Initiation aux produits dérivés - options et futures

Initiation aux produits dérivés - options et futures
ABC BFI
BFI NI-003
PERCEVAL FINANCE CONSEIL
INITIATION aux PRODUITS DÉRIVÉS
Durée
2 jours (14 heures)
Lieu
Objectifs pédagogiques :
Comprendre les mécanismes et l’utilisation des options, futures et produits dérivés
Savoir évaluer un produit dérivé (« pricing »)
Comprendre le principe des principales stratégies de couverture
Public concerné :
Tous particuliers (demandeur d'emploi - étudiant - retraité -Salarié) et entrepreneurs (artisan - chef
d'entreprise - commerçant - professionnel indépendant - profession libérale - travailleur non salarié)
souhaitant s'initier à la bourse
Date
Profil du formateur :
Conseiller clientèle de Prestataire de Services d'Investissement (Brokers ou Courtiers) - Opérateur
des marchés financiers - Responsable de salles de marchés - Sales Trader -
PRIX H.T.
750 €
PRIX T.T.C
900 €
Programme :
Les produits dérivés :
fondamentaux et pratiques
Rappel : différence entre produits sous-jacent
appelés "cash" et produits dérivés
Formateur(s)
Le marché des produits dérivés
Marché de gré à gré (OTC) et marché organisé
Les différents marchés
Les différents produits dérivés: options, dérivés
fermes (futures, forwards, swaps)…
Les options ou dérivés optionnels
Qu’est-ce qu’une option ?
Utilisation: couverture ou effet de levier
Pricing: notion de volatilité et de valeur temps
Différentes stratégies; spread, strangle, straddle,
collar
PRÉ-REQUIS
Il est recommandé d’avoir
suivi
PERCEVAL FINANCE
CONSEIL
BFI NI-002
Initiation - marché actions
Les dérivés fermes
Qu’est-ce qu’un dérivé ferme ?
Forwards et futures (sur actions et indices) et
utilisation / Change à terme
Les swaps :
Définition / IR swaps et autres swaps
Les dérivés de crédit
CDS: définition et utilisation
Indices de crédit et utilisation
Évolution du marché des dérivés de crédit: big
bang
Fondamentaux du pricing et du trading de
dérivés
Identification des risques
Notion de NPV
Calcul du mark-to-market
Gestion en delta neutre et notion de grecs
Les produits structurés
Définition et présentation du marché
Intérêt des produits structurés et difficultés
théoriques
Définition d’un produit structuré
Définition et profil de gain contractuel
Décomposer les produits structurés
2 grandes familles: capital garanti ou non
Rapport risque / rendement
Qui sont les acteurs du marché des produits
structurés ?
Banques, sociétés de gestion
Les corporates et états
Les assets-managements et la clientèle privée
Etude de cas pratique
Recommandations
Après cette formation, nous
vous conseillons
PERCEVAL FINANCE
CONSEIL
BFI NI-004
Initiation aux produits dérivés,
option, futures, swaps
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