11.20% pa Multi Barrier Reverse Convertible sur Colgate

Offre au Public: CH
Optimisation de la performance
Gamme de produits de ASPS: 1230
Impôt anticipé suisse
Rapport du produit en date du 09.02.2017
11.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible sur Colgate-Palmolive, Procter Gamble, Wal-Mart Stores,
Whole Foods Market
Observation continue de la barrière pour chacun des sous-jacents | Remboursement par anticipation au gré
de l'émetteur
Date de constatation finale 18.12.2017; émis en USD; coté à SIX Swiss Exchange AG
ISIN CH0337055336 | Numéro de valeur 33705533 | Symbole SIX CTRLTQ
Les hypothèses mentionnées ici sont fondées sur des données et des modèles que nous considérons fiables et corrects. Cependant l'émetteur et le gestionnaire ne font
nullement valoir ni ne garantissent l’exactitude et/ou l’exhaustivité de ces hypothèses.
DÉTAILS DU PRODUIT
Anticipation de l’investisseur
Les sous-jacents sont négociés à un cours stable ou légèrement
en hausse.
L’évènement de barrière n'aura pas lieu.
Données de l'émission
Date d'émission
27.09.2016
Premier jour de négociation à la 27.09.2016
bourse
Prix d'émission
100.00%
Taille d'émission
USD 10'000'000 (peut être augmentée
à tout moment)
Informations générales
Numéro de valeur
33705533
ISIN
CH0337055336
Symbole SIX
CTRLTQ
Date de remboursement
27.12.2017 (sous réserve des
dispositions en cas de perturbations de
paiement)
Valeur nominale
USD 1'000
Devise de paiement
USD
Méthode de calcul des intérêts 30/360; non ajusté; accumulé pendant
chaque période de coupon (date de
début inclues et date de fin exclue)
Cotation/bourse
SIX Swiss Exchange AG; négocié à SIX
Structured Products Exchange AG
La cotation sera demandée.
Mode de cotation
Les prix du marché secondaire sont
cotés dirty, c'est-à-dire que les intérêts
courus sont inclus dans les prix.
Type de cotation
Les prix du marché secondaire sont
cotés en pourcentage.
Description du produit
Ce produit offre aux investisseurs un coupon sans égard à la
performance des produits sous-jacent, pendant toute la période,
combiné avec une protection conditionnelle descendante. Si un
évènement de barrière n'a pas eu lieu, l'investisseur recevra la
valeur nominale à la date de remboursement. Si un évènement de
barrière a eu lieu mais que tous les sous-jacents terminent à la
date de constatation finale au-dessus de leur cours de constatation
initiale, l'investisseur recevra quand même, à la date de
remboursement, un paiement en espèces équivalent à la valeur
nominale. Autrement, le remboursement du produit à échéance
dépendra de la valeur du sous-jacent à plus mauvaise performance,
comme décrit dans la rubrique “remboursement”.
L'émetteur a droit au remboursement anticipé, selon les conditions
décrites dans la rubrique "remboursement anticipé".
Le coupon est divisé en deux composantes pour des raisons fiscales suisses:
Composante d'intérêts
Composante option premium
0.97% p.a.
10.23% p.a.
Montant(s) de coupon et date(s) de paiement du coupon
Date de paiement du
coupon
Montant du coupon Intérêt intérimaire
(le montant couru
du coupon)
22.12.2016
USD 28.00
PAYES
23.03.2017
USD 28.00
USD
22.06.2017
USD 28.00
USD
21.09.2017
USD 28.00
USD
27.12.2017
USD 28.00
USD
* les niveaux sont exprimés en pourcentage du Cours de constatation initiale
Souscription
09.09.2016 FINI
16.09.2016
Premier jour de
Observation de la
Barrière
négociation à la
barrière 16.09.2016 - Colgate-Palmolive
s
E
é
g
IV
n
T
a
éch
bourse 27.09.2016
18.12.2017 AC
(49.00%)
Date d'Observation
20.03.2017
Date d'Observation
19.06.2017
Date d'Observation
18.09.2017
UK88: d10fcee3-fc0f-4044-a29a-debc9e0505c5 - 103387073
Barrière Procter
Gamble (49.00%)
Date de constatation Date de
finale
remboursement
18.12.2017
27.12.2017
Barrière Wal-Mart
Stores (49.00%)
Barrière Whole Foods
Market (49.00%)
SOUS-JACENTS
Sous-jacent
Bourse de référence Ticker Bloomberg Cours de constatation initiale Barrière (49.00%)*
(100%)*
Rapport de
conversion
COLGATE-PALMOLIVE CO
NYSE
CL UN
USD 71.96
USD 35.26
13.8966
PROCTER GAMBLE CO
NYSE
PG UN
USD 88.05
USD 43.14
11.3572
WAL-MART STORES INC
NYSE
WMT UN
USD 72.87
USD 35.71
13.7231
WHOLE FOODS MARKET INC
NASDAQ
WFM UQ
USD 28.39
USD 13.91
35.2237
PERFORMANCE
Dernier
prix
Depuis le début Depuis le
Depuis le
de la semaine début du mois début de
l'année
Depuis
l'origine
Distance à la
barrière
Probabilité
d'une barrière
touchée
Produit structuré
101.85%
0.39%
0.41%
1.87%
1.85%
COLGATE-PALMOLIVE CO
USD 66.60
0.95%
3.13%
1.77%
PROCTER GAMBLE CO
USD 88.67
1.44%
1.22%
5.46%
-7.45%
47.06%
2%
0.70%
51.35%
WAL-MART STORES INC
USD 69.08
3.88%
3.51%
1%
-0.06%
-5.20%
48.31%
WHOLE FOODS MARKET INC
USD 30.35
1.85%
0.43%
1%
-1.33%
6.90%
54.17%
2%
Performance au cours du temps
Produit structuré
120
COLGATE-PALMOLIVE CO
PROCTER GAMBLE CO
100
WAL-MART STORES INC
WHOLE FOODS MARKET INC
80
Barrière 49.00%
16.09.2016 - 18.12.2017
60
40
20
17
04
.0
2.
17
21
.0
1.
17
07
.0
1.
16
2.
.1
24
16
2.
.1
10
16
1.
.1
26
16
1.
.1
12
16
0.
.1
29
16
0.
.1
15
01
.1
0.
16
0
SENSIBILITÉ
Delta
Produit structuré
0.23
0.5
Produit
structuré
0.4
COLGATE-PALMOLIVE CO
0.3
PROCTER GAMBLE
CO
0.2
WAL-MART STORES
0.1
INC
WHOLE FOODS
0.0
MARKET INC
COLGATE-PALMOLIVE CO
0.07
PROCTER GAMBLE CO
0.05
WAL-MART STORES INC
0.07
-0.1
WHOLE FOODS MARKET INC
0.05
-0.2
-0.3
Vega
Produit structuré
-0.32
-0.4
17
17
2.
.0
04
17
1.
.0
21
16
1.
2.
.0
.1
24
07
16
16
2.
1.
.1
.1
26
10
16
.1
1.
16
0.
.1
29
12
16
0.
.1
15
.1
0.
16
-0.5
01
Le Delta mesure la sensibilié du prix de l’option par rapport à la variation d’un
actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Delta du sous-jacent est égal à
0.1, cela signifie que 1% de variation du prix du sous-jacent induit une variation
de 0.1% du prix de l’option.
1.0
Produit
structuré
0.8
COLGATE-PALMOLIVE CO
0.6
PROCTER GAMBLE
CO
0.4
WAL-MART STORES
0.2
INC
WHOLE FOODS
0.0
MARKET INC
COLGATE-PALMOLIVE CO
-0.08
PROCTER GAMBLE CO
-0.06
WAL-MART STORES INC
-0.10
-0.2
WHOLE FOODS MARKET INC
-0.07
-0.4
-0.6
-0.8
17
17
2.
.0
04
17
1.
.0
21
1.
.0
16
2.
.1
24
07
16
2.
10
.1
16
1.
26
.1
16
1.
12
.1
16
0.
29
.1
16
0.
.1
15
.1
0.
16
-1.0
01
Le Vega mesure la sensibilité du prix de l’option par rapport à la volatilité implicite
d’un actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Vega du sous-jacent est égal
à 0.1, cela signifie que 1% de variation de la volatilité implicite du sous-jacent
induit une variation de 0.1% du prix de l’option.
DOCUMENTATION DU PRODUIT
La Termsheet indicative comprend les informations nécessaires pour un prospectus simplifié provisoire conformément à l’article 5 de la Loi fédérale
suisse sur les placements collectifs de capitaux (« LPCC »). La Termsheet qui sera disponible au plus tard à la date d’émission, ainsi que la Final
Termsheet comprennent les informations nécessaires pour un prospectus simplifié définitif conformément à l’article 5 LPCC. La Termsheet contient
un résumé d'informations sélectionnées en rapport avec le produit et sert seulement d'information. Seule la Final Termsheet en allemand
accompagnée du Programme dérivé de l’émetteur respectif valable à la date de constatation initiale et contenant tous les termes et conditions
dans sa dernière version (le "Programme") forment la documentation complète et juridiquement contraignante relative au produit (la
"documentation du produit"). Ainsi, la Final Termsheet doit toujours être lue avec le Programme. Les termes utilisés dans la Final Termsheet, mais
qui n'y sont pas définis, ont le sens que leur donne le Programme. Bien que des traductions dans d'autres langues puissent être disponibles,
seuls la termsheet finale et le programme en anglais sont juridiquement rattachés.
Veuillez vous référer à la Termsheet liée au programme pour tout risque associé à ce produit.
Pendant toute la durée du produit, la documentation relative peut être commandée gratuitement auprès du gestionnaire, Europaallee 39, 8004 Zurich
(Suisse), via téléphone (+41-(0)58-800 1000*), fax (+41-(0)58-800 1010) ou via e-mail ([email protected]). Veuillez noter que tous les appels
effectués sur les numéros marqués d’un astérisque (*) sont enregistrés. En appelant un tel numéro, nous considérons que vous acceptez cette
procédure.
POUR LA DISTRIBUTION EN SUISSE
Leonteq Securities AG
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8004 Zurich, Suisse
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[email protected]
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POUR LA DISTRIBUTION DANS L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE)
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60311 Frankfurt, Allemagne
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