ALM 1 : FONDAMENTAUX DE LA GESTION ACTIF / PASSIF
Transcription
ALM 1 : FONDAMENTAUX DE LA GESTION ACTIF / PASSIF
LES INCONTOURNABLES DE FIRST FINANCE / ALM CODE WEB : ALM1 NIVEAU : ACQUISITION DURÉE : 2 JOURS PRIX NET DE TAXES : 2 640 ¤* DATES : 1 7 et 18/03/2016 23 et 24/05/2016 27 et 28/06/2016 11 et 12/07/2016 15 et 16/09/2016 08 et 09/12/2016 *Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA (Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA). ALM 1 : FONDAMENTAUX DE LA GESTION ACTIF / PASSIF BANCAIRE ANIMÉ PAR ARNAUD QUEFFEULOU, Directeur Financier - BCME Groupe Crédit Mutuel ARKÉA LIONEL CAEN, Responsable ALM - CAISSE D’ÉPARGNE ILE DE FRANCE INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS / Tél. : +33 (0)1 44 53 75 72 / E-mail : [email protected] OBJECTIFS •Maîtriser les principes, les objectifs et les techniques de la gestion de bilan de banque •Mesurer et gérer l’ensemble des risques liés au bilan •Calculer, en statique et en dynamique, les risques de taux et de liquidité •Mettre en place des couvertures économiquement et comptablement efficaces •Élaborer un plan de refinancement •Appréhender les mécanismes de crise de liquidité et les circuits de refinancement •Comprendre la logique des taux de cession interne (TCI) •Connaître les évolutions réglementaires en cours, notamment concernant le LCR et le NSFR PROGRAMME 1 / Objectifs de la gestion de bilan •Typologie des risques stratégiques et opérationnels •Rôle et organisation de l’ALM •Articulation entre la sphère commerciale et la sphère financière •Environnement comptable et prudentiel •Articulation du banking book et du trading book •Analyse du bilan et du compte de résultat d’une banque •Description du processus ALM (fonctionnement du système d’information) •Introduction à la planification financière 2 / Risque de liquidité •Définition du risque de liquidité •Contexte réglementaire français et international (Bâle III) •Évaluation du gap et détermination du plan de financement •Instruments de refinancement •Coût de refinancement •Crise de liquidité •Scénarios de stress et plan de continuité d’activité •Fonctionnement de l’Eurosystème 3 / Modélisation des produits non échéancés et des remboursements anticipés 4 / Risque global de taux : définition et mesure •Définition du risque de taux •Illustration des politiques de transformation •Calculs de gaps de taux statiques et dynamiques •Calculs d’indicateurs actuariels (sensibilité de la valeur économique) •Calculs d’indicateurs dynamiques (sensibilité des résultats futurs) •Impact des options et produits en « Fair Value » Travaux Pratiques -- Mise en application à partir d’un cas concret 5 / Taux de cession interne •Utilité •Détermination •Mise en œuvre de la politique commerciale E-LEARNING Acquisition / révision à partir des modules Rapid Learning avec son et issus de la préparation au Certificate in Capital Market Foundation (CMF)® • Money Market Instruments • Short-term interest rate derivatives • Swaps and other interest rate derivatives Travaux Pratiques -- Calcul de gap sur EXCEL™ -- Gestion ALM d’une banque virtuelle CREDENTIAL À l’issue du séminaire, les participants peuvent valider les connaissances acquises avec un test optionnel d’environ 1 heure portant sur un QCM ou des exercices pratiques EXERCICES SUR EXCEL™ POUR ALLER PLUS LOIN Fondamentaux des marchés financiers préparation au CMF Certificate® > page 54 Swaps de taux : valorisation et sensibilités > page 83 Risk management sur opérations de marché 1 : évaluation des risques > page 143 De Bâle II à Bâle III et CRD IV > page 152 ALM 2 : outils et pratiques avancés de la gestion actif / passif bancaire > page 167 Gestion du risque de liquidité 1 : principes et méthodes > page 168 166