Rachid Bokreta

Rachid Bokreta
Né le 10 mars 1983, 25 ans
Nationalité française
Permis B
8, Rue Georges le Bigot
94 800 Villejuif
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FORMATION
06.29.54.77.53
[email protected]
203
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203
2008
Université Paris Dauphine - Master 272 « Ingénierie Economique et Financière » (mention bien)
Formation en Finance Quantitative et Gestion des Risques
2007
Université Paris 10 - Maîtrise « Econométrie et Finance » (mention bien)
Formation quantitative en Assurance, Economie et Finance
2006
Université Paris 10 - Licence « Econométrie et Modélisation » (mention bien)
2003
Baccalauréat scientifique
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EXPERIENCES
2009
6 mois
(05/01 - 05/06)
Edmond de Rothschild Asset Management - Analyste Quantitatif Junior (Stage)
- Etude et modélisation des facteurs de risque des marchés financiers (taux, crédit, volatilité, pétrole,…) et construction de facteurs
de risques adéquates (repondération d’indices,…) ; étude de la sensibilité des classes d’actifs, des fonds à ses facteurs (utilisation filtre de
Kalman) ; mise en œuvre informatique de ces modèles et applications (optimisation, Monte Carlo, VaR).
- Mise en place de la surveillance des facteurs de risque par une approche quantitative systématique pour la déduction de
choix d’investissement ; construction d’un outil de rebalancement d’allocations en fonction de critères sur ces choix
d’investissements.
2007-2008
12 mois
Neuflize OBC Asset Management (ABN AMRO)
AMRO) - Analyste Quantitatif Junior (Stage de fin d’études)
- Assistant de recherche du directeur de l’équipe de recherche quantitative
- Développement d’un outil quantitatif de contrôle des risques de marché (MatLab et VBA)
- Contrôle des risques de marché (production d’analyses de risque et de sélection de fonds aux Asset Managers)
- Modélisation d’un indicateur de crise financière construit à partir de méthodes des wavelets et d’analyse factorielle
- Développement d’une stratégie de gestion de portefeuille à partir des modèles à chaines de Markov cachées
2007
4 mois
ABN AMRO Bank - Auditeur Interne Junior (Stage de maîtrise)
- Contribution aux Business et IT Audits
- Chargé de la rédaction des comptes-rendus relatifs aux différents entretiens avec les entités auditées
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LANGUES
Français : langue maternelle
Anglais : opérationnel
Espagnol : notions scolaires
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CONNAISSANCES INFORMATIQUES,
INFORMATIQUES, QUANTITATIVES ET FINANCIERES
Informatique
Informatique : MatLab, VBA et Pack Office (confirmé), SAS (opérationnel), C++ et Java (débutant)
Bases de données économiques et financières : Bloomberg, Datastream, Cogendi, MorningStar Direct, Reuters
Techniques quantitatives : Statistiques (descriptive, inférentielle), calcul actuariel, économétrie (modèles GARCH, modèles à chaînes
de Markov cachées et à changement de régime, variables qualitatives), analyse factorielle, calcul stochastique
Finance : Modèles d’Asset Pricing, produits dérivés, mesures de risques (VaR, C-VaR) et leurs applications, stratégies quantitatives
d’assurance de portefeuille
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CENTRES D’INTERET
Enseignement (enseignant de choix de portefeuille – Université Paris 1 La Sorbonne), recherche quantitative et
modélisation financière
Football, Aquariophilie, Pêche