12.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible sur Anheuser Busch

Offre au Public: CH
Optimisation de la performance
Gamme de produits de ASPS: 1230
Impôt anticipé suisse
Annonce du produit en date du 16.09.2016
12.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible sur Anheuser Busch Inbev, Carlsberg, Heineken
Observation continue de la barrière pour chacun des sous-jacents | Quanto EUR
Date de constatation finale 16.09.2016; émis en EUR; non coté
ISIN CH0281548419 | Numéro de valeur 28154841
Les hypothèses mentionnées ici sont fondées sur des données et des modèles que nous considérons fiables et corrects. Cependant l'émetteur et le gestionnaire ne font
nullement valoir ni ne garantissent l’exactitude et/ou l’exhaustivité de ces hypothèses.
DÉTAILS DU PRODUIT
Anticipation de l’investisseur
Les sous-jacents sont négociés à un cours stable ou légèrement
en hausse.
L’évènement de barrière n'aura pas lieu.
Données de l'émission
Date d'émission
23.09.2015
Prix d'émission
100.00%
Taille d'émission
EUR 10'000'000 (peut être augmentée
à tout moment)
Description du produit
Ce produit offre aux investisseurs un coupon sans égard à la
performance des produits sous-jacent, pendant toute la période,
combiné avec une protection conditionnelle descendante. Si un
évènement de barrière n'a pas eu lieu, l'investisseur recevra la
valeur nominale à la date de remboursement. Si un évènement de
barrière a eu lieu mais que tous les sous-jacents terminent à la
date de constatation finale au-dessus de leur cours de constatation
initiale, l'investisseur recevra quand même, à la date de
remboursement, un paiement en espèces équivalent à la valeur
nominale. Autrement, le remboursement du produit à échéance
dépendra de la valeur du sous-jacent à plus mauvaise performance,
comme décrit dans la rubrique “remboursement”.
Informations générales
Numéro de valeur
28154841
ISIN
CH0281548419
Date de remboursement
23.09.2016 (sous réserve des
dispositions en cas de perturbations de
paiement)
Valeur nominale
EUR 1'000
Devise de paiement
EUR
Protection de la devise
Quanto EUR
Méthode de calcul des intérêts 30/360; non ajusté; accumulé pendant
chaque période de coupon (date de
début inclues et date de fin exclue)
Cotation/bourse
non coté
Mode de cotation
Les prix du marché secondaire sont
cotés clean; les intérêts courus ne sont
PAS inclus dans les prix.
Type de cotation
Les prix du marché secondaire sont
cotés en pourcentage.
Le coupon est divisé en deux composantes pour des raisons fiscales suisses:
Composante d'intérêts
Composante option premium
0.04% p.a.
11.96% p.a.
Montant(s) de coupon et date(s) de paiement du coupon
Date de paiement du
coupon
Montant du coupon Intérêt intérimaire
(le montant couru
du coupon)
23.09.2016
EUR 120.00
EUR 118.00
SOUS-JACENTS
Sous-jacent
Bourse de référence Ticker Bloomberg Cours de constatation initiale Barrière (70.00%)*
(100%)*
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
Euronext Brussel
CARLSBERG AS-B
HEINEKEN NV
ABI BB
Rapport de
conversion
EUR 100.50
EUR 70.35
9.9502
OMX Nordic Exchange CARLB DC
Copenhagen
DKK 515.50
DKK 360.85
TBA**
Euronext Amsterdam HEIA NA
EUR 71.95
EUR 50.37
13.8985
* les niveaux sont exprimés en pourcentage du Cours de constatation initiale
** sera déterminé à la date de constatation finale
Date de constatation Observation de la
initiale 16.09.2015
barrière 16.09.2015 FINI 16.09.2016
Barrière Anheuser
Barrière Carlsberg
Busch Inbev (70.00%) (70.00%)
Date de
remboursement
23.09.2016
UK88: 29436c44-abbe-4eda-be02-851428696ea9 - 96269123
Barrière Heineken
(70.00%)
Montant du coupon
EUR 120.00
23.09.2016
Date de constatation
finale
E
16.09.2016 EXPIR
PERFORMANCE
Dernier
prix
Depuis le début Depuis le
Depuis le
de la semaine début du mois début de
l'année
Depuis
l'origine
Distance à la
barrière
Probabilité
d'une barrière
touchée
Produit structuré
100.59%
-0.22%
-0.56%
-4.35%
0.59%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
EUR 110.90
-0.14%
-0.14%
-3.06%
CARLSBERG AS-B
DKK 607.00
-0.82%
-2.96%
-0.90%
10.35%
36.56%
< 1%
17.75%
40.55%
HEINEKEN NV
EUR 77.36
-1.44%
-3.42%
-1.79%
< 1%
7.52%
34.89%
< 1%
Performance au cours du temps
Produit structuré
140
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
120
CARLSBERG AS-B
HEINEKEN NV
100
Barrière 70.00%
16.09.2015 - 16.09.2016
80
60
40
20
16
11
.0
9.
16
06
.0
8.
16
01
.0
7.
16
26
.0
5.
16
4.
.0
20
16
3.
.0
15
16
2.
.0
08
16
1.
.0
03
15
1.
.1
28
23
.1
0.
15
0
SENSIBILITÉ
0.0
-0.2
-0.4
Le Delta mesure la sensibilié du prix de l’option par rapport à la variation d’un
actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Delta du sous-jacent est égal à
0.1, cela signifie que 1% de variation du prix du sous-jacent induit une variation
de 0.1% du prix de l’option.
-0.6
Produit
structuré
ANHEUSER-BUSCH
INBEV NV
CARLSBERG AS-B
0.8
HEINEKEN NV
0.2
16
16
9.
8.
.0
11
16
7.
.0
06
16
5.
.0
.0
26
01
16
16
4.
3.
.0
.0
15
20
16
16
2.
1.
.0
.0
08
0.4
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
0.00
CARLSBERG AS-B
0.00
0.0
HEINEKEN NV
0.00
-0.2
-0.4
-0.6
16
16
9.
8.
.0
11
16
7.
.0
06
16
5.
.0
01
26
.0
16
4.
16
3.
.0
20
15
.0
16
2.
.0
.1
.1
23
16
-0.8
0.
Le Vega mesure la sensibilité du prix de l’option par rapport à la volatilité implicite
d’un actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Vega du sous-jacent est égal
à 0.1, cela signifie que 1% de variation de la volatilité implicite du sous-jacent
induit une variation de 0.1% du prix de l’option.
.1
0.6
28
0.00
15
Vega
Produit structuré
28
23
.1
0.
15
-0.8
1.
0.00
.0
HEINEKEN NV
0.2
08
0.00
0.4
03
CARLSBERG AS-B
HEINEKEN NV
03
0.00
15
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
0.6
15
0.00
0.8
1.
Produit structuré
Produit
structuré
ANHEUSER-BUSCH
INBEV NV
CARLSBERG AS-B
1.
Delta
DOCUMENTATION DU PRODUIT
La Termsheet indicative comprend les informations nécessaires pour un prospectus simplifié provisoire conformément à l’article 5 de la Loi fédérale
suisse sur les placements collectifs de capitaux (« LPCC »). La Termsheet qui sera disponible au plus tard à la date d’émission, ainsi que la Final
Termsheet comprennent les informations nécessaires pour un prospectus simplifié définitif conformément à l’article 5 LPCC. La Termsheet contient
un résumé d'informations sélectionnées en rapport avec le produit et sert seulement d'information. Seule la Final Termsheet en allemand
accompagnée du Programme dérivé de l’émetteur respectif valable à la date de constatation initiale et contenant tous les termes et conditions
dans sa dernière version (le "Programme") forment la documentation complète et juridiquement contraignante relative au produit (la
"documentation du produit"). Ainsi, la Final Termsheet doit toujours être lue avec le Programme. Les termes utilisés dans la Final Termsheet, mais
qui n'y sont pas définis, ont le sens que leur donne le Programme. Bien que des traductions dans d'autres langues puissent être disponibles,
seuls la termsheet finale et le programme en anglais sont juridiquement rattachés.
Veuillez vous référer à la Termsheet liée au programme pour tout risque associé à ce produit.
Pendant toute la durée du produit, la documentation relative peut être commandée gratuitement auprès du gestionnaire, Brandschenkestrasse 90,
Case postale 1686, CH-8027 Zurich (Suisse), via téléphone (+41-(0)58-800 1000*), fax (+41-(0)58-800 1010) ou via e-mail ([email protected]).
Veuillez noter que tous les appels effectués sur les numéros marqués d’un astérisque (*) sont enregistrés. En appelant un tel numéro, nous considérons
que vous acceptez cette procédure.
POUR LA DISTRIBUTION EN SUISSE
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