Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie

FONDS DE STRATÉGIES ALTERNATIVES DIVERSIFIÉES MACKENZIE
FONDS ALTERNATIF
Présentation trimestrielle du portefeuille
Au 31 décembre 2015
Aperçu du portefeuille
Les 25 principaux titres acheteur
Répartition effective du portefeuille
% de la valeur liquidative
Actions.................................................................................................33,7
Actions.............................................................................................33,7
Options achetées*..............................................................................0,0
Options vendues*............................................................................. (0,0)
Obligations...........................................................................................30,1
Trésorerie et placements à court terme................................................22,3
Fiducies de revenu.................................................................................9,2
Produits de base....................................................................................2,8
Autres
éléments d’actif (de passif)........................................................1,9
Répartition régionale effective
% de la valeur liquidative
États-Unis............................................................................................49,7
Trésorerie et placements à court terme................................................22,3
Autres....................................................................................................5,2
Canada...................................................................................................3,7
Chine......................................................................................................3,7
Japon......................................................................................................2,6
Royaume-Uni..........................................................................................2,4
Australie.................................................................................................1,9
Autres éléments d’actif (de passif)........................................................1,9
Hong Kong..............................................................................................1,6
Inde........................................................................................................1,1
Pays-Bas................................................................................................1,0
France....................................................................................................1,0
Italie.......................................................................................................1,0
Indonésie................................................................................................0,9
Répartition sectorielle effective
% de la valeur liquidative
Services financiers...............................................................................29,5
Trésorerie et placements à court terme................................................22,3
Obligations de sociétés........................................................................15,7
Titres adossés à des créances hypothécaires........................................9,8
Produits industriels................................................................................5,7
Prêts à terme.........................................................................................3,4
Produits de base....................................................................................2,8
Services publics.....................................................................................2,3
Autres éléments d’actif (de passif)........................................................1,9
Autres....................................................................................................1,7
Consommation discrétionnaire...............................................................1,4
Technologie de l’information...................................................................1,2
Soins de santé........................................................................................0,9
Énergie...................................................................................................0,7
Obligations
fédérales.............................................................................0,7
Exposition nette effective aux devises
% de la valeur liquidative
Dollar américain...................................................................................60,9
Dollar canadien....................................................................................22,0
Livre sterling..........................................................................................4,8
Yen japonais...........................................................................................4,1
Euro........................................................................................................2,7
Autres....................................................................................................2,7
Dollar australien.....................................................................................1,7
Dollar de Hong Kong...............................................................................1,1
Émetteur/Fonds sous-jacent
*Les valeurs du capital théorique représentent 0,5 % de la valeur liquidative des
options achetées et –0,2 % de la valeur liquidative des options vendues.
La répartition effective présente l’exposition du Fonds par portefeuille, région ou
secteur ou l’exposition nette aux devises calculée en combinant la quote-part du
Fonds dans les placements et autres actifs nets des fonds sous-jacents et fonds
négociés en bourse avec ceux détenus directement par le Fonds.
% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme
19,4
iShares MBS ETF
9,8
Fonds d’obligations asiatiques Mackenzie, série R
7,3
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série R
4,7
Catégorie Mackenzie Lingot d’or, série R
2,8
Fonds de revenu à taux variable Mackenzie, série R
1,8
iShares TIPS Bond ETF
1,4
Simon Property Group Inc.
0,9
Crown Castle International Corp.
0,7
iShares Global Infrastructure ETF
0,7
American Tower Corp.
0,6
Public Storage
0,6
Arbor Realty Trust Inc.
0,5
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.
0,4
Starwood Property Trust Inc.
0,4
Ellington Residential Mortgage REIT
0,4
New Residential Investment Corp.
0,4
Chimera Investment Corp.
0,4
Dynex Capital Inc.
0,4
MFA Financial Inc.
0,4
Colony Capital Inc.
0,4
Equity Residential
0,4
Ares Commercial Real Estate Corp.
0,4
Apollo Residential Mortgage Inc.
0,4
Unibail-Rodamco0,4
Principales positions acheteur en tant que
pourcentage de la valeur liquidative totale
56,0
Les 25 principaux titres vendeur
Émetteur
% de la valeur liquidative
General Growth Properties Inc., option d’achat vendue @ 31,00 $
(éch. 15-01-2016)
(0,0)
Principales positions vendeur en tant que
pourcentage de la valeur liquidative totale
(0,0)
Valeur liquidative totale du Fonds
21,2 millions $
Le prospectus simplifié et d’autres renseignements concernant les fonds sous-jacents
sont disponibles sur le site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com ou à l’adresse
www.placementsmackenzie.com lorsque ces derniers sont des fonds Mackenzie.
Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2015
en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour
trimestrielles des titres sont disponibles 60 jours après la fin de chaque trimestre,
sauf au 31 mars, la date de clôture de l’exercice du Fonds, où elles sont disponibles
90 jours après.