Global Markets Quantitative Research Team Stages 2017

SOCIETE GENERALE
Global Markets
Quantitative Research Team
Stages 2017
L’équipe de Recherche Quantitative proposera 1 ou 2 stages débutant au printemps 2017, d’une
durée de 6 mois, à Paris, sur des sujets à dominante modèle et/ou algorithmique numérique. Les sujets
de stage ne sont pas encore arrêtés, mais les étudiants intéressés sont invités à se manifester.
L’équipe de Recherche Quantitative de la division Marchés de Capitaux compte une dizaine personnes à Paris, New York et Hong Kong. Elle intervient sur toutes les asset classes et couvre toutes les
questions quantitatives relativés aux dérivés:
• Modèles et algorithmes pour les dérivés exotiques et hybrides
• Etudes de produits, méthodologies de pricing, optimisation de couverture
• Outils pour le trading des produits vanille
• Questions transversales relatives au risque de contrepartie et à la mesure du risque: CVA, IM ...
Les qualités qui nous semblent souhaitables pour aborder ces sujets – et la recherche quantitative
en finance en général – sont:
• une aisance technique et une culture générale en mathématiques suffisantes
• l’envie forte de comprendre les choses en profondeur et d’imaginer ses propres solutions
Merci de contacter:
Lorenzo Bergomi
[email protected]
Tel: (33) 1 42 13 32 95