SLGP Short Bonds - SwissLife Banque Privée

SLGP Short Bonds
Obligations court terme
Octobre 2014
Caractéristiques du FCP
SLBP MKT 505/2 - 2014 - Direction Offre, Marketing et Communication - Document non contractuel. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une recommandation et sont fournies à titre purement informatif.
Les Gérants
Laurent
GERONIMI
Code ISIN (Part P)
FR0007386313
Code ISIN (Part I)
FR0011683093
Forme juridique
Audrie
GAIGNANT
Obligations et autres titres de créances libellés en euros
Indice de référence
EONIA Capitalisé
Devise de cotation
La stratégie d’investissement repose sur du « portage ».
Elle consiste à acquérir puis à conserver jusqu’à leur
remboursement des obligations privées, des emprunts d’Etats
et/ou des titres de créances négociables à taux fixe et/ou
flottant dont la durée de vie résiduelle lors de l’acquisition est
inférieure à 24 mois.
Euro
Affectation du résultat
Capitalisation
Ticker Bloomberg (Part P)
SOWATRE FP
Ticker Bloomberg (Part I)
SOWATRA FP
Durée de placement recommandée
Millièmes de part
Souscription/Rachat
81,11 €
20 151,89 €
277 852 260,99 €
210 524 542,33 €
Chaque jour avant 10h30 sur la VL du jour
Dépositaire/centralisateur
SwissLife Banque Privée
Valorisateur
Société Générale Securities Services France
Commission de souscription
Part P : 0.478% TTC max / Part I : 0.35% TTC max
Performance 1 an
Fonds (Part P)
Indice
Ecart
Octobre 2014
0,06%
0,00%
0,06%
2014
0,95%
0,10%
0,85%
3 mois glissants
0,25%
0,00%
0,25%
1 an glissant
1,20%
0,12%
1,08%
3 ans glissants
6,50%
0,55%
5,95%
5 ans glissants
9,88%
1,82%
8,06%
Fonds (Part P)
Indice
Ecart
2,12%
1,90%
0,18%
0,36%
1,94%
1,54%
Annualisées
3 ans
5 ans
Calendaires
Fonds (Part P)
Indice
Ecart
2013
2,33%
0,09%
2,24%
2012
2,86%
0,26%
2,60%
2011
1,73%
0,86%
0,87%
2010
1,35%
0,44%
0,91%
2009
3,02%
0,73%
2,29%
Surperformance cumulée sur 1an
Répartition par notation
Composition du portefeuille
Nombres de titres détenus
1% max.
Frais de gestion
Performances calculées coupons réinvestis
Cumulées
Supérieure à 3 mois
Décimalisation
Données au 31 octobre 2014
Valeur liquidative (Part P)
Valeur liquidative (Part I)
Actif net (Part P)
Actif net (Part I)
FCP
Classification AMF
Répartition par maturité
60
Poids des 10 lignes principales
25,93%
Equivalent trésorerie
20,61%
Indicateurs de risque
Volatilité calculée sur 1 an
Sensibilité
0,25%
0,40
Duration
0,45
Spread vs Swap
142bps
Spread vs Euribor
108bps
Ratio de Sharpe calculé sur 1 an glissant
4,29
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances et volatilités passées ne sont pas un indicateur fiable des performances et volatilités futures. Elles ne tiennent pas compte d'éventuelles commissions
perçues lors de la souscription et du rachat de part. Avant d'investir, consultez au préalable le prospectus et le DICI de l'OPCVM disponibles sur notre site : www.swisslifebanque.fr
Sources : Bloomberg, SIX Telekurs
SwissLife Gestion Privée - 7 place Vendôme - 75001 Paris
SA au capital de 277 171 € - 378 782 163 RCS Paris
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF le 28/06/2000 sous le n° GP00-038
www.swisslifebanque.fr
SLGP Short Bonds
Obligations court terme
SLBP MKT 505/2 - 2014 - Direction Offre, Marketing et Communication - Document non contractuel. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une recommandation et sont fournies à titre purement informatif.
Répartition géographique
Poids des 10 principales positions (titres vifs)
Libellé
ICBC LUXEMBOURG QUARTLY EURIBOR +108 pbs 22/05/15
TRAFIGURA BEHEER 6.375% 08/04/15
BANCO BRASL (CI) 4.500% 20/01/16
RBS NV EX-ABN NV QUARTLY EURIBOR +75 pbs 09/06/15
BANCO POP SPAIN 0.000% 05/02/15
EDP FINANCE BV 4.750% 26/09/16
BANCO POPOLARE 3.750% 28/01/16
FIAT FIN & TRADE 6.375% 01/04/16
INTESA SANP IRL QUARTLY EURIBOR +135 pbs 30/03/15
GARANTI BANKASI QUARTLY EURIBOR +250 pbs 09/12/15
Répartition sectorielle
Exposition par types de produit
Poids
4,11%
3,53%
3,07%
2,35%
2,25%
2,23%
2,16%
2,13%
2,06%
2,06%
Principaux mouvements
Achats / Renforcements
AF KLM 4.97% 01/04/15 CV
COFINIMMO 3.125% 04/16 CV
NEXANS 4% 01/01/16 CV
ILIAD 4.875% 01/06/16
Poids
1,44%
0,44%
0,43%
0,09%
Ventes / Positions échues
BCOPOP SCR 4.125% 10/14
TURKIYE GARANTI BANKASI
MTE PASCHI 7.25% 07/15
BCO SANTDR 3.25% 21/10/14
Poids
2,82%
2,16%
2,11%
1,50%
Principaux portages
Taux de rendement actuariel
CS FIN PRODUCTS 0.000% 20/12/14
8,60%
AIR FRANCE-KLM 4.970% 01/04/15
4,32%
ABENGOA SA 0.000% 12/03/15
3,88%
VENETO BANCA SCP 4.250% 18/01/16
3,16%
REGION OF SICILY 6.150% 11/12/15
3,12%
NEXANS SA 4.000% 01/01/16
2,96%
FSA GLOBAL FUND 6.110% 29/06/15
2,95%
BANCA POP VICENT 6.750% 27/02/15
2,64%
GARANTI BANKASI QUARTLY EURIBOR +250 pbs 09/12/15
2,59%
MONTE DEI PASCHI 3.875% 02/02/15
2,26%
Projections des flux de trésorerie (hors équivalent trésorerie) à compter du 31/10/2014
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Sources : Bloomberg, SIX Telekurs
Ce document est remis à titre d'information (et ne constitue ni un élément contractuel, ni une incitation à l'investissement ou à l'arbitrage). SwissLife Gestion Privée décline
toute responsabilité à l'égard de toute décision d'investissement ou de désinvestissement qui serait prise sur la base des données figurant sur cette présentation. Pour plus
d'informations, tout investisseur potentiel doit prendre connaissance du Document d'Informations Clés pour l'Investisseur visé disponible auprès de SwissLife Gestion
Privée, 7 place Vendôme 75001 Paris ou sur le site internet : www.swisslifebanque.fr