16.20% pa Multi Barrier Reverse Convertible sur FIAT

Offre au Public: CH
Optimisation de la performance
Gamme de produits de ASPS: 1230
Impôt anticipé suisse
Annonce du produit en date du 27.12.2016
16.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible sur FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV, Ford Motor,
General Motors
Observation continue de la barrière pour chacun des sous-jacents | Remboursement par anticipation au gré
de l'émetteur
Date de constatation finale 25.09.2017; émis en USD; coté à SIX Swiss Exchange AG
ISIN CH0317277637 | Numéro de valeur 31727763 | Symbole SIX CDMLTQ
Les hypothèses mentionnées ici sont fondées sur des données et des modèles que nous considérons fiables et corrects. Cependant l'émetteur et le gestionnaire ne font
nullement valoir ni ne garantissent l’exactitude et/ou l’exhaustivité de ces hypothèses.
DÉTAILS DU PRODUIT
Anticipation de l’investisseur
Les sous-jacents sont négociés à un cours stable ou légèrement
en hausse.
L’évènement de barrière n'aura pas lieu.
Données de l'émission
Date d'émission
05.07.2016
Premier jour de négociation à la 05.07.2016
bourse
Prix d'émission
100.00%
Taille d'émission
USD 10'000'000 (peut être augmentée
à tout moment)
Informations générales
Numéro de valeur
31727763
ISIN
CH0317277637
Symbole SIX
CDMLTQ
Date de remboursement
05.10.2017 (sous réserve des
dispositions en cas de perturbations de
paiement)
Valeur nominale
USD 1'000
Devise de paiement
USD
Méthode de calcul des intérêts 30/360; non ajusté; accumulé pendant
chaque période de coupon (date de
début inclues et date de fin exclue)
Cotation/bourse
SIX Swiss Exchange AG; négocié à SIX
Structured Products Exchange AG
La cotation sera demandée.
Mode de cotation
Les prix du marché secondaire sont
cotés dirty, c'est-à-dire que les intérêts
courus sont inclus dans les prix.
Type de cotation
Les prix du marché secondaire sont
cotés en pourcentage.
Description du produit
Ce produit offre aux investisseurs un coupon sans égard à la
performance des produits sous-jacent, pendant toute la période,
combiné avec une protection conditionnelle descendante. Si un
évènement de barrière n'a pas eu lieu, l'investisseur recevra la
valeur nominale à la date de remboursement. Si un évènement de
barrière a eu lieu mais que tous les sous-jacents terminent à la
date de constatation finale au-dessus de leur cours de constatation
initiale, l'investisseur recevra quand même, à la date de
remboursement, un paiement en espèces équivalent à la valeur
nominale. Autrement, le remboursement du produit à échéance
dépendra de la valeur du sous-jacent à plus mauvaise performance,
comme décrit dans la rubrique “remboursement”.
L'émetteur a droit au remboursement anticipé, selon les conditions
décrites dans la rubrique "remboursement anticipé".
Le coupon est divisé en deux composantes pour des raisons fiscales suisses:
Composante d'intérêts
Composante option premium
0.76% p.a.
15.44% p.a.
Montant(s) de coupon et date(s) de paiement du coupon
Date de paiement du
coupon
Montant du coupon Intérêt intérimaire
(le montant couru
du coupon)
29.09.2016
USD 40.50
PAYES
30.12.2016
USD 40.50
USD
30.03.2017
USD 40.50
USD
29.06.2017
USD 40.50
USD
05.10.2017
USD 40.50
USD
* les niveaux sont exprimés en pourcentage du Cours de constatation initiale
Souscription
17.06.2016 FINI
24.06.2016
Premier jour de
Observation de la
Barrière FIAT
négociation à la
barrière 24.06.2016 - CHRYSLER
s
E
é
g
IV
n
T
a
éch
bourse 05.07.2016
25.09.2017 AC
AUTOMOBILES NV
(49.00%)
Date d'Observation
27.03.2017
Date d'Observation
26.06.2017
Date d'Observation
25.09.2017
UK88: d0148317-d87d-47c7-ac6e-08bbdb861342 - 101536895
Barrière Ford Motor
(49.00%)
Date de constatation Date de
finale
remboursement
25.09.2017
05.10.2017
Barrière General
Motors (49.00%)
Date d'Observation
27.12.2016
SOUS-JACENTS
Sous-jacent
Bourse de référence Ticker Bloomberg Cours de constatation initiale Barrière (49.00%)*
(100%)*
Rapport de
conversion
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NYSE
NV
FCAU UN
USD 6.31
USD 3.09
158.4786
FORD MOTOR CO
NYSE
F UN
USD 12.52
USD 6.13
79.8722
GENERAL MOTORS CO
NYSE
GM UN
USD 28.35
USD 13.89
35.2734
PERFORMANCE
Dernier
prix
Depuis le début Depuis le
Depuis le
de la semaine début du mois début de
l'année
Depuis
l'origine
Distance à la
barrière
Probabilité
d'une barrière
touchée
Produit structuré
104.74%
0.05%
1.48%
4.74%
4.74%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
USD 9.10
0.66%
18.80%
44.22%
FORD MOTOR CO
USD 12.39
-0.56%
3.60%
-1.04%
44.22%
66.04%
< 1%
-1.04%
50.52%
GENERAL MOTORS CO
USD 35.54
-0.42%
2.92%
25.36%
< 1%
25.36%
60.92%
< 1%
Performance au cours du temps
Produit structuré
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
NV
FORD MOTOR CO
160
140
GENERAL MOTORS CO
120
Barrière 49.00%
24.06.2016 - 25.09.2017
100
80
60
40
20
16
10
.1
2.
16
22
.1
1.
16
1.
.1
04
16
0.
17
.1
16
9.
.0
29
16
11
.0
9.
16
8.
.0
24
16
8.
.0
06
16
7.
.0
19
01
.0
7.
16
0
SENSIBILITÉ
Delta
Produit structuré
0.00
Produit
structuré
FIAT CHRYSLER
AUTOMOBILES NV
FORD MOTOR CO
0.5
0.4
0.3
0.2
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
0.00
FORD MOTOR CO
0.00
0.0
GENERAL MOTORS CO
0.00
-0.1
GENERAL MOTORS
CO
0.1
-0.2
Le Delta mesure la sensibilié du prix de l’option par rapport à la variation d’un
actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Delta du sous-jacent est égal à
0.1, cela signifie que 1% de variation du prix du sous-jacent induit une variation
de 0.1% du prix de l’option.
-0.3
-0.4
16
16
2.
.1
10
16
1.
.1
22
16
1.
.1
04
16
0.
9.
.1
.0
29
17
16
16
9.
.0
8.
.0
24
11
16
8.
16
7.
.0
.0
06
-0.2
-0.4
-0.6
16
2.
10
.1
16
16
1.
.1
22
16
1.
.1
04
0.
16
9.
.1
17
29
.0
16
9.
.0
8.
.0
11
24
.0
01
16
-0.8
7.
Le Vega mesure la sensibilité du prix de l’option par rapport à la volatilité implicite
d’un actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Vega du sous-jacent est égal
à 0.1, cela signifie que 1% de variation de la volatilité implicite du sous-jacent
induit une variation de 0.1% du prix de l’option.
0.0
16
0.00
8.
GENERAL MOTORS CO
0.2
.0
0.00
0.4
16
FORD MOTOR CO
GENERAL MOTORS
CO
7.
0.00
.0
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
0.6
06
0.00
0.8
19
Produit structuré
Produit
structuré
FIAT CHRYSLER
AUTOMOBILES NV
FORD MOTOR CO
16
Vega
19
01
.0
7.
16
-0.5
DOCUMENTATION DU PRODUIT
La Termsheet indicative comprend les informations nécessaires pour un prospectus simplifié provisoire conformément à l’article 5 de la Loi fédérale
suisse sur les placements collectifs de capitaux (« LPCC »). La Termsheet qui sera disponible au plus tard à la date d’émission, ainsi que la Final
Termsheet comprennent les informations nécessaires pour un prospectus simplifié définitif conformément à l’article 5 LPCC. La Termsheet contient
un résumé d'informations sélectionnées en rapport avec le produit et sert seulement d'information. Seule la Final Termsheet en allemand
accompagnée du Programme dérivé de l’émetteur respectif valable à la date de constatation initiale et contenant tous les termes et conditions
dans sa dernière version (le "Programme") forment la documentation complète et juridiquement contraignante relative au produit (la
"documentation du produit"). Ainsi, la Final Termsheet doit toujours être lue avec le Programme. Les termes utilisés dans la Final Termsheet, mais
qui n'y sont pas définis, ont le sens que leur donne le Programme. Bien que des traductions dans d'autres langues puissent être disponibles,
seuls la termsheet finale et le programme en anglais sont juridiquement rattachés.
Veuillez vous référer à la Termsheet liée au programme pour tout risque associé à ce produit.
Pendant toute la durée du produit, la documentation relative peut être commandée gratuitement auprès du gestionnaire, Brandschenkestrasse 90,
Case postale 1686, CH-8027 Zurich (Suisse), via téléphone (+41-(0)58-800 1000*), fax (+41-(0)58-800 1010) ou via e-mail ([email protected]).
Veuillez noter que tous les appels effectués sur les numéros marqués d’un astérisque (*) sont enregistrés. En appelant un tel numéro, nous considérons
que vous acceptez cette procédure.
POUR LA DISTRIBUTION EN SUISSE
Leonteq Securities AG
Brandschenkestrasse 90, Case postale 1686,
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