11.80% pa Multi Barrier Reverse Convertible sur BP

Offre au Public: CH
Optimisation de la performance
Gamme de produits de ASPS: 1230
Impôt anticipé suisse
Annonce du produit en date du 17.10.2016
11.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible sur BP, Statoil, Total
Observation continue de la barrière pour chacun des sous-jacents | Remboursement par anticipation au gré
de l'émetteur | Quanto CHF
Date de constatation finale 17.07.2017; émis en CHF; non coté
ISIN CH0317273966 | Numéro de valeur 31727396
Les hypothèses mentionnées ici sont fondées sur des données et des modèles que nous considérons fiables et corrects. Cependant l'émetteur et le gestionnaire ne font
nullement valoir ni ne garantissent l’exactitude et/ou l’exhaustivité de ces hypothèses.
DÉTAILS DU PRODUIT
Données de l'émission
Date d'émission
25.04.2016
Prix d'émission
100.00%
Taille d'émission
CHF 10'000'000 (peut être augmentée
à tout moment)
Informations générales
Numéro de valeur
31727396
ISIN
CH0317273966
Date de remboursement
25.07.2017 (sous réserve des
dispositions en cas de perturbations de
paiement)
Valeur nominale
CHF 1'000
Devise de paiement
CHF
Protection de la devise
Quanto CHF
Méthode de calcul des intérêts 30/360; non ajusté; accumulé pendant
chaque période de coupon (date de
début inclues et date de fin exclue)
Cotation/bourse
non coté
Mode de cotation
Les prix du marché secondaire sont
cotés dirty, c'est-à-dire que les intérêts
courus sont inclus dans les prix.
Type de cotation
Les prix du marché secondaire sont
cotés en pourcentage.
Anticipation de l’investisseur
Les sous-jacents sont négociés à un cours stable ou légèrement
en hausse.
L’évènement de barrière n'aura pas lieu.
Description du produit
Ce produit offre aux investisseurs un coupon sans égard à la
performance des produits sous-jacent, pendant toute la période,
combiné avec une protection conditionnelle descendante. Si un
évènement de barrière n'a pas eu lieu, l'investisseur recevra la
valeur nominale à la date de remboursement. Si un évènement de
barrière a eu lieu mais que tous les sous-jacents terminent à la
date de constatation finale au-dessus de leur cours de constatation
initiale, l'investisseur recevra quand même, à la date de
remboursement, un paiement en espèces équivalent à la valeur
nominale. Autrement, le remboursement du produit à échéance
dépendra de la valeur du sous-jacent à plus mauvaise performance,
comme décrit dans la rubrique “remboursement”.
L'émetteur a droit au remboursement anticipé, selon les conditions
décrites dans la rubrique "remboursement anticipé".
Le coupon est divisé en deux composantes pour des raisons fiscales suisses:
Composante d'intérêts
Composante option premium
0.00% p.a.
11.80% p.a.
Montant(s) de coupon et date(s) de paiement du coupon
Date de paiement du
coupon
Montant du coupon Intérêt intérimaire
(le montant couru
du coupon)
21.07.2016
CHF 29.50
PAYES
20.10.2016
CHF 29.50
CHF
20.01.2017
CHF 29.50
CHF
21.04.2017
CHF 29.50
CHF
25.07.2017
CHF 29.50
CHF
* les niveaux sont exprimés en pourcentage du Cours de constatation initiale
** sera déterminé à la date de constatation finale
Souscription
08.04.2016 FINI
15.04.2016
Observation de la
Barrière BP (59.00%) Barrière Statoil
barrière 15.04.2016 (59.00%)
E
IV
T
17.07.2017 AC
Date d'Observation
18.04.2017
Date de constatation Date de
finale
remboursement
17.07.2017
25.07.2017
UK88: f308c316-7cda-4e8b-9539-8b84fdf1e6d0 - 100147693
Barrière Total
(59.00%)
Date d'Observation
17.10.2016
Date d'Observation
17.01.2017
SOUS-JACENTS
Sous-jacent
Bourse de référence Ticker Bloomberg Cours de constatation initiale Barrière (59.00%)*
(100%)*
Rapport de
conversion
BP PLC
London Stock
Exchange
BP/ LN
GBp 355.95
GBp 210.01
TBA**
STATOIL ASA
Oslo Bors
STL NO
NOK 130.70
NOK 77.11
TBA**
TOTAL SA
Euronext Paris
FP FP
EUR 42.545
EUR 25.102
TBA**
PERFORMANCE
Dernier
prix
Depuis le début Depuis le
Depuis le
de la semaine début du mois début de
l'année
Depuis
l'origine
Distance à la
barrière
Probabilité
d'une barrière
touchée
Produit structuré
103.86%
0.00%
0.56%
3.86%
3.86%
BP PLC
GBp 483.75
-1.17%
7.50%
35.90%
STATOIL ASA
NOK 136.70
-1.51%
2.09%
4.59%
35.90%
56.59%
< 1%
4.59%
43.59%
TOTAL SA
EUR 43.60
-1.20%
3.39%
2.48%
< 1%
2.48%
42.43%
< 1%
Performance au cours du temps
Produit structuré
140
BP PLC
120
STATOIL ASA
TOTAL SA
100
Barrière 59.00%
15.04.2016 - 17.07.2017
80
60
40
20
16
17
.1
0.
16
29
.0
9.
16
11
.0
9.
16
8.
.0
24
16
06
.0
8.
16
7.
.0
19
16
01
.0
7.
16
6.
.0
13
16
5.
.0
26
16
5.
.0
08
20
.0
4.
16
0
SENSIBILITÉ
Delta
Produit structuré
0.00
Produit
structuré
BP PLC
0.5
0.4
0.3
STATOIL ASA
0.2
BP PLC
0.00
STATOIL ASA
0.00
0.0
TOTAL SA
0.00
-0.1
TOTAL SA
0.1
-0.2
Le Delta mesure la sensibilié du prix de l’option par rapport à la variation d’un
actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Delta du sous-jacent est égal à
0.1, cela signifie que 1% de variation du prix du sous-jacent induit une variation
de 0.1% du prix de l’option.
-0.3
-0.4
16
16
0.
.1
17
16
9.
.0
29
16
9.
.0
11
24
.0
8.
16
8.
16
7.
.0
.0
19
06
16
16
7.
6.
.0
.0
13
01
16
16
5.
5.
.0
.0
26
-0.2
-0.4
16
16
0.
.1
17
16
9.
.0
29
16
9.
.0
11
8.
24
.0
16
8.
16
7.
.0
06
19
.0
16
7.
.0
6.
.0
01
13
.0
20
16
-0.6
4.
Le Vega mesure la sensibilité du prix de l’option par rapport à la volatilité implicite
d’un actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Vega du sous-jacent est égal
à 0.1, cela signifie que 1% de variation de la volatilité implicite du sous-jacent
induit une variation de 0.1% du prix de l’option.
0.0
16
0.00
0.2
5.
TOTAL SA
TOTAL SA
.0
0.00
16
0.00
STATOIL ASA
5.
BP PLC
0.4
.0
STATOIL ASA
0.6
26
Produit
structuré
BP PLC
08
0.00
16
Vega
Produit structuré
08
20
.0
4.
16
-0.5
DOCUMENTATION DU PRODUIT
La Termsheet indicative comprend les informations nécessaires pour un prospectus simplifié provisoire conformément à l’article 5 de la Loi fédérale
suisse sur les placements collectifs de capitaux (« LPCC »). La Termsheet qui sera disponible au plus tard à la date d’émission, ainsi que la Final
Termsheet comprennent les informations nécessaires pour un prospectus simplifié définitif conformément à l’article 5 LPCC. La Termsheet contient
un résumé d'informations sélectionnées en rapport avec le produit et sert seulement d'information. Seule la Final Termsheet en allemand
accompagnée du Programme dérivé de l’émetteur respectif valable à la date de constatation initiale et contenant tous les termes et conditions
dans sa dernière version (le "Programme") forment la documentation complète et juridiquement contraignante relative au produit (la
"documentation du produit"). Ainsi, la Final Termsheet doit toujours être lue avec le Programme. Les termes utilisés dans la Final Termsheet, mais
qui n'y sont pas définis, ont le sens que leur donne le Programme. Bien que des traductions dans d'autres langues puissent être disponibles,
seuls la termsheet finale et le programme en anglais sont juridiquement rattachés.
Veuillez vous référer à la Termsheet liée au programme pour tout risque associé à ce produit.
Pendant toute la durée du produit, la documentation relative peut être commandée gratuitement auprès du gestionnaire, Brandschenkestrasse 90,
Case postale 1686, CH-8027 Zurich (Suisse), via téléphone (+41-(0)58-800 1000*), fax (+41-(0)58-800 1010) ou via e-mail ([email protected]).
Veuillez noter que tous les appels effectués sur les numéros marqués d’un astérisque (*) sont enregistrés. En appelant un tel numéro, nous considérons
que vous acceptez cette procédure.
POUR LA DISTRIBUTION EN SUISSE
Leonteq Securities AG
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8027 Zurich, Suisse
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www.leonteq.com
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