Computational Finance

WWZ, Prof. Dr. Tim Kroencke, P.O. Box, 4002 Basel, Switzerland
Prof. Dr. Tim Kröncke
University of Basel
FS 2016
39451
Computational Finance
Inhalt Ziel der Veranstaltung Computational Finance ist es Studierende in die Lage zu versetzten
grundlegende Methoden und Modelle aus dem Bereich Finance selbstständig zu implementieren.
Für diesen Zweck nutzen wir die Software Matlab. Wir behandeln überwiegend Themen aus der
Vorlesung Finanzmarkttheorie 1 (Portfolioanalyse und Faktormodelle). Wenn es die Zeit zulässt,
behandeln wir auch weiterführende Themen (Modellierung von Volatilität, Fixed Income, Option
Pricing)
Teilnahmebedingungen Vorausgesetzt werden gute Grundkenntnisse in Finance (Inhalte der Veranstaltung
"Finanzmarkttheorie 1" und/oder "Corporate Finance"). Der Kurs ist so abgestimmt, dass
Finanzmarkttheorie 1 parallel besucht werden kann. Darüber hinaus sollten die Teilnehmer dazu
bereit sein mathematische und statistische Methoden im Bereich Finance anzuwenden. Es sind
keine Vorkenntnisse in Matlab notwendig.
Leistungsüberprüfung 3CP, regelmässige Heimarbeiten (ca. 3-4), Semesterendprüfung
Anmeldung Verbindliche Anmeldung bis zum 05.04.2016 (zweite Kurswoche) in der Vorlesung.
Zeit 29.03.2016 bis 17.05.2016, Dienstag, 10.15-14.00, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Grosses PC-Labor S18 HG37.
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University of Basel
Faculty of Business and Economics
Peter Merian-Weg 6
4052 Basel, Switzerland
wwz.unibas.ch
MwSt Nr.: CHE-115.244.907
Prof. Dr. Tim Kroencke
Corporate Finance
Phone +41 61 267 33 10
[email protected]
Themen
29.03.2016: Session 1, Getting Started
 Basic operations
 Editor
 Workspace
 Getting Help
05.04.2016: Session 2, Risk and Return
 Getting Data
 Simple Functions
 Plotting
19.04.2016: Session 3, Simulations
 Random Variables
 Law of Large Numbers
 OLS Regressions
 Simple Return Generating Models
26.04.2016: Session 4, Portfolio Analysis
 Multiple Securities
 Mean-Variance Optimization (analytical vs numerical solutions)
03.05.2016: Session 5, Testing the CAPM & Applications
 Estimating the CAPM
 Time-series regressions
 Performance evaluation
10.05.2016: Session 6, Event Studies
 Event Dummy Regressions
 Event-Window-Time Approach
17.05.2016: Session 7, Reserve
 FX, Bonds, Option Pricing, Return Predictability
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