Certificat Express sur AXA, Natixis, Societe Generale
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Certificat Express sur AXA, Natixis, Societe Generale
Rapport du produit en date du 17.02.2017 Offre au Public: CH Optimisation de la performance Gamme de produits de ASPS: 1260 Certificat Express sur AXA, Natixis, Societe Generale PHOENIX FINANCE NOVEMBRE 2016 Observation de la barrière pour chacun des sous-jacents à maturité uniquement - Remboursement par anticipation - Coupon Conditionnel de 5.50% - Coupon à effet mémoire Date de constatation finale 27.10.2022; émis en EUR; coté à SIX Swiss Exchange AG ISIN CH0344438343 - Numéro de valeur 34443834 - Symbole SIX AXOEFG Les hypothèses mentionnées ici sont fondées sur des données et des modèles que nous considérons fiables et corrects. Cependant l'émetteur et le gestionnaire ne font nullement valoir ni ne garantissent l’exactitude et/ou l’exhaustivité de ces hypothèses. Détails du produit Données de l'émission Date d'émission Premier jour de négociation à la bourse Prix d'émission Taille d'émission Informations générales Numéro de valeur ISIN Symbole SIX Date de remboursement Valeur nominale Devise de paiement Cotation/bourse Mode de cotation Type de cotation Anticipation de l’investisseur Les sous-jacents sont négociés à un cours stable. L’évènement de barrière n'aura pas lieu. 11.11.2016 11.11.2016 Description du produit Ce produit offre à l'investisseur une possibilité périodique de recevoir un montant du coupon conditionnel (avec effet mémoire). De plus, le produit peut être remboursé par anticipation si les conditions requises sont remplies à l'une des dates de constatation de remboursement par anticipation prédefinies. Si aucun remboursement anticipé ni évènement de barrière n'a eu lieu, l'investisseur recevra à la date de remboursement un paiement en espèces égal à la valeur nominale. Si un évènement de barrière a eu lieu, le remboursement du produit à échéance dépendra de la valeur du sous-jacent à plus mauvaise performance, comme décrit dans la rubrique “remboursement”. 100.00% EUR 30'000'000 (peut être augmentée à tout moment) 34443834 CH0344438343 AXOEFG 03.11.2022 (sous réserve des dispositions en cas de perturbations de paiement) EUR 1'000 EUR SIX Swiss Exchange AG; négocié à SIX Structured Products Exchange AG La cotation sera demandée. Les prix du marché secondaire sont cotés dirty, c'est-à-dire que les intérêts courus sont inclus dans les prix. Les prix du marché secondaire sont cotés en pourcentage. Sous-jacents Sous-jacent Bourse de référence AXA SA FR0000120628 NATIXIS FR0000120685 SOCIETE GENERALE FR0000130809 Euronext Paris Euronext Paris Euronext Paris Ticker Bloom- Cours de constata- Barrière (60.00%)* Seuil de rembourberg tion initiale (100%)* sement par anticipation (90.00%)* CS FP EUR 20.825 EUR 12.495 EUR 18.743 Seuil de déclenchement du coupon (60.00%)* EUR 12.495 KN FP EUR EUR GLE FP EUR 36.465 4.692 EUR 2.815 EUR 21.879 EUR 4.223 EUR 32.819 2.815 EUR 21.879 * les niveaux sont exprimés en pourcentage du Cours de constatation initiale Date de constatation initiale 27.10.2016 I FIN Premier jour de Observation de la négociation é às la barrière 27.10.2022 g bourseh11.11.2016 an éc Date de remboursement 03.11.2022 UK88: 1e21f7cd-6669-4471-a816-cb5b4861f23b - 104722521 Barrière AXA (60.00%) Barrière Natixis (60.00%) Barrière Societe Date de Generale (60.00%) constatation finale 27.10.2022 Performance Dernier prix Produit structuré 99.19% Depuis le début de la semaine -0.15% AXA SA NATIXIS SOCIETE GENERALE EUR 22.47 EUR 5.50 EUR 42.40 -0.62% 0.86% 0.04% Depuis le début du mois Depuis le début de l'année Depuis l'origine -3.02% -3.33% -0.81% Distance à la Probabilité barrière d'une barrière touchée 22% -1.12% 0.22% -6.31% -6.34% 2.56% -9.30% 7.88% 17.16% 16.28% 44.38% 48.79% 48.40% 18% 18% 19% Performance au cours du temps Produit structuré AXA SA 140 120 NATIXIS SOCIETE GENERALE Barrière 60.00% 27.10.2022 - 27.10.2022 100 80 60 40 20 2. 17 14 .0 2. 17 04 .0 1. 17 25 .0 1. 17 15 .0 1. 17 .0 05 2. 16 26 .1 2. 16 16 .1 2. 16 .1 06 1. 16 .1 26 16 .1 1. 16 0 Sensibilité 0.6 0.4 NATIXIS 0.2 SOCIETE GENERALE 0.0 -0.2 Le Delta mesure la sensibilié du prix de l’option par rapport à la variation d’un actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Delta du sous-jacent est égal à 0.1, cela signifie que 1% de variation du prix du sous-jacent induit une variation de 0.1% du prix de l’option. -0.4 Produit structuré AXA SA NATIXIS SOCIETE GENERALE Vega -0.75 -0.21 -0.26 -0.28 Produit structuré AXA SA 2. 17 14 .0 2. 17 .0 1. 17 .0 25 04 1. 17 .0 1. 17 .0 05 15 2. 16 .1 2. 16 .1 26 2. 16 .1 16 26 16 .1 1. 16 -0.6 1. 16 0.21 0.18 0.20 Produit structuré AXA SA .1 AXA SA NATIXIS SOCIETE GENERALE Delta 0.59 06 Produit structuré 1.0 0.8 0.6 NATIXIS 0.4 SOCIETE GENERALE 0.2 0.0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 17 14 .0 2. 17 .0 2. 17 04 25 .0 1. 17 .0 1. 17 15 05 .0 1. 16 26 .1 2. 16 16 .1 2. 16 06 .1 2. 16 .1 26 .1 16 1. 16 -1.0 1. Le Vega mesure la sensibilité du prix de l’option par rapport à la volatilité implicite d’un actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Vega du sous-jacent est égal à 0.1, cela signifie que 1% de variation de la volatilité implicite du sous-jacent induit une variation de 0.1% du prix de l’option. Documentation du produit La Termsheet indicative comprend les informations nécessaires pour un prospectus simplifié provisoire conformément à l’article 5 de la Loi fédérale suisse sur les placements collectifs de capitaux (« LPCC »). La Termsheet qui sera disponible au plus tard à la date d’émission, ainsi que la Final Termsheet comprennent les informations nécessaires pour un prospectus simplifié définitif conformément à l’article 5 LPCC. La Termsheet contient un résumé d'informations sélectionnées en rapport avec le produit et sert seulement d'information. Seule la Final Termsheet en allemand accompagnée du Programme dérivé de l’émetteur respectif valable à la date de constatation initiale et contenant tous les termes et conditions dans sa dernière version (le "Programme") forment la documentation complète et juridiquement contraignante relative au produit (la "documentation du produit"). Ainsi, la Final Termsheet doit toujours être lue avec le Programme. Les termes utilisés dans la Final Termsheet, mais qui n'y sont pas définis, ont le sens que leur donne le Programme. Bien que des traductions dans d'autres langues puissent être disponibles, seuls la termsheet finale et le programme en anglais sont juridiquement rattachés. Veuillez vous référer à la Termsheet liée au programme pour tout risque associé à ce produit. Pendant toute la durée du produit, la documentation relative peut être commandée gratuitement auprès du gestionnaire, Europaallee 39, 8004 Zurich (Suisse), via téléphone (+41-(0)58-800 1000*), fax (+41-(0)58-800 1010) ou via e-mail ([email protected]). Veuillez noter que tous les appels effectués sur les numéros marqués d’un astérisque (*) sont enregistrés. En appelant un tel numéro, nous considérons que vous acceptez cette procédure. Pour la distribution en Suisse Leonteq Securities AG Europaallee 39 8004 Zurich, Suisse Tél: +41 58 800 1111 [email protected] www.leonteq.com Pour la distribution dans l'espace économique européen (EEE) Leonteq Securities (Europe) GmbH Goetheplatz 2 60311 Frankfurt, Allemagne Tél: +49 69 970 979 900 www.leonteq.de SUCCURSALES Leonteq Securities (Europe) GmbH Paris Branch 40 Rue la Pérouse 75116 Paris, France Tél: +33 (0)1 40 62 79 38 www.leonteq.fr Leonteq Securities (Europe) GmbH London Branch Level 26, The Shard, 32 London Bridge Street London, SE1 9SG, Royaume-Uni Tél: +44 (0)207 467 5350 www.leonteq.co.uk