ACT 3284 ‐ Modèles en assurance IARD Plan de cours ‐ Automne
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ACT 3284 ‐ Modèles en assurance IARD Plan de cours ‐ Automne
ACT 3284 ‐ Modèles en assurance IARD Plan de cours ‐ Automne 2013 Chargé de cours: David Langlois, F.C.A.S. ([email protected]) www.dms.umontreal.ca/~langlois/ACT3284 Objectifs du cours: Dans la 1ère partie de ce cours, nous explorerons les techniques de bases utilisées par les actuaires en assurance IARD pour estimer le développement des sinistres d'une compagnie d'assurance. À l'aide de ces techniques, nous déterminerons les réserves nécessaires qu'une compagnie doit mettre de côté pour payer ses obligations. Dans la 2e partie, les principes de base en tarification des produits d'assurance IARD seront introduits. Nous verrons comment évaluer la rentabilité d'une ligne d'affaire et optimiser le système de classification d'un produit d'assurance. Ce cours couvre une bonne partie de la matière de l'Examen 5 de la Casualty Actuarial Society. Horaire: Cours: mercredi 18:00‐21:00, local Z‐215 PAV. C‐MCNICOLL Références: Les références pour ce cours seront deux publications officielles de la Casualty Actuarial Society faisant parti du syllabus de l'Examen 5. Ces textes sont disponibles gratuitement en ligne sur mon site web mentionné au début du plan de cours : - Estimating Unpaid Claims Using Basic Techniques, Friedland, J.F. Basic Ratemaking, Werner G. et Modlin C. Syllabus: 1ère Partie : Évaluation des réserves • Introduction à l'assurance IARD Assurances IARD ; Terminologie; Processus de réclamation; Regroupement de l'information • Techniques de base d'estimation des sinistres non-payées Triangles de développement; Méthodes d'estimation (Sinistres Espérés, Borhuetter‐Ferguson, Cape Cod, Fréquence‐Sévérité, Réserve au dossier, Berquist‐Sherman); Évaluation des différentes méthodes • Techniques de base pour l'estimation des dépenses associées aux sinistres non-payées Estimation des ALAE; Estimation des ULAE Référence : Estimating Unpaid Claims Using Basic Techniques (Chapitres 1 à 13 excl. 4) 2e Partie – Principes de tarification de base • Introduction à la tarification Bases d'exposition; Prime; Sinistres; Dépenses et profit • Développement d'un indiqué Méthode de la Prime Pure; Méthode du Ratio Sinistre‐Prime; Comparaison des deux méthodes • Classification des risques Classification de base; Classification à plusieurs variables; Classification Spéciale; Méthodes de crédibilité Référence : Basic Ratemaking (Chapitres 1 à 12 excl. 2) Barème d’évaluation: Devoir : 20% (à remettre au cours du 4 décembre) Examen intra: 30% (mercredi 16 octobre, 18:00‐20:00, local Z‐220 PAV. C‐MCNICOLL) Examen final: 50% (mercredi 11 décembre, 18:00‐21:00 local Z‐220 PAV. C‐MCNICOLL)