SCB rapport mensuel (février 2016)

Programme d'obligations sécurisées de la Banque Nationale du Canada
Rapport mensuel aux investisseurs
Date de calcul: 29-fév-2016
Date du rapport: 15-mars-2016
Le présent rapport contient des renseignements concernant le pool sous-jacent au programme d'obligations sécurisées de la Banque Nationale du Canada à la
date de calcul indiquée. La composition du pool sous-jacent changera à mesure que des prêts hypothécaires assurés par la SCHL seront ajoutés au pool sousjacent ou retirés de celui-ci de temps à autre et, par conséquent, les caractéristiques et le rendement des prêts hypothécaires assurés par la SCHL varieront au fil
du temps.
Pour plus d’information, veuillez consulter le prospectus européen des obligations sécurisées approuvé par le United Kingdom Listing Authority le 2 février 2012 et
publié sur le site internet du Regulatory News Service opéré par la London Stock Exchange au www.londonstockexchange.com sous National Bank of Canada,
sous la rubrique "Publication of Prospectus".
Certains renseignements énoncés ci-dessous ont été obtenus auprès de sources externes et sont fondés sur des sources que la Banque Nationale du Canada
estime fiables. Toutefois, la Banque Nationale du Canada ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, par rapport à l'exactitude, à
l'exhaustivité ou à la fiabilité de tels renseignements contenus aux présentes. La Banque Nationale du Canada n'assume aucune responsabilité à l'égard de toute
erreur ou du crédit que vous accordez aux renseignements contenus aux présentes.
Le présent document ne doit être distribué que dans les circonstances qui peuvent être permises par les lois applicables. Le présent document est publié
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opérations sur ceux-ci, ni une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titres. On ne devrait pas se fier aux renseignements
contenus aux présentes au moment de prendre une décision relative à l'achat, à la détention ou à la vente de tout titre ou à quelque autre fin que ce soit.
Renseignements relatifs au programme
Série
CB2
CB2
Total
Capital initial
1 400 000 000 US$
600 000 000 US$
Contreparties
Emetteur
Fiduciaire des obligations sécurisées
Garant
Equivalent en $C
1 421 420 000 $
597 660 000 $
2 019 080 000 $
Date d'échéance
19-oct-2016
19-oct-2016
Taux d'intérêt Type d'échéance
2,200 %
Reportable
2,200 %
Reportable
Banque Nationale du Canada
Socitété de fiducie Computershare du Canada
NBC Covered Bond Guarantor Limited Partnership
Notations de la Banque Nationale du Canada
Créance de premier rang
Créance subordonnée
Court terme
Moody's
Aa3
Baa1
P-1
Standard & Poor's
A
BBB+
A-1
DBRS
AA (low)
A (high)
R-1 (middle)
Fitch Ratings
A+
A
F1
Perspectives
Obligations sécurisées
Negative
Aaa
Stable
-
Negative*
AAA
Stable
AAA
*Stable outlook on Short Term
Cas de défaut
Cas de défaut de l'émetteur
Cas de défaut du garant
Non
Non
Renseignements supplémentaires
Contrepartie swap
Banque Nationale du Canada
Banque Nationale du Canada
Série
CB2
CB2-2
Taux de conversion
1,0153 C$/US$
0,9961 C$/US$
Test de couverture par l'actif (C$)
Encours des obligations sécurisées
2 019 080 000 $
A=
2 163 486 581 $
B=
C=
D=
E=
X=
Z=
Le moins élevé du (i) solde réel rajusté du RPV et du
(ii) solde réel rajusté du pourcentage de l'actif
Encaissements en capital sur les prêts
Apports en capital en espèces
Actifs remplacés et/ou placements autorisés
Produit de la vente de prêts aléatoirement sélectionnés
Montant additionnel de liquidités
Marge de ré-investissement négative
Total: A + B + C + D + E - X - Z
Test de couverture par l'actif
0$
0$
0$
0$
0$
0$
2 163 486 581 $
Passé
A(i):
A(ii):
Pourcentage de l'actif:
2 309 230 054 $
2 163 486 581 $
93,20 %
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Programme d'obligations sécurisées de la Banque Nationale du Canada
Rapport mensuel aux investisseurs
Date du rapport: 15-mars-2016
Date de calcul: 29-fév-2016
Statistiques sommaires du pool sous-jacent
Solde actuel
Nombre de prêts hypothécaires
Solde moyen par prêt
2 321 337 533 $
15 293
151 791 $
76,40 %
3,02 %
51,24 mois
23,90 mois
RPV actuel moyen pondéré
Taux d'intérêt moyen pondéré
Durée initiale moyenne pondérée
Durée restante moyenne pondérée
Répartition des prêts selon la province
Province
Colombie-Britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Nombre de prêts
Pourcentage
Solde du capital
Pourcentage
164
180
45
24
1 810
12 447
567
26
25
0
5
15 293
1,07 %
1,18 %
0,29 %
0,16 %
11,84 %
81,39 %
3,71 %
0,17 %
0,16 %
0,00 %
0,03 %
100,00 %
36 811 589 $
40 905 196 $
7 714 356 $
3 156 127 $
385 048 693 $
1 793 639 087 $
47 249 567 $
3 444 037 $
2 071 772 $
0$
1 297 111 $
2 321 337 533 $
1,59 %
1,76 %
0,33 %
0,14 %
16,59 %
77,27 %
2,04 %
0,15 %
0,09 %
0,00 %
0,06 %
100,00 %
Nombre de prêts
342
54
133
117
156
198
257
367
513
739
1 036
1 311
1 680
1 946
2 060
2 215
2 168
15 293
Pourcentage
2,24 %
0,35 %
0,87 %
0,77 %
1,02 %
1,29 %
1,68 %
2,40 %
3,35 %
4,83 %
6,77 %
8,57 %
10,99 %
12,73 %
13,47 %
14,48 %
14,18 %
100,00 %
Solde du capital
45 901 515 $
8 399 745 $
19 907 015 $
18 205 023 $
23 229 060 $
29 827 268 $
40 112 720 $
53 125 857 $
86 344 209 $
124 061 726 $
173 525 069 $
227 827 882 $
289 928 884 $
307 263 115 $
328 966 347 $
308 434 482 $
236 277 616 $
2 321 337 533 $
Pourcentage
1,98 %
0,36 %
0,86 %
0,78 %
1,00 %
1,28 %
1,73 %
2,29 %
3,72 %
5,34 %
7,48 %
9,81 %
12,49 %
13,24 %
14,17 %
13,29 %
10,18 %
100,00 %
Pourcentage
75,35 %
24,65 %
100,00 %
Solde du capital
1 739 087 619 $
582 249 914 $
2 321 337 533 $
Pourcentage
74,92 %
25,08 %
100,00 %
Pourcentage
96,44 %
3,56 %
100,00 %
Solde du capital
2 117 316 593 $
204 020 941 $
2 321 337 533 $
Pourcentage
91,21 %
8,79 %
100,00 %
Québec
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Ecosse
Ile-du-Prince-Edouard
Yukon
Terre-Neuve
Total
Répartition des prêts selon la cote de solvabilité
Cote de solvabilité
Notation inconnue
499 ou moins
500 - 539
540 - 559
560 - 579
580 - 599
600 - 619
620 - 639
640 - 659
660 - 679
680 - 699
700 - 719
720 - 739
740 - 759
760 - 779
780 - 799
800 ou plus
Total
Répartition des prêts selon le type de taux d'intérêt
Type de taux d'intérêt
Fixe
Variable
Total
Nombre de prêts
11 523
3 770
15 293
Répartition des prêts selon le type d'occupation de la propriété
Type d'occupation de la propriété
Occupée par le propriétaire
Non occupée par le propriétaire
Total
Nombre de prêts
14 749
544
15 293
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Programme d'obligations sécurisées de la Banque Nationale du Canada
Rapport mensuel aux investisseurs
Date de calcul: 29-fév-2016
Date du rapport: 15-mars-2016
Répartition des prêts selon l'assureur hypothécaire
Type d'assurance
SCHL
Non-assuré
Nombre de prêts
15 293
0
15 293
Pourcentage
100,00 %
0,00 %
100,00 %
Solde du capital
2 321 337 533 $
0$
2 321 337 533 $
Pourcentage
100,00 %
0,00 %
100,00 %
Pourcentage
4,88 %
54,22 %
27,22 %
8,07 %
3,96 %
1,59 %
0,05 %
0,00 %
100,00 %
Solde du capital
160 754 336 $
1 335 240 513 $
577 376 984 $
130 668 367 $
86 501 493 $
29 769 866 $
984 701 $
41 273 $
2 321 337 533 $
Pourcentage
6,93 %
57,52 %
24,87 %
5,63 %
3,73 %
1,28 %
0,04 %
0,00 %
100,00 %
Pourcentage
22,86 %
16,62 %
17,07 %
15,61 %
15,05 %
11,90 %
0,32 %
0,20 %
0,38 %
100,00 %
Solde du capital
504 474 567 $
341 941 916 $
398 230 554 $
352 158 568 $
381 707 111 $
318 959 605 $
7 620 684 $
4 748 495 $
11 496 035 $
2 321 337 533 $
Pourcentage
21,73 %
14,73 %
17,16 %
15,17 %
16,44 %
13,74 %
0,33 %
0,20 %
0,50 %
100,00 %
Pourcentage
79,61 %
10,61 %
6,87 %
2,91 %
100,00 %
Solde du capital
1 703 974 318 $
241 870 222 $
179 350 984 $
196 142 009 $
2 321 337 533 $
Pourcentage
73,40 %
10,42 %
7,73 %
8,45 %
100,00 %
Pourcentage
13,14 %
2,73 %
2,93 %
3,27 %
3,19 %
3,88 %
4,35 %
5,12 %
6,18 %
8,27 %
8,85 %
9,30 %
17,66 %
8,57 %
2,57 %
0,00 %
100,00 %
Solde du capital
60 137 079 $
27 250 907 $
32 663 635 $
42 405 778 $
47 348 665 $
62 718 455 $
80 413 821 $
98 691 044 $
137 301 798 $
206 465 192 $
251 620 874 $
320 581 229 $
582 619 656 $
277 007 754 $
94 111 645 $
0$
2 321 337 533 $
Pourcentage
2,59 %
1,17 %
1,41 %
1,83 %
2,04 %
2,70 %
3,46 %
4,25 %
5,91 %
8,89 %
10,84 %
13,81 %
25,10 %
11,93 %
4,05 %
0,00 %
100,00 %
Répartition des prêts selon le taux d'intérêt
Taux d'intérêt (%)
Moins de 2,000
2,000 - 2,999
3,000 - 3,999
4,000 - 4,999
5,000 - 5,999
6,000 - 6,999
7,000 - 7,999
8,000 ou plus
Total
Nombre de prêts
747
8 292
4 162
1 235
605
243
8
1
15 293
Répartition des prêts selon la durée restante
Echéance en mois
5 ou moins
6 - 11
12 - 23
24 - 35
36 - 47
48 - 59
60 - 71
72 - 83
84 ou plus
Total
Nombre de prêts
3 496
2 541
2 610
2 387
2 302
1 820
48
31
58
15 293
Répartition des prêts selon le type de propriété
Type de propriété
Maison unifamiale
Copropriété
2-4 unités d'habitation
5 unités d'habitation ou plus
Total
Nombre de prêts
12 174
1 623
1 051
445
15 293
Répartition des prêts selon le ratio prêt/valeur actuel
Ratio prêt/valeur
30% et moins
30,01% - 35,00%
35,01% - 40,00%
40,01% - 45,00%
45,01% - 50,00%
50,01% - 55,00%
55,01% - 60,00%
60,01% - 65,00%
65,01% - 70,00%
70,01% - 75,00%
75,01% - 80,00%
80,01% - 85,00%
85,01% - 90,00%
90,01% - 95,00%
95,01% - 100,00%
Plus de 100%
Total
Nombre de prêts
2 009
417
448
500
488
593
665
783
945
1 264
1 353
1 423
2 701
1 311
393
0
15 293
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