Certificat Express sur Apple, Royal Dutch Shell, Swisscom
Transcription
Certificat Express sur Apple, Royal Dutch Shell, Swisscom
Offre au Public: CH Optimisation de la performance Gamme de produits de ASPS: 1260 Produits Dérivés Nantis Rapport du produit en date du 15.02.2017 Certificat Express sur Apple, Royal Dutch Shell, Swisscom Observation de la barrière pour chacun des sous-jacents à maturité uniquement | Remboursement par anticipation | Coupon Conditionnel de 0.40% | Coupon à effet mémoire | Quanto CHF Date de constatation finale 02.05.2017; émis en CHF; coté à SIX Swiss Exchange AG ISIN CH0245332033 | Numéro de valeur 24533203 | Symbole SIX LTQDND Ce produit est garanti selon les dispositions du «contrat-cadre pour les certificats garantis par nantissement» de la SIX Swiss Exchange SA («contrat-cadre»). Les hypothèses mentionnées ici sont fondées sur des données et des modèles que nous considérons fiables et corrects. Cependant l'émetteur et le gestionnaire ne font nullement valoir ni ne garantissent l’exactitude et/ou l’exhaustivité de ces hypothèses. DÉTAILS DU PRODUIT Anticipation de l’investisseur Les sous-jacents sont négociés à un cours stable ou légèrement à la hausse. L’évènement de barrière n'aura pas lieu. Données de l'émission Date d'émission 09.11.2015 Premier jour de négociation à la 09.11.2015 bourse Prix d'émission 100.00% Taille d'émission CHF 10'000'000 (peut être augmentée à tout moment) Description du produit Ce produit offre à l'investisseur une possibilité périodique de recevoir un montant du coupon conditionnel (avec effet mémoire). De plus, le produit peut être remboursé par anticipation si les conditions requises sont remplies à l'une des dates de constatation de remboursement par anticipation prédefinies. Si aucun remboursement anticipé ni évènement de barrière n'a eu lieu, l'investisseur recevra à la date de remboursement un paiement en espèces égal à la valeur nominale. Si un évènement de barrière a eu lieu, le remboursement du produit à échéance dépendra de la valeur du sous-jacent à plus mauvaise performance, comme décrit dans la rubrique “remboursement”. Informations générales Numéro de valeur 24533203 ISIN CH0245332033 Symbole SIX LTQDND Date de remboursement 09.05.2017 (sous réserve des dispositions en cas de perturbations de paiement) Valeur nominale CHF 1'000 Devise de paiement CHF Protection de la devise Quanto CHF Cotation/bourse SIX Swiss Exchange AG; négocié à SIX Structured Products Exchange AG La cotation sera demandée. Mode de cotation Les prix du marché secondaire sont cotés dirty, c'est-à-dire que les intérêts courus sont inclus dans les prix. Type de cotation Les prix du marché secondaire sont cotés en pourcentage. SOUS-JACENTS Sous-jacent Bourse de référence Ticker Bloomberg Cours de constata- Barrière (60.00%)* Seuil de rembour- Seuil de déclenchetion initiale (100%)* sement par antici- ment du coupon pation (100.00%)* (60.00%)* APPLE INC-REG NASDAQ AAPL UQ USD 119.50 USD 71.70 USD 119.50 USD 71.70 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS Euronext Amsterdam RDSA NA EUR 23.83 EUR 14.30 EUR 23.83 EUR 14.30 SWISSCOM AG-REG SIX Swiss SCMN VX Exchange AG CHF 510.00 CHF 306.00 CHF 510.00 CHF 306.00 * les niveaux sont exprimés en pourcentage du Cours de constatation initiale Date de constatation Premier jour de Observation de la initiale 30.10.2015 négociation à la barrière 02.05.2017 s é I g n IN a F éch bourse 09.11.2015 Date de remboursement 09.05.2017 UK88: a0fb2d5d-fc91-4e49-bbdd-5749a25049e1 - 97136177 Barrière Apple (60.00%) Barrière Royal Dutch Barrière Swisscom Shell (60.00%) (60.00%) Date de constatation finale 02.05.2017 PERFORMANCE Dernier prix Depuis le début Depuis le Depuis le de la semaine début du mois début de l'année Depuis l'origine Distance à la barrière Probabilité d'une barrière touchée Produit structuré 101.65% 0.03% -0.19% -0.10% 1.65% APPLE INC-REG USD 135.51 2.57% 11.67% 17.00% ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 25.56 0.35% 2.08% -1.64% 13.40% 47.09% < 1% 7.26% 44.05% SWISSCOM AG-REG CHF 443.40 -0.14% 1.93% -2.78% < 1% -13.06% 30.99% < 1% Performance au cours du temps Produit structuré 120 APPLE INC-REG ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS SWISSCOM AG-REG 100 Barrière 60.00% 02.05.2017 - 02.05.2017 80 60 40 20 17 04 .0 2. 16 19 .1 2. 16 02 .1 1. 16 9. .0 16 16 7. .0 31 16 6. .0 14 16 4. .0 28 16 3. .0 12 16 1. .0 25 09 .1 2. 15 0 SENSIBILITÉ Produit structuré APPLE INC-REG 1.0 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS SWISSCOM AG-REG 0.5 APPLE INC-REG 0.00 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 0.01 SWISSCOM AG-REG 0.00 0.0 Le Delta mesure la sensibilié du prix de l’option par rapport à la variation d’un actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Delta du sous-jacent est égal à 0.1, cela signifie que 1% de variation du prix du sous-jacent induit une variation de 0.1% du prix de l’option. -0.5 17 16 2. .0 04 16 2. .1 19 16 1. .1 9. .0 16 02 16 7. 16 6. .0 .0 14 31 16 4. 16 3. .0 .0 12 28 16 .0 -0.5 17 16 2. .0 04 16 2. .1 19 1. .1 16 9. .0 16 02 16 7. .0 16 6. .0 31 14 4. .0 28 .1 09 16 -1.0 2. Le Vega mesure la sensibilité du prix de l’option par rapport à la volatilité implicite d’un actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Vega du sous-jacent est égal à 0.1, cela signifie que 1% de variation de la volatilité implicite du sous-jacent induit une variation de 0.1% du prix de l’option. 0.0 16 0.00 3. SWISSCOM AG-REG 0.5 .0 -0.01 1.0 12 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS SWISSCOM AG-REG 16 -0.01 1.5 .0 APPLE INC-REG Produit structuré APPLE INC-REG 25 -0.02 15 Vega Produit structuré 25 09 .1 2. 15 -1.0 1. 0.01 1. Delta Produit structuré DOCUMENTATION DU PRODUIT La Termsheet indicative comprend les informations nécessaires pour un prospectus simplifié provisoire conformément à l’article 5 de la Loi fédérale suisse sur les placements collectifs de capitaux (« LPCC »). La Termsheet qui sera disponible au plus tard à la date d’émission, ainsi que la Final Termsheet comprennent les informations nécessaires pour un prospectus simplifié définitif conformément à l’article 5 LPCC. La Termsheet contient un résumé d'informations sélectionnées en rapport avec le produit et sert seulement d'information. Seule la Final Termsheet en allemand accompagnée du Programme dérivé de l’émetteur respectif valable à la date de constatation initiale et contenant tous les termes et conditions dans sa dernière version (le "Programme") forment la documentation complète et juridiquement contraignante relative au produit (la "documentation du produit"). Ainsi, la Final Termsheet doit toujours être lue avec le Programme. Les termes utilisés dans la Final Termsheet, mais qui n'y sont pas définis, ont le sens que leur donne le Programme. Bien que des traductions dans d'autres langues puissent être disponibles, seuls la termsheet finale et le programme en anglais sont juridiquement rattachés. Veuillez vous référer à la Termsheet liée au programme pour tout risque associé à ce produit. Pendant toute la durée du produit, la documentation relative peut être commandée gratuitement auprès du gestionnaire, Europaallee 39, 8004 Zurich (Suisse), via téléphone (+41-(0)58-800 1000*), fax (+41-(0)58-800 1010) ou via e-mail ([email protected]). Veuillez noter que tous les appels effectués sur les numéros marqués d’un astérisque (*) sont enregistrés. En appelant un tel numéro, nous considérons que vous acceptez cette procédure. POUR LA DISTRIBUTION EN SUISSE Leonteq Securities AG Europaallee 39 8004 Zurich, Suisse Tél: +41 58 800 1111 [email protected] www.leonteq.com POUR LA DISTRIBUTION DANS L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE) Leonteq Securities (Europe) GmbH Goetheplatz 2 60311 Frankfurt, Allemagne Tél: +49 69 970 979 900 www.leonteq.de SUCCURSALES Leonteq Securities (Europe) GmbH Paris Branch 40 Rue la Pérouse 75116 Paris, France Tél: +33 (0)1 40 62 79 38 www.leonteq.fr Leonteq Securities (Europe) GmbH London Branch Level 26, The Shard, 32 London Bridge Street London, SE1 9SG, Royaume-Uni Tél: +44 (0)207 467 5350 www.leonteq.co.uk