informations financières complémentaires

Transcription

INFORMATIONS FINANCIÈRES COMPLÉMENTAIRES
RAPPORT DU PREMIER TRIMESTRE 2010
Pour de plus amples renseignements:
Patricia Curadeau-Grou, Chef des Finances et Vice-Présidente Exécutive, Finances, Risque et Trésorerie, téléphone: (514) 394-6619, fax: (514) 394-8476
Jean Dagenais, Premier Vice-Président, Finances, Fiscalité et Relations investisseurs, téléphone: (514) 394-6233, fax: (514) 394-6196
Hélène Baril, Directrice principale, Relations investisseurs, téléphone: (514) 394-0296, fax: (514) 394-6196
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Table des matières
Faits Saillants
État Consolidé des Résultats
Résultats en Pourcentage de l'Actif Moyen
Résultats par Secteur d'Activités (excluant les éléments particuliers)
Éléments Particuliers
Résultats par Secteur d'Activités
Revenus (excluant les éléments particuliers)
Revenus de Titrisation
Charges d'Exploitation (excluant les éléments particuliers)
Dotations aux Pertes sur Créances
Bilan Consolidé Condensé
État Consolidé de la Variation des Capitaux Propres
État Consolidé du Résultat Étendu
Informations sur le Crédit
Distribution des Prêts Bruts, Acceptations, Prêts Douteux et Provisions Spécifiques par Catégorie d'Emprunteurs
Distribution des Prêts Bruts, Prêts Douteux et Provisions Spécifiques par Catégorie d'Emprunteurs 2009 & 2008
(1)
Répartition Géographique des Prêts Bruts, Acceptations, Prêts Douteux et Provisions Spécifiques
Répartition Géographique des Prêts Bruts, Prêts Douteux et Provisions Spécifiques 2009 & 2008
Prêts Douteux
Formation des Prêts Douteux Bruts & Provisions pour Pertes sur Créances
Informations selon Bâle
Fonds Propres Réglementaires
Ratios de Capital
Risque Lié à la Titrisation et Besoins en Capital pour les Risques Liés aux Opérations de Titrisation
(2)
Exposition Standardisée au Risque de Crédit Selon les Classes d'Actifs Bâle et par Tranche de Risque
Exposition au Risque de Crédit (1) Selon les Classes d'Actifs Bâle et par Tranche de Risque (2)
Exposition Brute au Risque de Crédit (1)
Exposition au risque de crédit selon l'approche des notations internes avancées:
Portefeuilles de prêts aux particuliers
Exposition au risque de crédit selon l'approche des notations internes avancées:
Portefeuilles de prêts autres que particuliers
Atténuation des Risques de Crédit
Positions sur Dérivés de Crédit (montants nominaux)
(1) (2)
Risque de Crédit Selon les Échéances Résiduelles Contractuelles
(1)
Positions en actions du portefeuille bancaire
Instruments Financiers Dérivés
Informations aux Actionnaires
Ce rapport est non vérifié
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FAITS SAILLANTS
2010
Bénéfice net (000 000$)
Bénéfice par action
- de base
- dilué
Rendement capitaux propres actionnaires ordinaires
Dividendes par action ordinaire
Excluant les éléments particuliers
Bénéfice net (000 000$)
Bénéfice par action
- de base
- dilué
Rendement capitaux propres actionnaires ordinaires
Dividendes par action ordinaire
Revenu net d'intérêts en % - particuliers et entreprises
(1)
Ratio des charges d'exploitation sur les revenus (BPI)
Taux effectif d'impôts (BPI)
2009
Cumulatif
2008
1T
4T
3T
2T
3T
2T
1T
214.6
240.7
303.1
241.4
68.7
70.3
285.9
164.6
255.4
214.6
68.7
776.2
1.23
1.22
1.40
1.39
1.79
1.78
1.41
1.41
0.36
0.36
0.37
0.37
1.73
1.73
1.01
1.00
1.58
1.58
1.23
1.22
0.36
0.36
4.69
4.67
14.3%
16.7%
22.1%
18.5%
4.6%
5.0%
23.7%
14.3%
22.9%
14.3%
4.6%
16.4%
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
2.48
268.2
242.4
304.1
261.0
252.8
228.0
252.8
228.9
237.2
268.2
252.8
946.9
1.56
1.55
1.41
1.40
1.80
1.79
1.53
1.53
1.51
1.51
1.36
1.36
1.52
1.52
1.42
1.41
1.47
1.46
1.56
1.55
1.51
1.51
5.78
5.75
18.0%
16.3%
21.3%
19.4%
19.3%
17.1%
20.9%
20.2%
21.3%
18.0%
19.3%
19.9%
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
2.48
2.52%
59.93%
30.37%
2.46%
62.24%
29.21%
2.47%
56.80%
31.36%
2.53%
59.36%
32.28%
1T
2.59%
60.55%
25.25%
4T
2.61%
61.12%
487.50%
2.65%
62.30%
33.58%
2.68%
61.71%
30.29%
2.69%
61.46%
36.74%
2010
2.52%
59.93%
30.37%
2009
Année
complète
2008
2.59%
60.55%
25.25%
2.66%
61.65%
37.28%
Prêts et acceptations bancaires moyens (000 000$)
Actif moyen (000 000$)
Actif total (000 000$)
Avoir des actionnaires ordinaires moyen (000 000$)
57,931
134,985
134,125
5,524
57,317
133,219
132,138
5,329
56,302
145,931
134,589
5,153
55,643
143,262
137,935
4,991
55,662
141,573
136,989
4,915
55,178
132,912
129,332
4,744
53,322
129,537
121,931
4,615
52,821
127,974
123,608
4,516
50,884
122,843
120,124
4,337
57,931
134,985
134,125
5,524
55,662
141,573
136,989
4,915
53,053
128,318
129,332
4,553
Nombre d'actions en circulation (en milliers)
Nombre moyen d'actions ordinaires en circulation (en milliers)
161,810
161,730
161,201
161,034
160,604
160,322
159,883
159,927
159,679
159,758
159,447
159,382
159,115
158,890
158,364
158,373
158,141
158,001
161,810
161,730
159,679
159,758
159,447
158,664
Prêts douteux bruts (000 000$)
Prêts douteux bruts/capital ordinaire+provisions-écart d'acq.
Prêts douteux, déduction faite des provisions
(3)
spécifiques et générale (000 000$)
en % des prêts et acceptations
Valeur comptable des actions ordinaires
Ratios du capital - BRI
(2)
- de base
- total
Capitaux propres tangibles / Actif pond. en fonc. du risque
(2)
453.2
8.88%
407.0
8.31%
379.9
8.25%
331.4
7.38%
322.1
7.56%
306.4
7.44%
274.5
6.40%
251.6
6.11%
248.6
6.19%
453.2
8.88%
322.1
7.56%
306.4
7.44%
(198.8)
-0.3%
(233.2)
-0.4%
(114.1)
-0.2%
(154.4)
-0.3%
(153.3)
-0.3%
(162.2)
-0.3%
(189.3)
-0.3%
(174.4)
-0.3%
(168.5)
-0.3%
(198.8)
-0.3%
(153.3)
-0.3%
(162.2)
-0.3%
34.63
33.43
32.51
31.88
30.54
29.70
29.44
28.76
28.13
34.63
30.54
29.70
12.5%
16.1%
8.46%
10.7%
14.3%
6.92%
10.5%
14.1%
7.07%
10.3%
13.8%
6.84%
10.0%
14.0%
6.48%
9.4%
13.2%
6.43%
10.0%
13.9%
6.83%
9.2%
13.3%
6.56%
9.3%
12.9%
6.89%
12.5%
16.1%
8.46%
10.0%
14.0%
6.48%
9.0%
12.4%
6.77%
(1) Ajusté des éléments particuliers et des gains ou pertes attribuables aux tiers utilisant la plateforme Innocap.
(2) Selon l'approche des notations internes avancées pour les périodes après 2009.
(3) Reclassification de 126 M$ de provision sur prêts garantis par du PCAA en T1-2009 à la provision générale en T4-2009.
Informations financières complémentaires Banque Nationale du Canada
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ÉTAT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS
2010
1T
(non vérifié) (en millions) (en équivalent imposable)
Revenu net d'intérêts
Revenus autres que d'intérêts
Revenu total
Dotations aux pertes sur créances
Charges d'exploitation
Bénéfice avant impôts
Charge d'impôts
Bénéfice avant participations sans contrôle
Participations sans contrôle
Bénéfice net
Taux effectif d'impôts
Dividendes sur actions privilégiées
Dividendes sur actions ordinaires
Nombre moyen d'actions ordinaires en circ. (en milliers)
Revenu total
Bénéfice avant impôts
Charge d'impôts
Bénéfice avant participations sans contrôle
Bénéfice net
Taux effectif d'impôts
Dividendes sur actions privilégiées
Dividendes sur actions ordinaires
Nombre moyen d'actions ordinaires en circ. (en milliers)
(En équivalent imposable)
Crédits fiscaux
Bénéfice net par secteur d'activités
Particuliers et entreprises
Gestion de patrimoine
Marchés financiers
Autres
2008
2009
4T
3T
2T
1T
4T
3T
Année
complète
2008
Cumulatif
2T
1T
501
633
1,134
54
700
380
111
269
28
241
485
680
1,165
46
663
456
143
313
10
303
597
476
1,073
41
654
378
122
256
15
241
512
396
908
164
645
99
25
74
5
69
649
178
827
49
770
8
39
(31)
(101)
70
478
622
1,100
30
659
411
138
273
(13)
286
30.4%
16
101
161,730
29.2%
16
100
161,034
31.4%
16
100
160,322
32.3%
16
99
159,927
25.3%
12
99
159,758
487.5%
11
99
159,382
33.6%
10
99
158,890
528
600
1,128
43
679
406
126
280
12
268
502
633
1,135
54
699
382
111
271
28
243
489
682
1,171
46
668
457
143
314
10
304
601
500
1,101
41
653
407
131
276
15
261
463
588
1,051
38
643
370
112
258
5
253
663
273
936
45
646
245
118
127
(101)
228
493
531
1,024
7
656
361
121
240
(13)
253
31.0%
16
101
161,730
29.1%
16
100
161,034
31.3%
16
100
160,322
32.2%
16
99
159,927
30.3%
12
99
159,758
48.2%
11
99
159,382
33.5%
10
99
158,890
46
46
36
6
42
32
1
33
37
5
42
24
8
32
30
32
62
32
11
43
41
14
55
23
25
48
46
46
24
8
32
126
82
208
139
23
144
(38)
110
26
146
(39)
123
25
170
(14)
114
31
127
(11)
136
31
74
12
122
45
68
(7)
133
31
108
(19)
116
38
82
(7)
133
39
72
(7)
139
23
144
(38)
136
31
74
12
504
153
330
(40)
30.3%
6
98
158,373
417
613
1,030
34
627
369
114
255
26
229
30.9%
6
98
158,373
449
527
976
31
632
313
115
198
(57)
255
2009
525
598
1,123
43
754
326
99
227
12
215
-
402
540
942
34
634
274
83
191
26
165
2010
36.7%
5
98
158,001
468
495
963
31
630
302
122
180
(57)
237
40.4%
5
98
158,001
525
598
1,123
43
754
326
99
227
12
215
30.4%
16
101
161,730
528
600
1,128
43
679
406
126
280
12
268
31.0%
16
101
161,730
512
396
908
164
645
99
25
74
5
69
25.3%
12
99
159,758
1,978
1,867
3,845
144
2,695
1,006
375
631
(145)
776
37.3%
32
394
158,664
463
588
1,051
38
643
370
112
258
5
253
30.3%
12
99
159,758
2,041
1,912
3,953
117
2,559
1,277
475
802
(145)
947
37.2%
32
394
158,664
page 2
RÉSULTATS EN POURCENTAGE DE L'ACTIF MOYEN
2010
1T
2009
4T
3T
2008
2T
1T
4T
3T
Cumulatif
2T
1T
2010
2009
Année
complète
2008
En % de l'actif moyen
(En équivalent imposable)
Revenu total
3.32
3.38
3.18
3.15
2.95
2.80
3.14
3.27
3.12
3.32
2.95
3.08
0.13
0.16
0.13
0.12
0.11
0.13
0.02
0.11
0.10
0.13
0.11
0.09
2.00
2.08
1.82
1.87
1.80
1.93
2.01
1.99
2.04
2.00
1.80
1.99
Charge d'impôts
0.37
0.33
0.39
0.38
0.31
0.35
0.37
0.36
0.40
0.37
0.31
0.37
Bénéfice net
0.04
0.79
0.08
0.72
0.03
0.83
0.04
0.75
0.01
0.71
(0.30)
0.68
(0.04)
0.78
0.08
0.73
(0.18)
0.77
0.04
0.79
0.01
0.71
(0.11)
0.74
Revenu total
8.14%
7.70%
8.08%
7.92%
7.23%
6.55%
7.36%
7.85%
7.59%
8.14%
7.23%
7.32%
Bénéfice net
1.93%
1.65%
2.10%
1.88%
1.74%
1.60%
1.82%
1.74%
1.87%
1.93%
1.74%
1.75%
En % de l'actif moyen pondéré en fonction du risque
Actif moyen pondéré par le risque (000 000$)
54,974
58,450
57,488
56,997
57,691
56,813
55,350
53,371
50,468
54,974
57,691
54,004
Taux de base
2.25%
2.25%
2.25%
2.65%
3.65%
4.61%
4.75%
5.39%
6.07%
2.25%
3.65%
5.20%
Taux des CDOR
0.40%
0.40%
0.40%
0.74%
1.83%
3.12%
3.15%
3.70%
4.52%
0.40%
1.83%
3.62%
Écart
1.85%
1.85%
1.85%
1.91%
1.82%
1.49%
1.60%
1.69%
1.55%
1.85%
1.82%
Volumes moyens de certains postes du bilan (000 000$)
Valeurs mobilières
53,800
1.58%
51,982
55,812
56,925
50,932
46,495
47,485
45,226
44,844
53,800
50,932
34,716
8,670
8,623
6,171
10,751
15,176
12,743
10,613
11,226
6,537
8,670
15,176
8,624
57,931
57,317
56,302
55,643
55,662
55,178
53,322
52,821
50,884
57,931
55,662
53,053
Actif productif moyen
116,782
114,270
115,054
120,738
119,661
114,882
113,360
113,637
106,910
116,782
119,661
111,436
Actif moyen
134,985
133,219
145,931
143,262
141,573
132,912
129,537
127,974
122,843
134,985
141,573
128,318
75,704
74,457
74,568
81,595
80,122
74,268
74,129
73,033
71,757
75,704
80,122
71,542
Actions ordinaires
1,762
1,723
1,683
1,667
1,660
1,644
1,619
1,597
1,575
1,762
1,660
1,212
Avoir des actionnaires ordinaires
5,524
5,329
5,153
4,991
4,915
4,744
4,615
4,516
4,337
5,524
4,915
4,553
116,001
98,988
95,365
107,524
102,305
116,048
133,004
133,391
130,353
26,156
57,328
12,208
95,692
26,367
55,332
11,864
93,563
26,213
53,363
11,498
91,074
24,918
49,973
10,763
85,654
22,692
48,080
10,284
81,056
23,917
49,668
10,696
84,281
28,927
56,234
12,638
97,799
31,340
58,030
12,930
102,300
31,164
56,750
12,283
100,197
Valeurs mobilières acquises en vertu
de conventions de revente
Prêts et acceptations bancaires
Dépôts moyens
Biens administrés
Biens sous gestion
Particuliers
Gestion de portefeuille
Fonds communs de placement
Total des biens sous gestion
page 3
RÉSULTATS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉS (EXCLUANT LES ÉLÉMENTS PARTICULIERS)
2010
1T
4T
3T
2009
2T
1T
4T
3T
2008
2T
(millions de dollars) (en équivalent imposable)
Particuliers et entreprises
Revenu total
Bénéfice avant charge d'impôts et participations sans contrôle
Charge d'impôts
Bénéfice net
Revenu net d'intérêts en %
Ratio des charges d'exploitation sur les revenus
Prêts et acceptations moyens
Actif moyen
Depôts moyens
372
221
593
337
54
202
63
139
2.52%
56.8%
58,114
58,513
34,105
359
228
587
358
66
163
53
110
2.46%
61.0%
57,227
57,599
33,725
352
235
587
347
54
186
63
123
2.47%
59.1%
56,192
56,521
33,639
343
204
547
329
49
169
55
114
2.53%
60.1%
55,204
55,536
33,294
356
213
569
323
45
201
65
136
2.59%
56.8%
54,133
54,608
33,594
353
218
571
344
44
183
61
122
2.61%
60.2%
53,365
53,771
32,656
351
217
568
323
47
198
65
133
2.65%
56.9%
52,265
52,684
32,180
342
197
539
321
45
173
57
116
2.68%
59.6%
51,450
51,832
31,223
344
210
554
314
43
197
64
133
2.69%
56.7%
50,528
50,925
31,045
372
221
593
337
54
202
63
139
2.52%
56.8%
58,114
58,513
34,105
356
213
569
323
45
201
65
136
2.59%
56.8%
54,133
54,608
33,594
Revenu total
Charge d'impôts
Bénéfice net
Actif moyen
Depôts moyens
25
168
193
155
38
14
1
23
80.3%
327
888
11,650
26
166
192
154
38
11
1
26
80.2%
317
909
11,941
27
160
187
149
38
12
1
25
79.7%
310
895
11,397
36
149
185
141
44
12
1
31
76.2%
297
865
12,273
38
157
195
146
49
17
1
31
74.9%
306
822
10,674
43
170
213
147
66
21
45
69.0%
123
667
10,053
32
171
203
155
48
16
1
31
76.4%
119
704
9,217
31
173
204
146
58
20
38
71.6%
98
707
8,655
31
183
214
153
61
20
2
39
71.5%
120
694
8,116
25
168
193
155
38
14
1
23
80.3%
327
888
11,650
38
157
195
146
49
17
1
31
74.9%
306
822
10,674
Marchés financiers
Revenu total
Charge d'impôts
Bénéfice net
Ratio des charges d'exploitation sur les revenus (1)
Prêts et acceptations moyens (Grandes entreprises seulement)
Actif moyen
Depôts moyens
207
159
366
160
5
201
60
(3)
144
43.7%
6,309
89,587
30,188
203
209
412
174
8
230
71
13
146
42.2%
6,732
88,809
29,624
183
221
404
159
8
237
71
(4)
170
39.4%
6,962
102,870
29,530
287
68
355
167
7
181
53
1
127
47.0%
7,251
100,848
36,050
117
141
258
163
4
91
27
(10)
74
63.2%
7,349
98,791
35,784
314
(181)
133
152
4
(23)
28
(119)
68
114.2%
6,503
89,445
31,696
160
114
274
157
117
36
(27)
108
57.3%
6,378
87,358
33,092
84
197
281
156
(2)
127
31
14
82
55.5%
6,202
87,748
33,357
150
66
216
169
47
39
(64)
72
78.2%
5,905
84,246
33,199
207
159
366
160
5
201
60
(3)
144
43.7%
6,309
89,587
30,188
117
141
258
163
4
91
27
(10)
74
63.2%
7,349
98,791
35,784
1T
Cumulatif
2010
2009
(1) Ajusté des gains ou pertes attribuables aux tiers utilisant la plateforme Innocap.
page 4
RÉSULTATS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉS (EXCLUANT LES ÉLÉMENTS PARTICULIERS)
2010
1T
2009
4T
3T
2008
2T
1T
4T
3T
Cumulatif
2T
(millions de dollars)
Autres
Revenu total
Charge d'impôts
Bénéfice net (perte nette)
Actif moyen
Depôts moyens
(122)
52
(70)
27
(16)
(81)
(57)
14
(38)
(13,162)
(14,003)
(239)
(122)
24
(98)
13
(20)
(91)
(66)
14
(39)
(12,910)
(14,098)
(833)
(105)
65
(40)
13
(16)
(37)
(36)
13
(14)
(12,862)
(14,355)
2
(102)
74
(28)
16
(15)
(29)
(31)
13
(11)
(13,396)
(13,987)
(22)
(72)
69
(3)
11
(11)
(3)
(29)
14
12
(13,245)
(12,648)
70
(77)
34
(43)
3
(3)
(43)
(54)
18
(7)
(11,689)
(10,971)
(137)
(82)
18
(64)
21
(40)
(45)
(39)
13
(19)
(11,825)
(11,209)
(360)
(81)
32
(49)
4
(9)
(44)
(49)
12
(7)
(12,738)
(12,313)
(202)
Total
Revenu total
Charge d'impôts
Bénéfice net
(1)
Actif moyen
Depôts moyens
482
600
1,082
679
43
360
80
12
268
59.9%
57,931
134,985
75,704
466
627
1,093
699
54
340
69
28
243
62.2%
57,317
133,219
74,457
457
681
1,138
668
46
424
110
10
304
56.8%
56,302
145,931
74,568
564
495
1,059
653
41
365
89
15
261
59.4%
55,643
143,262
81,595
439
580
1,019
643
38
338
80
5
253
60.5%
55,662
141,573
80,122
633
241
874
646
45
183
56
(101)
228
61.1%
55,178
132,912
74,268
461
520
981
656
7
318
78
(13)
253
62.3%
53,322
129,537
74,129
376
599
975
627
34
314
59
26
229
61.7%
52,821
127,974
73,033
1T
2010
2009
(80)
11
(69)
(6)
(12)
(51)
(49)
5
(7)
(13,800)
(13,022)
(603)
(122)
52
(70)
27
(16)
(81)
(57)
14
(38)
(13,162)
(14,003)
(239)
(72)
69
(3)
11
(11)
(3)
(29)
14
12
(13,245)
(12,648)
70
445
470
915
630
31
254
74
(57)
237
61.5%
50,884
122,843
71,757
482
600
1,082
679
43
360
80
12
268
59.9%
57,931
134,985
75,704
439
580
1,019
643
38
338
80
5
253
60.5%
55,662
141,573
80,122
(1) Ajusté des gains ou pertes attribuables aux tiers utilisant la plateforme Innocap.
page 5
ÉLÉMENTS PARTICULIERS
Revenu net
d'intérêts
2007
4T
Ajustement PCAA
Revenus autres
que d'intérêts
Marchés financiers
Autres
(2)
(19)
(21)
Ajustement PCAA
Gain Nassau
Total
Autres
Autres
(19)
(19)
32
32
(19)
32
13
2T
Ajustement PCAA
Total
Autres
(15)
(15)
(73)
(73)
3T
Ajustement PCAA
Gain Bourse de Montréal
Total
Autres
Marchés financiers
(15)
(15)
Ajustement PCAA
Radiation - projets capitalisés
Charge de restructuration
Total
Autres
Autres
Autres
Altamira
TOTAL
2008
1T
4T
TOTAL
2009
1T
Ajustement PCAA
Autres
Crédits accordés aux clients détenant des PCAAAutres
Total
(44)
(552)
(596)
Charge d'impôts
(19)
(24)
13
(30)
-
(25)
(528)
(13)
(566)
2
(21)
32
11
-
2
-
(88)
(88)
7
7
-
3
88
91
(12)
88
76
1
2
3
-
(14)
(14)
(95)
(95)
(109)
(109)
4
54
66
124
-
(63)
(45)
(108)
49
(143)
(143)
-
49
(192)
(192)
-
(42)
(533)
(575)
Revenu total
Bénéfice avant
charge d'impôts
et participations
sans contrôle
Dotations aux
pertes sur
créances
Charges
d'exploitation
Participations
sans contrôle
Bénéfice net
(8)
(164)
(2)
(174)
-
(17)
(364)
(11)
(392)
(7)
(7)
-
(14)
32
18
(95)
(95)
(31)
(31)
-
(64)
(64)
(36)
86
50
(12)
29
17
-
(24)
57
33
4
(117)
(54)
(66)
(237)
(39)
(18)
(22)
(79)
-
(78)
(36)
(44)
(158)
136
27
(271)
(100)
-
(171)
2
2
126
126
(145)
(126)
(271)
(47)
(40)
(87)
-
(98)
(86)
(184)
(9)
(9)
-
(20)
(20)
-
23
23
4
2T
Ajustement PCAA
Total
Autres
(4)
(4)
(24)
(24)
(28)
(28)
1
1
-
(29)
(29)
3T
Ajustement PCAA
Total
Autres
(4)
(4)
(2)
(2)
(6)
(6)
(5)
(5)
-
(1)
(1)
-
-
(1)
(1)
4T
Ajustement PCAA
Total
Autres
(1)
(1)
(1)
(1)
1
1
-
(2)
(2)
-
-
(2)
(2)
(303)
(96)
-
(207)
TOTAL
2010
1T
40
Ajustement PCAA
Autres
Crédits accordés aux clients détenant des PCAAAutres
Récupération d'impôt sur évaluation fiscale
Autres
Total
TOTAL
(218)
(3)
(178)
75
(80)
(80)
(2)
(25)
(27)
-
(78)
25
(53)
(80)
(27)
-
(53)
(3)
(2)
(5)
75
(3)
(2)
(5)
75
-
-
(5)
126
-
-
(2)
(1)
-
-
page 6
RÉSULTATS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉS
2009
2010
1T
4T
3T
2008
2T
1T
4T
3T
2007
2T
1T
4T
3T
YTD
2T
1T
2010
Full Year Full Year
2009
2008
2007
Total
479
465
453
560
488
619
446
361
426
294
304
245
273
479
488
1,852
1,116
598
627
679
471
388
146
611
526
502
105
704
776
716
598
388
1,785
2,301
1,077
1,092
1,132
1,031
876
765
1,057
887
928
399
1,008
1,021
989
1,077
876
3,637
3,417
754
700
663
654
645
770
659
634
632
637
673
660
656
754
645
2,695
2,626
Revenu total
43
54
46
41
164
49
30
34
31
29
22
23
29
43
164
144
103
280
338
423
336
67
(54)
368
219
265
(267)
313
338
304
280
67
798
688
Charge d'impôts
53
69
110
80
(7)
(23)
95
28
67
(123)
71
75
56
53
(7)
167
79
12
28
10
15
5
(101)
(13)
26
(57)
31
(1)
30
8
12
5
(145)
68
Bénéfice net
Ratio des charges d'exploitation sur les revenus (1)
Actif moyen
Depôts moyens
215
241
303
241
70.0%
64.1%
58.6%
63.4%
69
73.6%
70
100.6%
286
165
255
62.3%
71.5%
68.1%
(175)
172.8%
243
233
240
215
66.2%
66.1%
66.4%
70.0%
69
73.6%
776
541
74.1%
76.8%
57,931
57,317
56,302
55,643
55,662
55,178
53,322
52,821
50,884
51,120
50,791
50,197
49,518
57,931
55,662
53,053
50,408
134,985
133,219
145,931
143,262
141,573
132,912
129,537
127,974
122,843
125,387
128,998
129,750
119,846
134,985
141,573
128,318
125,964
75,704
74,457
74,568
81,595
80,122
74,268
74,129
73,033
71,757
72,967
72,695
70,753
69,732
75,704
80,122
73,298
71,543
(1) Impact du coût des fonds des PCAA sur le revenu net d'intérêts.
page 7
REVENUS (EXCLUANT LES ÉLÉMENTS PARTICULIERS)
2010
1T
2008
2009
4T
3T
2T
1T
4T
3T
Année
complète
2008
Cumulatif
2T
1T
2010
2009
Revenus d'intérêts
Prêts
Valeurs mobilières
Dépôts auprès d'institutions financières
Total revenus d'intérêts
458
222
1
681
446
198
1
645
452
312
4
768
495
298
5
798
636
273
2
911
738
257
9
1,004
722
281
34
1,037
753
247
71
1,071
762
311
93
1,166
458
222
1
681
636
273
2
911
2,975
1,096
207
4,278
Frais d'intérêts
Dépôts
Débentures subordonnées
Divers
Total frais d'intérêts
Équivalent imposable
135
23
41
199
46
528
143
26
10
179
36
502
167
27
117
311
32
489
182
25
27
234
37
601
317
23
132
472
24
463
176
30
165
371
30
663
392
28
156
576
32
493
534
20
141
695
41
417
539
20
162
721
23
468
135
23
41
199
46
528
317
23
132
472
24
463
1,641
98
624
2,363
126
2,041
56
75
30
61
81
24
9
50
41
75
35
63
600
53.2%
58
76
32
59
81
25
10
49
39
58
53
20
73
633
55.8%
58
80
31
56
84
27
10
47
36
95
44
31
83
682
58.2%
57
57
23
54
82
27
9
45
31
101
(64)
29
49
500
45.4%
57
48
30
53
82
30
8
48
31
98
25
13
65
588
55.9%
58
49
31
60
50
34
8
52
37
62
(252)
(58)
142
273
29.2%
57
47
31
61
74
30
10
51
41
59
(23)
10
83
531
51.9%
57
42
22
61
94
28
14
53
39
58
72
6
67
613
59.5%
56
45
34
59
95
29
10
40
41
46
(43)
30
53
495
51.4%
56
75
30
61
81
24
9
50
41
75
35
63
600
53.2%
57
48
30
53
82
30
8
48
31
98
25
13
65
588
55.9%
228
183
118
241
313
121
42
196
158
225
(246)
(12)
345
1,912
48.4%
Participation sans contrôle - Innocap
Total
147
5
152
156
53
(12)
197
119
44
5
168
255
(64)
(1)
190
101
25
11
137
210
(252)
121
79
96
(23)
29
102
14
72
(14)
72
116
(43)
62
135
147
5
152
101
25
11
137
436
(246)
198
388
Revenus de négociation par produits
Marchés financiers
Actions
Revenus fixes
Marchandises et devises
Revenus de négociation - Marchés financiers
Autres
Total des revenus de négociation
58
68
24
150
2
152
68
110
18
196
1
197
51
92
23
166
2
168
42
128
18
188
2
190
44
58
32
134
3
137
43
(17)
39
65
14
79
46
28
20
94
8
102
72
(14)
11
69
3
72
(13)
95
42
124
11
135
58
68
24
150
2
152
44
58
32
134
3
137
148
92
112
352
36
388
Frais d'administration sur les dépôts et les paiements
Commissions sur prêts, acceptations, lettres de crédit et de garantie
Revenus d'assurances
Commissions de courtage en valeurs mobilières
Commissions de prise ferme et honoraires de services-conseils
Revenus de change
Commissions sur cartes de crédit
Services fiduciaires
Revenus de titrisation
Revenus de négociation
Gains sur valeurs mobilières disponibles à la vente, montant net
Divers
Total
En % du revenu total
-
(non vérifié) (en millions)
Revenus de négociation
page 8
REVENUS DE TITRISATION
2009
2010
1T
(non vérifié) (millions de dollars)
Impact de la titrisation sur l'État consolidé des résultats
4T
3T
Année
Complète
2008
Cumulatif
2T
1T
2010
2009
Prêts hypothécaires résidentiels assurés
Revenu total
Bénéfice avant charge d'impôts
Charge d'impôts
Bénéfice net
(37)
45
8
8
3
5
(38)
29
(9)
(9)
(3)
(6)
(29)
61
32
32
10
22
(21)
68
47
47
15
32
(20)
65
45
1
44
14
30
(37)
45
8
8
3
5
(20)
65
45
1
44
14
30
(64)
99
35
2
33
10
23
Créances sur cartes de crédit
Revenu total
Charge d'impôts
(31)
13
(18)
(16)
(2)
(1)
(1)
(33)
12
(21)
(20)
(1)
(1)
(33)
16
(17)
(17)
-
(33)
17
(16)
(15)
(1)
(1)
(31)
16
(15)
(14)
(1)
(1)
(31)
13
(18)
(16)
(2)
(1)
(1)
(31)
16
(15)
(14)
(1)
(1)
(121)
71
(50)
(45)
(5)
(5)
Total
(1)
Revenu total
Charge d'impôts
(68)
58
(10)
(16)
6
2
4
(71)
41
(30)
(20)
(10)
(3)
(7)
(62)
77
15
(17)
32
10
22
(54)
85
31
(15)
46
15
31
(51)
81
30
1
(14)
43
14
29
(68)
58
(10)
(16)
6
2
4
(51)
81
30
1
(14)
43
14
29
(185)
170
(15)
2
(45)
28
10
18
86
10
4
100
85
11
2
98
62
11
2
75
85
11
2
98
181
42
3
226
(1) Revenus de titrisation inclus dans les revenus autres que d'intérêts
Gains provenant de la vente d'actifs
62
47
84
Revenus de gestion
11
11
11
Autres
2
Total
75
58
95
page 9
CHARGES D'EXPLOITATION (EXCLUANT LES ÉLÉMENTS PARTICULIERS)
2010
1T
2009
4T
3T
2008
2T
1T
4T
3T
Année
complète
2008
Cumulatif
2T
1T
2010
2009
(non vérifié) (en millions)
Salaires et avantages sociaux
Salaires
Rémunération variable
Régimes de pension et autres avantages sociaux
Total salaires et avantages sociaux
Frais d'occupation et technologie
212
132
62
406
218
141
44
403
204
126
50
380
185
137
53
375
195
132
52
379
190
112
47
349
197
121
52
370
188
121
50
359
192
130
52
374
212
132
62
406
195
132
52
379
767
484
201
1,452
Loyers
Taxes et assurances
Entretien, éclairage, chauffage
Technologie
Amortissement
Total frais d'occupation et technologie
Autres frais
23
4
7
78
31
143
34
4
7
76
35
156
25
4
8
80
26
143
25
4
8
83
25
145
23
4
7
81
23
138
23
4
7
89
20
143
25
4
7
90
19
145
24
4
8
85
20
141
21
4
7
88
20
140
23
4
7
78
31
143
23
4
7
81
23
138
93
16
29
352
79
569
Honoraires professionnels
Taxes sur le capital et salaires
Frais de représentation et de voyage
Divers
Total autres frais
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION
52
11
17
50
130
679
50
6
28
56
140
699
47
15
20
63
145
668
45
14
20
54
133
653
39
15
16
56
126
643
55
16
26
57
154
646
61
13
19
48
141
656
45
14
22
46
127
627
44
12
17
43
116
630
52
11
17
50
130
679
39
15
16
56
126
643
205
55
84
194
538
2,559
page 10
DOTATIONS AUX PERTES SUR CRÉANCES
2010
1T
2009
4T
3T
2008
2T
1T
4T
3T
Cumulatif
2T
1T
2010
2009
Année
complète
2008
Particuliers
Cartes de crédit
Commercial
Grandes entreprises
Immobilier
Divers
Titrisation des cartes de crédit
Sous-total
Pertes liées aux PCAA
Total
15
28
9
5
2
(16)
43
43
19
30
17
8
(20)
54
54
13
26
15
8
1
(17)
46
46
13
25
11
7
(15)
41
41
13
22
10
4
3
(14)
38
126
164
14
20
10
4
10
(13)
45
4
49
10
19
18
(29)
(11)
7
23
30
10
20
15
(2)
(9)
34
34
10
17
16
(12)
31
31
15
28
9
5
2
(16)
43
43
13
22
10
4
3
(14)
38
126
164
page 11
44
76
59
2
(19)
(45)
117
27
144
BILAN CONSOLIDÉ CONDENSÉ
2010
Actif
Encaisse et dépôts auprès d'institutions financières
Valeurs mobilières
Valeurs mobilières acquises en vertu de conventions de revente
Prêts
Hypothécaires résidentiels
Aux particuliers et créances sur cartes de crédit
Aux entreprises et aux administrations publiques
Total des prêts
Engagements de clients en contrepartie d'acceptations
Actifs divers
Total de l'actif
Passif
Dépôts
Particuliers
Entreprises et administrations publiques
Institutions de dépôts
Total des dépôts
Autres éléments de passif
Acceptations
Passifs divers
Total autres éléments de passif
Capitaux propres
Actions privilégiées
Actions ordinaires
Surplus d'apport
Bénéfices non répartis
Autres éléments cumulés du résultat étendu
Total capitaux propres
Total passif et capitaux propres
Titrisation de titres hypothécaires
Prêts hypothécaires vendus à des tiers
Titrisation de cartes de crédit
Valeurs - Excédent de la valeur au marché sur la valeur aux livres
Actions et fonds mutuels - Excédent de la valeur au marché sur la valeur aux livres
Nombre d'actions en circulation (en milliers)
Appariement < 1 an
domestique > 1 an
2008
2009
Fin
d'année
2009
Fin
d'année
2008
1T
4T
3T
2T
1T
4T
3T
2T
1T
3,838
51,543
4,750
2,228
50,233
7,637
2,172
55,965
5,812
3,523
54,949
7,618
1,854
53,690
8,774
3,660
46,185
7,868
3,090
46,714
7,148
3,872
45,382
9,105
4,377
43,030
8,855
2,228
50,233
7,637
3,660
46,185
7,868
14,775
18,902
21,079
54,756
5,344
13,894
134,125
14,958
18,290
19,389
52,637
5,733
13,670
132,138
14,723
17,786
19,947
52,456
5,305
12,879
134,589
14,351
17,143
19,621
51,115
5,617
15,113
137,935
14,701
16,343
20,735
51,779
4,444
16,448
136,989
15,363
15,681
20,697
51,741
4,274
15,604
129,332
15,500
14,730
19,906
50,136
4,760
10,083
121,931
15,096
14,068
20,098
49,262
4,770
11,217
123,608
15,042
13,773
18,747
47,562
4,533
11,767
120,124
14,958
18,290
19,389
52,637
5,733
13,670
132,138
15,363
15,681
20,697
51,741
4,274
15,604
129,332
34,093
34,331
7,468
75,892
34,609
36,923
3,638
75,170
34,539
34,246
7,451
76,236
34,871
35,011
9,988
79,870
34,676
35,614
9,285
79,575
33,098
37,097
5,827
76,022
32,777
29,189
6,702
68,668
31,760
32,947
5,663
70,370
31,522
35,510
6,090
73,122
34,609
36,923
3,638
75,170
33,098
37,097
5,827
76,022
5,344
44,174
2,022
51,540
5,733
42,741
2,017
50,491
5,305
44,715
2,023
52,043
5,617
44,167
2,095
51,879
4,444
44,657
2,348
51,449
4,274
41,272
2,255
47,801
4,760
40,863
2,182
47,805
4,770
41,659
1,683
48,112
4,533
35,964
1,656
42,153
5,733
42,741
2,017
50,491
4,274
41,272
2,255
47,801
1,089
1,766
46
3,613
179
6,693
134,125
1,089
1,729
48
3,515
96
6,477
132,138
1,089
1,700
43
3,392
86
6,310
134,589
1,089
1,669
40
3,205
183
6,186
137,935
1,089
1,662
37
3,080
97
5,965
136,989
774
1,656
31
3,110
(62)
5,509
129,332
774
1,633
36
3,168
(153)
5,458
121,931
573
1,599
34
2,998
(78)
5,126
123,608
400
1,590
33
2,941
(115)
4,849
120,124
1,089
1,729
48
3,515
96
6,477
132,138
774
1,656
31
3,110
(62)
5,509
129,332
8,214
584
1,223
12,208
191
72
7,751
543
1,223
11,864
107
26
7,293
386
1,223
10,696
(154)
(110)
7,156
419
1,223
12,638
(6)
(3)
7,526
382
1,223
12,930
132
120
7,534
414
800
12,283
121
122
7,751
543
1,223
11,864
107
26
7,293
386
1,223
10,696
(154)
(110)
161,810
161,201
158,364
158,141
161,201
656
(1,091)
(324)
(1)
7,856
540
1,223
11,498
20
(18)
160,604
346
(586)
8,004
541
1,223
10,763
58
(60)
159,883
1,692
(1,991)
7,809
410
1,223
10,284
(49)
135
159,679
1,237
(1,391)
159,447
(464)
378
159,115
573
(594)
(699)
673
(618)
711
(324)
(1)
page 12
159,447
(464)
378
ÉTAT CONSOLIDÉ DE LA VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
2010
2009
2008
Année
complète
Cumulatif
1T
4T
3T
2T
1T
4T
3T
2T
1T
2010
2009
2008
6,477
6,310
6,186
5,965
5,509
5,458
5,126
4,849
4,637
6,477
5,509
4,637
Bénéfice net
215
241
303
241
69
70
286
165
255
215
69
776
Émission d'actions ordinaires
Émission d'actions privilégiées
7
-
-
-
34
201
9
173
37
-
6
315
23
-
-
-
6
315
81
374
Rachat d'actions ordinaires
Rachat d'actions ordinaires aux fins d'annulation
Prime versée sur les actions ordinaires rachetées aux fins d'annulation
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(99)
(16)
(99)
(12)
(99)
(11)
(99)
(10)
(98)
(6)
(98)
(5)
4
2
3
3
3
2
3
(2)
(3)
(1)
(1)
Solde d'ouverture
Dividendes
Actions ordinaires
37
(101)
(16)
Charge au titre des options d'achat d'actions
Options d'achats d'actions exercées
Incidence des actions acquises / vendues aux fins de négociation
-
Autres ajustements, déduction faite des impôts
-
29
(100)
(15)
31
(100)
(16)
3
4
3
(1)
(1)
(5)
-
(3)
-
-
-
-
-
-
-
15
-
-
(1)
12
(18)
(7)
(4)
(101)
(16)
(4)
(394)
(32)
2
11
-
(6)
-
12
(33)
Autres ajustements, surplus d'apport
Autres éléments cumulés du résultat étendu, déduction faite des impôts
Solde de fermeture
(4)
83
6,693
2
10
6,477
5
(97)
6,310
(1)
86
6,186
4
159
5,965
(6)
91
5,509
2
(75)
5,458
(2)
37
5,126
48
4,849
(4)
83
6,693
4
159
5,965
(6)
101
5,509
Capitaux propres
Actions ordinaires
Surplus d'apport
Écarts de conversion non réalisés
Bénéfice non répartis
Solde de fermeture
1,089
1,766
46
3,613
179
6,693
1,089
1,729
48
3,515
96
6,477
1,089
1,700
43
3,392
86
6,310
1,089
1,669
40
3,205
183
6,186
1,089
1,662
37
3,080
97
5,965
774
1,656
31
3,110
(62)
5,509
774
1,633
36
3,168
(153)
5,458
573
1,599
34
2,998
(78)
5,126
400
1,590
33
2,941
(115)
4,849
1,089
1,766
46
3,613
179
6,693
1,089
1,662
37
3,080
97
5,965
774
1,656
31
3,110
(62)
5,509
-
-
(99)
(12)
page 13
ÉTAT CONSOLIDÉ DU RÉSULTAT ÉTENDU
2010
1T
Bénéfice net
2009
4T
3T
2T
1T
4T
3T
Année
complète
2008
Cumulatif
2008
2T
1T
2010
2009
215
241
303
241
69
70
286
165
255
215
69
776
(20)
(11)
(176)
(37)
39
367
34
11
101
(20)
39
513
Incidence de la couverture des gains et des pertes
de change sur conversion
13
(2)
151
37
(30)
(294)
(31)
(79)
13
(30)
(404)
Variation nette des gains et des pertes de change non réalisés, déduction
faite des opérations de couverture
(7)
(13)
(25)
-
9
73
3
11
22
(7)
9
109
Autres éléments du résultat étendu, déduction faite des impôts
Gains (pertes) nets de change non réalisés sur conversion des
états financiers des établissements étrangers autonomes
-
Gains (pertes) nets non réalisés sur les actifs financiers disponibles à la vente
116
56
73
128
8
(136)
(25)
22
(17)
116
8
(156)
Reclassement aux résultats nets des (gains) pertes sur les actifs financiers
disponibles à la vente
(25)
(15)
(40)
(40)
1
34
(63)
(7)
(15)
(25)
1
(51)
Variation nette des gains et des pertes non réalisés sur les actifs financiers
disponibles à la vente
91
41
33
88
9
(102)
(88)
15
(32)
91
9
(207)
Gains (pertes) nets sur les instruments financiers dérivés désignés
comme couverture des flux de trésorerie
11
(4)
(89)
8
147
126
15
11
54
11
147
(12)
(15)
(16)
(9)
4
(12)
(1)
(19)
(105)
(1)
58
(1)
Reclassement aux résultats nets des (gains) pertes sur les instruments
financiers dérivés désignés comme couverture des flux de trésorerie
Variation nette des gains et des pertes sur les instruments financiers dérivés
désignés comme couverture des flux de trésorerie
Total des autres éléments du résultat étendu, déduction faite des impôts
RÉSULTAT ÉTENDU
83
9
298
250
(6)
141
(6)
120
(5)
10
-
11
(6)
206
(7)
141
199
(97)
87
159
91
(75)
37
48
83
159
101
206
328
228
161
211
202
303
298
228
877
page 14
DISTRIBUTION DES PRÊTS BRUTS, ACCEPTATIONS, PRÊTS DOUTEUX ET PROVISIONS SPÉCIFIQUES PAR CATÉGORIE D'EMPRUNTEURS
2010
1T
Risque de défaillance
Hypothèques résidentielles
Crédit rotatif admissible
Particuliers - autres
Total Particuliers
(1)
(2)
Agriculture
Mines, pétrole et gaz
(3)
Construction and services immobiliers
Fabrication
Commerce de gros et commerce de détail
Transports
Communications
Finances et assurances
Services
Gouvernement
Autres
Total – Autres que particuliers
Total
-
Prêts Bruts
Prêts Douteux
Provions Spécifiques
pour Pertes
(1)
20
25,398
5,859
21,362
2,698
37
19
3
11
11,003
42,260
Prêts & Acceptations
(4)
Trésorerie
bancaires
9,908
33,968
51
107
19
33
6
25
2,123
1,923
3,607
2,731
2,987
1,009
1,170
4,266
4,174
742
2,052
26,784
60,752
49
5
54
156
16
1
36
3
11
15
346
453
22
3
16
73
13
1
13
1
5
14
161
194
(1)
3
3
6
1
18
16
23
16
128
7
44,267
178
2,186
1,251
48,090
48,090
2,221
3,017
4,459
4,818
4,584
2,051
1,776
5,458
5,948
1,688
2,788
38,808
81,068
4
2
18
43
(1) Incluant la marge de crédit hypothécaire
(2) Incluant les prêts à la consommation, les créances sur cartes de crédit, les prêts aux PME et les autres prêts aux particuliers
(3) Incluant les hypothèques non résidentielles
(4) La Trésorerie n'inclut pas les opérations du portefeuilles de négociation, les titres du portefeuille bancaire et les opérations de titrisation
page 15
DISTRIBUTION DES PRÊTS BRUTS PAR CATÉGORIE D'EMPRUNTEURS 2009 & 2008
2009
4T
3T
2008
2T
1T
4T
3T
2T
1T
Particuliers
18,313
14,961
17,805
14,726
17,163
14,354
16,361
14,704
15,695
15,366
14,522
15,725
14,074
15,106
13,784
15,044
Hypothèques non résidentielles
Agriculture, pêche et piégeage
Institutions financières
Fabrication
Construction et services immobiliers
Transports et communications
Mines, carrières et énergie
Exploitation forestière
Administrations publiques
Commerce de gros
Commerce de détail
Services
Autres
Total - Entreprises et administrations publiques
Total
1,318
1,911
3,022
2,153
1,686
834
1,109
75
1,262
585
1,534
1,991
2,523
20,003
53,277
1,322
1,857
2,716
2,247
1,828
866
1,169
81
1,309
551
1,467
2,533
2,473
20,419
52,950
1,363
1,901
2,818
2,310
1,588
748
1,259
131
1,217
564
1,445
2,734
2,006
20,084
51,601
1,330
1,895
3,095
2,215
1,540
782
1,381
122
1,506
515
1,425
2,986
2,397
21,189
52,254
1,350
1,952
3,428
2,219
1,264
890
1,456
115
1,171
570
1,362
3,019
2,353
21,149
52,210
1,364
1,927
4,115
2,231
1,451
734
1,226
138
1,198
603
1,329
1,138
2,899
20,353
50,600
1,375
2,000
4,449
2,263
1,298
500
1,313
169
1,234
552
1,340
1,310
2,705
20,508
49,688
1,379
1,980
3,844
2,064
1,161
494
1,233
151
1,278
546
1,209
951
2,861
19,151
47,979
DISTRIBUTION DES PRÊTS DOUTEUX PAR CATÉGORIE D'EMPRUNTEURS 2009 & 2008
2009
4T
3T
Particuliers
Fabrication
Commerce de gros
Commerce de détail
Services
Autres
Total
2008
2T
1T
4T
3T
2T
1T
52
32
53
29
49
21
43
30
37
31
38
25
38
27
35
26
14
55
2
91
15
2
4
3
15
41
5
84
14
3
1
4
15
48
5
53
13
3
1
25
16
43
2
44
14
3
1
4
18
47
17
55
17
51
2
25
19
4
2
6
188
249
-
20
15
2
7
5
24
19
3
2
32
-
-
-
-
-
-
-
9
38
62
28
323
407
9
38
67
17
298
380
10
18
55
15
261
331
7
40
54
21
249
322
6
38
54
27
239
307
5
15
21
19
212
275
3
15
22
21
187
252
DISTRIBUTION DES PROVISIONS SPÉCIFIQUES PAR CATÉGORIE D'EMPRUNTEURS 2009 & 2008
2009
4T
3T
Particuliers
Fabrication
Commerce de gros
Commerce de détail
Services
Autres
Total
2008
2T
1T
4T
3T
2T
1T
23
3
19
3
20
3
18
3
14
3
13
3
13
2
4
25
2
37
8
1
1
2
5
24
2
33
9
1
1
2
5
22
2
34
6
1
1
18
5
18
6
20
6
23
5
22
2
13
11
2
2
3
-
19
9
1
1
3
10
9
2
6
3
16
10
2
3
15
-
-
-
-
-
-
-
6
26
24
22
158
184
6
25
20
14
142
164
6
11
14
13
133
156
4
27
15
21
123
144
3
21
14
27
121
138
3
11
10
18
117
133
1
12
10
20
103
118
12
2
95
109
page 16
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES PRÊTS BRUTS, ACCEPTATIONS, PRÊTS DOUTEUX ET PROVISIONS SPÉCIFIQUES(1)
2010
1T
Canada
Autres prêts
Prêts Douteux
(2)
Etats-Unis
Autres prêts
Autres
Autres prêts
Total
Specific allowances
21,303
2,698
9,906
25,650
59,557
37
19
51
293
400
3
11
19
154
187
59
2
1,123
1,184
53
53
-
11
11
60,752
453
194
7
7
(1) L'information géographique est fondé sur l'adresse de l'emprunteur (pays)
(2) Incluant la marge de crédit hypothécaire
page 17
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES PRÊTS BRUTS 2009 & 2008
2009
4T
Canada
Residential mortgage
Personal and credit card
Business and government
Total
United States
Total
Others
Total
Total Gross Loans
2008
3T
2T
1T
4T
3T
2T
1T
14,901
18,120
18,796
51,817
14,660
17,611
19,445
51,716
14,278
16,971
19,132
50,381
14,632
16,162
19,937
50,731
15,702
15,029
19,266
49,997
15,667
14,310
18,059
48,036
15,051
13,840
17,540
46,431
14,989
13,547
16,444
44,980
60
4
1,207
1,271
66
4
973
1,043
76
5
951
1,032
72
3
1,250
1,325
70
2
1,877
1,949
58
1
2,279
2,338
55
4
2,957
3,016
55
2
2,693
2,750
190
1
191
52,950
187
1
188
51,601
196
2
198
52,254
258
6
264
52,210
211
15
226
50,600
230
11
241
49,688
235
14
249
47,979
2T
1T
189
189
53,277
(1)
(1) Includes $730 million in guaranteed loans to financial institutions
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES PRÊTS DOUTEUX 2009 & 2008
2009
4T
Canada
Total
United States
Total
Others
Total
Total Impaired Loans
3T
2008
2T
1T
4T
3T
32
52
269
353
29
53
244
326
21
49
261
331
30
43
249
322
31
37
239
307
25
38
212
275
27
38
187
252
26
35
171
232
-
-
-
-
-
-
-
-
331
322
307
275
252
249
(1)
54
54
54
54
407
380
17
17
(1) Cross border
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES PROVISIONS SPÉCIFIQUES 2009 & 2008
2009
4T
Canada
Total
United States
Total
Others
Total
Total Specific Allowances
3T
2008
2T
1T
4T
3T
2T
1T
3
23
150
176
3
19
134
156
3
20
133
156
3
18
123
144
3
14
121
138
3
13
117
133
2
13
103
118
-
-
-
-
-
-
-
156
144
138
133
118
8
8
8
8
184
164
1
12
94
107
1
1
2
109
page 18
PRÊTS DOUTEUX
2010
1T
Prêts douteux bruts
Particuliers
Commercial
Grandes entreprises
Immobilier
Trésorerie
Autres
Total des prêts douteux bruts
En % des prêts et des
acceptations
Prêts douteux nets
Particuliers
Commercial
Grandes entreprises
Immobilier
Trésorerie
Provision générale (1)
Total des prêts douteux, déduction faite des
provisions spécifiques et générale
En % des prêts et des
acceptations
2008
2009
4T
3T
2T
1T
4T
3T
2T
1T
89.1
228.6
107.7
27.8
453.2
82.9
211.9
105.1
7.1
407.0
80.8
190.2
99.1
7.3
2.5
379.9
68.5
184.4
67.0
8.7
2.8
331.4
71.4
181.4
57.1
9.3
2.9
322.1
65.9
184.1
44.0
9.6
2.8
306.4
61.2
195.2
5.7
10.0
2.4
274.5
62.3
170.5
5.4
11.0
2.4
251.6
58.3
146.3
30.6
11.1
2.3
248.6
0.8%
0.7%
0.7%
0.6%
0.6%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
59.0
106.6
70.3
23.0
(457.7)
55.9
90.3
71.8
5.1
(456.3)
58.3
78.4
71.9
5.3
2.3
(330.3)
45.5
78.1
42.9
6.7
2.7
(330.3)
49.5
75.4
42.5
7.1
2.8
(330.6)
46.6
79.8
32.0
7.3
2.7
(330.6)
44.7
86.4
7.9
2.3
(330.6)
46.3
76.4
8.6
2.3
(308.0)
44.4
62.2
21.9
8.8
2.2
(308.0)
(198.8)
(233.2)
(114.1)
(154.4)
(153.3)
(162.2)
(189.3)
(174.4)
(168.5)
-0.3%
-0.4%
-0.2%
-0.3%
-0.3%
-0.3%
-0.3%
-0.3%
-0.3%
(1) Reclassification de 126 M$ de provision sur prêts garantis par du PCAA en T1-2009 à la provision générale en T4-2009.
page 19
FORMATION DES PRÊTS DOUTEUX BRUTS & PROVISIONS POUR PERTES SUR CRÉANCES
2010
1T
Formation des prêts douteux bruts
Solde d'ouverture
Radiations
Particuliers
Commercial
Grandes entreprises
Immobilier
Trésorerie
Autres
Radiations totales
Formation
Particuliers
Commercial
Grandes entreprises
Immobilier
Trésorerie
Autres
Formation totale
Solde de fermeture
Provisions pour pertes sur créances
Provisions au début
Radiations
Recouvrements
Provisions à la fin
2009
4T
3T
2008
2T
1T
4T
3T
Année
complète
2008
Cumulatif
2T
1T
2010
2009
407
380
331
322
307
275
252
249
249
407
307
249
(14)
(10)
(24)
(16)
(7)
(3)
(26)
(14)
(6)
(16)
(36)
(14)
(9)
(23)
(11)
(10)
(4)
(25)
(14)
(24)
(38)
(11)
(4)
(15)
(10)
(6)
(7)
(23)
(13)
(10)
(20)
(43)
(14)
(10)
(24)
(11)
(10)
(4)
(25)
(48)
(44)
(27)
(119)
20
26
3
21
18
28
7
27
12
48
(2)
11
12
10
(1)
17
7
17
(1)
19
13
39
(1)
10
29
18
20
(3)
8
20
26
3
21
17
7
17
(1)
61
92
18
6
-
-
-
43
249
70
453
40
322
177
307
428
32
(59)
16
417
640
43
(54)
23
652
469
38
(48)
16
475
428
144
(194)
91
469
-
-
-
-
-
-
-
70
453
53
407
85
380
32
331
40
322
70
307
38
275
14
30
(18)
26
252
640
43
(54)
23
652
494
180
(56)
22
640
486
46
(56)
18
494
475
41
(48)
18
486
469
38
(48)
16
475
464
49
(58)
14
469
426
29
(33)
42
464
417
34
(44)
19
426
(1)
page 20
FONDS PROPRES RÉGLEMENTAIRES
2009
2010
1T (3)
4T
3T
2008
2T
1T
4T
3T
2007
2T
1T
4T
3T
2T
1T
Fonds propres de catégorie 1
Actions ordinaires
Surplus d'apport
Bénéfices non répartis
Gains et pertes de change non réalisés,
déduction faite des opérations de couverture et après impôts,
inscrits dans les Autres éléments cumulés du résultat étendu
Pertes nettes non réalisées cumulées après impôts sur les titres de
participation disponibles à la vente inscrits dans les Autres éléments
cumulés du résultat entendu
Actions privilégiées perpétuelles non cumulatives
Instruments novateurs (1)
Participations sans contrôle (2)
Cessions à découvert de nos propres actions
Fonds propres bruts de catégorie 1
Écart d'acquisition
Achalandage
Fonds propres nets de catégorie 1
Gains issus de ventes résultant d'opérations de titrisation
50% Insuffisance de la provision
50% Investissements considérables
Investissements dans les sociétés satellites
Titrisation
Autres déductions
Fonds propres nets de catégorie 1 rajustés
Fonds propres de catégorie 2
Provision générale admissible pour risque de crédit
Gains nets non réalisés cumulés après impôts sur les titres
de participation disponibles à la vente inscrits dans les
Instruments novateurs excédentaires admissibles aux fonds propres de catégorie 1 (1)
50% Insuffisance de la provision
50% Investissements considérables
Securitization deduction for unrated exposure
Autres déductions
Fonds propres de catégorie 2 rajustés
Total des fonds propres
Approche NI
avancée
1,766
46
3,613
Bâle II
1,729
48
3,515
1,700
43
3,392
1,669
40
3,205
1,662
37
3,080
Bâle I
1,656
31
3,110
1,633
36
3,168
1,599
34
2,998
1,590
33
2,941
1,575
32
2,793
1,567
33
3,070
1,576
21
3,021
(107)
(100)
(86)
(61)
(62)
(71)
(173)
(146)
(158)
(180)
(144)
(104)
(60)
1,089
975
22
(5)
7,399
42
745
6,612
(34)
(123)
(50)
6,405
(11)
1,089
971
19
(10)
7,250
35
746
6,469
(36)
(118)
(50)
6,265
(26)
1,089
950
18
(6)
7,074
742
6,331
(36)
(108)
(52)
6,136
(66)
1,089
908
17
6,801
745
6,056
(37)
(95)
(83)
5,841
(97)
1,089
880
19
6,608
741
5,867
(37)
(121)
5,709
(88)
774
828
18
6,258
740
5,518
(38)
5,480
774
830
28
(2)
6,294
722
5,572
(38)
5,534
573
763
15
(1)
5,835
707
5,128
(39)
5,089
400
721
18
(1)
5,544
702
4,842
(27)
4,815
400
509
17
(1)
5,145
703
4,442
4,442
400
545
20
(3)
5,488
680
4,808
4,808
400
558
17
(4)
5,485
683
4,802
4,802
400
578
10
(3)
5,489
684
4,805
4,805
1,897
162
1,897
456
1,897
330
1,902
330
2,153
331
2,153
331
2,144
331
2,144
308
1,644
308
1,641
308
1,947
308
1,949
308
1,949
308
53
(123)
(50)
(67)
1,872
8,277
-
-
-
-
147
(432)
2,199
7,679
145
(424)
2,196
7,730
51
164
(403)
2,264
7,353
48
205
(377)
1,828
6,643
80
(355)
1,674
6,116
104
(320)
2,039
6,847
121
(311)
2,067
6,869
49
(312)
1,994
6,799
4
(223)
2,134
8,399
25
(197)
2,055
8,191
67
(320)
1,979
7,820
95
(254)
2,325
8,034
(1) 400 000 NBC CapS II - série 1 et 350 000 NBC CapS II - série 2 émis par Fiducie d'actifs BNC présentés dans les Participations sans contrôle ainsi que le dépôt de la Fiducie de Capital BNC de 225 M$.
(2) Excluant 400 000 NBC CapS II - série 1 et 350 000 NBC CapS II - série 2 émis par Fiducie d'actifs BNC, les fonds communs de placement et les autres entités consolidés conformément à l'application de la NOC-15.
(3) Depuis le 1er novembre 2009, la Banque a adopté l’approche de notation interne avancée (l’approche NI avancée) pour le risque de crédit alors qu’avant cette date, elle utilisait la méthode standard.
1,590
33
2,941
page 21
RATIOS DE CAPITAL
2009
2010
Éléments au bilan pondérés
Liquidités
Valeurs mobilières
Titrisation
Prêts hypothécaires
Autres prêts
Actif divers
Total des éléments au bilan pondérés
Éléments hors bilan pondérés
Lettres de garantie et de crédit documentaire
Engagements de crédit
Titrisation
Contrats de taux d'intérêt
Contrats de change
Contrats sur actions
Contrats sur les produits de base
Total des éléments hors bilan pondérés
Rajustements des actifs pondérés en fonction des risques
selon l'approche NI – facteur scalaire
Total des éléments pour risque de crédit
Risque opérationnel
Éléments pour risque de marché
Actif total pondéré
Ratios
Capital de base
Capital total
1T
4T
AIRB
Bâle II
3T
2008
2T
1T
4T
3T
2007
2T
1T
4T
3T
2T
1T
Bâle I
541
1,925
236
2,019
18,770
6,482
1,043
31,016
386
1,413
611
4,326
23,298
7,894
37,928
275
1,536
593
4,226
23,913
7,189
37,732
597
1,275
579
4,018
23,160
7,353
36,982
256
2,487
3,941
23,410
6,356
36,450
589
2,957
4,307
22,653
6,309
36,815
460
3,291
4,293
20,840
6,571
35,455
592
3,160
4,159
20,564
6,818
35,293
713
3,244
4,106
19,710
6,069
33,843
488
3,050
6,205
22,626
5,371
37,740
1,790
2,119
6,311
23,020
6,080
39,320
1,837
2,567
5,943
24,892
5,183
40,422
2,066
2,465
5,734
21,437
6,106
37,808
1,011
5,768
217
930
316
604
93
8,939
1,476
4,989
474
424
444
1,668
1,186
10,661
1,620
4,684
469
432
423
1,645
877
10,150
1,634
4,127
468
539
410
1,372
698
9,248
1,564
4,607
559
567
1,606
540
9,443
1,674
4,074
364
755
1,597
230
8,694
1,622
4,091
299
468
1,290
480
8,250
1,563
3,881
278
490
1,359
405
7,976
1,409
4,049
210
485
1,340
124
7,617
1,107
5,174
96
428
1,155
68
8,028
1,078
4,693
126
312
845
33
7,087
1,176
4,770
106
250
687
18
7,007
1,110
5,240
112
320
603
12
7,397
1,637
41,592
6,196
3,553
51,341
48,589
6,124
3,894
58,607
47,882
5,916
4,495
58,293
46,230
5,703
4,749
56,682
45,893
5,800
5,619
57,312
45,509
5,937
6,623
58,069
43,705
5,877
5,975
55,557
43,269
5,912
5,962
55,143
41,460
5,913
4,227
51,600
45,768
3,568
49,336
46,407
4,763
51,170
47,429
4,380
51,809
45,205
3,862
49,067
12.5%
16.1%
10.7%
14.3%
10.5%
14.1%
10.3%
13.8%
10.0%
14.0%
9.4%
13.2%
10.0%
13.9%
9.2%
13.3%
9.3%
12.9%
9.0%
12.4%
9.4%
13.4%
9.3%
13.3%
page 22
9.9%
14.0%
RISQUE LIÉ À LA TITRISATION
2010
1T
Titres adossés à des créances hypothécaires conservés (1)
Risques liés aux opérations de titrisation achetés
346
23
(1) Présentés en tant que titres disponibles à la vente dans le bilan consolidé.
BESOINS EN CAPITAL POUR LES RISQUES LIÉS AUX OPÉRATIONS DE TITRISATION
2010
1T
Facteurs de pondération du risque
Approche fondée sur le
risque/Montant du risque
lié aux taux présumés
Actifs pondérés en
fonction du risque
(1)
Actifs de la banque
7 %
12 %
20 %
Déduction 50/50 du capital de première et de deuxième catégorie – cote
inférieure à BBActifs de tiers
12%
15%
20%
35%
50%
75%
Déduction 50/50 du capital de première et de deuxième catégorie – cote
inférieure à BBExposition totale
466
30
911
32
3
182
1,407
217
18
4
1,082
24
12
2
1
216
8
9
99
1,239
2,646
236
453
(1) Depuis sa constitution, aucun capital n’a fait l’objet d’une évaluation aux fins de la dotation à l’amortissement de la Banque associée au portefeuille de prêts sur cartes de
crédit titrisés, car la marge excédentaire du portefeuille sous-jacent est demeurée au-dessus du seuil au-delà duquel des charges de capital seraient engagées.
Page 23
EXPOSITION STANDARDISÉE AU RISQUE DE CRÉDIT SELON LES CLASSES D'ACTIFS BÂLE ET PAR TRANCHE DE RISQUE
(2)
2010
1T
Particuliers
Particuliers - hypothèques résidentielles
Particuliers - autres (1)
Total Particuliers
Entreprises
Entreprises
États souverains
Banques
Total Entreprises
Trading
Total
0%
20%
35%
50%
75%
100%
Tranches de risque
150%
-
-
59
59
-
1,723
1,723
-
25,429
25,429
472
25,901
-
59
-
1,723
12,400
481
34
12,915
1,720
14,635
12
12
12
Total
59
1,723
1,782
12,412
25,910
34
38,356
2,192
42,330
(1) Selon l'approche standardisée, le poste "Particuliers - autres" inclut le risque lié aux prêts de détail renouvelables admissibles.
(2) Les expositions sont présentées déductions faite des provisions spécifiques pour pertes sur créances et reflètent les tranches de risque des garants lorsqu'il y a lieu.
page 24
EXPOSITION AU RISQUE DE CRÉDIT (1) SELON LES CLASSES D'ACTIFS BÂLE ET PAR TRANCHE DE RISQUE (2)
2009
4T
Entreprises
États souverains
Banques
Total
0%
8,795
863
2,729
20,123
11,192
43,702
20%
121
8,484
8,605
35%
12,359
12,359
50%
75%
-
10,471
10,471
Tranches de risque
100%
150%
26,532
26,532
-
Total
21,154
11,334
29,382
20,123
19,676
101,669
Tranches de risque
100%
150%
26,879
26,879
-
Total
20,545
11,209
28,759
23,625
17,415
101,553
Tranches de risque
100%
150%
25,845
25,845
-
Total
19,819
10,976
28,310
23,083
19,388
101,576
Tranches de risque
100%
150%
26,559
26,559
-
Total
19,600
10,639
29,397
25,088
16,551
101,275
3T
Entreprises
États souverains
Banques
Total
0%
8,472
889
1,801
23,625
9,664
44,451
20%
79
7,751
7,830
35%
12,073
12,073
50%
75%
-
10,320
10,320
2T
Entreprises
États souverains
Banques
Total
0%
8,340
1,105
2,359
23,083
9,658
44,545
20%
106
9,730
9,836
35%
11,479
11,479
50%
75%
-
9,871
9,871
1T
Entreprises
États souverains
Banques
Total
0%
8,768
1,081
2,729
25,088
8,731
46,397
20%
109
7,820
7,929
35%
10,832
10,832
50%
75%
-
9,558
9,558
(1) Excluant le portefeuille de négociation et la titrisation.
(2) Les expositions sont présentées déductions faite des provisions spécifiques pour pertes sur créances et reflètent les tranches de risque des garants lorsqu'il y a lieu.
page 25
EXPOSITION BRUTE AU RISQUE DE CRÉDIT (1)
2010
2009
1T
(non vérifié)
Particuliers
Crédit rotatif admissible (6)
Total Particuliers
Entreprises
Entreprises
États souverains
Banques
Total Entreprises
Portefeuille de négociation
Titrisation
Total - Risque de crédit
Approche standardisée
Approche NI avancée
Montants
utilisés (2)
Engagements
inutilisés (3)
Transactions
assimilées à des
accords de prise en
pension (4)
Dérivés hors
bourse
Autres élément
hors bilan (5)
21,362
2,702
9,906
33,970
4,036
3,157
1,078
8,271
-
-
-
21,580
14,743
3,277
39,600
1,392
74,962
8,000
1,695
15
9,710
17,981
2,034
9,381
23,816
35,231
35,231
-
25,531
49,431
74,962
2,818
15,163
17,981
11,415
23,816
35,231
Total
4T
3T
2T
1T
Total
Total
Total
Total
19
19
25,398
5,859
11,003
42,260
27,471
16,142
43,613
26,588
16,225
42,813
25,492
16,189
41,681
25,014
16,121
41,135
6
136
142
6,051
6,193
1,673
84
458
2,215
1,264
3,498
33,287
25,909
27,702
86,898
6,051
2,656
137,865
39,506
21,063
21,240
81,809
6,343
2,253
134,018
38,509
24,517
18,734
81,760
5,980
2,325
132,878
36,859
24,093
20,752
81,704
5,400
2,382
131,167
38,887
26,124
17,766
82,777
6,189
53
130,154
2,198
3,995
6,193
368
3,130
3,498
42,330
95,535
137,865
-
-
-
-
(1) Le risque de défaillance se rapporte au risque brut prévu en cas de défaillance d’un débiteur. Ce montant est présenté déduction faite de toute provision ou de radiation partielle et ne
tient pas compte de l’incidence des mesures d’atténuation du risque de crédit ni des garanties détenues. Ce tableau n’inclut pas les placements dans des titres.
(2) Les montants utilisés représentent certains dépôts auprès d'institutions financières, les titres de créances disponibles à la vente à l'exception des titres de participation,
les prêts bruts, les engagements de clients en contrepartie d'acceptations ainsi que certains actifs divers.
(3) Les engagements inutilisés représentent les tranches non utilisées des autorisations de crédit offertes sous formes de prêts et d'acceptations.
(4) Correspondent aux valeurs mobilières acquises en vertu de conventions de revente et vendues en vertu de conventions de rachat.
(5) Correspondent aux lettres de garantie et de crédit qui constituent l'engagement de la Banque d'effectuer les paiements d'un client qui ne respecterait pas ses obligations financières envers des tiers.
(6) Selon l'approche standardisée, le Crédit rotatif admissible est inclut dans le Particuliers - autres.
page 26
EXPOSITION AU RISQUE DE CRÉDIT SELON L'APPROCHE DES NOTATIONS INTERNES AVANCÉES:
2010
1T
Qualité de crédit des portefeuilles de prêts
de détail selon l’approche des notations
internes avancées
Faible risque
Risque moyen-faible
Risque moyen
Risque moyen-élevé
Risque élevé
Manquement
Hypothèques résidentielles – total
Exposition à la moyenne
pondérée de la probabilité de
défaillance
pondérée des pertes en cas
de défaillance
pondérée des facteurs de
pondération du risque
14,902
4,946
4,805
301
310
75
25,339
0.1%
0.2%
0.7%
2.6%
15.4%
100.0%
0.7%
29.5%
23.2%
17.2%
17.5%
13.6%
8.8%
25.5%
4.1%
10.1%
15.1%
40.4%
60.6%
80.0%
8.7%
Faible risque
Risque moyen-faible
Risque moyen
Risque élevé
Manquement
Crédit rotatif admissible - Total
2,848
825
1,538
400
224
24
5,859
0.1%
0.2%
0.8%
2.7%
12.9%
100.0%
1.4%
84.9%
84.6%
83.6%
85.6%
86.8%
80.5%
84.6%
2.9%
9.9%
26.5%
67.2%
151.9%
459.4%
22.0%
Autres prêts aux particuliers
Faible risque
Risque moyen-faible
Risque moyen
Risque élevé
Manquement
Autres prêts aux particuliers - Total
2,682
1,563
3,301
1,098
545
91
9,280
0.1%
0.2%
0.9%
2.5%
11.6%
100.0%
2.3%
47.8%
51.5%
57.6%
58.9%
58.7%
51.3%
53.9%
8.9%
22.7%
53.3%
78.9%
102.5%
388.8%
44.5%
Engagements de crédit – portefeuilles de
prêts aux particuliers selon l’approche des
notations internes avancées
Valeur notionnelle des
engagements inutilisés
Risque de défaillance lié aux
1,576
4,036
2,002
3,157
Autres prêts aux particuliers
Total
411
3,989
1,097
8,290
page 27
EXPOSITION AU RISQUE DE CRÉDIT SELON L'APPROCHE DES NOTATIONS INTERNES AVANCÉES:
2010
1T
Qualité de crédit des portefeuilles de prêts
autres que particuliers selon l’approche des
notations internes avancées
Entreprises
De première qualité
De qualité inférieure
Liste de surveillance
Douteux/défaut de paiement
Entreprises - Total
Banques
De première qualité
De qualité inférieure
Liste de surveillance
Douteux/défaut de paiement (1)
Banques - Total
Exposition à la moyenne Exposition à la moyenne Exposition à la moyenne
pondérée de la
pondérée des pertes en pondérée des facteurs de
probabilité de défaillance
cas de défaillance
pondération du risque
11,423
7,925
1,268
258
20,874
0.2%
1.6%
10.1%
100.0%
2.6%
47.8%
50.6%
50.6%
55.4%
49.1%
35.8%
93.2%
177.9%
347.9%
70.1%
7,159
181
7,340
0.1%
1.3%
0.0%
100.0%
0.2%
52.9%
57.7%
0.0%
54.0%
53.0%
6.4%
7.2%
0.0%
675.0%
6.5%
(1) Le montant de risque défaillance est de zéro car inférieur à 500K$ mais en considération dans le calcul de l'exposition pour RWA.
Valeur notionnelle des
Risque de défaillance lié
aux engagements
inutilisés
Entreprises
8,626
6,877
Banques
Total
15
8,641
15
6,892
Engagements de crédit – portefeuilles de
prêts autres que particuliers selon
l’approche des notations internes avancées
page 28
ATTÉNUATION DES RISQUES DE CRÉDIT
2010
1T
(non vérifié)
Exposition au risque de crédit couverte par
Approche standardisée
Sûretés
financières
admissibles
Approche des
notations
internes
avancées (1)
Garanties/
Garanties/
dérivés de crédit dérivés de crédit
Particuliers
Particuliers - Autres
Particuliers - total
Autres que particuliers
-
795
795
5,872
344
6,216
Entreprises
Souverains
Banques
Autres que particuliers - total
Total
-
1,272
8
1,280
2,075
962
85
1,047
97
7,360
(1) Dans le cas des expositions en vertu de l’approche des notations internes avancées, les modèles de pertes en cas de défaillance de la Banque tiennent compte des sûretés financières admissibles. Il n’est donc pas
nécessaire de présenter séparément les sûretés financières admissibles.
2009
4T
3T
2008
2T
1T
4T
3T
2T
1T
Exposition constatée au bilan consolidé
Valeurs mobilières acquises en vertu de conventions
de revente et vendues en vertu de conventions de rachat
Sûretés financières
Garanties
Dérivés de crédit
Prêts
Hypothécaires résidentiels
Garanties
Aux particuliers et créances sur cartes de crédit
Garanties
Aux entreprises et aux administrations publiques
Garanties
Instruments financiers dérivés - hors bourse
Garanties
12,401
-
9,990
-
10,649
-
9,961
-
10,847
-
12,295
-
13,509
-
10,772
-
8,795
-
8,472
-
8,340
-
8,766
-
8,712
-
8,390
-
8,048
-
8,804
-
352
511
-
367
522
-
322
783
-
328
753
-
885
-
877
-
907
-
907
-
196
1,275
67
174
1,260
25
62
1,255
45
116
1,282
47
1,013
1,457
46
1,302
1,256
56
1,973
1,325
74
1,197
1,377
66
579
-
539
-
476
-
780
-
566
-
392
-
491
-
416
-
page 29
POSITIONS SUR DÉRIVÉS DE CRÉDIT (MONTANTS NOMINAUX)
2010
1T
Portefeuille de crédit
Protection
achetée
(1)
Négociation
Protection
Protection
vendue à Protection vendue à
découvert
achetée découvert
Swaps sur défaillance
Indices et sociétés names
Tranches sur indices
Titres adossés à des créances avec flux groupés
Swap à rendement total
149
63
9,454
8,456
-
-
1,112
1,123
-
-
32
32
455
-
1
22
(1) L'objectif des protections vendues est uniquement de réduire les protections achetées.
2009
4T
Protection
achetée
(1)
3T
Négociation
Protection
Protection
découvert
achetée découvert
Protection
achetée
(1)
2T
Négociation
Protection
Protection
découvert
achetée découvert
Protection
achetée
(1)
1T
Négociation
Protection
Protection
découvert
achetée découvert
Protection
achetée
(1)
Négociation
Protection
Protection
découvert
achetée découvert
Swaps sur défaillance
Indices et sociétés names
Tranches sur indices
Titres adossés à des créances avec flux groupés
Swap à rendement total
131
64
9,370
8,056
88
63
12,291
10,860
115
70
13,005
11,700
119
72
11,751
11,363
-
-
1,165
1,176
-
-
1,160
1,171
-
-
1,281
1,374
-
-
2,172
2,054
-
-
32
32
-
-
32
32
-
-
36
36
-
-
37
37
531
-
-
21
545
-
-
3
507
-
15
13
-
-
-
13
(1) L'objectif des protections vendues est uniquement de réduire les protections achetées.
page 30
RISQUE DE CRÉDIT SELON LES ÉCHÉANCES RÉSIDUELLES CONTRACTUELLES (1) (2)
2010
1T
Within 1 year
1 to 5 years
Over 5 years
Total
Particuliers
Particuliers - Autres
Particuliers - total
Autres que particuliers
18,622
5,859
6,261
30,742
6,409
2,257
8,666
308
762
1,070
25,339
5,859
9,280
40,478
Entreprises
Banques
Autres que particuliers - total
Total
13,773
27,037
40,810
1,144
72,696
6,649
551
7,200
2,008
17,874
452
80
532
707
2,309
20,874
27,668
48,542
3,859
92,879
(1) Ce tableau fournit de l’information sur le risque de défaillance uniquement pour les portefeuilles qui font appel à l’approche des notations internes avancées. Il inclut aussi les
risques liés aux titres de capitaux propres et aux opérations de titrisation.
(2) Le risque de crédit se rapporte au risque de défaillance, lequel correspond au risque brut prévu en cas de défaillance d’un débiteur. Ce montant est présenté déduction faite de
toute provision spécifique ou de radiation partielle et ne tient pas compte de l’incidence des mesures d’atténuation du risque de crédit.
page 31
POSITIONS EN ACTIONS DU PORTEFEUILLE BANCAIRE (1)
2010
1T
Risque total
Public
Privée
749
379
1,128
Engagements non
capitalisés
52
52
Risques
au bilan à la
valeur comptable
Gains bruts
(pertes brutes)
non réalisés
749
327
1,076
Gains (pertes)
réalisés
au cours de la
période
85
(6)
79
41
41
(1) Ce tableau exclut les filiales de compagnies d'assurance, les placements dans des filiales déconsolidées ainsi que les placements (1)
importants qui sont déduits du capital pour calculer le capital réglementaire.
page 32
INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS
2010
1T
2009
4T
3T
2008
2T
1T
4T
3T
2T
1T
CONTRATS DE
CHANGE
Swaps
Options
- achetées
- vendues
Contrats à terme normalisés
Total montant notionnel
Coût de remplacement
- Brut
- Net (1)
Risque de crédit futur
Équivalent de crédit (2)
Équivalent pondéré
CONTRATS DE TAUX D'INTÉRÊTS
Swaps
Options
- achetées
- vendues
Contrats à terme normalisés
- Brut
- Net (1)
CONTRATS À TERME NORMALISÉS FINANCIERS
32,977
3,090
2,660
6,730
45,457
40,603
3,733
4,774
8,795
57,905
35,019
3,397
3,117
7,689
49,222
32,308
5,048
4,740
10,049
52,145
46,249
3,782
3,182
7,050
60,263
39,631
3,588
3,343
10,427
56,989
34,691
2,576
2,387
8,591
48,245
30,838
4,836
4,688
9,396
49,758
37,689
5,465
5,123
9,523
57,801
697
421
421
842
316
1,018
438
653
1,093
444
1,214
479
625
1,000
423
949
358
558
917
410
1,332
602
649
1,251
567
2,147
898
614
1,512
755
814
383
597
980
468
938
442
613
1,055
490
1,126
512
664
1,177
485
195,589
58,523
32,635
23,721
310,468
186,302
34,070
25,422
29,184
274,978
183,068
27,914
18,800
29,120
258,902
209,304
19,288
7,157
23,586
259,335
197,390
19,807
15,684
19,931
252,812
192,073
31,521
11,470
18,930
253,994
168,284
60,223
19,660
16,563
264,730
163,531
51,250
30,316
16,450
261,547
154,629
32,221
32,309
9,675
228,834
3,695
1,338
1,071
3,404
1,023
494
3,681
1,027
474
4,797
1,070
450
4,718
1,284
460
2,774
724
441
1,544
609
472
1,560
632
464
1,106
439
415
2,408
930
1,516
424
1,248
432
1,521
539
1,744
559
1,165
364
1,081
299
1,096
278
853
210
39,199
16,928
39,361
46,417
15,401
22,988
27,999
61,712
27,207
32,213
32,538
31,524
25,730
29,385
35,631
38,513
41,048
41,220
2,288
1,773
487
828
304
2,306
1,866
1,398
3,263
2,691
1,931
1,449
1,244
2,645
2,320
2,029
1,391
871
2,263
1,871
2,431
1,518
1,005
2,523
1,931
2,347
1,290
874
2,164
1,644
1,928
1,249
951
2,200
1,628
1,724
1,116
1,388
2,504
1,561
1,418
974
1,236
2,210
1,340
20,724
19,833
25,516
27,418
27,424
23,975
15,901
23,118
13,192
358
79
603
682
393
454
72
783
855
163
590
100
1,027
996
202
1,070
79
1,021
1,100
198
1,410
146
1,048
1,194
215
1,250
86
909
995
183
455
75
678
753
142
369
66
1,004
1,070
203
329
75
608
684
124
448,061
402,182
404,525
411,045
385,285
393,577
395,388
437,183
368,254
7,038
3,611
2,582
4,760
1,943
7,182
3,399
3,328
6,727
3,722
7,416
3,055
3,371
5,889
3,378
8,845
2,898
2,900
5,801
3,019
9,891
3,550
3,162
6,712
3,272
8,518
2,998
2,838
5,836
2,946
4,741
2,316
2,698
5,014
2,537
4,591
2,256
3,469
5,725
2,532
3,979
2,000
2,924
4,924
2,159
CONTRATS SUR ACTIONS ET BIENS DE BASE
- Brut
- Net (1)
SWAPS DE DÉFAILLANCE (3)
Total montant notionnel (négociation seulement)
- Brut
- Net (1)
TOTAL DES INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS
- Brut
- Net (1)
Équivalent - crédit (2)
(1) Position de gains bruts au coût de remplacement net des contrats cadres de compensation
(2) En tenant compte des contrats cadres de compensation et des garanties
(3) Avant T4-07, les swaps de défaillance (CDS) étaient inclus dans les contrats sur actions et biens de base
page 33
INFORMATIONS AUX ACTIONNAIRES
Notation de crédit/dépôts
Moody's
Standard & Poor's/CBRS
DBRS
Fitch
2010
1T
4T
3T
2009
2T
1T
4T
3T
2008
2T
1T
Aa2
A
AA (low)
A+
Aa2
A
AA (low)
A+
Aa2
A
AA (low)
A+
Aa2
A
AA (low)
A+
Aa2
A
AA (low)
A+
Aa2
A
AA (low)
A+
Aa2
A
AA (low)
A+
Aa2
A
AA (low)
A+
Aa2
A
AA (low)
A+
Cours de l'action et autres renseignements
Haut
Bas
Fermeture
Nombre total d'actionnaires inscrits
64.62 $
56.51 $
56.51 $
23,943
62.08 $
56.00 $
56.39 $
23,970
58.11 $
43.36 $
58.11 $
25,677
46.43 $
30.71 $
43.65 $
24,172
45.95 $
25.62 $
34.22 $
24,248
53.66 $
42.25 $
45.21 $
24,354
54.63 $
45.75 $
50.00 $
24,419
53.73 $
44.39 $
53.73 $
24,544
54.25 $
45.15 $
50.53 $
24,629
Mesure de profitabilité
Capitalisation boursière (en millions de $)
Ratio Cours/Bénéfice (4 trimestres)
Valeur au marché/Valeur aux livres
Ratio de distribution du dividende (4 trimestres)
Rendement de dividende (annualisé)
9,144 $
9.69
1.63
39.37%
4.39%
9,090 $
11.37
1.69
39.68%
4.40%
9,333 $
14.79
1.79
40.00%
4.27%
6,979 $
11.28
1.37
41.89%
5.68%
5,464 $
9.86
1.12
42.69%
7.25%
7,209 $
9.64
1.52
42.98%
5.49%
7,956 $
10.71
1.70
38.31%
4.96%
8,509 $
11.22
1.87
38.03%
4.62%
7,991 $
11.93
1.80
38.11%
4.91%
Autres Informations
Nombre d'employés (équivalent temps plein)
Nombre de succursales au Canada
Nombre de guichets automatiques
15,006
444
855
14,851
445
855
14,846
446
855
14,474
446
856
14,385
448
857
14,420
446
857
14,633
445
857
14,387
446
851
14,432
446
846
Les actions ordinaires de la Banque sont inscrites à la cote de la bourse de Toronto de même que les actions privilégiées
de premier rang, série 15, série 16, série 20, série 21, série 24 et série 26. Les symboles au téléscripteur et les abréviations dans les journaux
pour les titres de la Banque sont les suivants:
NA
Abréviations
dans les
journaux de
Toronto
National Bk
NA.PR.K
NA.PR.L
NA.PR.M
NA.PR.N
NA.PR.O
NA.PR.P
Natl Bk 15
Natl Bk 16
Natl Bk 20
Natl Bk 21
Natl Bk 24
Natl Bk 26
Symboles
au téléscripteur
Actions ordinaires
Actions privilégiées de premier rang:
série 15
série 16
série 20
série 21
série 24
série 26
page 34

informations financières complémentaires

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