ALM 1 : FONdAMENTAUx dE LA gESTION ACTIF / PASSIF bANCAIRE

LES INCONTOURNABLES DE FIRST FINANCE
ALM - COMPTABILITÉ
ALM 1 :
fondamentaux de la gestion
actif / passif bancaire
ENJEUX
La crise a fait de l’ALM un enjeu stratégique
pour les banques du fait de l’imposition
de contraintes supplémentaires en fonds propres
par la réglementation prudentielle.
La gestion actif / passif doit permettre d’allouer
le plus efficacement possible les ressources
en fonction des calculs de risque de liquidité
et de taux.
Ce séminaire permet de comprendre les
problématiques de l’ALM et d’en maîtriser
les meilleures pratiques à travers des cas pratiques.
NIVEAU : Acquisition / DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES : 2 590 E*
DATES :
24 ET 25/03/2014 - 15 et 16/05/2014
23 et 24/06/2014 - 08 et 09/09/2014
24 et 25/11/2014 - 17 et 18/12/2014
*Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA).
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Tél. : +33 (0)1 44 53 75 72
E-mail : [email protected]
Code web : ALM1
Web : www.first-finance.fr
PLUS DE 700 PARTICIPANTS DEPUIS
LE LANCEMENT DU SÉMINAIRE
Lionel CAEN
Responsable ALM - CAISSE D’ÉPARGNE ILE-DE-FRANCE
Diplômé du Master Spécialisé Finance de l’ESCP, Lionel
Caen a été opérateur sur les marchés de taux d’intérêt
à Paribas Luxembourg. Il a travaillé sur les problématiques
de gestion de bilan des filiales spécialisées de BNP
Paribas en France et à l’étranger avant de rejoindre la
CNCE puis la Caisse d’Epargne Ile de France où il est
responsable de l’ALM.
ATOUTS DU SÉMINAIRE
•En phase avec les meilleures pratiques de marché Traitement de cas concrets de la gestion ALM de banque actualisés
à la date du séminaire et tirant les enseignements de la crise financière
•Un ancrage des connaissances garanti Grâce à la mise en application systématique des concepts essentiels
d’analyse des risques ALM (liquidité, taux, change) à partir de travaux
pratiques
•Un savoir-faire reconnu Plus de 700 personnes ont suivi ce séminaire (évaluation moyenne 18/20)
•Validation des connaissances (option) Grâce à l’option Credential, vous pouvez certifier vos compétences
•Un environnement de formation High Tech Utilisation de TBI (Tableaux Blancs Interactifs) pour disposer d’un support
de cours complété à l’écran par le formateur durant le séminaire,
puis envoyé par e-mail aux participants à l’issue de la formation
NOTE MOYENNE : 18/20
POUR ALLER PLUS LOIN
Fondamentaux des marchés financiers Préparation au CMF Certificate®
> page 34
Swaps de taux : valorisation et sensibilités
> page 66
Risk management sur opérations de marché 1 :
évaluation des risques
> page 140
Gestion du risque de liquidité 2 : impacts de Bâle III
> page 149
De Bâle II à Bâle III et CRD IV
> page 153
ALM 2 : outils et pratiques avancés de la gestion actif /
passif bancaire
> page 162
Un intervenant très pédagogue, des travaux pratiques
très instructifs et utiles.
(V. R., chef de projet informatique)
Intervention très concrète avec des références à des évènements
actuels. Communication très claire sur un sujet pourtant complexe.
(C. R.P., chargée d’études)
Explications claires étayées d’exemples concrets et d’exercices
simples permettant d’appréhender l’ensemble des enjeux
du métier ALM.
(V. H., responsable informatique)
Un mix de théorie, intégrant contexte réglementaire et dimension
comptable avec un première mise en pratique des notions exposées.
(A. B., responsable service risques financiers)
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OBJECTIFS
PROGRAMME
•Mettre en place des couvertures
économiquement et comptablement efficaces
Objectifs de la gestion de bilan
•Typologie des risques stratégiques et opérationnels
•Rôle et organisation de l’ALM
•Articulation entre la sphère commerciale et la sphère financière
•Environnement comptable et prudentiel
•Articulation du banking book et du trading book
•Analyse du bilan et du compte de résultat d’une banque
•Description du processus ALM (fonctionnement du système d’information)
•Élaborer un plan de refinancement
•Introduction à la planification financière
•Appréhender les mécanismes de crise
de liquidité et les circuits de refinancement
Risque de liquidité
•Comprendre la logique des taux de cession
interne (TCI)
•Contexte réglementaire français et international (Bâle III)
•Connaître les évolutions réglementaires en cours
•Évaluation du gap et détermination du plan de financement
•Maîtriser les principes, les objectifs et les
techniques de la gestion de bilan de banque
•Mesurer et gérer l’ensemble des risques
liés au bilan
•Calculer, en statique et en dynamique,
les risques de taux et de liquidité
•Définition du risque de liquidité
•Instruments de refinancement
•Coût de refinancement
Préparation
multimédia
•Acquisition / révision à partir de modules
de Rapid Learning avec son, d’une durée
de 30mn et issus de la préparation au Certificate
in Capital Market Foundations (CMF)®
.. Le marché monétaire
.. Les produits dérivés de taux court terme
.. Les swaps de taux d’intérêt
•Crise de liquidité
•Scénarios de stress et plan de continuité d’activité
•Fonctionnement de l’Eurosystème
Modélisation des produits non échéancés
>> Travaux Pratiques
.. Calcul de gap sur EXCEL™, gestion ALM d’une banque virtuelle
Risque global de taux : définition et mesure
•Définition du risque de taux
•Illustration des politiques de transformation
•Calculs de gaps de taux statiques et dynamiques
•Calculs d’indicateurs actuariels (sensibilité de la valeur économique)
Construisez vos propres pricers
sur EXCEL™ pendant le séminaire
EXCEL™
•Calculs d’indicateurs dynamiques (sensibilité des résultats futurs)
•Impact des options et produits en « Fair Value »
>> Travaux Pratiques
.. Mise en application à partir d’un cas concret
Taux de cession interne
•Utilité
•Détermination
•Mise en œuvre de la politique commerciale
Option Credential
À l’issue du séminaire, les participants peuvent valider les connaissances
acquises avec un test optionnel d’environ 1 heure basé sur un QCM
ou des exercices pratiques.
Copyright First Finance©
Valorisez vos connaissances acquises
lors de la formation !
Test optionnel d’1 heure en fin de séminaire
basé sur un QCM et des exercices pratiques
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