CS Nova (Lux) Global Senior Loan Fund

29 mars 2013
Luxembourg
CS Nova (Lux) Global Senior Loan Fund
Catégorie G USD
Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 1)
Politique d’investissement
L’objectif du fonds est de fournir un niveau élevé
de revenu ajusté compte tenu du risque en
investissant dans des emprunts seniors à taux
flottant garantis et non garantis à meilleur
rendement et dans d’autres titres de créance
seniors à taux flottant garantis et non garantis
émis par des sociétés et autres entités dans
le monde. Le fonds peut aussi investir dans
certains instruments dérivés.
Nom du gestionnaire
Credit Suisse AM Credit Investments Group
01/07/2011
Gérant du fonds depuis
New York / London
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 octobre
Fin de l’exercice fiscal
868.77
Encours total (en mio.)
01/07/2011
Date de lancement
0.65
Frais de gestion en % par an
0.89
Total expense ratio (ex ante) (TER) en %
Quotidien
Subscription
Twice monthly (1st & 15th or the next
Redemption
business day) with 10 business days
notice
Indice de référence (BM)
CS Leveraged Loan Index (TR)
Statistiques du fonds
Volatilité annualisée en %
Ratio d’information
Tracking Error (Ex post)
Perte maximum en % 2)
1 an
1.66
-2.44
0.50
-0.84
3 ans
-
2) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plus
bas sur une période donnée.
2.4
2.1
2011
2012
CS Leveraged Loan Index (TR)
2013
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,
respectivement (Fonds)
Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,
respectivement (Indice de référence)
Source: Lipper, a Thomson Reuters company
Performance nette en USD (à 29 mars 2013) 1)
1 mois
0.74
0.85
Fonds
Indice de référence
Répartition par pays en %
Etats Unis
Allemagne
Pays-Bas
Luxembourg
Royaume-Uni
France
Australie
Danemark
Italie
Autres
Tranche G
(distribution)
USD
Monnaie des
catégories de parts
LU0635706566
Code ISIN
CSBKLNG LX
Code Bloomberg
1,050.39
Valeur liquidative
15/02/2013
Dernière distribution
9.44
Distribution
1
Investissement minimal (en mio.)
Hors périmètre
Fiscalité européenne
9.4
9.0
CS Nova (Lux) Global Senior
Loan Fund G USD
Caractéristiques du fonds
Catégorie de parts
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
3 mois
2.11
2.37
YTD
2.11
2.37
1 an
6.95
8.27
3 ans
-
5 ans
-
Notation du crédit en %
79.00
6.15
3.34
2.97
2.50
2.22
1.17
0.73
0.66
1.26
A
BBB
BBBBB+
BB
BBB (Bucket)
CCC (Bucket)
sans rating
0.43
0.09
0.89
3.47
7.96
22.20
61.78
1.28
1.90
10 positions principales en %
Société
Nombre de positions
Nombre de positions dans le fonds
279
Duration et rendement
Rendement brut du portefeuille en %
Duration moyenne à l’échéance en années
Duration modifiée en années
4.80
5.46
0.38
Allocation d’actifs en %
Prêts seniors
Obligations à haut rendement
Liquidités/équivalents de liquidités
Total
84.36
10.74
4.90
100.00
Schaeffler
Travelport
iStar Financial Inc
Cedar Fair
Michaels Stores
Burger King Corp
Intelsat Jackson
Seminole Hard
Rock
Capital Automative
BJ's Wholesale
Club
Total
Coupon
%
4.960
4.960
4.500
3.250
3.750
3.750
4.500
2.500
Maturité en % des
capitaux
27/01/17
1.17
23/08/15
1.02
15/10/17
0.87
06/03/20
0.83
28/01/20
0.81
28/09/19
0.79
02/04/18
0.76
15/03/14
0.75
5.250 11/03/17
4.250 26/09/19
0.74
0.72
8.46
Contact
CREDIT SUISSE FUND SERVICES (LUXEMBOURG)
S.A.
5, rue Jean Monnet, P.O. Box 369
L-2013 Luxembourg
Tel +352 43 61 61 616 Fax +352 43 61 61 605
1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas
les commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat.
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de placement traditionnels investissant dans des titres. L'attention des investisseurs est expressément attirée sur la partie du prospectus consacrée aux facteurs de risque et, bien qu'une grande priorité soit
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