quantitative trading fund

QUANTITATIVE TRADING FUND
Monthly Report - June 2015
CODE ISIN
LU0990511759
(Bloomberg Ticker: AISMQTR LX Equity)
FCP UCITS IV COMPLIANT
AISM QT FUND TARGETS
AISM QT FUND PRESENTATION
Legal Form
FCP (UCITS IV)
Inception date
05th December 2013
Classification
Absolute return with no benchmark index
CurrencyEURO
Asset manager
Co-asset manager
Average annualized performance
between 8% and 10% per annum
Below 10%
Performance
Volatility
The fund seeks to achieve absolute returns, that are uncorrelated
from traditional markets (stock, bond, money market and real estate),
over an investment horizon of three years.
Christophe CIZEL
Victor MASSUÉ
ASSET MANAGEMENT APPROACH
KEY FIGURES
The management process implemented in the AISM QUANTITATIVE
TRADING FUND is based on a systematic and disciplined strategy.
Total Assets
Net Asset Value (NAV)
NAV at inception
The strategy consists of an investment approach which seeks to make
gains on the market excess during a specific time periods, and that
tend to correct themselves within 8 to 24 hours. This approach leads
to take long or short positions, over a short-term period, through the
use of listed futures contracts, that are liquid, with the leading global
stock market indices as the underlying assets. Such positions are taken,
on average, four times per month and per market. The inherent risk is
systematically framed by stop losses.
7 872 508.48 €
1 048.15 €
1 000.00 €
The portion of the fund’s assets that is not exposed to futures contracts
may be invested in money market and debt instruments in order to earn
returns on these investments with minimal risk.
The implementation of this strategy is 100% fully automated.
EVOLUTION IN THE NET ASSET VALUE
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
2013
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1005.19
2014
1012.28
1011.99
1013.92
1024.10
1024.20
1028.27
1035.40
1023.31
1035.46
1003.4
999.02
1007.51
2015
1010.80
1028.94
1 041.09
1053.10
1057.53
1048.15
-
-
-
-
-
-
*In accordance with the CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Luxembourg Financial Sector Surveillance Commission), the fund’s
performance cannot be displayed before a historical period of 12 months. That is why we will provide you with only the evolution of the Net Asset Value.
SUBSCRIPTION AND REDEMPTION
Valuation
Cut-off
Administrator, Custody
and Centralising Agent
Daily
Every day at 12 am
(working days)
BNP Paribas Securities Services
Luxembourg
Management fees
Administration fees
Subscription fees
Redemption fees
Performance fees
2%
Below 0.25%
None
None
20% of the HWM performance
Settlements will take place no later than three business days after the
date of calculation of the Net Asset Value
www.aism.lu
Tél : +352 278 54 71 - fax : +352 278 58 597
21 rue Aldringen - L - 1118 LUXEMBOURG - Grand Duché de Luxembourg
RCS : B 165.086
Société de gestion agréée par la CSSF
Ce document est communiqué à titre strictement informatif. Il ne constitue ni une proposition, ni une offre d’achat ou toute autre transaction portant sur les instruments financiers qui y sont visés, ni un conseil en placement. Avant
de prendre toute décision d’investissement dans les instruments financiers visés dans le présent document il convient de prendre connaissance de la version la plus récente du Document d’Information Clé pour l’Investisseur et
du prospectus (disponibles auprès de AISM Luxembourg et sur le site internet www.aism.lu). Les futurs investisseurs sont tenus de faire les démarches nécessaires pour déterminer eux-mêmes l’adéquation de leur investissement,
en fonction des considérations légales, fiscales et comptables qui leur sont applicables. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans avis préalable. Les investisseurs sont tenus de veiller à
disposer de la dernière version disponible du présent document. Les performances et réalisations du passé ne constituent en rien une garantie pour des performances futures. Les données de performance ne prennent pas en
compte les commissions et frais éventuellement prélevés lors de l’émission ou du rachat de parts. Pour toutes informations complémentaires, contactez AISM Luxembourg à l’adresse suivante : [email protected]. Document publié par
la société de gestion AISM (Luxembourg) - 21 rue Aldringen, L-1118 – Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg - Tel : +352 278 54 71 - Fax : +352 278 585 97. www.aism.lu