15.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible sur Biogen Idec

Offre au Public: CH
Optimisation de la performance
Gamme de produits de ASPS: 1230
Impôt anticipé suisse
Rapport du produit en date du 15.02.2017
15.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible sur Biogen Idec, Celgene, ILLUMINA INC
Observation continue de la barrière pour chacun des sous-jacents | Remboursement par anticipation au gré
de l'émetteur
Date de constatation finale 11.09.2017; émis en USD; coté à SIX Swiss Exchange AG
ISIN CH0317276837 | Numéro de valeur 31727683 | Symbole SIX CAPLTQ
Les hypothèses mentionnées ici sont fondées sur des données et des modèles que nous considérons fiables et corrects. Cependant l'émetteur et le gestionnaire ne font
nullement valoir ni ne garantissent l’exactitude et/ou l’exhaustivité de ces hypothèses.
DÉTAILS DU PRODUIT
Anticipation de l’investisseur
Les sous-jacents sont négociés à un cours stable ou légèrement
en hausse.
L’évènement de barrière n'aura pas lieu.
Données de l'émission
Date d'émission
20.06.2016
Premier jour de négociation à la 20.06.2016
bourse
Prix d'émission
100.00%
Taille d'émission
USD 10'000'000 (peut être augmentée
à tout moment)
Informations générales
Numéro de valeur
31727683
ISIN
CH0317276837
Symbole SIX
CAPLTQ
Date de remboursement
20.09.2017 (sous réserve des
dispositions en cas de perturbations de
paiement)
Valeur nominale
USD 1'000
Devise de paiement
USD
Méthode de calcul des intérêts 30/360; non ajusté; accumulé pendant
chaque période de coupon (date de
début inclues et date de fin exclue)
Cotation/bourse
SIX Swiss Exchange AG; négocié à SIX
Structured Products Exchange AG
La cotation sera demandée.
Mode de cotation
Les prix du marché secondaire sont
cotés dirty, c'est-à-dire que les intérêts
courus sont inclus dans les prix.
Type de cotation
Les prix du marché secondaire sont
cotés en pourcentage.
Description du produit
Ce produit offre aux investisseurs un coupon sans égard à la
performance des produits sous-jacent, pendant toute la période,
combiné avec une protection conditionnelle descendante. Si un
évènement de barrière n'a pas eu lieu, l'investisseur recevra la
valeur nominale à la date de remboursement. Si un évènement de
barrière a eu lieu mais que tous les sous-jacents terminent à la
date de constatation finale au-dessus de leur cours de constatation
initiale, l'investisseur recevra quand même, à la date de
remboursement, un paiement en espèces équivalent à la valeur
nominale. Autrement, le remboursement du produit à échéance
dépendra de la valeur du sous-jacent à plus mauvaise performance,
comme décrit dans la rubrique “remboursement”.
L'émetteur a droit au remboursement anticipé, selon les conditions
décrites dans la rubrique "remboursement anticipé".
Le coupon est divisé en deux composantes pour des raisons fiscales suisses:
Composante d'intérêts
Composante option premium
0.91% p.a.
14.09% p.a.
Montant(s) de coupon et date(s) de paiement du coupon
Date de paiement du
coupon
Montant du coupon Intérêt intérimaire
(le montant couru
du coupon)
15.09.2016
USD 37.50
PAYES
15.12.2016
USD 37.50
PAYES
16.03.2017
USD 37.50
USD
15.06.2017
USD 37.50
USD
20.09.2017
USD 37.50
USD
* les niveaux sont exprimés en pourcentage du Cours de constatation initiale
Souscription
03.06.2016 FINI
10.06.2016
Premier jour de
Observation de la
Barrière Biogen Idec
négociation à la
barrière 10.06.2016 - (55.00%)
s
E
é
g
IV
n
T
a
éch
bourse 20.06.2016
11.09.2017 AC
Date d'Observation
13.03.2017
Date d'Observation
12.06.2017
Date d'Observation
11.09.2017
UK88: 003f765e-a41f-4969-97b3-6b0f5d8fd559 - 101260865
Barrière Celgene
(55.00%)
Date de constatation Date de
finale
remboursement
11.09.2017
20.09.2017
Barrière ILLUMINA
INC (55.00%)
Date d'Observation
12.12.2016
É
APPEL
NON R
SOUS-JACENTS
Sous-jacent
Bourse de référence Ticker Bloomberg Cours de constatation initiale Barrière (55.00%)*
(100%)*
Rapport de
conversion
BIOGEN INC
NASDAQ
BIIB UQ
USD 226.7106
USD 124.6908
4.4109
CELGENE CORP
NASDAQ
CELG UQ
USD 102.91
USD 56.60
9.7172
ILLUMINA INC
NASDAQ
ILMN UQ
USD 141.62
USD 77.89
7.0611
PERFORMANCE
Dernier
prix
Depuis le début Depuis le
Depuis le
de la semaine début du mois début de
l'année
Depuis
l'origine
Distance à la
barrière
Probabilité
d'une barrière
touchée
Produit structuré
104.09%
0.06%
1.19%
6.68%
4.09%
BIOGEN INC
USD 292.64
6.51%
14.60%
12.03%
CELGENE CORP
USD 120.47
4.20%
3.72%
4.08%
29.08%
57.39%
< 1%
17.06%
53.02%
ILLUMINA INC
USD 163.29
0.15%
1.99%
27.53%
< 1%
15.30%
52.30%
1%
Performance au cours du temps
Produit structuré
140
BIOGEN INC
120
CELGENE CORP
ILLUMINA INC
100
Barrière 55.00%
10.06.2016 - 11.09.2017
80
60
40
20
17
09
.0
2.
17
15
.0
1.
16
21
.1
2.
16
1.
.1
26
16
1.
.1
01
16
0.
.1
07
16
9.
.0
12
16
8.
.0
18
16
7.
.0
24
29
.0
6.
16
0
SENSIBILITÉ
Delta
Produit structuré
0.04
Produit
structuré
BIOGEN INC
0.6
0.4
CELGENE CORP
BIOGEN INC
0.00
CELGENE CORP
0.00
ILLUMINA INC
0.03
ILLUMINA INC
0.2
0.0
-0.2
Le Delta mesure la sensibilié du prix de l’option par rapport à la variation d’un
actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Delta du sous-jacent est égal à
0.1, cela signifie que 1% de variation du prix du sous-jacent induit une variation
de 0.1% du prix de l’option.
-0.4
17
17
2.
.0
09
16
1.
.0
15
16
2.
1.
.1
.1
26
21
16
16
1.
.1
0.
.1
07
01
16
16
9.
.0
8.
.0
18
12
16
7.
.0
-0.4
-0.6
17
17
2.
.0
09
16
1.
.0
15
2.
16
1.
.1
21
26
.1
16
1.
.1
16
0.
.1
01
07
9.
.0
12
.0
29
16
-0.8
6.
Le Vega mesure la sensibilité du prix de l’option par rapport à la volatilité implicite
d’un actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Vega du sous-jacent est égal
à 0.1, cela signifie que 1% de variation de la volatilité implicite du sous-jacent
induit une variation de 0.1% du prix de l’option.
0.0
-0.2
16
-0.05
8.
ILLUMINA INC
0.2
.0
-0.01
18
CELGENE CORP
0.4
ILLUMINA INC
16
-0.01
7.
BIOGEN INC
0.6
CELGENE CORP
.0
-0.07
0.8
24
Produit structuré
Produit
structuré
BIOGEN INC
16
Vega
24
29
.0
6.
16
-0.6
DOCUMENTATION DU PRODUIT
La Termsheet indicative comprend les informations nécessaires pour un prospectus simplifié provisoire conformément à l’article 5 de la Loi fédérale
suisse sur les placements collectifs de capitaux (« LPCC »). La Termsheet qui sera disponible au plus tard à la date d’émission, ainsi que la Final
Termsheet comprennent les informations nécessaires pour un prospectus simplifié définitif conformément à l’article 5 LPCC. La Termsheet contient
un résumé d'informations sélectionnées en rapport avec le produit et sert seulement d'information. Seule la Final Termsheet en allemand
accompagnée du Programme dérivé de l’émetteur respectif valable à la date de constatation initiale et contenant tous les termes et conditions
dans sa dernière version (le "Programme") forment la documentation complète et juridiquement contraignante relative au produit (la
"documentation du produit"). Ainsi, la Final Termsheet doit toujours être lue avec le Programme. Les termes utilisés dans la Final Termsheet, mais
qui n'y sont pas définis, ont le sens que leur donne le Programme. Bien que des traductions dans d'autres langues puissent être disponibles,
seuls la termsheet finale et le programme en anglais sont juridiquement rattachés.
Veuillez vous référer à la Termsheet liée au programme pour tout risque associé à ce produit.
Pendant toute la durée du produit, la documentation relative peut être commandée gratuitement auprès du gestionnaire, Europaallee 39, 8004 Zurich
(Suisse), via téléphone (+41-(0)58-800 1000*), fax (+41-(0)58-800 1010) ou via e-mail ([email protected]). Veuillez noter que tous les appels
effectués sur les numéros marqués d’un astérisque (*) sont enregistrés. En appelant un tel numéro, nous considérons que vous acceptez cette
procédure.
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