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Programme d'obligations sécurisées de la Banque Nationale du Canada
Rapport mensuel aux investisseurs
Date de calcul: 30-nov-2012
Date du rapport: 17-déc-2012
Le présent rapport contient des renseignements concernant le pool sous-jacent au programme d'obligations sécurisées de la Banque Nationale du Canada à la
date de calcul indiquée. La composition du pool sous-jacent changera à mesure que des prêts hypothécaires assurés par la SCHL seront ajoutés au pool sousjacent ou retirés de celui-ci de temps à autre et, par conséquent, les caractéristiques et le rendement des prêts hypothécaires assurés par la SCHL varieront au fil
du temps.
Pour plus d’information, veuillez consulter le prospectus européen des obligations sécurisées approuvé par le United Kingdom Listing Authority le 2 février 2012 et
publié sur le site internet du Regulatory News Service opéré par la London Stock Exchange au www.londonstockexchange.com sous National Bank of Canada,
sous la rubrique "Publication of Prospectus".
Certains renseignements énoncés ci-dessous ont été obtenus auprès de sources externes et sont fondés sur des sources que la Banque Nationale du Canada
estime fiables. Toutefois, la Banque Nationale du Canada ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, par rapport à l'exactitude, à
l'exhaustivité ou à la fiabilité de tels renseignements contenus aux présentes. La Banque Nationale du Canada n'assume aucune responsabilité à l'égard de toute
erreur ou du crédit que vous accordez aux renseignements contenus aux présentes.
Le présent document ne doit être distribué que dans les circonstances qui peuvent être permises par les lois applicables. Le présent document est publié
uniquement dans un but d'information et le présent rapport ne constitue pas une invitation ou une recommandation d'investir dans des titres ou d'effectuer des
opérations sur ceux-ci, ni une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titres. On ne devrait pas se fier aux renseignements
contenus aux présentes au moment de prendre une décision relative à l'achat, à la détention ou à la vente de tout titre ou à quelque autre fin que ce soit.
Renseignements relatifs au programme
Série
CB1
CB2
CB2-2
Total
Capital initial
1 000 000 000 US$
1 400 000 000 US$
600 000 000 US$
Contreparties
Emetteur
Fiduciaire des obligations sécurisées
Garant
Equivalent en $C
994 100 000 $
1 421 420 000 $
597 660 000 $
3 013 180 000 $
Date d'échéance
30-janv-2014
19-oct-2016
19-oct-2016
Taux d'intérêt Type d'échéance
1,650 %
Reportable
2,200 %
Reportable
2,200 %
Reportable
Banque Nationale du Canada
Socitété de fiducie Computershare du Canada
NBC Covered Bond Guarantor Limited Partnership
Notations de la Banque Nationale du Canada
Créance de premier rang
Créance subordonnée
Court terme
Perspectives
Obligations sécurisées
Moody's
Standard & Poor's
Aa2
A
Aa3
AP-1
A-1
Under review for downgrade
Negative
Aaa
-
Cas de défaut
Cas de défaut de l'émetteur
Cas de défaut du garant
DBRS
AA (low)
A (high)
R-1 (middle)
Stable
AAA
Fitch Ratings
A+
A
F1
Stable
AAA
Non
Non
Renseignements supplémentaires
Contrepartie swap
Banque Nationale du Canada
Banque Nationale du Canada
Banque Nationale du Canada
Série
CB1
CB2
CB2-2
Taux de conversion
0,9941 C$/US$
1,0153 C$/US$
0,9961 C$/US$
Test de couverture par l'actif (C$)
Encours des obligations sécurisées
3 013 180 000 $
A=
3 451 029 525 $
B=
C=
D=
E=
X=
Z=
Le moins élevé du (i) solde réel rajusté du RPV et du
(ii) solde réel rajusté du pourcentage de l'actif
Encaissements en capital sur les prêts
Apports en capital en espèces
Actifs remplacés et/ou placements autorisés
Produit de la vente de prêts aléatoirement sélectionnés
Montant additionnel de liquidités
Marge de ré-investissement négative
Total: A + B + C + D + E - X - Z
Test de couverture par l'actif
220 263 968 $
0$
0$
0$
0$
0$
3 671 293 494 $
Passé
A(i):
A(ii):
Pourcentage de l'actif:
3 662 284 043 $
3 451 029 525 $
93,20 %
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Programme d'obligations sécurisées de la Banque Nationale du Canada
Rapport mensuel aux investisseurs
Date de calcul: 30-nov-2012
Date du rapport: 17-déc-2012
Statistiques sommaires du pool sous-jacent
Solde actuel
3 702 821 379 $
Nombre de prêts hypothécaires
26 829
Solde moyen par prêt
138 016 $
RPV actuel moyen pondéré
Taux d'intérêt moyen pondéré
Durée initiale moyenne pondérée
Durée restante moyenne pondérée
75,62 %
3,52 %
52,04 mois
30,08 mois
Répartition des prêts selon la province
Province
Colombie-Britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Québec
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Ecosse
Ile-du-Prince-Edouard
Terre-Neuve
Total
Nombre de prêts
245
212
63
66
3 133
22 013
1 028
26
36
7
26 829
Pourcentage
0,91 %
0,79 %
0,23 %
0,25 %
11,68 %
82,05 %
3,83 %
0,10 %
0,13 %
0,03 %
100,00 %
Solde du capital
55 962 591 $
49 216 428 $
11 524 914 $
8 779 242 $
674 579 971 $
2 802 630 965 $
91 912 230 $
4 257 160 $
2 871 589 $
1 086 288 $
3 702 821 379 $
Pourcentage
1,51 %
1,33 %
0,31 %
0,24 %
18,22 %
75,69 %
2,48 %
0,11 %
0,08 %
0,03 %
100,00 %
Pourcentage
1,69 %
0,30 %
0,75 %
0,62 %
0,81 %
1,28 %
1,64 %
2,37 %
3,48 %
5,18 %
0,00 %
8,74 %
11,17 %
13,26 %
14,10 %
15,11 %
12,66 %
93,17 %
Solde du capital
62 165 505 $
12 308 062 $
27 368 471 $
19 917 491 $
28 536 551 $
46 927 203 $
57 788 033 $
94 367 818 $
140 461 254 $
215 621 063 $
287 137 860 $
372 620 668 $
465 806 324 $
517 087 765 $
523 902 872 $
501 010 064 $
329 794 374 $
3 702 821 379 $
Pourcentage
1,68 %
0,33 %
0,74 %
0,54 %
0,77 %
1,27 %
1,56 %
2,55 %
3,79 %
5,82 %
7,75 %
10,06 %
12,58 %
13,96 %
14,15 %
13,53 %
8,91 %
100,00 %
Pourcentage
66,81 %
33,19 %
100,00 %
Solde du capital
2 481 300 991 $
1 221 520 388 $
3 702 821 379 $
Pourcentage
67,01 %
32,99 %
100,00 %
Pourcentage
98,18 %
1,82 %
100,00 %
Solde du capital
3 546 685 407 $
156 135 973 $
3 702 821 379 $
Pourcentage
95,78 %
4,22 %
100,00 %
Répartition des prêts selon la cote de solvabilité
Cote de solvabilité
Notation inconnue
499 ou moins
500 - 539
540 - 559
560 - 579
580 - 599
600 - 619
620 - 639
640 - 659
660 - 679
680 - 699
700 - 719
720 - 739
740 - 759
760 - 779
780 - 799
800 ou plus
Total
Nombre de prêts
454
81
201
165
216
344
440
636
933
1 391
1 833
2 346
2 998
3 558
3 784
4 053
3 396
26 829
Répartition des prêts selon le type de taux d'intérêt
Type de taux d'intérêt
Fixe
Variable
Total
Nombre de prêts
17 924
8 905
26 829
Répartition des prêts selon le type d'occupation de la propriété
Type d'occupation de la propriété
Occupée par le propriétaire
Non occupée par le propriétaire
Total
Nombre de prêts
26 341
488
26 829
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Rapport mensuel aux investisseurs
Date de calcul: 30-nov-2012
Date du rapport: 17-déc-2012
Répartition des prêts selon l'assureur hypothécaire
Type d'assurance
SCHL
Non-assuré
Nombre de prêts
26 829
0
26 829
Pourcentage
100,00 %
0,00 %
100,00 %
Solde du capital
3 702 821 379 $
0$
3 702 821 379 $
Pourcentage
100,00 %
0,00 %
100,00 %
Pourcentage
0,92 %
27,10 %
41,90 %
16,99 %
8,26 %
3,52 %
1,28 %
0,03 %
100,00 %
Solde du capital
51 731 378 $
1 314 246 653 $
1 448 138 143 $
461 436 165 $
279 532 699 $
110 363 050 $
36 816 159 $
557 132 $
3 702 821 379 $
Pourcentage
1,40 %
35,49 %
39,11 %
12,46 %
7,55 %
2,98 %
0,99 %
0,02 %
100,00 %
Pourcentage
8,62 %
8,54 %
18,44 %
27,22 %
29,27 %
5,85 %
0,44 %
1,31 %
0,31 %
100,00 %
Solde du capital
281 168 628 $
287 561 261 $
625 287 174 $
1 018 823 493 $
1 204 235 599 $
213 492 391 $
19 708 079 $
41 646 184 $
10 898 571 $
3 702 821 379 $
Pourcentage
7,59 %
7,77 %
16,89 %
27,51 %
32,52 %
5,77 %
0,53 %
1,12 %
0,29 %
100,00 %
Pourcentage
82,37 %
9,42 %
7,10 %
1,10 %
100,00 %
Solde du capital
2 896 487 938 $
364 598 476 $
308 124 492 $
133 610 473 $
3 702 821 379 $
Pourcentage
78,22 %
9,85 %
8,32 %
3,61 %
100,00 %
Pourcentage
12,31 %
2,98 %
3,35 %
3,67 %
4,35 %
4,44 %
5,22 %
5,42 %
5,89 %
8,16 %
9,04 %
9,86 %
8,41 %
9,93 %
6,96 %
0,00 %
100,00 %
Solde du capital
106 003 833 $
48 113 327 $
65 512 163 $
80 154 082 $
107 670 026 $
116 665 743 $
161 841 163 $
186 506 956 $
212 325 191 $
340 479 598 $
414 019 872 $
476 145 466 $
469 185 721 $
535 077 790 $
383 120 448 $
0$
3 702 821 379 $
Pourcentage
2,86 %
1,30 %
1,77 %
2,16 %
2,91 %
3,15 %
4,37 %
5,04 %
5,73 %
9,20 %
11,18 %
12,86 %
12,67 %
14,45 %
10,35 %
0,00 %
100,00 %
Répartition des prêts selon le taux d'intérêt
Taux d'intérêt (%)
Moins de 2,000
2,000 - 2,999
3,000 - 3,999
4,000 - 4,999
5,000 - 5,999
6,000 - 6,999
7,000 - 7,999
8,000 ou plus
Total
Nombre de prêts
247
7 271
11 242
4 558
2 216
943
344
8
26 829
Répartition des prêts selon la durée restante
Echéance en mois
5 ou moins
6 - 11
12 - 23
24 - 35
36 - 47
48 - 59
60 - 71
72 - 83
84 ou plus
Total
Nombre de prêts
2 313
2 292
4 948
7 304
7 852
1 569
118
351
82
26 829
Répartition des prêts selon le type de propriété
Type de propriété
Maison unifamiale
Copropriété
2-4 unités d'habitation
5 unités d'habitation ou plus
Total
Nombre de prêts
22 100
2 527
1 906
296
26 829
Répartition des prêts selon le ratio prêt/valeur actuel
Ratio prêt/valeur
30% et moins
30,01% - 35,00%
35,01% - 40,00%
40,01% - 45,00%
45,01% - 50,00%
50,01% - 55,00%
55,01% - 60,00%
60,01% - 65,00%
65,01% - 70,00%
70,01% - 75,00%
75,01% - 80,00%
80,01% - 85,00%
85,01% - 90,00%
90,01% - 95,00%
95,01% - 100,00%
Plus de 100%
Total
Nombre de prêts
3 302
800
900
984
1 167
1 191
1 401
1 454
1 581
2 190
2 425
2 644
2 257
2 665
1 868
0
26 829
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