Programme de la formation

Pilotage ALM Bancaire post-crise financière
Valider vos modèles et intégrer la réforme de la CRD
Session du 24 septembre 2009
code BAY0909
Pourquoi cette formation ?
Comme l’a démontré la crise financière, la rentabilité des fonds propres est au
cœur de la performance des établissements bancaires et financiers.
Public concerné
BANQUES
ETABLISSEMENTS DE CREDIT
ETABLISSEMENTS FINANCIERS
Directeur ALM
Directeur Gestion Actif/Passif
Directeur Gestion de Bilan
Directeur Financier
Directeur Risques Crédit
Directeur Audit
Responsable Fonds Propres
Responsable RAROC
Responsable Surveillance Prudentielle
Responsable Bâle II
Responsable des engagements
Les dernières recommandations des autorités et la réforme 2009 de la directive
fonds propres des banques, la capital requirements directive (CRD), sont venues
compléter des contraintes prudentielles déjà fortes en matière de gestion
actif/passif.
C’est pourquoi, Dii organise une session spéciale de formation pour vous aider à
à mesurer vos risques, à maîtriser les outils de suivi des marges de solvabilité et à
construire des tableaux de bord de gestion et de pilotage ALM performants.
Objectifs pédagogiques :
•
Intégrer les conséquences de la crise des liquidités
•
Maîtriser les dernières recommandations des autorités de régulation et faire le
point sur la réforme de la directive CRD en matière de fonds propres
•
Déterminer la meilleure organisation de la fonction ALM
•
Mettre en place et valider vos modèles de calcul des risques
•
Construire vos tableaux de bord et de suivi ALM
Profil des animateurs :
Animateurs
Anatole de la Brosse
Directeur Associé
&
Sébastien Papillon, Manager
Services Financiers
SIA CONSEIL
Directeur Associé au sein de SIA CONSEIL, Anatole de la Brosse est en charge
de l’unité de compétences Services Financiers. Expert en Banque, il est responsable
des offres : ALM, Moyens de Paiment, Pôles d’efficacité opérationnelle et
Distribution. Il intervient en pilotage de grands projets (Bâle II, ALM,
Immobilier…) dans la plupart des grands groupes français (SOCIETE
GENERALE, GROUPE CAISSE D’EPARGNE, GROUPE BANQUE
POPULAIRE, NATIXIS, CREDIT FONCIER…)
Manager au sein de SIA CONSEIL, Sébastien Papillon est en charge des sujets
de performance financière du Pôle Services Financiers. Après 10 années consacrées
à l’ALM dans différents grands groupes bancaires français, il intervient aujourd’hui
sur les problématiques ALM et gestion financière aussi bien dans les Banques de
détail que les BFI, en France et à l’étranger. Il a participé aux groupes de travail
AFGAP sur le pilier 2 de Bâle II.
Vous souhaitez organiser cette session dans vos locaux ?
C’est possible à partir de 5 personnes !
Pour en savoir plus sur les avantages de cette formule, pour tout renseignement ou devis contactez notre
Responsable pédagogique au : (+33) 01 43 12 85 50 ou par email : [email protected]
CYCLE FORMATIONS
GESTION DES RISQUES & BALE II
PROGRAMME
Rappel des objectifs de l’ALM et de l’environnement réglementaire en 2009
Risques structurels de liquidité, de taux, de change, risques stratégiques, de
crédit, opérationnels, risque d’inflation…
• Maîtriser
les risques liés au bilan bancaire : risques passifs vs. risques créateurs de
valeur
• Allocation des risques et approches de mesure
Focus sur les dernières réglementations prudentielles : réforme de la CRD,
Bâle II
• Réforme
2009 de la directive CRD : quels impacts sur la gestion de bilan ?
des dernières recommandations du comité de Bâle sur les besoins en
fonds propres et les marges de solvabilité
• Quelles approches - top down, bottom up - pour structurer l’allocation de vos fonds
propres face aux nouvelles contraintes réglementaires ?
• Conséquences
Faire le point sur les rôles et les responsabilités de la fonction gestion
Actif/Passif et du comité ALM
• Missions et contraintes de l’ALM : fonctions financières et prudentielles
• Comment optimiser l’organisation de la fonction et le positionnement du service
ALM ?
• Quid du comité de gestion Actif/Passif ?
• Quels systèmes d’information et tableaux de bord mettre en place ?
Horaires
Durée : 7 heures
8h30 : Accueil des participants
9h00 : Début du stage
17h30 : Fin du stage
Pauses Café : 11h00 et 16h00
Déjeuner : 12h30-14h00
Maîtriser les grands principes de pilotage ALM
de la gestion de taux ALM : taux fixe, variable, révisable, réglementé…
• Les principes d’écoulement : échéancé et non échéancé, ALM statique vs. ALM
dynamique
• Modélisation du prévisionnel comportemental : remboursements anticipés, dépôts
à vue, PEL etc.
• Traitement du hors-bilan : swap, cap, floor, option
• Le taux de cession interne : principe, méthodes de calcul et interprétation
• Marges d’intermédiation, marges d’intérêt : modélisation et approche actif/passif
• Notions
Comment optimiser l’allocation des fonds propres économiques destinés à
couvrir les différents risques ?
Quels outils de calcul des marges de solvabilité ?
• Définition
et nature des fonds propres économiques
les différents indicateurs de rentabilité : ROE, RAROC et VaR
• Avantages, limites et impacts de la méthode RAROC sur le niveau des risques
encourus
• Liens entre le modèle RAROC et un système de notation interne du risque crédit
• Maîtriser
Comment mesurer la sensibilité des différents postes du bilan et du horsbilan ?
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