10.00% pa Multi Barrier Reverse Convertible sur Coca
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10.00% pa Multi Barrier Reverse Convertible sur Coca
Offre au Public: CH Optimisation de la performance Gamme de produits de ASPS: 1230 Impôt anticipé suisse Annonce du produit en date du 12.12.2016 10.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible sur Coca-Cola, DOMINO'S PIZZA INC, Starbucks Observation continue de la barrière pour chacun des sous-jacents | Remboursement par anticipation au gré de l'émetteur Date de constatation finale 12.06.2017; émis en USD; coté à SIX Swiss Exchange AG ISIN CH0301798713 | Numéro de valeur 30179871 | Symbole SIX LTQKNE Les hypothèses mentionnées ici sont fondées sur des données et des modèles que nous considérons fiables et corrects. Cependant l'émetteur et le gestionnaire ne font nullement valoir ni ne garantissent l’exactitude et/ou l’exhaustivité de ces hypothèses. DÉTAILS DU PRODUIT Anticipation de l’investisseur Les sous-jacents sont négociés à un cours stable ou légèrement en hausse. L’évènement de barrière n'aura pas lieu. Données de l'émission Date d'émission 21.03.2016 Premier jour de négociation à la 21.03.2016 bourse Prix d'émission 100.00% Taille d'émission USD 10'000'000 (peut être augmentée à tout moment) Informations générales Numéro de valeur 30179871 ISIN CH0301798713 Symbole SIX LTQKNE Date de remboursement 21.06.2017 (sous réserve des dispositions en cas de perturbations de paiement) Valeur nominale USD 1'000 Devise de paiement USD Méthode de calcul des intérêts 30/360; non ajusté; accumulé pendant chaque période de coupon (date de début inclues et date de fin exclue) Cotation/bourse SIX Swiss Exchange AG; négocié à SIX Structured Products Exchange AG La cotation sera demandée. Mode de cotation Les prix du marché secondaire sont cotés dirty, c'est-à-dire que les intérêts courus sont inclus dans les prix. Type de cotation Les prix du marché secondaire sont cotés en pourcentage. Description du produit Ce produit offre aux investisseurs un coupon sans égard à la performance des produits sous-jacent, pendant toute la période, combiné avec une protection conditionnelle descendante. Si un évènement de barrière n'a pas eu lieu, l'investisseur recevra la valeur nominale à la date de remboursement. Si un évènement de barrière a eu lieu mais que tous les sous-jacents terminent à la date de constatation finale au-dessus de leur cours de constatation initiale, l'investisseur recevra quand même, à la date de remboursement, un paiement en espèces équivalent à la valeur nominale. Autrement, le remboursement du produit à échéance dépendra de la valeur du sous-jacent à plus mauvaise performance, comme décrit dans la rubrique “remboursement”. L'émetteur a droit au remboursement anticipé, selon les conditions décrites dans la rubrique "remboursement anticipé". Le coupon est divisé en deux composantes pour des raisons fiscales suisses: Composante d'intérêts Composante option premium 0.78% p.a. 9.22% p.a. Montant(s) de coupon et date(s) de paiement du coupon Date de paiement du coupon Montant du coupon Intérêt intérimaire (le montant couru du coupon) 16.06.2016 USD 25.00 PAYES 15.09.2016 USD 25.00 PAYES 15.12.2016 USD 25.00 USD 16.03.2017 USD 25.00 USD 21.06.2017 USD 25.00 USD * les niveaux sont exprimés en pourcentage du Cours de constatation initiale Souscription 04.03.2016 FINI 11.03.2016 Premier jour de Observation de la Barrière Coca-Cola négociation à la barrière 11.03.2016 - (61.00%) s E é g IV n T a éch bourse 21.03.2016 12.06.2017 AC Date d'Observation 12.12.2016 Date d'Observation 13.03.2017 Date d'Observation 12.06.2017 UK88: 6ed2331e-27cd-465e-b1b9-05b074d3523d - 99467839 Barrière DOMINO'S PIZZA INC (61.00%) Date de constatation Date de finale remboursement 12.06.2017 21.06.2017 Barrière Starbucks (61.00%) Date d'Observation 12.09.2016 É APPEL NON R SOUS-JACENTS Sous-jacent Bourse de référence Ticker Bloomberg Cours de constatation initiale Barrière (61.00%)* (100%)* Rapport de conversion COCA-COLA CO/THE NYSE KO UN USD 45.20 USD 27.57 22.1239 DOMINO'S PIZZA INC NYSE DPZ UN USD 131.72 USD 80.35 7.5919 STARBUCKS CORP NASDAQ SBUX UQ USD 57.59 USD 35.13 17.3641 PERFORMANCE Dernier prix Depuis le début Depuis le Depuis le de la semaine début du mois début de l'année Depuis l'origine Distance à la barrière Probabilité d'une barrière touchée Produit structuré 102.89% 0.00% 0.60% 2.89% 2.89% COCA-COLA CO/THE USD 41.90 -0.24% 3.84% -7.30% DOMINO'S PIZZA INC USD 161.87 -1.04% -3.67% 22.89% -7.30% 34.20% < 1% 22.89% 50.36% STARBUCKS CORP USD 58.77 0.03% 1.15% 2.05% < 1% 2.05% 40.22% < 1% Performance au cours du temps Produit structuré 140 COCA-COLA CO/THE 120 DOMINO'S PIZZA INC STARBUCKS CORP 100 Barrière 61.00% 11.03.2016 - 12.06.2017 80 60 40 20 16 10 .1 2. 16 13 .1 1. 16 17 .1 0. 16 20 .0 9. 16 8. .0 24 16 7. .0 28 16 01 .0 7. 16 6. .0 04 16 5. .0 08 16 4. .0 11 15 .0 3. 16 0 SENSIBILITÉ Delta Produit structuré 0.00 COCA-COLA CO/THE 0.00 DOMINO'S PIZZA INC 0.00 STARBUCKS CORP 0.00 Produit structuré COCA-COLA CO/THE DOMINO'S PIZZA INC STARBUCKS CORP 0.6 0.4 0.2 0.0 -0.2 Le Delta mesure la sensibilié du prix de l’option par rapport à la variation d’un actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Delta du sous-jacent est égal à 0.1, cela signifie que 1% de variation du prix du sous-jacent induit une variation de 0.1% du prix de l’option. -0.4 16 16 2. .1 10 16 1. .1 13 16 0. .1 17 20 .0 9. 16 16 8. 7. .0 .0 28 24 16 7. 16 6. .0 .0 04 01 16 5. 16 4. .0 .0 08 -0.4 -0.6 16 16 2. .1 10 16 1. .1 13 16 0. .1 17 9. 20 .0 16 8. .0 16 7. .0 28 24 16 7. .0 6. .0 01 04 .0 15 16 -0.8 3. Le Vega mesure la sensibilité du prix de l’option par rapport à la volatilité implicite d’un actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Vega du sous-jacent est égal à 0.1, cela signifie que 1% de variation de la volatilité implicite du sous-jacent induit une variation de 0.1% du prix de l’option. 0.0 -0.2 16 0.00 5. STARBUCKS CORP 0.2 .0 0.00 16 DOMINO'S PIZZA INC 0.4 4. 0.00 0.6 .0 COCA-COLA CO/THE DOMINO'S PIZZA INC STARBUCKS CORP 08 0.00 0.8 11 Produit structuré Produit structuré COCA-COLA CO/THE 16 Vega 11 15 .0 3. 16 -0.6 DOCUMENTATION DU PRODUIT La Termsheet indicative comprend les informations nécessaires pour un prospectus simplifié provisoire conformément à l’article 5 de la Loi fédérale suisse sur les placements collectifs de capitaux (« LPCC »). La Termsheet qui sera disponible au plus tard à la date d’émission, ainsi que la Final Termsheet comprennent les informations nécessaires pour un prospectus simplifié définitif conformément à l’article 5 LPCC. La Termsheet contient un résumé d'informations sélectionnées en rapport avec le produit et sert seulement d'information. Seule la Final Termsheet en allemand accompagnée du Programme dérivé de l’émetteur respectif valable à la date de constatation initiale et contenant tous les termes et conditions dans sa dernière version (le "Programme") forment la documentation complète et juridiquement contraignante relative au produit (la "documentation du produit"). Ainsi, la Final Termsheet doit toujours être lue avec le Programme. Les termes utilisés dans la Final Termsheet, mais qui n'y sont pas définis, ont le sens que leur donne le Programme. Bien que des traductions dans d'autres langues puissent être disponibles, seuls la termsheet finale et le programme en anglais sont juridiquement rattachés. Veuillez vous référer à la Termsheet liée au programme pour tout risque associé à ce produit. Pendant toute la durée du produit, la documentation relative peut être commandée gratuitement auprès du gestionnaire, Brandschenkestrasse 90, Case postale 1686, CH-8027 Zurich (Suisse), via téléphone (+41-(0)58-800 1000*), fax (+41-(0)58-800 1010) ou via e-mail ([email protected]). Veuillez noter que tous les appels effectués sur les numéros marqués d’un astérisque (*) sont enregistrés. En appelant un tel numéro, nous considérons que vous acceptez cette procédure. POUR LA DISTRIBUTION EN SUISSE Leonteq Securities AG Brandschenkestrasse 90, Case postale 1686, 8027 Zurich, Suisse Tél: +41 58 800 1111, [email protected] www.leonteq.com POUR LA DISTRIBUTION DANS L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE) Leonteq Securities (Europe) GmbH Goetheplatz 2, 60311 Frankfurt, Allemagne Tél: +49 69 970 979 900 www.leonteq.de SUCCURSALES Leonteq Securities (Europe) GmbH Paris Branch 40 Rue la Pérouse 75116 Paris, France Tél: +33 (0)1 40 62 79 38 www.leonteq.fr Leonteq Securities (Europe) GmbH London Branch Level 26, The Shard, 32 London Bridge Street, London, SE1 9SG, Royaume-Uni Tél: +44 (0)207 467 5350 www.leonteq.co.uk