8.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible sur MITSUBISHI
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8.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible sur MITSUBISHI
Offre au Public: CH Optimisation de la performance Gamme de produits de ASPS: 1230 Impôt anticipé suisse Rapport du produit en date du 06.02.2017 8.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible sur MITSUBISHI MOTORS CORP, Nissan Motor, Toyota Observation continue de la barrière pour chacun des sous-jacents | Remboursement par anticipation | Quanto USD Date de constatation finale 24.10.2018; émis en USD; non coté ISIN CH0337056508 | Numéro de valeur 33705650 Les hypothèses mentionnées ici sont fondées sur des données et des modèles que nous considérons fiables et corrects. Cependant l'émetteur et le gestionnaire ne font nullement valoir ni ne garantissent l’exactitude et/ou l’exhaustivité de ces hypothèses. DÉTAILS DU PRODUIT Données de l'émission Date d'émission 31.10.2016 Prix d'émission 100.00% Taille d'émission USD 10'000'000 (peut être augmentée à tout moment) Informations générales Numéro de valeur 33705650 ISIN CH0337056508 Date de remboursement 31.10.2018 (sous réserve des dispositions en cas de perturbations de paiement) Valeur nominale USD 1'000 Devise de paiement USD Protection de la devise Quanto USD Méthode de calcul des intérêts 30/360; non ajusté; accumulé pendant chaque période de coupon (date de début inclues et date de fin exclue) Cotation/bourse non coté Mode de cotation Les prix du marché secondaire sont cotés dirty, c'est-à-dire que les intérêts courus sont inclus dans les prix. Type de cotation Les prix du marché secondaire sont cotés en pourcentage. Anticipation de l’investisseur Les sous-jacents sont négociés à un cours stable ou légèrement à la hausse. L’évènement de barrière n'aura pas lieu. Les sous-jacents clôtureront au-dessus du prix d'exercice à la date de constatation finale. Description du produit Ce produit offre à l’investisseur les intérêts d’un coupon quelle que soit la performance des sous-jacents pendant la durée de vie du produit. Si aucun évènement de barrière n'a eu lieu, l'investisseur recevra à la date de remboursement un paiement en espèces égal à la valeur nominale. Si un évènement de barrière a eu lieu et si le cours de constatation finale de tous les sous-jacents est supérieur au prix d'exercice, l'investisseur recevra la valeur nominale à la date de remboursement. Si un évènement de barrière a eu lieu et si le cours de constatation finale d'au moins un sous-jacent est égal ou inférieur au prix d'exercice, le remboursement du produit à échéance dépendra de la valeur du sous-jacent à plus mauvaise performance, comme décrit dans la rubrique “remboursement”. De plus, le produit peut être remboursé par anticipation si les conditions requises sont remplies à l'une des dates de constatation de remboursement par anticipation prédefinies. Le coupon est divisé en deux composantes pour des raisons fiscales suisses: Composante d'intérêts Composante option premium 1.03% p.a. 7.17% p.a. Montant(s) de coupon et date(s) de paiement du coupon Date de paiement du coupon Montant du coupon Intérêt intérimaire (le montant couru du coupon) 27.01.2017 USD 20.50 PAYES 27.04.2017 USD 20.50 USD 27.07.2017 USD 20.50 USD 27.10.2017 USD 20.50 USD 29.01.2018 USD 20.50 USD 27.04.2018 USD 20.50 USD 27.07.2018 USD 20.50 USD 31.10.2018 USD 20.50 USD * les niveaux sont exprimés en pourcentage du Cours de constatation initiale ** sera déterminé à la date de constatation finale Date de constatation Observation de la Barrière MITSUBISHI Barrière Nissan Motor Barrière Toyota initiale 21.10.2016 barrière 21.10.2016 - MOTORS CORP (60.00%) (60.00%) E I IV IN T F 24.10.2018 AC (60.00%) Date d'Observation 24.04.2018 Date d'Observation 24.07.2018 Date d'Observation 24.10.2018 UK88: afdcd8f9-7811-4320-8930-fe8f7b284f14 - 104318952 Date de constatation Date de finale remboursement 24.10.2018 31.10.2018 Date d'Observation 24.10.2017 Date d'Observation 24.01.2018 SOUS-JACENTS Sous-jacent Bourse de référence Ticker Bloomberg Cours de constata- Barrière (60.00%)* Prix d'exercice tion initiale (100.00%)* (100%)* Seuil de rembour- Rapport de sement par antici- conversion pation (100.00%)* MITSUBISHI MOTORS CORP Tokyo Stock Exchange 7211 JT JPY 564.00 JPY 338.40 JPY JPY NISSAN MOTOR CO LTD Tokyo Stock Exchange 7201 JT JPY 1018.00 JPY 610.80 TOYOTA MOTOR CORP-REG 7203 JT JPY 5972.00 JPY 3583.20 Tokyo Stock Exchange 564.00 564.00 TBA** JPY 1018.00 JPY 1018.00 TBA** JPY 5972.00 JPY 5972.00 TBA** PERFORMANCE Dernier prix Depuis le début Depuis le Depuis le de la semaine début du mois début de l'année Depuis l'origine Distance à la barrière Probabilité d'une barrière touchée Produit structuré 102.67% 0.20% 0.51% -1.22% 2.67% MITSUBISHI MOTORS CORP JPY 677.00 -0.44% 10.44% 1.65% 20.04% 50.01% 8% NISSAN MOTOR CO LTD JPY 1'120.00 -0.49% 0.09% -4.72% 10.02% 45.46% 12% TOYOTA MOTOR CORP-REG JPY 6'493.00 0.74% -1.38% -5.60% 8.72% 44.81% 10% 17% Performance au cours du temps Produit structuré 140 MITSUBISHI MOTORS CORP 120 NISSAN MOTOR CO LTD TOYOTA MOTOR CORP-REG Barrière 60.00% 21.10.2016 - 24.10.2018 Cap level 100.00% 100 80 60 40 20 17 02 .0 2. 17 22 .0 1. 17 11 .0 1. 16 2. .1 31 16 2. .1 20 16 09 .1 2. 16 1. .1 28 16 1. .1 17 16 1. .1 06 26 .1 0. 16 0 SENSIBILITÉ Delta Produit structuré 0.30 MITSUBISHI MOTORS CORP 0.07 NISSAN MOTOR CO LTD 0.13 TOYOTA MOTOR CORP-REG 0.10 Produit structuré MITSUBISHI MOTORS CORP NISSAN MOTOR CO LTD TOYOTA MOTOR CORP-REG 0.6 0.4 0.2 0.0 -0.2 Le Delta mesure la sensibilié du prix de l’option par rapport à la variation d’un actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Delta du sous-jacent est égal à 0.1, cela signifie que 1% de variation du prix du sous-jacent induit une variation de 0.1% du prix de l’option. -0.4 17 2. 17 17 1. .0 02 .0 22 16 1. .0 2. .1 11 31 16 16 2. 2. .1 .1 20 09 16 1. 16 1. .1 .1 28 17 16 1. .1 1.0 MITSUBISHI MOTORS CORP -0.18 NISSAN MOTOR CO LTD -0.27 TOYOTA MOTOR CORP-REG -0.24 0.0 Le Vega mesure la sensibilité du prix de l’option par rapport à la volatilité implicite d’un actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Vega du sous-jacent est égal à 0.1, cela signifie que 1% de variation de la volatilité implicite du sous-jacent induit une variation de 0.1% du prix de l’option. -0.5 0.5 17 2. 17 17 1. .0 02 .0 22 1. .0 16 2. .1 11 31 16 2. .1 16 2. .1 20 09 16 1. 28 .1 16 16 1. .1 17 26 .1 0. 16 -1.0 1. Produit structuré MITSUBISHI MOTORS CORP NISSAN MOTOR CO LTD TOYOTA MOTOR CORP-REG .1 -0.70 06 Vega Produit structuré 06 26 .1 0. 16 -0.6 DOCUMENTATION DU PRODUIT La Termsheet indicative comprend les informations nécessaires pour un prospectus simplifié provisoire conformément à l’article 5 de la Loi fédérale suisse sur les placements collectifs de capitaux (« LPCC »). La Termsheet qui sera disponible au plus tard à la date d’émission, ainsi que la Final Termsheet comprennent les informations nécessaires pour un prospectus simplifié définitif conformément à l’article 5 LPCC. La Termsheet contient un résumé d'informations sélectionnées en rapport avec le produit et sert seulement d'information. Seule la Final Termsheet en allemand accompagnée du Programme dérivé de l’émetteur respectif valable à la date de constatation initiale et contenant tous les termes et conditions dans sa dernière version (le "Programme") forment la documentation complète et juridiquement contraignante relative au produit (la "documentation du produit"). Ainsi, la Final Termsheet doit toujours être lue avec le Programme. Les termes utilisés dans la Final Termsheet, mais qui n'y sont pas définis, ont le sens que leur donne le Programme. Bien que des traductions dans d'autres langues puissent être disponibles, seuls la termsheet finale et le programme en anglais sont juridiquement rattachés. Veuillez vous référer à la Termsheet liée au programme pour tout risque associé à ce produit. Pendant toute la durée du produit, la documentation relative peut être commandée gratuitement auprès du gestionnaire, Europaallee 39, 8004 Zurich (Suisse), via téléphone (+41-(0)58-800 1000*), fax (+41-(0)58-800 1010) ou via e-mail ([email protected]). Veuillez noter que tous les appels effectués sur les numéros marqués d’un astérisque (*) sont enregistrés. En appelant un tel numéro, nous considérons que vous acceptez cette procédure. POUR LA DISTRIBUTION EN SUISSE Leonteq Securities AG Europaallee 39 8004 Zurich, Suisse Tél: +41 58 800 1111 [email protected] www.leonteq.com POUR LA DISTRIBUTION DANS L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE) Leonteq Securities (Europe) GmbH Goetheplatz 2 60311 Frankfurt, Allemagne Tél: +49 69 970 979 900 www.leonteq.de SUCCURSALES Leonteq Securities (Europe) GmbH Paris Branch 40 Rue la Pérouse 75116 Paris, France Tél: +33 (0)1 40 62 79 38 www.leonteq.fr Leonteq Securities (Europe) GmbH London Branch Level 26, The Shard, 32 London Bridge Street London, SE1 9SG, Royaume-Uni Tél: +44 (0)207 467 5350 www.leonteq.co.uk