Certificat Express sur Natixis
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Certificat Express sur Natixis
Rapport du produit en date du 14.02.2017 Offre au Public: CH Optimisation de la performance Gamme de produits de ASPS: 1260 Certificat Express sur Natixis NATIXIS Opportunité Janvier 2016 Observation de la barrière pour chacun des sous-jacents à maturité uniquement - Remboursement par anticipation Date de constatation finale 04.01.2021; émis en EUR; coté à SIX Swiss Exchange AG ISIN CH0304979054 - Numéro de valeur 30497905 - Symbole SIX EFGHPA Les hypothèses mentionnées ici sont fondées sur des données et des modèles que nous considérons fiables et corrects. Cependant l'émetteur et le gestionnaire ne font nullement valoir ni ne garantissent l’exactitude et/ou l’exhaustivité de ces hypothèses. Détails du produit Données de l'émission Date d'émission Premier jour de négociation à la bourse Prix d'émission Taille d'émission Informations générales Numéro de valeur ISIN Symbole SIX Date de remboursement Valeur nominale Devise de paiement Cotation/bourse Mode de cotation Type de cotation Anticipation de l’investisseur Le sous-jacent est négocié à un cours stable ou légèrement à la hausse. L’évènement de barrière n'aura pas lieu. 15.01.2016 15.01.2016 Description du produit Ce produit offre à l'investisseur la possibilité de recevoir un montant du coupon en cas de remboursement anticipé. Un remboursement anticipé aura lieu, si les conditions requises sont remplies à l'une des dates de constatation de remboursement par anticipation prédefinies. Si aucun remboursement anticipé n'a eu lieu, l'investisseur recevra à la date de remboursement un paiement en espèces comme décrit dans la rubrique "remboursement". 102.50% EUR 30'000'000 (peut être augmentée à tout moment) 30497905 CH0304979054 EFGHPA 11.01.2021 (sous réserve des dispositions en cas de perturbations de paiement) EUR 1'000 EUR SIX Swiss Exchange AG; négocié à SIX Structured Products Exchange AG La cotation sera demandée. Les prix du marché secondaire sont cotés dirty, c'est-à-dire que les intérêts courus sont inclus dans les prix. Les prix du marché secondaire sont cotés en pourcentage. Sous-jacents Sous-jacent Bourse de réfé- Ticker Bloom- Cours de constatation Barrière (80.00%)* rence berg initiale (100%)* NATIXIS FR0000120685 Euronext Paris KN FP EUR 4.8733 EUR 3.8986 Seuil de remboursement par anticipation (125.00%)* EUR 6.0916 Performance Dernier prix Produit structuré 113.61% Depuis le début de la semaine 1.66% NATIXIS EUR 5.52 1.28% Depuis le début du mois Depuis le début de l'année Depuis l'origine -3.28% 1.42% 10.84% Distance à la Probabilité barrière d'une barrière touchée 28% 0.64% 2.99% 13.27% 29.37% * les niveaux sont exprimés en pourcentage du Cours de constatation initiale Date de constatation initiale 04.01.2016 I FIN Premier jour de Observation de la négociation é às la barrière 04.01.2021 g bourseh15.01.2016 an éc UK88: 2530df83-45d7-4fb5-a7d8-81381ddd36e0 - 98219845 Barrière Natixis (80.00%) Date de constatation finale 04.01.2021 Date de remboursement 11.01.2021 28% Performance au cours du temps Produit structuré 120 NATIXIS 100 Barrière 80.00% 04.01.2021 - 04.01.2021 80 60 40 20 7 25 .0 1 .1 6 16 .1 2 .1 6 06 .1 1 .1 6 27 .0 9 .1 6 18 .0 8 .1 6 09 .0 7 .1 6 30 .0 5 .1 6 20 .0 4 .1 6 .1 .0 3 11 31 .0 1 .1 6 0 Sensibilité Produit structuré Delta 1.26 Produit structuré 1.5 1.0 NATIXIS 1.26 0.5 Le Delta mesure la sensibilié du prix de l’option par rapport à la variation d’un actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Delta du sous-jacent est égal à 0.1, cela signifie que 1% de variation du prix du sous-jacent induit une variation de 0.1% du prix de l’option. 0.0 -0.5 Produit structuré NATIXIS Vega -0.10 -0.10 Produit structuré 1. 17 25 .0 2. 16 1. 16 .1 16 06 .1 9. 16 8. 16 .0 .0 18 27 7. 16 5. 16 .0 .0 30 09 4. 16 3. 16 .0 .0 20 11 31 .0 1. 16 -1.0 0.4 0.3 0.2 0.1 Le Vega mesure la sensibilité du prix de l’option par rapport à la volatilité implicite d’un actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Vega du sous-jacent est égal à 0.1, cela signifie que 1% de variation de la volatilité implicite du sous-jacent induit une variation de 0.1% du prix de l’option. 0.0 -0.1 -0.2 -0.3 1. 17 .0 25 2. 16 1. 16 .1 16 .1 06 9. 16 .0 .0 8. 16 27 18 7. 16 .0 .0 5. 16 09 30 4. 16 .0 20 3. 16 .0 11 31 .0 1. 16 -0.4 Documentation du produit La Termsheet indicative comprend les informations nécessaires pour un prospectus simplifié provisoire conformément à l’article 5 de la Loi fédérale suisse sur les placements collectifs de capitaux (« LPCC »). La Termsheet qui sera disponible au plus tard à la date d’émission, ainsi que la Final Termsheet comprennent les informations nécessaires pour un prospectus simplifié définitif conformément à l’article 5 LPCC. La Termsheet contient un résumé d'informations sélectionnées en rapport avec le produit et sert seulement d'information. Seule la Final Termsheet en allemand accompagnée du Programme dérivé de l’émetteur respectif valable à la date de constatation initiale et contenant tous les termes et conditions dans sa dernière version (le "Programme") forment la documentation complète et juridiquement contraignante relative au produit (la "documentation du produit"). Ainsi, la Final Termsheet doit toujours être lue avec le Programme. Les termes utilisés dans la Final Termsheet, mais qui n'y sont pas définis, ont le sens que leur donne le Programme. Bien que des traductions dans d'autres langues puissent être disponibles, seuls la termsheet finale et le programme en anglais sont juridiquement rattachés. Veuillez vous référer à la Termsheet liée au programme pour tout risque associé à ce produit. Pendant toute la durée du produit, la documentation relative peut être commandée gratuitement auprès du gestionnaire, Europaallee 39, 8004 Zurich (Suisse), via téléphone (+41-(0)58-800 1000*), fax (+41-(0)58-800 1010) ou via e-mail ([email protected]). Veuillez noter que tous les appels effectués sur les numéros marqués d’un astérisque (*) sont enregistrés. En appelant un tel numéro, nous considérons que vous acceptez cette procédure. 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