7.38% pa Barrier Reverse Convertible sur UNIBAIL

Offre au Public: CH
Optimisation de la performance
Gamme de produits de ASPS: 1230
Annonce du produit en date du 28.09.2016
7.38% p.a. Barrier Reverse Convertible sur UNIBAIL-RODAMCO SE
Observation continue de la barrière
Date de constatation finale 28.09.2016; émis en EUR; non coté
ISIN CH0254067900 | Numéro de valeur 25406790
Les hypothèses mentionnées ici sont fondées sur des données et des modèles que nous considérons fiables et corrects. Cependant l'émetteur et le gestionnaire ne font
nullement valoir ni ne garantissent l’exactitude et/ou l’exhaustivité de ces hypothèses.
DÉTAILS DU PRODUIT
Anticipation de l’investisseur
Les sous-jacents sont négociés à un cours stable ou légèrement
en hausse.
L’évènement de barrière n’aura pas lieu.
Données de l'émission
Date d'émission
05.10.2015
Prix d'émission
100.00%
Taille d'émission
EUR 10'000'000 (peut être augmentée
à tout moment)
Description du produit
Ce produit offre à l'investisseur un coupon sans égard à la
performance du sous-jacent, combiné avec une protection
conditionnelle descendante. Si un évènement de barrière n'a pas
eu lieu, l'investisseur recevra la valeur nominale à la date de
remboursement. Si un évènement de barrière a eu lieu, le
remboursement du produit à échéance dépendra de la valeur du
sous-jacent, comme décrit dans la rubrique “remboursement”.
Informations générales
Numéro de valeur
25406790
ISIN
CH0254067900
Date de remboursement
05.10.2016 (sous réserve des
dispositions en cas de perturbations de
paiement)
Valeur nominale
EUR 1'000
Devise de paiement
EUR
Méthode de calcul des intérêts 30/360; non ajusté; accumulé pendant
chaque période de coupon (date de
début inclues et date de fin exclue)
Cotation/bourse
non coté
Mode de cotation
Les prix du marché secondaire sont
cotés clean; les intérêts courus ne sont
PAS inclus dans les prix.
Type de cotation
Les prix du marché secondaire sont
cotés en pourcentage.
Le coupon est divisé en deux composantes pour des raisons fiscales suisses:
Composante d'intérêts
Composante option premium
0.03% p.a.
7.35% p.a.
Montant(s) de coupon et date(s) de paiement du coupon
Date de paiement du
coupon
Montant du coupon Intérêt intérimaire
(le montant couru
du coupon)
05.10.2016
EUR 73.80
EUR 72.57
SOUS-JACENTS
Sous-jacent
Bourse de référence Ticker Bloomberg Cours de constatation initiale Barrière (70.00%)*
(100%)*
UNIBAIL-RODAMCO SE
Euronext Amsterdam UL NA
EUR 231.35
EUR 161.95
* les niveaux sont exprimés en pourcentage du Cours de constatation initiale
Date de constatation Observation de la
initiale 25.09.2015
barrière 25.09.2015 FINI 28.09.2016
Barrière
UNIBAIL-RODAMCO
SE (70.00%)
UK88: b5e2d078-ca46-4aca-8a83-2ffa1d14931c - 96441557
Montant du coupon
EUR 73.80
05.10.2016
Date de constatation Date de
finale
remboursement
E
28.09.2016 EXPIR
05.10.2016
Rapport de
conversion
4.3225
PERFORMANCE
Dernier
prix
Depuis le début Depuis le
Depuis le
de la semaine début du mois début de
l'année
Depuis
l'origine
Produit structuré
100.47%
-0.07%
-0.65%
-1.18%
0.47%
UNIBAIL-RODAMCO SE
EUR 242.60
-0.41%
-1.38%
3.50%
4.86%
Distance à la
barrière
Probabilité
d'une barrière
touchée
33.24%
< 1%
Performance au cours du temps
Produit structuré
120
UNIBAIL-RODAMCO SE
Barrière 70.00%
25.09.2015 - 28.09.2016
100
80
60
40
20
16
11
.0
9.
16
05
.0
8.
16
29
.0
6.
16
23
.0
5.
16
4.
.0
16
16
3.
10
.0
16
2.
.0
02
15
2.
.1
27
15
1.
.1
20
14
.1
0.
15
0
SENSIBILITÉ
Delta
Produit structuré
UNIBAIL-RODAMCO SE
Produit
structuré
0.6
0.00
0.4
0.00
0.2
0.0
Le Delta mesure la sensibilié du prix de l’option par rapport à la variation d’un
actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Delta du sous-jacent est égal à
0.1, cela signifie que 1% de variation du prix du sous-jacent induit une variation
de 0.1% du prix de l’option.
-0.2
-0.4
Vega
Produit structuré
UNIBAIL-RODAMCO SE
Produit
structuré
16
16
9.
.0
11
16
8.
.0
05
16
6.
.0
5.
.0
23
29
16
4.
16
3.
.0
.0
10
16
16
.0
2.
15
2.
.1
27
02
15
1.
.1
0.6
0.00
0.4
0.00
0.2
Le Vega mesure la sensibilité du prix de l’option par rapport à la volatilité implicite
d’un actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Vega du sous-jacent est égal
à 0.1, cela signifie que 1% de variation de la volatilité implicite du sous-jacent
induit une variation de 0.1% du prix de l’option.
20
14
.1
0.
15
-0.6
0.0
-0.2
-0.4
16
16
9.
.0
11
16
8.
.0
05
6.
29
.0
16
5.
23
.0
16
4.
16
.0
16
3.
10
.0
16
2.
02
.0
15
2.
27
.1
15
1.
.1
20
14
.1
0.
15
-0.6
DOCUMENTATION DU PRODUIT
La Termsheet indicative comprend les informations nécessaires pour un prospectus simplifié provisoire conformément à l’article 5 de la Loi fédérale
suisse sur les placements collectifs de capitaux (« LPCC »). La Termsheet qui sera disponible au plus tard à la date d’émission, ainsi que la Final
Termsheet comprennent les informations nécessaires pour un prospectus simplifié définitif conformément à l’article 5 LPCC. La Termsheet contient
un résumé d'informations sélectionnées en rapport avec le produit et sert seulement d'information. Seule la Final Termsheet en allemand
accompagnée du Programme dérivé de l’émetteur respectif valable à la date de constatation initiale et contenant tous les termes et conditions
dans sa dernière version (le "Programme") forment la documentation complète et juridiquement contraignante relative au produit (la
"documentation du produit"). Ainsi, la Final Termsheet doit toujours être lue avec le Programme. Les termes utilisés dans la Final Termsheet, mais
qui n'y sont pas définis, ont le sens que leur donne le Programme. Bien que des traductions dans d'autres langues puissent être disponibles,
seuls la termsheet finale et le programme en anglais sont juridiquement rattachés.
Veuillez vous référer à la Termsheet liée au programme pour tout risque associé à ce produit.
Pendant toute la durée du produit, la documentation relative peut être commandée gratuitement auprès du gestionnaire, Brandschenkestrasse 90,
Case postale 1686, CH-8027 Zurich (Suisse), via téléphone (+41-(0)58-800 1000*), fax (+41-(0)58-800 1010) ou via e-mail ([email protected]).
Veuillez noter que tous les appels effectués sur les numéros marqués d’un astérisque (*) sont enregistrés. En appelant un tel numéro, nous considérons
que vous acceptez cette procédure.
POUR LA DISTRIBUTION EN SUISSE
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Brandschenkestrasse 90, Case postale 1686,
8027 Zurich, Suisse
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