SLGP Short Bonds - SwissLife Banque Privée

SLGP Short Bonds
Obligations court terme
SLBP MKT 505/2 - 2016 - Direction Offre, Marketing et Communication - Document non contractuel. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une recommandation et sont fournies à titre purement informatif.
Avril 2016
L'équipe de gestion
Caractéristiques du FCP
Code ISIN (Part P)
FR0007386313
Code ISIN (Part I)
FR0011683093
Forme juridique
Charlotte
SUBERCHICOT
Laurent
GERONIMI
Alexandre
HALBIN
Obligations et autres titres de créances libellés en euros
Indice de référence
EONIA Capitalisé + 0.50%
Devise de cotation
Euro
Affectation du résultat
La stratégie d’investissement repose sur du « portage ».
Elle consiste à acquérir puis à conserver jusqu’à leur
remboursement des obligations privées, des emprunts d’Etats
et/ou des titres de créances négociables à taux fixe et/ou
flottant dont la durée de vie résiduelle lors de l’acquisition est
inférieure à 24 mois.
Capitalisation
Ticker Bloomberg (Part P)
SOWATRE FP
Ticker Bloomberg (Part I)
SOWATRA FP
Durée de placement recommandée
Millièmes de part
Souscription/Rachat
82,20 €
20 460,48 €
181 691 561,81 €
132 041 161,37 €
Chaque jour avant 10h30 sur la VL du jour
Dépositaire/centralisateur
Swiss Life Banque Privée
Valorisateur
Société Générale Securities Services France
Commission de souscription
Part P : 0.38% TTC max / Part I : 0.25% TTC max
Performance 1 an
Fonds (Part P)
Indice
Ecart
Avril 2016
0,24%
0,02%
0,22%
2016
0,40%
0,08%
0,32%
3 mois glissants
0,44%
0,05%
0,39%
1 an glissant
0,74%
0,32%
0,42%
3 ans glissants
3,71%
1,47%
2,24%
5 ans glissants
8,89%
3,42%
5,47%
Fonds (Part P)
Indice
Ecart
1,22%
1,72%
0,49%
0,67%
0,73%
1,05%
Annualisées
3 ans
5 ans
Calendaires
Fonds (Part P)
Indice
Ecart
2015
0,86%
0,39%
0,47%
2014
1,02%
0,60%
0,42%
2013
2,33%
0,59%
1,74%
2012
2,86%
0,77%
2,09%
2011
1,73%
1,35%
0,38%
Surperformance cumulée sur 1an
Répartition par notation
Composition du portefeuille
Nombre de titres détenus
1% max.
Frais de gestion
Performances calculées coupons réinvestis
Cumulées
Supérieure à 12 mois
Décimalisation
Données au 29 avril 2016
Valeur liquidative (Part P)
Valeur liquidative (Part I)
Actif net (Part P)
Actif net (Part I)
FCP
Classification AMF
Répartition par maturité
51
Poids des 10 lignes principales
35,35%
Equivalent trésorerie
11,44%
Indicateurs de risque
Volatilité calculée sur 1 an
Sensibilité
0,36%
0,46
Duration
0,54
Spread vs Eonia Swap
122bps
Spread vs Euribor
100bps
Ratio de Sharpe calculé sur 1 an glissant
2,54
Le 01/04/2016, l’indice de référence est passé de EONIA Capitalisé à EONIA Capitalisé +0.50%, lié à la modification de la durée de vie résiduelle autorisée qui passe à 3 ans.
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances et volatilités passées ne sont pas un indicateur fiable des performances et volatilités futures. Elles ne tiennent pas compte d'éventuelles commissions
perçues lors de la souscription et du rachat de part. Avant d'investir, consultez au préalable le prospectus et le DICI de l'OPCVM disponibles sur notre site : www.swisslifebanque.fr
Sources : Bloomberg, SIX Telekurs
SwissLife Gestion Privée - 7 place Vendôme - 75001 Paris
SA au capital de 277 171 € - 378 782 163 RCS Paris
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF le 28/06/2000 sous le n° GP00-038
www.swisslifebanque.fr
SLGP Short Bonds
Obligations court terme
SLBP MKT 505/2 - 2016 - Direction Offre, Marketing et Communication - Document non contractuel. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une recommandation et sont fournies à titre purement informatif.
Répartition géographique
Poids des 10 principales positions (titres vifs)
Libellé
TESCO PLC 5.875% 12/09/16
FCA CAPITAL IRE QUARTLY EURIBOR +90 pbs 17/10/17
ALLIED IRISH BKS 2.875% 28/11/16
BANK OF AMER CRP MONTHLY EURIBOR +77 pbs 23/05/17
STANDARD CHART 5.875% 26/09/17
UNIONE DI BANCHE QUARTLY EURIBOR pbs 30/12/16
EDP FINANCE BV 4.750% 26/09/16
WENDEL INVEST 4.375% 09/08/17
ARCELORMITTAL QUARTLY EURIBOR +203 pbs 09/04/18
ROYAL BK SCOTLND 4.350% 23/01/17
Répartition sectorielle
Exposition par type de produit
Poids
4,28%
3,92%
3,92%
3,82%
3,78%
3,47%
3,40%
3,28%
2,84%
2,64%
Principaux mouvements
Achats / Renforcements
ARCELORMITTAL QUARTLY EURIBOR +203 pbs 09/04/18
DEUTSCHE BANK AG QUARTLY EURIBOR +90 pbs 13/04/18
AIR FRANCE-KLM 6.250% 18/01/18
AREVA SA 4.625% 05/10/17
Poids
3,09%
1,71%
1,54%
1,41%
Ventes/ Positions échues
BANCO PACTUAL QUARTLY EURIBOR +160 pbs 04/04/16
FIAT FIN & TRADE 6.375% 01/04/16
FIAT FIN & TRADE 7.750% 17/10/16
Poids
3,39%
1,86%
1,46%
Principaux portages
Taux de rendement actuariel
GEN DE CATALUNYA 4.300% 15/11/16
4,28%
COMMERZBANK CAP 5.321% 30/06/16
3,57%
AREVA SA 3.875% 23/09/16
3,56%
AREVA SA 4.625% 05/10/17
3,27%
ARCELORMITTAL QUARTLY EURIBOR +203 pbs 09/04/18
2,30%
VALLOUREC SA 4.250% 14/02/17
2,20%
ANGLO AMERICAN 4.375% 02/12/16
1,78%
AIR FRANCE-KLM 6.250% 18/01/18
1,77%
ILIAD 4.875% 01/06/16
1,33%
BANCA IMI SPA QUARTLY EURIBOR *3 pbs 28/02/17
1,27%
Projections des flux de trésorerie (hors équivalent trésorerie) à compter du 29/04/2016
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Sources : Bloomberg, SIX Telekurs
Ce document est remis à titre d'information (et ne constitue ni un élément contractuel, ni une incitation à l'investissement ou à l'arbitrage). Swiss Life Gestion Privée décline
toute responsabilité à l'égard de toute décision d'investissement ou de désinvestissement qui serait prise sur la base des données figurant sur cette présentation. Pour plus
d'informations, tout investisseur potentiel doit prendre connaissance du Document d'Informations-Clés pour l'Investisseur visé disponible auprès de Swiss Life Gestion
Privée, 7 place Vendôme 75001 Paris ou sur le site internet : www.swisslifebanque.fr