Manuel d`utilisation du Journal de bord de Trading

Manuel d'utilisation
du
Journal de bord de
Trading
Auteur : Grégory LATINIER
Table des matières
1.Introduction................................................................................................................4
2.Installation..................................................................................................................5
a)Programme....................................................................................................................................5
b)Metatrader 4..................................................................................................................................5
c)Jforex............................................................................................................................................5
3.Mises à jour................................................................................................................5
a)Programme....................................................................................................................................5
b)Metatrader 4, Jforex......................................................................................................................5
4.Le menu......................................................................................................................6
a)Fichier...........................................................................................................................................6
b)Base de données...........................................................................................................................6
c)Trades............................................................................................................................................6
d)?....................................................................................................................................................6
5.Onglet « Trades »........................................................................................................7
a)Aperçu...........................................................................................................................................7
b)Présentation..................................................................................................................................7
c)Détail du trade...............................................................................................................................8
d)15 derniers trades réalisés...........................................................................................................10
6.Onglet «Recherche»..................................................................................................11
a)Aperçu.........................................................................................................................................11
b)Présentation................................................................................................................................11
c)Critères de recherche..................................................................................................................12
d)Résultats de la recherche............................................................................................................15
7.Onglet « Reporting »................................................................................................16
a)Aperçu.........................................................................................................................................16
b)Présentation................................................................................................................................16
c)Critères du rapport......................................................................................................................16
8.Onglet « Statistiques »..............................................................................................18
a)Aperçu.........................................................................................................................................18
b)Présentation................................................................................................................................18
c)Statistiques générales..................................................................................................................19
d)Statistiques pour la devise ….....................................................................................................20
9.Onglet «Paramètres».................................................................................................21
a)Aperçu.........................................................................................................................................21
b)Présentation................................................................................................................................21
c)Gestion des libellés des devises, CFDs, Futures, Stocks............................................................22
d)Gestion des systèmes et stratégies..............................................................................................22
e)Gestion des configuration d'entrée des trades.............................................................................22
f)Gestion des configurations de sortie des trades..........................................................................23
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10.Insertions automatiques..........................................................................................24
a)Import de l'historique MT4.........................................................................................................24
b)Import de l'historique Jforex.......................................................................................................25
1. INTRODUCTION
Le but premier de ce programme est avant tout de s'améliorer en tant que trader. Il est important de
pouvoir revenir sur ses erreurs et sur ses succès.
Il permet entre autre de consulter ses trades passés, de générer des rapports statistiques et de
progression.
NB : Afin de vous accompagner dans votre utilisation du logiciel des bulles d'aide sont
disponibles sur pratiquement tous les champs. Il suffit de laisser la souris sur le composant
pour afficher la bulle d'aide. Certaines astuces sont mentionnées.
Bonne installation et bons trades !
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2. INSTALLATION
a) Programme
Lancer le téléchargement du logiciel depuis le serveur (quelques Mo). Il s'installe automatiquement,
génère les raccourcis sur le bureau et dans le menu démarrer.
Par défaut la base de données est installée dans « C:\Program Files\TradersLogBook\database » . La
base de données peut contenir jusqu'à 4To d'informations. Ce choix n'est pas définitif, vous pouvez
toujours choisir un nouvel emplacement. Ce qui permet par exemple d'utiliser plusieurs bases de
données avec des comptes de trading différents.
Organisation du dossier :
– exports : dossier par défaut où sont sauvegardés les exports CSV.
– reports : dossier par défaut où sont sauvegardés les rapports.
– screenshots : dossier par défaut où sont sauvegardés les captures d'écran.
– swap : dossier par défaut où sont déposés les fichiers d'échange avec la plateforme de
votre broker.
– shares : dossier par défaut où sont enregistrés les trades que vous souhaitez partager.
b) Metatrader 4
Téléchargez l'Expert Advisor : « AutomaticTraderLogBook.ex4 ».
Placez l'EA dans le dossier EA de metatrader (Si vous possédez plusieurs metatrader placez l'expert
dans chacun d'eux)
c) Jforex
Téléchargez la stratégie : « AutomaticTraderLogBook.jfx » et la placer dans le dossier Strategy
3. MISES À JOUR
a) Programme
A chaque démarrage de l'application le programme contrôle lui même si une mise à jour est
nécessaire. Il vous suffit d'accepter la mise à jour et le téléchargement commencera (quelques Ko en
général). Vous n'aurez jamais à rechoisir le répertoire de la base de données. Toutefois l'option est
disponible depuis le menu
b) Metatrader 4, Jforex
Si jamais une mise à jour est nécessaire vous serez averti sur le forum.
4. LE MENU
a) Fichier
– Modifier le log / mot de passe : permet de modifier les informations de connection.
– Quitter : quitte l'application
b) Base de données
– Modifier le répertoire : permet de choisir un nouvel emplacement pour la base
données. La modification est effective au redémarrage.
c) Trades
– Partager un trade : permet d'exporter un trade au format tlb (format utilisé par le
logiciel). Ceci permet de partager toutes les informations d'un trade avec un
utilisateur possédant le logiciel.
Le numéro peut être récupéré depuis l'onglet « Recherche ».
Validez la sélection puis enregistrer le fichier. Vous pourrez alors l'envoyer à
quelqu'un qui possède le logiciel et il pourra ainsi visualiser le trade que vous avez
réalisé.(Les captures d'écran sont aussi intégrées au fichier).
– Charger un trade : permet de visualiser un trade partagé.
d) ?
– A propos : Information sur le créateur du logiciel et la manière de le contacter.
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5. ONGLET « TRADES »
a) Aperçu
b) Présentation
Cet onglet permet de renseigner l'ensemble des trades que vous effectuez. C'est ici que vous
ajouterez les captures d'écran, renseignerez vos impressions, etc.
c) Détail du trade
Toutes les informations concernant un trade doivent être renseignées à partir de cet écran.
: La date et l'heure à laquelle le trade s'est réalisé. Par
défaut les champs sont initialisés à la date et l'heure du
jour
: La parité du trade. C'est le seul champ obligatoire pour l'enregistrement.
: La stratégie appliquée pour ce trade. (La liste des
stratégies peut être complétée dans l'onglet « Paramètres »)
: Le détail de l'entrée du trade. Vous pouvez saisir ici le setup initial du
trade par exemple.
: La configuration de la prise de position. (La liste peut être modifiée
dans l'onglet « Paramètres »)
: La configuration de sortie du trade. (La liste peut être modifiée
dans l'onglet « Paramètres »)
: Le stop loss du trade. (Nombre réel, pips fractionnés)
: Le take profit du trade. (Nombre réel, pips fractionnés)
: Le ratio du trade. (Nombre réel)
Remarque : Vous n'avez besoin de renseigner que deux champs sur les trois. Le troisième sera
automatiquement calculé. La règle est la suivant : ratio = take profit / stop loss.
: Le nombre de pips gagnés ou perdus par ce trade. (Nombre réel, pips
fractionnés).
: Le montant gagné ou perdu par ce trade. (Nombre réel)
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: Si vous aimez noter vos trades (de 0 à 10). Cela peut
être un indicateur sur l'impression du trade. 10 = trade
idéal, 0 = trade exécrable.
: Ajouter n'importe quel commentaire sur ce trade. Si vous réalisez un
import depuis votre historique MT4 ce champ sera rempli avec diverses
informations comme l'heure d'ouverture, le prix d'ouverture, etc...
: Vous avez la possibilité d'inclure des captures d'écrans. Le bouton « Charger
une image » permet d'aller rechercher une image. Le bouton « Supprimer
l'image » permet de supprimer l'image sélectionnée.
L'encadré juste à droite est une miniature de la capture. Double-cliquez sur
l'encadré pour voir l'image en plein écran.
La liste contient l'ensemble des captures d'écran. Un double-clique sur un nom
permet de charger l'image dans l'encadré et d'interagir avec cette dernière.
: Le bouton « Enregistrer » permet de sauvegarder un trade ou de sauvegarder les
modifications.
: Le bouton « Réinitialiser » permet de charger le trade actif et d'annuler les
modifications en cours.
: Le bouton « Nouveau » permet d'effacer tous les champs afin de saisir un nouveau trade.
: Le bouton « Supprimer » permet de supprimer le trade actif.
Ce bouton permet d'activer ou de désactiver la saisie automatique depuis la plateforme de votre
broker. Reportez-vous au chapitre 10 pour de plus amples explications.
Ce bouton permet de charger des trades à partir d'un fichier CSV que vous avez rempli. Reportezvous au modèle fourni pour créer un fichier conforme.
d)
15 derniers trades réalisés
Cette partie permet de revenir rapidement sur les derniers trades insérés.
Utilisez l'ascenseur pour faire défiler les informations.
Cliquez sur les colonnes pour modifier l'ordre de classement des trades. Cliquez deux fois pour
changer l'ordre (croissant ou décroissant). Double cliquez pour charger les informations du trade.
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6. ONGLET «RECHERCHE»
a) Aperçu
b) Présentation
Cet onglet permet de faire des recherches précises et d'identifier facilement nos erreurs ainsi que
nos plus belles réussites !
c) Critères de recherche
Tous les éléments de cet écran permettent d'affiner une recherche de trades.
: Si vous connaissez un numéro de trade saisissez le puis appuyer sur la touche
« Entrée ». La recherche sera alors lancée et le trade affiché.
Si vous souhaitez étudier des trades sur une période donnée modifiez les valeurs de ces champs.
Par défaut la date de début est initialisée à la date du plus vieux trade, la date de fin est initialisée à
la date du jour.
: Filtrer les trades par devise
: Filtrer les trades par stratégie
: Filtrer les trades par configuration d'entrée
: Filtrer les trades par configuration de sortie
: Rechercher les trades possédant des détails
: Rechercher des trades avec des commentaires
: Rechercher des trades ayant des captures d'écran
Les 5 critères suivant fonctionnent légèrement différemment. Vous devez définir un opérateur puis
une valeur.
= : égal
<> : différent
<= : inférieur ou égal
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< : strictement inférieur
>= : supérieur ou égal
> : strictement supérieur
: Recherche sur le stop loss (ici le stop loss doit être égal à 20).
: Recherche sur le take profit (ici le take profit doit être strictement
inférieur à 50).
: Recherche sur le ratio (ici le ratio doit être inférieur ou égal à 1,5).
Recherche sur le résultat en pips
: Recherche sur les gains (ici les gains doivent être supérieur ou
égal à 100).
: Le bouton « Effacer » permet de réinitialiser les critères de recherche par défaut.
: Le bouton « Rechercher » permet de lancer la recherche selon les critères sélectionnés.
Si un critère n'est pas renseigné il ne servira pas dans la recherche.
: Le bouton « Modifier » permet de modifier le premier trade sélectionné.
: Le bouton « Supprimer » permet de supprimer l'ensemble des trades sélectionnés.
Si vous cliquez sur le bouton sans avoir sélectionné au moins un trade, le message suivant apparaît :
Il vous sera demandé confirmation lors de la suppression. De cette façon vous pouvez toujours
revenir sur votre décision.
Si vous cliquez sur oui les trades sélectionnés seront supprimés et la liste de résultats sera remise à
jour.
: Le bouton « Exporter vers CSV » permet d'exporter la liste des résultats de la
recherche au format CSV. Le point virgule (;) est le séparateur. (Évitez de l'utiliser dans les champs
libre à la saisie tel que le détail ou le commentaire). Lorsque vous cliquez sur le bouton une fenêtre
s'ouvre vous demandant de choisir un nom de fichier et un répertoire. Par défaut les exports sont
enregistrés dans le dossier « Exports ». Si vous enregistrez sur un fichier existant, la confirmation
de remplacement du fichier vous sera demandée.
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d) Résultats de la recherche
Cette liste fonctionne de la même façon que la liste des 15 derniers trades.
7. ONGLET « REPORTING »
a) Aperçu
b) Présentation
L'intérêt de cet onglet est d'avoir des rapports statistiques sur ses performances. Cela peut être un
bon moyen pour déceler ses erreurs ou bien présenter ses résultats afin d'obtenir de nouveaux
clients.
c) Critères du rapport
Les critères permettent de personnaliser le rapport. Il suffit qu'un critère soit rempli pour qu'il soit
pris en compte. L'ensemble des critères fonctionnent de la même manière que pour l'écran de
recherche.
Particularités :
: Initialise la période de recherche à la journée en cours de 00h00 à 23h59
: Efface tous les critères et les réinitialise à leur valeur par défaut.
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Choisissez la période sur laquelle vous souhaitez générer le rapport, puis choisissez votre type de
rapport. Il apparaît dans le cadre de prévisualisation en dessous des critères. Cochez la case
« Générer le PDF » pour créer le PDF associé.
Ils sont divisés en 3 catégories :
1. Les rapports génériques
Affiche le pourcentage des devises sur les trades. Par exemple 10%
des trades sont réalisés sur la paire EUR/USD.
2. Les rapports basés sur les pips
Affiche le nombre de pips générés par parité.
Affiche le graphique d'évolution en pips par parité.
Affiche le graphique d'évolution du portefeuille en pips.
Affiche le pourcentage de trades
gagnants et perdants par jour en pips.
3. Les rapports basés sur la monnaie de base du compte.
Affiche la performance en monnaie de base du compte.
Affiche le graphique d'évolution en monnaie de
base du compte par parité.
Affiche le graphique d'évolution du portefeuille.
Affiche le pourcentage de trades gagnants et perdants par jour en
monnaie de base du compte.
8. ONGLET « STATISTIQUES »
a) Aperçu
b) Présentation
Le but de cet onglet est d'avoir un retour immédiat sur des statistiques génériques.
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c) Statistiques générales
Les statistiques générales présentes des informations pour l'ensemble des trades.
•
Le nombre de parités tradées.
•
Le pourcentage de trades gagnants sont les trades où les pips ou les gains sont supérieurs ou
égaux à 0.
•
Le pourcentage de trades perdants sont les trades où les pips ou les gains sont strictement
inférieurs à 0.
•
Le résultat global est le cumul des bénéfices ou des gains.
•
Le résultat global en est le cumul des bénéfices ou des gains en pips.
•
Le gain maximum est le gain maximal réalisé en un trade.
•
La perte maximale est la perte maximale réalisée en un trade.
•
Le gain maximum en pips est le gain maximal en pips réalisé en un trade.
•
La perte maximale en pips est la perte maximale en pips réalisée en un trade.
•
Le gain moyen en pip est la moyenne des pips gagnés pour les trades gagnants.
•
La perte moyenne en pip est la moyenne des pips perdus pour les trades perdants.
•
La performance moyenne est la perte ou le gain moyen sur l'ensemble des trades.
•
La performance moyenne journalière est la perte ou le gain moyen quotidien sur l'ensemble
des trades.
•
La performance moyenne en pips est la perte ou le gain moyen en pips sur l'ensemble des
trades.
•
La performance moyenne journalière en pips est la perte ou le gain moyen quotidien en pips
sur l'ensemble des trades.
•
Montant global des gains est le gain brut réalisé sur l'ensemble des trades.
•
Montant global des pertes est la perte brute réalisée sur l'ensemble des trades.
•
Total de pips gagnés est le gain brut en pips réalisé sur l'ensemble des trades.
•
Total de pips perdus est la perte brute en pips réalisée sur l'ensemble des trades.
d) Statistiques pour la parité …
Les informations sont les mêmes que pour les statistiques générales mais détaillées pour chaque
parité.
Ainsi par exemple, le total de pips ne concernera que la parité EUR/USD.
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9. ONGLET «PARAMÈTRES»
a) Aperçu
b) Présentation
L'onglet « Paramètres » permet de personnaliser les listes déroulantes présentes dans l'application.
Lors du premier lancement du logiciel un certain nombre de données sont initialisées. Prenez le
temps de personnaliser vos listes afin d'optimiser votre expérience du logiciel.
c) Gestion des libellés des devises, CFDs, Futures, Stocks
La liste déroulante contient les données déjà présentes en base. Sélectionnez une valeur pour la
modifier ou la supprimer.
Le bouton « Nouveau » permet de vider les champs et de préparer à la création d'une nouvelle
donnée.
Le bouton « Enregistrer » permet de créer une nouvelle donnée ou bien de la modifier.
Le bouton « Supprimer » permet de supprimer une donnée sélectionnée. Si la donnée est utilisée en
base, c'est-à-dire qu'un trade pour cette parité existe, vous ne pourrez pas la supprimer. Il vous
faudra au préalable supprimer tous les trades sur cette parité pour pouvoir la supprimer.
d) Gestion des systèmes et stratégies
Le fonctionnement est identique à celui de la liste des parités.
Cette liste sert principalement à différencier les trades par stratégies. Il peut être intéressant de
savoir quelle méthode apporte le meilleur taux de réussite et donc les meilleurs revenus.
e) Gestion des configuration d'entrée des trades
Le fonctionnement est identique à celui de la liste des parités.
Les données sont initialisées avec la liste suivante :
– Trade exécuté en respectant les règles.
– Entrée en respectant les règles mais sortie avant le take profit.
– Entrée en respectant les règles mais sans stop loss et take profit.
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– Entrée tardive.
– Entrée prématurée ou anticipée.
– Trade impulsif.
Cette liste permet de définir la qualité de la prise de décision du trade.
f) Gestion des configurations de sortie des trades
Le fonctionnement est identique à celui de la liste des parités.
Les données sont initialisées avec la liste suivante :
– Take profit touché
– Sortie à un prix différent du take profit mais positif
– Break even
– Sortie à un prix différent du stop loss mais perdant
– Stop loss touché
Cette liste permet de définir la qualité de la prise de sortie du trade. Elle peut apporter une précision
quant à la valeur du pip ou du gain.
10.
INSERTIONS AUTOMATIQUES
a) Import de l'historique MT4
Grâce à l'expert advisor il est possible de pré-remplir le journal avec l'historique des trades de
metatrader. L'import n'est pas limité à un seul MT4. Il est possible de réaliser l'import depuis
n'importe quel compte de n'importe quel broker.
L'import de l'historique est très simple.
Dans un premier temps ouvrez la plateforme MT4.
Ouvrez un graphique quelconque.
Ajouter l'EA sur ce graphique.
Onglet « Commun » :
Il faut cocher la case « Autoriser importation DLL » et décocher la case « Confirmer l'appel aux
fonctions DLL »
Onglet « Paramètres d'entrée » :
logBookFolder :
il faut définir le dossier dans lequel se trouve la base de données.
Par exemple : C:/Program Files/TradersLogBook/database
Cliquez sur OK.
L'import est fini lorsque le message suivant apparaît : « Export successful. You can now remove the
expert. »
Il faut maintenant importer les trades dans le logiciel.
Cliquez sur le bouton « Chargement automatique depuis l'historique ».
Un message d'information indique le nombre de trades qui ont été importés.
NB : Les trades importés ne le seront pas à nouveau. Il y a un contrôle d'unicité. Toutefois si vous
souhaitez réimporter les nouveaux trades réalisés depuis le dernier import, seul les nouveaux trades
seront pris en compte.
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b) Import de l'historique Jforex
La stratégie doit être présente dans le dossier des stratégies de votre plateforme.
Faites clic droit sur la stratégie puis cliquez sur démarrage local.
logBookFolder :
il faut définir le dossier dans lequel se trouve la base de données.
Par exemple : C:/Program Files/TradersLogBook/database
Cliquez sur OK.
L'import est fini lorsque le message suivant apparaît : « Export successful. You can now remove the
strategy. »
Il faut maintenant importer les trades dans le logiciel.
Cliquez sur le bouton « Chargement automatique depuis l'historique ».
Un message d'information indique le nombre de trades qui ont été importés.
NB : Les trades importés ne le seront pas à nouveau. Il y a un contrôle d'unicité. Toutefois si vous
souhaitez réimporter les nouveaux trades réalisés depuis le dernier import, seul les nouveaux trades
seront pris en compte.