10.00% pa Multi Barrier Reverse Convertible sur Nike

Offre au Public: CH
Optimisation de la performance
Gamme de produits de ASPS: 1230
Impôt anticipé suisse
Rapport du produit en date du 21.02.2017
10.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible sur Nike, Ralph Lauren, Under Armour
Observation continue de la barrière pour chacun des sous-jacents
Date de constatation finale 20.06.2017; émis en USD; non coté
ISIN CH0317276944 | Numéro de valeur 31727694
Les hypothèses mentionnées ici sont fondées sur des données et des modèles que nous considérons fiables et corrects. Cependant l'émetteur et le gestionnaire ne font
nullement valoir ni ne garantissent l’exactitude et/ou l’exhaustivité de ces hypothèses.
DÉTAILS DU PRODUIT
Anticipation de l’investisseur
Les sous-jacents sont négociés à un cours stable ou légèrement
en hausse.
L’évènement de barrière n'aura pas lieu.
Données de l'émission
Date d'émission
27.06.2016
Prix d'émission
100.00%
Taille d'émission
USD 10'000'000 (peut être augmentée
à tout moment)
Description du produit
Ce produit offre aux investisseurs un coupon sans égard à la
performance des produits sous-jacent, pendant toute la période,
combiné avec une protection conditionnelle descendante. Si un
évènement de barrière n'a pas eu lieu, l'investisseur recevra la
valeur nominale à la date de remboursement. Si un évènement de
barrière a eu lieu mais que tous les sous-jacents terminent à la
date de constatation finale au-dessus de leur cours de constatation
initiale, l'investisseur recevra quand même, à la date de
remboursement, un paiement en espèces équivalent à la valeur
nominale. Autrement, le remboursement du produit à échéance
dépendra de la valeur du sous-jacent à plus mauvaise performance,
comme décrit dans la rubrique “remboursement”.
Informations générales
Numéro de valeur
31727694
ISIN
CH0317276944
Date de remboursement
27.06.2017 (sous réserve des
dispositions en cas de perturbations de
paiement)
Valeur nominale
USD 1'000
Devise de paiement
USD
Méthode de calcul des intérêts 30/360; non ajusté; accumulé pendant
chaque période de coupon (date de
début inclues et date de fin exclue)
Cotation/bourse
non coté
Mode de cotation
Les prix du marché secondaire sont
cotés clean; les intérêts courus ne sont
PAS inclus dans les prix.
Type de cotation
Les prix du marché secondaire sont
cotés en pourcentage.
Le coupon est divisé en deux composantes pour des raisons fiscales suisses:
Composante d'intérêts
Composante option premium
0.76% p.a.
9.24% p.a.
Montant(s) de coupon et date(s) de paiement du coupon
Date de paiement du
coupon
Montant du coupon Intérêt intérimaire
(le montant couru
du coupon)
27.06.2017
USD 100.00
USD 65.28
SOUS-JACENTS
Sous-jacent
Bourse de référence Ticker Bloomberg Cours de constatation initiale Barrière (55.00%)*
(100%)*
Rapport de
conversion
NIKE INC -CL B-REG
NYSE
NKE UN
USD 54.36
USD 29.90
18.3959
RALPH LAUREN CORP
NYSE
RL UN
USD 96.20
USD 52.91
10.3950
UAA UN
USD 38.11
USD 20.96
26.2398
UNDER ARMOUR INC-CLASS A NYSE
* les niveaux sont exprimés en pourcentage du Cours de constatation initiale
Date de constatation Observation de la
Barrière Under
initiale 20.06.2016
barrière 20.06.2016 - Armour (55.00%) 7
E
01
I
IV
IN
T
F
31.01.2
20.06.2017 AC
UK88: 5d546097-2e27-4f0e-bb27-27164388e0e9 - 101581765
ment de
Évène ière
barr 17
31.01.20
Montant du coupon
USD 100.00
27.06.2017
Date de constatation Date de
finale
remboursement
20.06.2017
27.06.2017
PERFORMANCE
Dernier
prix
Depuis le début
de la semaine
Depuis le
début du mois
Depuis le
Depuis
début de l'année l'origine
Probabilité d'une
barrière touchée
Produit structuré
60.77%
-0.13%
0.53%
-36.15%
-39.23%
NIKE INC -CL B-REG
USD 57.36
1.07%
8.43%
12.85%
5.52%
RALPH LAUREN CORP
USD 78.19
-0.26%
-11.58%
-13.43%
-18.72%
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
USD 21.78
-0.46%
1.35%
-25.03%
-42.85%
ment de
Évène ière
barr 17
31.01.20
Performance au cours du temps
Produit structuré
120
NIKE INC -CL B-REG
RALPH LAUREN CORP
100
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
Barrière 55.00%
20.06.2016 - 20.06.2017
80
60
40
20
17
09
.0
2.
17
15
.0
1.
16
21
.1
2.
16
26
.1
1.
16
1.
.1
01
16
0.
07
.1
16
9.
.0
12
16
8.
.0
18
16
7.
.0
24
29
.0
6.
16
0
SENSIBILITÉ
Delta
Produit
structuré
NIKE INC -CL
B-REG
RALPH LAUREN
CORP
UNDER ARMOUR
INC-CLASS A
1.0
0.8
Produit structuré
0.93
NIKE INC -CL B-REG
0.00
RALPH LAUREN CORP
0.04
0.0
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
0.90
-0.2
0.6
0.4
0.2
-0.4
Le Delta mesure la sensibilié du prix de l’option par rapport à la variation d’un
actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Delta du sous-jacent est égal à
0.1, cela signifie que 1% de variation du prix du sous-jacent induit une variation
de 0.1% du prix de l’option.
-0.6
-0.8
Vega
Produit
structuré
NIKE INC -CL
B-REG
RALPH LAUREN
CORP
UNDER ARMOUR
INC-CLASS A
17
17
2.
.0
09
16
1.
.0
15
16
2.
1.
.1
.1
26
21
16
16
1.
0.
.1
.1
07
01
16
.0
9.
16
8.
.0
18
12
16
7.
.0
24
29
.0
6.
16
-1.0
1.0
0.8
Produit structuré
-0.06
NIKE INC -CL B-REG
0.00
RALPH LAUREN CORP
-0.02
0.0
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
-0.04
-0.2
0.6
0.4
0.2
-0.4
-0.6
-0.8
17
17
2.
.0
09
16
1.
.0
15
2.
.1
16
1.
.1
26
21
16
1.
.1
16
0.
.1
07
01
16
9.
12
.0
16
8.
18
.0
16
7.
24
.0
29
.0
16
-1.0
6.
Le Vega mesure la sensibilité du prix de l’option par rapport à la volatilité implicite
d’un actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Vega du sous-jacent est égal
à 0.1, cela signifie que 1% de variation de la volatilité implicite du sous-jacent
induit une variation de 0.1% du prix de l’option.
DOCUMENTATION DU PRODUIT
La Termsheet indicative comprend les informations nécessaires pour un prospectus simplifié provisoire conformément à l’article 5 de la Loi fédérale
suisse sur les placements collectifs de capitaux (« LPCC »). La Termsheet qui sera disponible au plus tard à la date d’émission, ainsi que la Final
Termsheet comprennent les informations nécessaires pour un prospectus simplifié définitif conformément à l’article 5 LPCC. La Termsheet contient
un résumé d'informations sélectionnées en rapport avec le produit et sert seulement d'information. Seule la Final Termsheet en allemand
accompagnée du Programme dérivé de l’émetteur respectif valable à la date de constatation initiale et contenant tous les termes et conditions
dans sa dernière version (le "Programme") forment la documentation complète et juridiquement contraignante relative au produit (la
"documentation du produit"). Ainsi, la Final Termsheet doit toujours être lue avec le Programme. Les termes utilisés dans la Final Termsheet, mais
qui n'y sont pas définis, ont le sens que leur donne le Programme. Bien que des traductions dans d'autres langues puissent être disponibles,
seuls la termsheet finale et le programme en anglais sont juridiquement rattachés.
Veuillez vous référer à la Termsheet liée au programme pour tout risque associé à ce produit.
Pendant toute la durée du produit, la documentation relative peut être commandée gratuitement auprès du gestionnaire, Europaallee 39, 8004 Zurich
(Suisse), via téléphone (+41-(0)58-800 1000*), fax (+41-(0)58-800 1010) ou via e-mail ([email protected]). Veuillez noter que tous les appels
effectués sur les numéros marqués d’un astérisque (*) sont enregistrés. En appelant un tel numéro, nous considérons que vous acceptez cette
procédure.
POUR LA DISTRIBUTION EN SUISSE
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8004 Zurich, Suisse
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[email protected]
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