9.20% pa Multi Barrier Reverse Convertible sur Bayer

Offre au Public: CH
Optimisation de la performance
Gamme de produits de ASPS: 1230
Impôt anticipé suisse
Annonce du produit en date du 19.09.2016
9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible sur Bayer, Daimler, SAP
Observation continue de la barrière pour chacun des sous-jacents | Remboursement par anticipation au gré
de l'émetteur
Date de constatation finale 19.09.2016; émis en EUR; coté à SIX Swiss Exchange AG
ISIN CH0281543824 | Numéro de valeur 28154382 | Symbole SIX LTQIYF
Les hypothèses mentionnées ici sont fondées sur des données et des modèles que nous considérons fiables et corrects. Cependant l'émetteur et le gestionnaire ne font
nullement valoir ni ne garantissent l’exactitude et/ou l’exhaustivité de ces hypothèses.
DÉTAILS DU PRODUIT
Anticipation de l’investisseur
Les sous-jacents sont négociés à un cours stable ou légèrement
en hausse.
L’évènement de barrière n'aura pas lieu.
Données de l'émission
Date d'émission
26.06.2015
Premier jour de négociation à la 26.06.2015
bourse
Prix d'émission
100.00%
Taille d'émission
EUR 10'000'000 (peut être augmentée
à tout moment)
Description du produit
Ce produit offre aux investisseurs un coupon sans égard à la
performance des produits sous-jacent, pendant toute la période,
combiné avec une protection conditionnelle descendante. Si un
évènement de barrière n'a pas eu lieu, l'investisseur recevra la
valeur nominale à la date de remboursement. Si un évènement de
barrière a eu lieu mais que tous les sous-jacents terminent à la
date de constatation finale au-dessus de leur cours de constatation
initiale, l'investisseur recevra quand même, à la date de
remboursement, un paiement en espèces équivalent à la valeur
nominale. Autrement, le remboursement du produit à échéance
dépendra de la valeur du sous-jacent à plus mauvaise performance,
comme décrit dans la rubrique “remboursement”.
Informations générales
Numéro de valeur
28154382
ISIN
CH0281543824
Symbole SIX
LTQIYF
Date de remboursement
26.09.2016 (sous réserve des
dispositions en cas de perturbations de
paiement)
Valeur nominale
EUR 1'000
Devise de paiement
EUR
L'émetteur a droit au remboursement anticipé, selon les conditions
décrites dans la rubrique "remboursement anticipé".
Méthode de calcul des intérêts 30/360; non ajusté; accumulé pendant
chaque période de coupon (date de
début inclues et date de fin exclue)
Cotation/bourse
SIX Swiss Exchange AG; négocié à SIX
Structured Products Exchange AG
La cotation sera demandée.
Mode de cotation
Les prix du marché secondaire sont
cotés dirty, c'est-à-dire que les intérêts
courus sont inclus dans les prix.
Type de cotation
Les prix du marché secondaire sont
cotés en pourcentage.
Le coupon est divisé en deux composantes pour des raisons fiscales suisses:
Composante d'intérêts
Composante option premium
0.10% p.a.
9.10% p.a.
Montant(s) de coupon et date(s) de paiement du coupon
Date de paiement du
coupon
Montant du coupon Intérêt intérimaire
(le montant couru
du coupon)
24.09.2015
EUR 23.00
PAYES
24.12.2015
EUR 23.00
PAYES
24.03.2016
EUR 23.00
PAYES
23.06.2016
EUR 23.00
PAYES
26.09.2016
EUR 23.00
EUR
* les niveaux sont exprimés en pourcentage du Cours de constatation initiale
Souscription
12.06.2015 FINI
19.06.2015
Premier jour de
Observation de la
négociation à la
barrière 19.06.2015 s
é
g
n
a
éch
bourse 26.06.2015
19.09.2016
Barrière Bayer
(69.00%)
Date d'Observation
21.03.2016
Date d'Observation
20.06.2016
Date de constatation Date de
finale
remboursement
E
19.09.2016 EXPIR
26.09.2016
É
APPEL
NON R
PELÉ
AP
NON R
Date d'Observation
19.09.2016
UK88: ef6b91eb-b883-46b8-a212-3c010658dcb8 - 94714701
016
19.05.2
Barrière Daimler
(69.00%)
016
24.05.2
ment de
Évène ière
barr 16
19.05.20
Date d'Observation
21.12.2015
É
APPEL
NON R
SOUS-JACENTS
Sous-jacent
Bourse de référence Ticker Bloomberg Cours de constatation initiale Barrière (69.00%)*
(100%)*
Rapport de
conversion
BAYER AG-REG
Xetra
BAYN GY
EUR 127.70
EUR 88.11
7.8309
DAIMLER AG-REGISTERED
SHARES
Xetra
DAI GY
EUR 81.60
EUR 56.30
12.2549
SAP AG
Xetra
SAP GY
EUR 63.99
EUR 44.15
15.6274
PERFORMANCE
Dernier
prix
Depuis le début
de la semaine
Depuis le
début du mois
Depuis le
Depuis
début de l'année l'origine
Probabilité d'une
barrière touchée
Produit structuré
70.98%
0.94%
-7.64%
-25.08%
-29.02%
BAYER AG-REG
EUR 91.60
0.90%
-4.55%
-20.90%
-28.27%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
EUR 61.33
1.52%
-1.21%
-20.95%
-24.84%
SAP AG
EUR 79.05
1.59%
0.37%
7.73%
23.53%
ment de
Évène ière
barr 16
19.05.20
Performance au cours du temps
Produit structuré
140
BAYER AG-REG
120
DAIMLER AG-REGISTERED
SHARES
SAP AG
100
Barrière 69.00%
19.06.2015 - 19.09.2016
80
60
40
20
16
14
.0
8.
16
29
.0
6.
16
5.
.0
14
16
3.
29
.0
16
2.
.0
12
15
28
.1
2.
15
1.
.1
12
15
9.
.0
27
15
8.
.0
12
27
.0
6.
15
0
SENSIBILITÉ
Delta
Produit structuré
0.00
Produit
structuré
BAYER AG-REG
2.0
1.5
1.0
BAYER AG-REG
0.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
0.00
SAP AG
0.00
DAIMLER
AG-REGISTERED
SHARES
SAP AG
0.5
0.0
-0.5
Le Delta mesure la sensibilié du prix de l’option par rapport à la variation d’un
actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Delta du sous-jacent est égal à
0.1, cela signifie que 1% de variation du prix du sous-jacent induit une variation
de 0.1% du prix de l’option.
-1.0
Produit structuré
Vega
Produit
structuré
0.00
BAYER AG-REG
BAYER AG-REG
0.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
0.00
SAP AG
0.00
16
16
8.
.0
14
16
6.
.0
29
16
5.
3.
.0
.0
29
14
16
.0
2.
15
12
15
2.
.1
28
12
.1
1.
15
15
9.
.0
8.
.0
27
12
27
.0
6.
15
-1.5
1.0
0.8
0.6
0.4
DAIMLER
AG-REGISTERED
SHARES
SAP AG
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
16
16
8.
.0
14
16
6.
.0
29
5.
14
.0
16
3.
29
.0
16
2.
.0
15
12
15
2.
.1
28
1.
12
.1
15
9.
.0
15
8.
.0
12
.0
27
27
15
-1.0
6.
Le Vega mesure la sensibilité du prix de l’option par rapport à la volatilité implicite
d’un actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Vega du sous-jacent est égal
à 0.1, cela signifie que 1% de variation de la volatilité implicite du sous-jacent
induit une variation de 0.1% du prix de l’option.
DOCUMENTATION DU PRODUIT
La Termsheet indicative comprend les informations nécessaires pour un prospectus simplifié provisoire conformément à l’article 5 de la Loi fédérale
suisse sur les placements collectifs de capitaux (« LPCC »). La Termsheet qui sera disponible au plus tard à la date d’émission, ainsi que la Final
Termsheet comprennent les informations nécessaires pour un prospectus simplifié définitif conformément à l’article 5 LPCC. La Termsheet contient
un résumé d'informations sélectionnées en rapport avec le produit et sert seulement d'information. Seule la Final Termsheet en allemand
accompagnée du Programme dérivé de l’émetteur respectif valable à la date de constatation initiale et contenant tous les termes et conditions
dans sa dernière version (le "Programme") forment la documentation complète et juridiquement contraignante relative au produit (la
"documentation du produit"). Ainsi, la Final Termsheet doit toujours être lue avec le Programme. Les termes utilisés dans la Final Termsheet, mais
qui n'y sont pas définis, ont le sens que leur donne le Programme. Bien que des traductions dans d'autres langues puissent être disponibles,
seuls la termsheet finale et le programme en anglais sont juridiquement rattachés.
Veuillez vous référer à la Termsheet liée au programme pour tout risque associé à ce produit.
Pendant toute la durée du produit, la documentation relative peut être commandée gratuitement auprès du gestionnaire, Brandschenkestrasse 90,
Case postale 1686, CH-8027 Zurich (Suisse), via téléphone (+41-(0)58-800 1000*), fax (+41-(0)58-800 1010) ou via e-mail ([email protected]).
Veuillez noter que tous les appels effectués sur les numéros marqués d’un astérisque (*) sont enregistrés. En appelant un tel numéro, nous considérons
que vous acceptez cette procédure.
POUR LA DISTRIBUTION EN SUISSE
Leonteq Securities AG
Brandschenkestrasse 90, Case postale 1686,
8027 Zurich, Suisse
Tél: +41 58 800 1111, [email protected]
www.leonteq.com
POUR LA DISTRIBUTION DANS L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE)
Leonteq Securities (Europe) GmbH
Goetheplatz 2,
60311 Frankfurt, Allemagne
Tél: +49 69 970 979 900
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Paris Branch
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