Certificat Gestion d`Actifs Financiers (CGAF)

Certificat
Gestion d’Actifs Financiers (CGAF)
Gestion de fortune et Stratégie d’investissement
Certificat
Gestion d’Actifs Financiers (CGAF)
Gestion de fortune et Stratégie d’investissement
Enjeu et contexte :
Quelques
soient
la
structure
et
l’environnement de l’industrie bancaire
et financière, le conseil financier et la
gestion optimale des avoirs du client
constitueront
toujours
les
fondements même du métier.
Qu’il s’agisse d’une relation de type
conseil,
exécution
ou
gestion
discrétionnaire ; que le client soit de
type privé ou institutionnel, une solide
maîtrise du processus d’investissement,
de la gestion de portefeuille et des
risques d’investissements constitue un
avantage concurrentiel déterminant
tant au niveau des banques que des
gérants ou conseillers clientèle.
Cette
formation
permettra
au
participant d’acquérir les fondements
essentiels de la finance moderne ainsi
que la compréhension des mécanismes
clefs
qui
angulaire
constituent
incontournable
décision d’investissement.
la
de
pierre
toute
Objectif de la formation
À l’issue de cette formation, le candidat sera à même de :
 Utiliser
les
outils
nécessaires
à
la
prise
de
décision
relative
aux
investissements
 Expliquer et mesurer les impacts des risques dans l'investissement, au niveau
du client comme de la banque
 Analyser et interpréter la performance absolue, relative et ajustée pour le
risque
 Appliquer un processus flexible de construction de portefeuille
 Anticiper et modéliser les principaux mouvements de marché
Avantages & Caractéristiques
 Certificat reconnu par la place financière
 Basé sur la mise en pratique et l’application
 Intervenants spécialisés disposant d’une expérience professionnelle notoire
 Axé sur le secteur bancaire
 Effectif réduit et accompagnement personnalisé
 Homogénéité des besoins et du niveau des participants
 Méthode d’enseignement basé sur l’essentiel de la théorie, ainsi que des
exercices « réels »
 Examen en fin de formation
Points clés
Titre :
Certificat en Gestion d’Actifs Financiers (CGAF)
Fréquence : 2 fois par an
Durée :
8 jours non consécutifs (dates disponibles sur www.isfb.ch)
Cours :
8 :30 -12 :00 & 13 :30 -17 :00
Examen :
1 Examen écrit
Lieu :
ISFB – Genève
Prix :
CHF 4‘500*
* Candidats employés d'établissements membres de l'ISFB ou finançant seuls leur formation
Contenu et structure des études
Gestion des risques dans l’investissement
2 Jours
Thèmes
 Approche Entreprise Risk Management
 Matrice du Risque
 Mesures et interprétations :
 Risque de marché ; Risque de liquidité ; et Risque de crédit
 Risque opérationnel
 Gestion Actifs / Passifs (Asset & Liability Management)
 Définition du profil risque d’un client
 Etudes de cas (crise des subprimes) & exercices (analyse de portefeuille client)
Gestion de fortune : Théorie financière et stratégie
d’investissement
Thèmes
2 Jours
 Analyse moyenne-variance (volatilité) d’un actif financier et d’un portefeuille
 Le modèle de Markowtitz et la frontière efficiente
 Risque spécifique et systématique, corrélation et diversification
 Modèle d’évaluation des actifs financiers CAPM
 Notion de benchmark, alpha, beta, gestion passive et active
 Ratio de Sharpe, Tracking error, Information Ratio
 Effet de levier Profil de risque et grilles d’allocation d’actifs
 Autres stratégies de placement
Gestion de fortune : Construction et gestion de
portefeuille
Thèmes
4 Jours
 Inflation et fluctuation de valeur
 Mesures du risque en finance
 Classes d'actifs et degré de risque
 Rappels sur l'efficience du marché, l’analyse fondamentale, l’analyse
technique et la finance comportementale
 Anticipation et modélisation des mouvements de marché
 Approche multi-forces (macro, fondamentale, technique et comportementale)
 Construction de portefeuille (asset allocation)
 Théorie moderne du portefeuille
 Allocation stratégique et tactique
Public cible
Ce certificat est d’un intérêt majeur pour toute personne disposant d’une
expérience dans le domaine de l’investissement au sein d’une banque ou d’un
établissement à caractère financier depuis au moins 4 ans ainsi que toute personne
devant acquérir une connaissance solide du domaine de l’investissement dans le
cadre de sa profession.
 Gestion privée : relationship management ; conseil en investissement ; family
offices ; gestionnaire indépendant.
 Asset management : gestion institutionnelle ; gestion de portefeuille ; gestion
de fonds ; analyse financière ; caisse de pensions.
 Risque : gestion du risque ; audit ; révision ; compliance.
 Informatique ; organisation.
Prérequis
Solides connaissances de tous les instruments financiers traditionnels (devises et
métaux précieux, actions, obligations, fonds), complexes (dérivés, structurés) et
alternatifs (Hedge funds, Commodities, Private equity). Bonne compréhension de la
macro-économie et des mécanismes de base de l'analyse technique.
Documentation
L’intégralité de la documentation est remise au format électronique (fichier pdf).
Chaque participant la reçoit, au plus tard 5 jours avant la formation, dans son
espace personnel sur le site Internet de l'ISFB.
Le participant peut également commander la version papier de la documentation au
tarif forfaitaire de CHF 20,--/jour de formation. Dans ce cas elle lui est remise le
1er jour de la formation.
Intervenants
« La formation des professionnels par des professionnels » tel est le slogan de
l’ISFB.
Tous nos intervenants sont des spécialistes ou des experts exerçant, ou ayant
exercé, à un niveau élevé, des responsabilités dans les établissements de la place.
SCHORDERET Yann


Stratégiste quantitatif et membre du Comité
Conseiller Financier pour un family
office ;
Domaine
analyse
financière, de la gestion du risque, de
macroéconomique, allocation d’actifs, de
l’asset management ainsi que de la
sélection de fonds,
stratégie d’investissement
de
spécialisation :
gestion du risque,
d’investissement
et
gestion

spécialiste
Analyste financier CAIA & CFA et
Docteur en économétrie de l’Université de
Engineering de HEC Lausanne

Chargé
de
cours
et
de
recherche
Expérience professionnelle dans la
stratégie
d’investissement
(E.I.M. SA)
SNOPEK Lukasz
Relationship Manager au sein d’une grande
banque
internationale
au
service
d’une
clientèle privée sophistiquée
Expérience de près de 10 ans dans le Private
Banking, en Suisse et à Londres

Titulaire du diplôme Certified International
Wealth Manager (CIWM) et de celui d’Expert
en Finance et Investissements, d’un Master
en Droit ainsi qu’un Master en Gestion
d’Entreprise (HEC) de l’Université de Genève

Auteur ou co-auteur de plusieurs livres de
références dans le domaine de la gestion de
portefeuille et de l’entrepreneuriat
(Ferrier
Lullin & Cie SA), l’analyse économique
(Pictet & Cie) et les

l’analyse
titulaire d’un master en Financial
universitaire en Suisse et aux Etats Unis.

de
alternative
Genève et CFA


d’Investissement de la Banque Mirabaud
stratégies

VIALIS Nicolas
hedge funds
A propos de l’ISFB
■
L’ISFB est une association fondée il y a 25 ans par les banquiers de Genève afin
d’accélérer le développement des compétences professionnelles et ainsi la
compétitivité de la place financière. Il a comme président du Conseil Monsieur
Antonio PALMA (Associé et CEO de Mirabaud & Cie, banquiers privés) et Viceprésident Monsieur Blaise GOETSCHIN (Président de la Direction Générale de la
Banque Cantonale de Genève)
■
L’ISFB compte parmi ses membres une cinquantaine de banques et de sociétés
financières représentant plus de 80% de l’emploi salarié sur la place financière
genevoise.
■
L’ISFB propose des formations professionnelles dans un large éventail de
domaines lies a l’activité financière et bancaire, tels que :
Investissements traditionnels
o
Fiscalité, droit et compliance
et alternatifs
o
Management & stratégie
o
Gestion de fortune
o
Compétences interpersonnelles
o
Crédits & financements
o
Gestion des risques
o
Economie
o
Marketing financier
o
Opérations bancaires
o
Négoce de matières premières, etc.
o
■
L’ISFB propose une palette de plus de 70 cours « à la carte » ainsi que nombreux
programmes délivrant des certificats, diplômes et masters
■
L’ISFB travaille aussi en partenariat avec des instituts académiques ou
professionnels reconnus, permettant de proposer des formations délivrant des
crédits
ects
universitaires
ou
des
certifications
professionnelles
internationalement reconnues (CAIA, CFA)
o
KALAIDOS UNIVERSITY ZURICH
o
CFA INSTITUTE
o
UNIVERSITE DE GENÈVE
o
CAIA INSTITUTE, etc.
o
HEG GENÈVE
Contacts, conseils et inscriptions
Frédéric KOHLER
Frédéric RUIZ
Directeur
Directeur Adjoint
+41 22 827 30 02
+41 22 827 30 01
[email protected]
[email protected]
Retrouvez tous les détails sur www.isfb.ch
Route des Jeunes 12, CH – 1227 Genève – T : +41 22 827 30 00 / [email protected]