6.00% (24.00% pa) Multi Barrier Reverse Convertible sur Anglogold
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6.00% (24.00% pa) Multi Barrier Reverse Convertible sur Anglogold
Offre au Public: CH Optimisation de la performance Gamme de produits de ASPS: 1230 Impôt anticipé suisse Annonce du produit en date du 29.11.2016 6.00% (24.00% p.a.) Multi Barrier Reverse Convertible sur Anglogold Ashanti-Spon, Iamgold, Kinross Gold Corp Observation de la barrière pour chacun des sous-jacents à maturité uniquement | Quanto CHF Date de constatation finale 29.11.2016; émis en CHF; non coté ISIN CH0329507203 | Numéro de valeur 32950720 Les hypothèses mentionnées ici sont fondées sur des données et des modèles que nous considérons fiables et corrects. Cependant l'émetteur et le gestionnaire ne font nullement valoir ni ne garantissent l’exactitude et/ou l’exhaustivité de ces hypothèses. DÉTAILS DU PRODUIT Anticipation de l’investisseur Les sous-jacents sont négociés à un cours stable ou légèrement en hausse. L’évènement de barrière n'aura pas lieu. Données de l'émission Date d'émission 06.09.2016 Prix d'émission 100.00% Taille d'émission CHF 10'000'000 (peut être augmentée à tout moment) Description du produit Ce produit offre à l'investisseur un coupon sans égard à la performance des sous-jacents, combiné avec une protection conditionnelle descendante. Si un évènement de barrière n'a pas eu lieu, l'investisseur recevra la valeur nominale à la date de remboursement. Si un évènement de barrière a eu lieu, le remboursement du produit à échéance dépendra de la valeur du sous-jacent à plus mauvaise performance, comme décrit dans la rubrique “remboursement”. Informations générales Numéro de valeur 32950720 ISIN CH0329507203 Date de remboursement 06.12.2016 (sous réserve des dispositions en cas de perturbations de paiement) Valeur nominale CHF 1'000 Devise de paiement CHF Protection de la devise Quanto CHF Méthode de calcul des intérêts 30/360; non ajusté; accumulé pendant chaque période de coupon (date de début inclues et date de fin exclue) Cotation/bourse non coté Mode de cotation Les prix du marché secondaire sont cotés clean; les intérêts courus ne sont PAS inclus dans les prix. Type de cotation Les prix du marché secondaire sont cotés en pourcentage. Le coupon est divisé en deux composantes pour des raisons fiscales suisses: Composante d'intérêts Composante option premium 0.00% p.a. 6.00% (24.00% p.a.) Montant(s) de coupon et date(s) de paiement du coupon Date de paiement du coupon Montant du coupon Intérêt intérimaire (le montant couru du coupon) 06.12.2016 CHF 60.00 CHF 56.00 SOUS-JACENTS Sous-jacent Bourse de référence Ticker Bloomberg Cours de constatation initiale Barrière (80.00%)* (100%)* Rapport de conversion ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR NYSE AU UN USD 17.52 USD 14.02 TBA** IAMGOLD CORP NYSE IAG UN USD 4.00 USD 3.20 TBA** KINROSS GOLD CORP-REG NYSE KGC UN USD 4.37 USD 3.50 TBA** * les niveaux sont exprimés en pourcentage du Cours de constatation initiale ** sera déterminé à la date de constatation finale Date de constatation Observation de la initiale 29.08.2016 barrière 29.11.2016 FINI Barrière Anglogold Ashanti-Spon (80.00%) Date de remboursement 06.12.2016 UK88: 4a80f889-2cce-4aef-b192-d858202132e5 - 103141935 Barrière Iamgold (80.00%) Barrière Kinross Gold Montant du coupon Corp (80.00%) CHF 60.00 06.12.2016 Date de constatation finale E 29.11.2016 EXPIR PERFORMANCE Dernier prix Depuis le début Depuis le Depuis le de la semaine début du mois début de l'année Depuis l'origine Distance à la barrière Probabilité d'une barrière touchée Produit structuré 64.30% 1.66% -31.14% -35.70% -35.70% ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR USD 11.10 2.02% -19.21% -36.64% IAMGOLD CORP USD 3.76 3.30% -6.23% -6.00% -36.64% 26.31% < 1% -6.00% 14.89% KINROSS GOLD CORP-REG USD 3.37 6.31% -12.69% -22.88% < 1% -22.88% 3.86% < 1% Performance au cours du temps Produit structuré ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR IAMGOLD CORP 120 100 KINROSS GOLD CORP-REG Barrière 80.00% 29.11.2016 - 29.11.2016 80 60 40 20 16 22 .1 1. 16 13 .1 1. 16 1. .1 04 16 0. .1 26 16 0. .1 17 16 08 .1 0. 16 9. .0 29 16 9. .0 20 16 9. .0 11 02 .0 9. 16 0 SENSIBILITÉ Delta Produit structuré 0.99 ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR 0.99 IAMGOLD CORP 0.00 KINROSS GOLD CORP-REG 0.00 Produit structuré ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR IAMGOLD CORP KINROSS GOLD CORP-REG 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 Le Delta mesure la sensibilié du prix de l’option par rapport à la variation d’un actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Delta du sous-jacent est égal à 0.1, cela signifie que 1% de variation du prix du sous-jacent induit une variation de 0.1% du prix de l’option. -1.0 16 16 1. .1 22 16 1. .1 13 16 1. 0. .1 .1 26 04 16 17 .1 0. 16 16 0. 9. .1 .0 29 08 16 16 9. 9. .0 20 .0 -0.1 -0.2 -0.3 16 16 1. .1 22 16 1. .1 13 1. 04 .1 16 0. 26 .1 16 0. 17 .1 16 0. 9. .1 08 .0 29 .0 02 16 -0.4 9. Le Vega mesure la sensibilité du prix de l’option par rapport à la volatilité implicite d’un actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Vega du sous-jacent est égal à 0.1, cela signifie que 1% de variation de la volatilité implicite du sous-jacent induit une variation de 0.1% du prix de l’option. 0.0 16 0.00 9. KINROSS GOLD CORP-REG 0.1 16 0.00 0.2 9. IAMGOLD CORP KINROSS GOLD CORP-REG .0 0.00 20 ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR 0.3 .0 0.00 0.4 11 Produit structuré Produit structuré ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR IAMGOLD CORP 16 Vega 11 02 .0 9. 16 -1.5 DOCUMENTATION DU PRODUIT La Termsheet indicative comprend les informations nécessaires pour un prospectus simplifié provisoire conformément à l’article 5 de la Loi fédérale suisse sur les placements collectifs de capitaux (« LPCC »). La Termsheet qui sera disponible au plus tard à la date d’émission, ainsi que la Final Termsheet comprennent les informations nécessaires pour un prospectus simplifié définitif conformément à l’article 5 LPCC. La Termsheet contient un résumé d'informations sélectionnées en rapport avec le produit et sert seulement d'information. Seule la Final Termsheet en allemand accompagnée du Programme dérivé de l’émetteur respectif valable à la date de constatation initiale et contenant tous les termes et conditions dans sa dernière version (le "Programme") forment la documentation complète et juridiquement contraignante relative au produit (la "documentation du produit"). Ainsi, la Final Termsheet doit toujours être lue avec le Programme. Les termes utilisés dans la Final Termsheet, mais qui n'y sont pas définis, ont le sens que leur donne le Programme. Bien que des traductions dans d'autres langues puissent être disponibles, seuls la termsheet finale et le programme en anglais sont juridiquement rattachés. Veuillez vous référer à la Termsheet liée au programme pour tout risque associé à ce produit. Pendant toute la durée du produit, la documentation relative peut être commandée gratuitement auprès du gestionnaire, Brandschenkestrasse 90, Case postale 1686, CH-8027 Zurich (Suisse), via téléphone (+41-(0)58-800 1000*), fax (+41-(0)58-800 1010) ou via e-mail ([email protected]). Veuillez noter que tous les appels effectués sur les numéros marqués d’un astérisque (*) sont enregistrés. En appelant un tel numéro, nous considérons que vous acceptez cette procédure. POUR LA DISTRIBUTION EN SUISSE Leonteq Securities AG Brandschenkestrasse 90, Case postale 1686, 8027 Zurich, Suisse Tél: +41 58 800 1111, [email protected] www.leonteq.com POUR LA DISTRIBUTION DANS L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE) Leonteq Securities (Europe) GmbH Goetheplatz 2, 60311 Frankfurt, Allemagne Tél: +49 69 970 979 900 www.leonteq.de SUCCURSALES Leonteq Securities (Europe) GmbH Paris Branch 40 Rue la Pérouse 75116 Paris, France Tél: +33 (0)1 40 62 79 38 www.leonteq.fr Leonteq Securities (Europe) GmbH London Branch Level 26, The Shard, 32 London Bridge Street, London, SE1 9SG, Royaume-Uni Tél: +44 (0)207 467 5350 www.leonteq.co.uk