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Programme d'obligations sécurisées de la Banque Nationale du Canada
Rapport mensuel aux investisseurs
Date de calcul: 31-mars-2014
Date du rapport: 15-avril-2014
Le présent rapport contient des renseignements concernant le pool sous-jacent au programme d'obligations sécurisées de la Banque Nationale du Canada à la
date de calcul indiquée. La composition du pool sous-jacent changera à mesure que des prêts hypothécaires assurés par la SCHL seront ajoutés au pool sousjacent ou retirés de celui-ci de temps à autre et, par conséquent, les caractéristiques et le rendement des prêts hypothécaires assurés par la SCHL varieront au fil
du temps.
Pour plus d’information, veuillez consulter le prospectus européen des obligations sécurisées approuvé par le United Kingdom Listing Authority le 2 février 2012 et
publié sur le site internet du Regulatory News Service opéré par la London Stock Exchange au www.londonstockexchange.com sous National Bank of Canada,
sous la rubrique "Publication of Prospectus".
Certains renseignements énoncés ci-dessous ont été obtenus auprès de sources externes et sont fondés sur des sources que la Banque Nationale du Canada
estime fiables. Toutefois, la Banque Nationale du Canada ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, par rapport à l'exactitude, à
l'exhaustivité ou à la fiabilité de tels renseignements contenus aux présentes. La Banque Nationale du Canada n'assume aucune responsabilité à l'égard de toute
erreur ou du crédit que vous accordez aux renseignements contenus aux présentes.
Le présent document ne doit être distribué que dans les circonstances qui peuvent être permises par les lois applicables. Le présent document est publié
uniquement dans un but d'information et le présent rapport ne constitue pas une invitation ou une recommandation d'investir dans des titres ou d'effectuer des
opérations sur ceux-ci, ni une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titres. On ne devrait pas se fier aux renseignements
contenus aux présentes au moment de prendre une décision relative à l'achat, à la détention ou à la vente de tout titre ou à quelque autre fin que ce soit.
Renseignements relatifs au programme
Série
CB2
CB2
Total
Capital initial
1 400 000 000 US$
600 000 000 US$
Contreparties
Emetteur
Fiduciaire des obligations sécurisées
Garant
Equivalent en $C
1 421 420 000 $
597 660 000 $
2 019 080 000 $
Date d'échéance
19-oct-2016
19-oct-2016
Taux d'intérêt Type d'échéance
2,200 %
Reportable
2,200 %
Reportable
Banque Nationale du Canada
Socitété de fiducie Computershare du Canada
NBC Covered Bond Guarantor Limited Partnership
Notations de la Banque Nationale du Canada
Créance de premier rang
Créance subordonnée
Court terme
Perspectives
Obligations sécurisées
Cas de défaut
Cas de défaut de l'émetteur
Cas de défaut du garant
Moody's
Aa3
Baa1
P-1
Standard & Poor's
A
BBB+
A-1
DBRS
AA (low)
A (high)
R-1 (middle)
Fitch Ratings
A+
A
F1
Stable
Aaa
Stable
-
Stable
AAA
Stable
AAA
Non
Non
Renseignements supplémentaires
Contrepartie swap
Banque Nationale du Canada
Banque Nationale du Canada
Série
CB2
CB2-2
Taux de conversion
1,0153 C$/US$
0,9961 C$/US$
Test de couverture par l'actif (C$)
Encours des obligations sécurisées
2 019 080 000 $
A=
2 791 432 133 $
B=
C=
D=
E=
X=
Z=
Le moins élevé du (i) solde réel rajusté du RPV et du
(ii) solde réel rajusté du pourcentage de l'actif
Encaissements en capital sur les prêts
Apports en capital en espèces
Actifs remplacés et/ou placements autorisés
Produit de la vente de prêts aléatoirement sélectionnés
Montant additionnel de liquidités
Marge de ré-investissement négative
Total: A + B + C + D + E - X - Z
Test de couverture par l'actif
0$
0$
0$
0$
0$
0$
2 791 432 133 $
Passé
A(i):
A(ii):
Pourcentage de l'actif:
2 971 703 205 $
2 791 432 133 $
93,20 %
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Programme d'obligations sécurisées de la Banque Nationale du Canada
Rapport mensuel aux investisseurs
Date de calcul: 31-mars-2014
Statistiques sommaires du pool sous-jacent
Solde actuel
Nombre de prêts hypothécaires
Solde moyen par prêt
2 995 098 855 $
20 822
143 843 $
75,69 %
3,41 %
52,01 mois
21,66 mois
RPV actuel moyen pondéré
Taux d'intérêt moyen pondéré
Durée initiale moyenne pondérée
Durée restante moyenne pondérée
Répartition des prêts selon la province
Province
Colombie-Britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Date du rapport: 15-avril-2014
Nombre de prêts
Pourcentage
Solde du capital
Pourcentage
187
196
55
42
2 535
16 950
797
24
32
0
4
20 822
0,90 %
0,94 %
0,26 %
0,20 %
12,17 %
81,40 %
3,83 %
0,12 %
0,15 %
0,00 %
0,02 %
100,00 %
40 682 815 $
42 181 955 $
9 243 127 $
5 321 331 $
544 841 205 $
2 273 785 698 $
71 934 172 $
3 983 768 $
2 362 423 $
0$
762 361 $
2 995 098 855 $
1,36 %
1,41 %
0,31 %
0,18 %
18,19 %
75,92 %
2,40 %
0,13 %
0,08 %
0,00 %
0,03 %
100,00 %
Nombre de prêts
369
58
182
145
220
283
349
479
730
1 026
1 360
1 754
2 232
2 742
2 895
3 008
2 990
20 822
Pourcentage
1,77 %
0,28
0 28 %
0,87 %
0,70 %
1,06 %
1,36 %
1,68 %
2,30 %
3,51 %
4,93 %
6,53 %
8,42 %
10,72 %
13,17 %
13,90 %
14,45 %
14,36 %
100,00 %
Solde du capital
39 798 512 $
8 553 263 $
26 058 595 $
21 381 325 $
29 721 177 $
39 688 754 $
51 231 307 $
75 784 657 $
116 973 005 $
163 537 548 $
221 681 059 $
280 597 070 $
364 702 770 $
422 965 993 $
421 478 861 $
404 472 409 $
306 472 550 $
2 995 098 855 $
Pourcentage
1,33 %
0,29
0 29 %
0,87 %
0,71 %
0,99 %
1,33 %
1,71 %
2,53 %
3,91 %
5,46 %
7,40 %
9,37 %
12,18 %
14,12 %
14,07 %
13,50 %
10,23 %
100,00 %
Pourcentage
71,15 %
28,85 %
100,00 %
Solde du capital
2 154 228 964 $
840 869 891 $
2 995 098 855 $
Pourcentage
71,93 %
28,07 %
100,00 %
Pourcentage
98,22 %
1,78 %
100,00 %
Solde du capital
2 865 561 288 $
129 537 567 $
2 995 098 855 $
Pourcentage
95,68 %
4,32 %
100,00 %
Québec
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Ecosse
Ile-du-Prince-Edouard
Yukon
Terre-Neuve
Total
Répartition des prêts selon la cote de solvabilité
Cote de solvabilité
Notation inconnue
499 ou moins
500 - 539
540 - 559
560 - 579
580 - 599
600 - 619
620 - 639
640 - 659
660 - 679
680 - 699
700 - 719
720 - 739
740 - 759
760 - 779
780 - 799
800 ou plus
Total
Répartition des prêts selon le type de taux d'intérêt
Type de taux d'intérêt
Fixe
Variable
Total
Nombre de prêts
14 814
6 008
20 822
Répartition des prêts selon le type d'occupation de la propriété
Type d'occupation de la propriété
Occupée par le propriétaire
Non occupée par le propriétaire
Total
Nombre de prêts
20 452
370
20 822
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Programme d'obligations sécurisées de la Banque Nationale du Canada
Rapport mensuel aux investisseurs
Date de calcul: 31-mars-2014
Date du rapport: 15-avril-2014
Répartition des prêts selon l'assureur hypothécaire
Type d'assurance
SCHL
Non-assuré
Nombre de prêts
20 822
0
20 822
Pourcentage
100,00 %
0,00 %
100,00 %
Solde du capital
2 995 098 855 $
0$
2 995 098 855 $
Pourcentage
100,00 %
0,00 %
100,00 %
Pourcentage
0,62 %
31,19 %
43,87 %
16,05 %
5,90 %
1,79 %
0,59 %
0,00 %
100,00 %
Solde du capital
24 241 760 $
1 206 265 303 $
1 201 264 300 $
335 220 955 $
163 785 461 $
50 382 336 $
13 911 970 $
26 769 $
2 995 098 855 $
Pourcentage
0,81 %
40,27 %
40,11 %
11,19 %
5,47 %
1,68 %
0,46 %
0,00 %
100,00 %
Pourcentage
11,22 %
13,76 %
33,83 %
29,30 %
7,49 %
2,48 %
1,50 %
0,11 %
0,31 %
100,00 %
Solde du capital
324 077 476 $
376 248 784 $
1 023 705 766 $
897 541 261 $
243 485 748 $
78 228 879 $
36 099 962 $
2 317 998 $
13 392 982 $
2 995 098 855 $
Pourcentage
10,82 %
12,56 %
34,18 %
29,97 %
8,13 %
2,61 %
1,21 %
0,08 %
0,45 %
100,00 %
Pourcentage
81,69 %
10,29 %
6,89 %
1,13 %
100,00 %
Solde du capital
2 319 610 860 $
315 021 387 $
247 209 415 $
113 257 192 $
2 995 098 855 $
Pourcentage
77,45 %
10,52 %
8,25 %
3,78 %
100,00 %
Pourcentage
12,14 %
2,80 %
3,23 %
3,61 %
4,06 %
4,38 %
4,71 %
4,88 %
6,74 %
8,27 %
8,65 %
9,26 %
8,80 %
16,99 %
1,46 %
0,00 %
100,00 %
Solde du capital
81 041 481 $
37 943 390 $
49 984 933 $
63 375 477 $
82 183 329 $
96 417 224 $
118 436 423 $
134 040 153 $
200 464 184 $
284 611 841 $
302 081 825 $
383 645 121 $
388 526 267 $
714 556 231 $
57 790 976 $
0$
2 995 098 855 $
Pourcentage
2,71 %
1,27 %
1,67 %
2,12 %
2,74 %
3,22 %
3,95 %
4,48 %
6,69 %
9,50 %
10,09 %
12,81 %
12,97 %
23,86 %
1,93 %
0,00 %
100,00 %
Répartition des prêts selon le taux d'intérêt
Taux d'intérêt (%)
Moins de 2,000
2,000 - 2,999
3,000 - 3,999
4,000 - 4,999
5,000 - 5,999
6,000 - 6,999
7,000 - 7,999
8,000 ou plus
Total
Nombre de prêts
128
6 495
9 135
3 342
1 228
372
122
0
20 822
Répartition des prêts selon la durée restante
Echéance en mois
5 ou moins
6 - 11
12 - 23
24 - 35
36 - 47
48 - 59
60 - 71
72 - 83
84 ou plus
Total
Nombre de prêts
2 336
2 866
7 044
6 101
1 559
517
313
22
64
20 822
Répartition des prêts selon le type de propriété
Type de propriété
Maison unifamiale
Copropriété
2-4 unités d'habitation
5 unités d'habitation ou plus
Total
Nombre de prêts
17 010
2 142
1 435
235
20 822
Répartition des prêts selon le ratio prêt/valeur actuel
Ratio prêt/valeur
30% et moins
30,01% - 35,00%
35,01% - 40,00%
40,01% - 45,00%
45,01% - 50,00%
50,01% - 55,00%
55,01% - 60,00%
60,01% - 65,00%
65,01% - 70,00%
70,01% - 75,00%
75,01% - 80,00%
80,01% - 85,00%
85,01% - 90,00%
90,01% - 95,00%
95,01% - 100,00%
Plus de 100%
Total
Nombre de prêts
2 528
583
673
751
846
913
981
1 017
1 404
1 722
1 802
1 928
1 833
3 537
304
0
20 822
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