12.00% pa Multi Barrier Reverse Convertible sur Adidas

Offre au Public: CH
Optimisation de la performance
Gamme de produits de ASPS: 1230
Impôt anticipé suisse
Annonce du produit en date du 09.09.2016
12.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible sur Adidas, CONTINENTAL AG, Deutsche Telekom
Observation continue de la barrière pour chacun des sous-jacents | Remboursement par anticipation au gré
de l'émetteur
Date de constatation finale 12.09.2016; émis en EUR; coté à SIX Swiss Exchange AG
ISIN CH0281543402 | Numéro de valeur 28154340 | Symbole SIX LTQIXD
Les hypothèses mentionnées ici sont fondées sur des données et des modèles que nous considérons fiables et corrects. Cependant l'émetteur et le gestionnaire ne font
nullement valoir ni ne garantissent l’exactitude et/ou l’exhaustivité de ces hypothèses.
DÉTAILS DU PRODUIT
Anticipation de l’investisseur
Les sous-jacents sont négociés à un cours stable ou légèrement
en hausse.
L’évènement de barrière n'aura pas lieu.
Données de l'émission
Date d'émission
19.06.2015
Premier jour de négociation à la 19.06.2015
bourse
Prix d'émission
100.00%
Taille d'émission
EUR 10'000'000 (peut être augmentée
à tout moment)
Informations générales
Numéro de valeur
28154340
ISIN
CH0281543402
Symbole SIX
LTQIXD
Date de remboursement
19.09.2016 (sous réserve des
dispositions en cas de perturbations de
paiement)
Valeur nominale
EUR 1'000
Devise de paiement
EUR
Méthode de calcul des intérêts 30/360; non ajusté; accumulé pendant
chaque période de coupon (date de
début inclues et date de fin exclue)
Cotation/bourse
Description du produit
Ce produit offre aux investisseurs un coupon sans égard à la
performance des produits sous-jacent, pendant toute la période,
combiné avec une protection conditionnelle descendante. Si un
évènement de barrière n'a pas eu lieu, l'investisseur recevra la
valeur nominale à la date de remboursement. Si un évènement de
barrière a eu lieu mais que tous les sous-jacents terminent à la
date de constatation finale au-dessus de leur cours de constatation
initiale, l'investisseur recevra quand même, à la date de
remboursement, un paiement en espèces équivalent à la valeur
nominale. Autrement, le remboursement du produit à échéance
dépendra de la valeur du sous-jacent à plus mauvaise performance,
comme décrit dans la rubrique “remboursement”.
L'émetteur a droit au remboursement anticipé, selon les conditions
décrites dans la rubrique "remboursement anticipé".
SIX Swiss Exchange AG; négocié à SIX
Structured Products Exchange AG
La cotation sera demandée.
Mode de cotation
Les prix du marché secondaire sont
cotés dirty, c'est-à-dire que les intérêts
courus sont inclus dans les prix.
Type de cotation
Les prix du marché secondaire sont
cotés en pourcentage.
Le coupon est divisé en deux composantes pour des raisons fiscales suisses:
Composante d'intérêts
Composante option premium
0.08% p.a.
11.92% p.a.
Montant(s) de coupon et date(s) de paiement du coupon
Date de paiement du
coupon
Montant du coupon Intérêt intérimaire
(le montant couru
du coupon)
17.09.2015
EUR 30.00
PAYES
17.12.2015
EUR 30.00
PAYES
17.03.2016
EUR 30.00
PAYES
16.06.2016
EUR 30.00
PAYES
19.09.2016
EUR 30.00
EUR
* les niveaux sont exprimés en pourcentage du Cours de constatation initiale
Souscription
04.06.2015 FINI
12.06.2015
Premier jour de
Observation de la
Barrière Adidas
négociation à la
barrière 12.06.2015 - (69.00%)
s
E
é
g
IV
n
T
a
éch
bourse 19.06.2015
12.09.2016 AC
Date d'Observation
14.03.2016
Date d'Observation
13.06.2016
É
APPEL
NON R
PELÉ
AP
NON R
Date d'Observation
12.09.2016
UK88: 9d7f3781-6474-43e5-ade2-3cb3b74540cb - 94603883
Barrière
CONTINENTAL AG
(69.00%)
Date de constatation Date de
finale
remboursement
12.09.2016
19.09.2016
Barrière Deutsche
Telekom (69.00%)
Date d'Observation
14.12.2015
É
APPEL
NON R
SOUS-JACENTS
Sous-jacent
Bourse de référence Ticker Bloomberg Cours de constatation initiale Barrière (69.00%)*
(100%)*
Rapport de
conversion
ADIDAS AG
Xetra
ADS GY
EUR 70.14
EUR 48.40
14.2572
CONTINENTAL AG
Xetra
CON GY
EUR 210.85
EUR 145.49
4.7427
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
Xetra
DTE GY
EUR 15.405
EUR 10.629
64.9140
PERFORMANCE
Dernier
prix
Depuis le début Depuis le
Depuis le
de la semaine début du mois début de
l'année
Depuis
l'origine
Distance à la
barrière
Probabilité
d'une barrière
touchée
Produit structuré
103.37%
0.01%
0.03%
2.93%
3.37%
ADIDAS AG
EUR 145.05
-0.28%
-2.62%
61.33%
CONTINENTAL AG
EUR 191.80
-0.52%
2.08%
-14.58%
106.80%
66.63%
< 1%
-9.03%
24.14%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
EUR 14.78
-1.92%
-1.27%
-11.44%
< 1%
-4.06%
28.09%
< 1%
Performance au cours du temps
Produit structuré
250
ADIDAS AG
CONTINENTAL AG
200
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
Barrière 69.00%
12.06.2015 - 12.09.2016
150
100
50
16
02
.0
9.
16
19
.0
7.
16
04
.0
6.
16
20
.0
4.
16
3.
.0
06
16
1.
.0
21
15
2.
.1
07
15
0.
.1
23
15
9.
.0
08
25
.0
7.
15
0
SENSIBILITÉ
Delta
Produit structuré
0.00
Produit
structuré
ADIDAS AG
1.0
CONTINENTAL AG
ADIDAS AG
0.00
CONTINENTAL AG
0.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
0.00
0.0
Le Delta mesure la sensibilié du prix de l’option par rapport à la variation d’un
actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Delta du sous-jacent est égal à
0.1, cela signifie que 1% de variation du prix du sous-jacent induit une variation
de 0.1% du prix de l’option.
-0.5
DEUTSCHE TELEKOM
AG-REG
0.5
Produit
structuré
ADIDAS AG
0.8
CONTINENTAL AG
0.4
DEUTSCHE TELEKOM
AG-REG
0.2
ADIDAS AG
0.00
CONTINENTAL AG
0.00
0.0
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
0.00
-0.2
16
16
9.
7.
.0
02
16
6.
.0
19
16
4.
.0
.0
20
04
16
16
3.
1.
.0
.0
21
06
15
15
2.
0.
.1
.1
23
07
15
9.
-0.4
-0.6
16
16
9.
7.
.0
02
16
6.
.0
19
16
4.
.0
04
20
.0
16
3.
16
1.
.0
06
21
.0
15
2.
.1
15
0.
.1
07
23
9.
.0
.0
25
15
-0.8
7.
Le Vega mesure la sensibilité du prix de l’option par rapport à la volatilité implicite
d’un actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Vega du sous-jacent est égal
à 0.1, cela signifie que 1% de variation de la volatilité implicite du sous-jacent
induit une variation de 0.1% du prix de l’option.
.0
0.6
08
0.00
15
Vega
Produit structuré
08
25
.0
7.
15
-1.0
DOCUMENTATION DU PRODUIT
La Termsheet indicative comprend les informations nécessaires pour un prospectus simplifié provisoire conformément à l’article 5 de la Loi fédérale
suisse sur les placements collectifs de capitaux (« LPCC »). La Termsheet qui sera disponible au plus tard à la date d’émission, ainsi que la Final
Termsheet comprennent les informations nécessaires pour un prospectus simplifié définitif conformément à l’article 5 LPCC. La Termsheet contient
un résumé d'informations sélectionnées en rapport avec le produit et sert seulement d'information. Seule la Final Termsheet en allemand
accompagnée du Programme dérivé de l’émetteur respectif valable à la date de constatation initiale et contenant tous les termes et conditions
dans sa dernière version (le "Programme") forment la documentation complète et juridiquement contraignante relative au produit (la
"documentation du produit"). Ainsi, la Final Termsheet doit toujours être lue avec le Programme. Les termes utilisés dans la Final Termsheet, mais
qui n'y sont pas définis, ont le sens que leur donne le Programme. Bien que des traductions dans d'autres langues puissent être disponibles,
seuls la termsheet finale et le programme en anglais sont juridiquement rattachés.
Veuillez vous référer à la Termsheet liée au programme pour tout risque associé à ce produit.
Pendant toute la durée du produit, la documentation relative peut être commandée gratuitement auprès du gestionnaire, Brandschenkestrasse 90,
Case postale 1686, CH-8027 Zurich (Suisse), via téléphone (+41-(0)58-800 1000*), fax (+41-(0)58-800 1010) ou via e-mail ([email protected]).
Veuillez noter que tous les appels effectués sur les numéros marqués d’un astérisque (*) sont enregistrés. En appelant un tel numéro, nous considérons
que vous acceptez cette procédure.
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