7.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible sur Eni, Repsol, Royal

Offre au Public: CH
Optimisation de la performance
Gamme de produits de ASPS: 1230
Impôt anticipé suisse
Rapport du produit en date du 13.02.2017
7.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible sur Eni, Repsol, Royal Dutch Shell, Total
Observation continue de la barrière pour chacun des sous-jacents | Remboursement par anticipation au gré
de l'émetteur | Quanto CHF
Date de constatation finale 13.11.2017; émis en CHF; coté à SIX Swiss Exchange AG
ISIN CH0301794217 | Numéro de valeur 30179421 | Symbole SIX LTQJVM
Les hypothèses mentionnées ici sont fondées sur des données et des modèles que nous considérons fiables et corrects. Cependant l'émetteur et le gestionnaire ne font
nullement valoir ni ne garantissent l’exactitude et/ou l’exhaustivité de ces hypothèses.
DÉTAILS DU PRODUIT
Anticipation de l’investisseur
Les sous-jacents sont négociés à un cours stable ou légèrement
en hausse.
L’évènement de barrière n'aura pas lieu.
Données de l'émission
Date d'émission
20.11.2015
Premier jour de négociation à la 20.11.2015
bourse
Prix d'émission
100.00%
Taille d'émission
CHF 10'000'000 (peut être augmentée
à tout moment)
Informations générales
Numéro de valeur
30179421
ISIN
CH0301794217
Symbole SIX
LTQJVM
Date de remboursement
20.11.2017 (sous réserve des
dispositions en cas de perturbations de
paiement)
Valeur nominale
CHF 1'000
Devise de paiement
CHF
Protection de la devise
Quanto CHF
Description du produit
Ce produit offre aux investisseurs un coupon sans égard à la
performance des produits sous-jacent, pendant toute la période,
combiné avec une protection conditionnelle descendante. Si un
évènement de barrière n'a pas eu lieu, l'investisseur recevra la
valeur nominale à la date de remboursement. Si un évènement de
barrière a eu lieu mais que tous les sous-jacents terminent à la
date de constatation finale au-dessus de leur cours de constatation
initiale, l'investisseur recevra quand même, à la date de
remboursement, un paiement en espèces équivalent à la valeur
nominale. Autrement, le remboursement du produit à échéance
dépendra de la valeur du sous-jacent à plus mauvaise performance,
comme décrit dans la rubrique “remboursement”.
L'émetteur a droit au remboursement anticipé, selon les conditions
décrites dans la rubrique "remboursement anticipé".
Méthode de calcul des intérêts 30/360; non ajusté; accumulé pendant
chaque période de coupon (date de
début inclues et date de fin exclue)
Cotation/bourse
SIX Swiss Exchange AG; négocié à SIX
Structured Products Exchange AG
La cotation sera demandée.
Mode de cotation
Les prix du marché secondaire sont
cotés dirty, c'est-à-dire que les intérêts
courus sont inclus dans les prix.
Type de cotation
Les prix du marché secondaire sont
cotés en pourcentage.
Le coupon est divisé en deux composantes pour des raisons fiscales suisses:
Composante d'intérêts
Composante option premium
0.00% p.a.
7.60% p.a.
Montant(s) de coupon et date(s) de paiement du coupon
Date de paiement du
coupon
Montant du coupon Intérêt intérimaire
(le montant couru
du coupon)
18.02.2016
CHF 19.00
PAYES
19.05.2016
CHF 19.00
PAYES
19.08.2016
CHF 19.00
PAYES
17.11.2016
CHF 19.00
PAYES
16.02.2017
CHF 19.00
CHF
18.05.2017
CHF 19.00
CHF
* les niveaux sont exprimés en pourcentage du Cours de constatation initiale
** sera déterminé à la date de constatation finale
Souscription
06.11.2015 FINI
13.11.2015
Premier jour de
Observation de la
Barrière Eni (55.00%) Barrière Repsol
négociation à la
barrière 13.11.2015 (55.00%)
s
E
é
g
IV
n
T
a
éch
bourse 20.11.2015
13.11.2017 AC
Date d'Observation
14.11.2016
Date d'Observation
13.02.2017
É
APPEL
NON R
Date d'Observation
15.05.2017
UK88: db1ce848-1bf6-499b-ad75-36f3ae0185a1 - 97250890
Date d'Observation
14.08.2017
Barrière Royal Dutch Barrière Total
Shell (55.00%)
(55.00%)
Date de constatation Date de
finale
remboursement
13.11.2017
20.11.2017
Date de paiement du
coupon
Montant du coupon Intérêt intérimaire
(le montant couru
du coupon)
17.08.2017
CHF 19.00
CHF
20.11.2017
CHF 19.00
CHF
SOUS-JACENTS
Sous-jacent
Bourse de référence Ticker Bloomberg Cours de constatation initiale Barrière (55.00%)*
(100%)*
Rapport de
conversion
ENI SPA
Milan Stock Exchange ENI IM
EUR 14.370
EUR 7.904
TBA**
REPSOL SA
Madrid Stock
Exchange
EUR 11.15
EUR 6.13
TBA**
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
SHS
Euronext Amsterdam RDSA NA
EUR 22.415
EUR 12.328
TBA**
TOTAL SA
Euronext Paris
EUR 44.435
EUR 24.439
TBA**
REP SQ
FP FP
PERFORMANCE
Dernier
prix
Depuis le début Depuis le
Depuis le
de la semaine début du mois début de
l'année
Depuis
l'origine
Distance à la
barrière
Probabilité
d'une barrière
touchée
Produit structuré
102.26%
0.26%
0.93%
1.27%
2.26%
ENI SPA
EUR 14.54
0.97%
2.32%
-6.01%
REPSOL SA
EUR 13.95
1.97%
2.12%
3.95%
1.18%
45.64%
< 1%
25.11%
56.06%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
EUR 25.66
0.73%
2.46%
< 1%
-1.27%
14.45%
51.95%
TOTAL SA
EUR 48.08
0.31%
3.03%
< 1%
-1.32%
8.19%
49.16%
< 1%
Performance au cours du temps
Produit structuré
140
ENI SPA
120
REPSOL SA
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
SHS
TOTAL SA
100
Barrière 55.00%
13.11.2015 - 13.11.2017
80
60
40
20
16
30
.1
2.
16
14
.1
1.
16
9.
.0
29
16
14
.0
8.
16
6.
.0
29
16
5.
.0
14
16
3.
.0
29
16
2.
.0
12
28
.1
2.
15
0
SENSIBILITÉ
Delta
Produit structuré
0.00
Produit
structuré
ENI SPA
1.0
0.8
0.6
REPSOL SA
0.4
ENI SPA
0.00
REPSOL SA
0.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
0.00
-0.2
TOTAL SA
0.00
-0.4
ROYAL DUTCH
SHELL PLC-A SHS
TOTAL SA
0.2
0.0
-0.6
Le Delta mesure la sensibilié du prix de l’option par rapport à la variation d’un
actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Delta du sous-jacent est égal à
0.1, cela signifie que 1% de variation du prix du sous-jacent induit une variation
de 0.1% du prix de l’option.
Vega
Produit structuré
0.00
-0.8
Produit
structuré
ENI SPA
16
16
2.
.1
30
16
1.
.1
14
16
9.
.0
29
16
8.
.0
14
29
.0
6.
16
5.
16
3.
.0
.0
29
14
16
2.
.0
12
28
.1
2.
15
-1.0
1.0
REPSOL SA
16
16
2.
.1
30
16
1.
.1
14
16
9.
.0
29
16
8.
.0
14
6.
29
.0
16
5.
.0
.0
29
14
3.
16
-1.0
16
Le Vega mesure la sensibilité du prix de l’option par rapport à la volatilité implicite
d’un actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Vega du sous-jacent est égal
à 0.1, cela signifie que 1% de variation de la volatilité implicite du sous-jacent
induit une variation de 0.1% du prix de l’option.
-0.5
2.
0.00
.0
TOTAL SA
0.0
15
0.00
0.5
2.
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
ROYAL DUTCH
SHELL PLC-A SHS
TOTAL SA
.1
0.00
12
0.00
REPSOL SA
28
ENI SPA
DOCUMENTATION DU PRODUIT
La Termsheet indicative comprend les informations nécessaires pour un prospectus simplifié provisoire conformément à l’article 5 de la Loi fédérale
suisse sur les placements collectifs de capitaux (« LPCC »). La Termsheet qui sera disponible au plus tard à la date d’émission, ainsi que la Final
Termsheet comprennent les informations nécessaires pour un prospectus simplifié définitif conformément à l’article 5 LPCC. La Termsheet contient
un résumé d'informations sélectionnées en rapport avec le produit et sert seulement d'information. Seule la Final Termsheet en allemand
accompagnée du Programme dérivé de l’émetteur respectif valable à la date de constatation initiale et contenant tous les termes et conditions
dans sa dernière version (le "Programme") forment la documentation complète et juridiquement contraignante relative au produit (la
"documentation du produit"). Ainsi, la Final Termsheet doit toujours être lue avec le Programme. Les termes utilisés dans la Final Termsheet, mais
qui n'y sont pas définis, ont le sens que leur donne le Programme. Bien que des traductions dans d'autres langues puissent être disponibles,
seuls la termsheet finale et le programme en anglais sont juridiquement rattachés.
Veuillez vous référer à la Termsheet liée au programme pour tout risque associé à ce produit.
Pendant toute la durée du produit, la documentation relative peut être commandée gratuitement auprès du gestionnaire, Europaallee 39, 8004 Zurich
(Suisse), via téléphone (+41-(0)58-800 1000*), fax (+41-(0)58-800 1010) ou via e-mail ([email protected]). Veuillez noter que tous les appels
effectués sur les numéros marqués d’un astérisque (*) sont enregistrés. En appelant un tel numéro, nous considérons que vous acceptez cette
procédure.
POUR LA DISTRIBUTION EN SUISSE
Leonteq Securities AG
Europaallee 39
8004 Zurich, Suisse
Tél: +41 58 800 1111
[email protected]
www.leonteq.com
POUR LA DISTRIBUTION DANS L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE)
Leonteq Securities (Europe) GmbH
Goetheplatz 2
60311 Frankfurt, Allemagne
Tél: +49 69 970 979 900
www.leonteq.de
SUCCURSALES
Leonteq Securities (Europe) GmbH
Paris Branch
40 Rue la Pérouse
75116 Paris, France
Tél: +33 (0)1 40 62 79 38
www.leonteq.fr
Leonteq Securities (Europe) GmbH
London Branch
Level 26, The Shard,
32 London Bridge Street
London, SE1 9SG, Royaume-Uni
Tél: +44 (0)207 467 5350
www.leonteq.co.uk