MARIA ELENA RIVERA MANCIA, McGill University Méthodes

MARIA ELENA RIVERA MANCIA, McGill University
Méthodes bayésiennes pour l'étude des extrêmes
La théorie des valeurs extrêmes a été largement utilisée pour modéliser les données extrêmes. Cependant, l'une de ses
faiblesses est la sélection des seuils. La plupart des méthodes de sélection du seuil donnent lieu à des préoccupations en
termes de subjectivité et ne tiennent pas compte de l'incertitude. Dans cette étude, une analyse des données de perte interne
d'institutions nancières est réalisée avec une approche bayésienne. Le modèle proposé considère la forme de distribution
au-dessous et au-dessus du seuil en combinant une estimation paramétrique avec une approximation bayésienne pour faire des
inférences sur les paramètres inconnus. Le seuil est considéré comme un autre paramètre de modèle et une estimation est
eectuée avec les méthodes de Monte Carlo.
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