IXIS AM Europe Small Cap

ACTIONS
IXIS AM Europe Small Cap
IXIS International Funds (Lux) I
Reporting mensuel - 31 mai 2007
Style d'investissement
Performance (nette de frais de gestion)
Actif l GARP
Performance totale pour EUR 100 investis depuis la création du fonds
Le Fonds investit principalement dans des petites entreprises
européennes.
580
500
420
Objectifs d'investissement
340
L'objectif d'investissement du Fonds est d'offrir une
croissance du capital à long terme.
260
180
100
Méthode de gestion
20
I
Style de gestion actif basé sur une approche bottom-up non
benchmarkée et utilisant une analyse fondamentale en termes
de sélection de titres.
1996
I
1997
I
I
1998
I
1999
I
2000
2001
Performance annuelle (%)
EUR 237.342.099
Nombre de parts
15,26
10
471.113
26,09
20,78 23,16
20
I
2004
I
2005
I
2006
MSCI Europe Index NR 2
34,79 37,05
32,21 34,28
30
Actif net
I
2003
MSCI Europe Small Cap Index NR 1
Performance du fonds (I/C(EUR))
40
Actifs sous gestion
I
2002
29,92
22,16
19,61
14,49 12,94
12,18
10,26
-31,8 -25,7 -30,7
0
-10
-20
Indicateurs de risque (I/C(EUR), en devise de
référence)
-30
-40
2002
Création
Volatilité du fonds (*)
Volatilité de l'indice (*)
Ratio de Sharpe (*) (**)
Alpha (*) (**)
Bêta (**)
Tracking error (*)
Coefficient de corrélation
Coef. de détermination (R²)
Ratio d'information (*)
Drawdown max. du fonds (%)
Drawdown max. de l'indice (%)
20,8
16,6
0,6
1,6
1,1
10,4
0,9
0,8
0,2
-63,7
-
3 ans
1 an
10,9
11,0
2,1
-1,3
0,9
3,6
0,9
0,9
-0,8
-7,4
-8,2
8,5
7,8
2,3
-3,5
0,9
4,4
0,9
0,7
-1,2
-2,1
-2,1
Performance
cumulée (%)
I/C(EUR)
Indice1
Indice2
R/C(EUR)
Janv
4,80
6,39
5,59
7,31
Févr
-1,62
3,80
4,51
4,16
2006
YTD
MSCI Europe Index NR 2
5 ans
3 ans
1 an
3 mois
1 mois
YTD
409,44
308,82
236,33
-
106,65
137,08
58,09
98,49
107,65
126,12
77,61
101,50
25,07
31,89
26,86
23,84
11,04
10,41
10,20
10,76
3,44
2,84
3,21
3,35
14.49
12,94
10,26
14,03
Analyse du portefeuille
Produits de taux 0,2%
Caractéristiques
Fonds
EPS growth (5 ans glissants)
Price to book value (*)
Price to earnings (*)
Dividend yield (%)
Nombre de titres
Capi. moyenne (Mds)
Capi. min/max (Mds)
Turnover (*)
> 5 ans
Mars
3,65
4,33
-0,33
-2,75
2005
Création
Performance mensuelle (I/C(EUR), en devise de référence, %)
Année
2007
2006
2005
2004
2004
MSCI Europe Small Cap Index NR 1
Actions 96,6%
* annualisé
** taux sans risque : EURIBOR 3 mois
Horizon d'investissement recommandé
2003
Performance du fonds (I/C(EUR))
Avr
3,57
2,67
-3,20
2,31
Mai
3,44
-5,45
5,20
-1,39
Juin
-1,34
4,49
3,77
Indice1
Principales lignes (%)
Fonds
7,5
2,8
20,1
1,8
552,0
1,6
,2/6,3
-
Mota Engil Sgps SA
Meggitt Plc
Ipsos
Cir Compagnie Indl SpA
Astaldi SpA
Interseroh AG
Bilfinger Berger AG
Pfleiderer AG
Kloeckner & Co
Intertek Group Plc
2,3
2,1
2,0
2,0
1,9
1,9
1,9
1,8
1,8
1,8
20,3
3,5
20,6
1,4
101,0
2,5
0,3/6,1
56,0
* Trailing 12 months
Juil
-0,77
4,53
-3,11
Liquidités 3,1%
Août
2,61
2,06
-2,83
Sept
1,00
6,24
2,79
Oct
4,01
-4,47
1,77
Nov
-0,80
2,53
3,53
Déc
4,36
3,74
4,10
Année
14,49
22,16
34,79
20,78
IXIS AM Europe Small Cap
IXIS International Funds (Lux) I
Caractéristiques
Forme juridique
Indice
Date de création du fonds
Devise de référence
Autres devises disponibles
Périodicité VL
Gestionnaire financier
Gérant
Dépositaire
Compartiment de la SICAV
de droit luxembourgeois IXIS
International Funds (Lux) I
MSCI Europe Small Cap
Index NR
01 mars 1996
EUR
SEK
Chaque jour ouvrable au
Luxembourg
IXIS Asset Management
(Paris)
Marie-Jeanne Missoffe
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Structure du portefeuille
Répartition sectorielle (%)
Fonds
Indice 1
Industrie
37,3
29,4
Consommation discrétionnaire
14,0
15,7
Technologies de l'information
10,5
11,1
Santé
9,0
7,2
Energie
8,8
6,1
Finance
8,2
17,4
Matériaux
7,3
6,1
Biens de consommation de base
1,0
4,9
Télécommunications
0,3
1,1
Services aux collectivités
0,0
1,1
Liquidités
3,1
-
Autres
0,2
-
Fonds
Indice 1
Fonds
VL applicable
Limite horaire des
passages d'ordre
J
13:30 Luxembourg, J
Répartition par pays (%)
Frais par type de classe (max., %)
I
1,20
4,00
0,00
T.E.R.
Souscription
Rachat
R
2,20
4,00
0,00
Codes et valeurs liquidatives
ISIN
I/C(EUR)
LU0095827381
R/C(EUR) LU0064070138
I/D(EUR)
LU0095828272
Bloomberg
VL
CDCESCI LX
510,56
CDCESCR LX
484,96
CDCESID LX
R/D(EUR) LU0064070211
CDCESCD LX
R/C(SEK) LU0114645053
-
Indice 1
Italie
15,3
6,1
Allemagne
15,1
9,0
France
12,8
9,4
Royaume-Uni
9,2
30,9
Suisse
8,5
7,4
Grèce
6,4
2,7
Pays-Bas
5,1
3,9
Espagne
4,8
3,3
Portugal
4,2
0,6
Finlande
3,7
2,9
Belgique
3,7
2,6
Suède
2,4
6,7
Autriche
2,3
3,1
Liquidités
3,1
-
Autres
3,3
11,1
-
Fonds
483,51
4.511,85
Indice 1
Exposition par devise (nette d'opérations de couverture, %)
Fonds
Indice 1
EUR
78,9
45,4
GBP
8,7
30,9
CHF
8,5
7,4
SEK
2,4
6,7
NOK
0,8
5,4
DKK
0,8
4,1
Fonds
Indice 1
Site Internet
http://www.ixis-amgroup.com/fr/
Contact
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
2-8 avenue Charles de Gaulle
B.P. 403
L-2014, Luxembourg
+352 47 40 66 425
[email protected]
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SMALL CAP INDEX(SM), MSCI EUROPE INDEX(SM) : Copyright MSCI 2006. Document non publié. Tous droits réservés. Les présentes informations ne peuvent être utilisées qu'aux fins de votre usage interne, ne
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