Global Markets Quantitative Research Team Stages 2017
Transcription
Global Markets Quantitative Research Team Stages 2017
SOCIETE GENERALE Global Markets Quantitative Research Team Stages 2017 L’équipe de Recherche Quantitative proposera 1 ou 2 stages débutant au printemps 2017, d’une durée de 6 mois, à Paris, sur des sujets à dominante modèle et/ou algorithmique numérique. Les sujets de stage ne sont pas encore arrêtés, mais les étudiants intéressés sont invités à se manifester. L’équipe de Recherche Quantitative de la division Marchés de Capitaux compte une dizaine personnes à Paris, New York et Hong Kong. Elle intervient sur toutes les asset classes et couvre toutes les questions quantitatives relativés aux dérivés: • Modèles et algorithmes pour les dérivés exotiques et hybrides • Etudes de produits, méthodologies de pricing, optimisation de couverture • Outils pour le trading des produits vanille • Questions transversales relatives au risque de contrepartie et à la mesure du risque: CVA, IM ... Les qualités qui nous semblent souhaitables pour aborder ces sujets – et la recherche quantitative en finance en général – sont: • une aisance technique et une culture générale en mathématiques suffisantes • l’envie forte de comprendre les choses en profondeur et d’imaginer ses propres solutions Merci de contacter: Lorenzo Bergomi [email protected] Tel: (33) 1 42 13 32 95