IV° Forum des Assurances d`Alger Tarification en situation d

Transcription

IV° Forum des Assurances d’Alger
28/29 novembre 2005 – HOTEL EL-AURASSI - ALGER
Tarification en situation
d’insuffisance de données :
Approche du risque CAT-NAT par
la méthode des scores
Par
Mounir GHERNOUTI, Chef de projet d’études actuarielles
Division Statistiques & Tarification, CNA
Approche de tarification du risque CAT-NAT par la méthode des scores
Introduction ------------------------------------------------------------ 2
1 – Approche de tarification du risque CAT-NAT ----------------- 6
Plan de la
Présentation
2 – Estimation du Taux de prime de base TPB --------------------- 7
3 – Détermination des facteurs du risque CAT-NAT
et calcul des scores -------------------------------------------------- 11
4 –Calcul de la tarification CAT-NAT ------------------------------- 13
IV° Forum des Assurances d’Alger, 28/29 novembre 2005
2
CNA, 2005
Introduction
L’insuffisance des données :
Données insuffisantes pour les
nouveaux risques ;

Données inexploitables ou incomplètes
pour les risques en portefeuille,

Le modèle de
tarification
Développer une approche de tarification
simple et fondée, tenant compte de
l’expérience et des connaissances
subjectives sur le risque à tarifier.
3
CNA, 2005
Introduction
La méthode des scores :
utilise le modèle multiplicatif.

Modélise l’influence de chaque
facteur de tarification pris isolément,

La méthode de
tarification à
l’aide des score
Détermine une prime de base et des
scores (ou indices) pour chaque
facteur,

Affecte des coefficients de
pondération à chacun des facteurs par
référence à des appréciations
subjectives à dire d’experts.

4
CNA, 2005
Introduction

un modèle multiplicatif
^
P (i , j )
Le modèle
des scores

= Pb × Sc ( Z 1 = i) × Sc ( Z 2 = j )
Pb: prime de base à estimer,
Sc() : score (ou indice de gravité).
Calculé à partir des paramètres de
pondération des facteurs, fixés par
l’expert.

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CNA, 2005
Tarification CAT NAT: Etapes de calcul
Obligation
d’assurance CAT-NAT (Ord. 03-12)
Obligation
pour les biens immobiliers et les
installations industrielles et/ou commerciales.
Tarif
Tarification
CAT-NAT
en fonction du degré d’exposition au
risque
Calcul
de tarification en deux Etapes :
Estimation du taux de prime pure
de base
Détermination des facteurs et les
coefficients de pondération
6
CNA, 2005
Tarification CAT NAT: Estimation du taux de prime pure de base
Etape1:
Estimation du TPP :
TPP = Charge Sinistres / VA
1. Estimation des Valeurs d’Assurance
Modèle
d’estimation
du TPP
(ou Exposition nationale au risque),
2. Estimation des sinistres,
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CNA, 2005
Estimation des Valeurs d’Assurance (Immobiliers)
RGPH 1998
Parc Logements:
Distribution / type
(Collectif / Individuel)
Prix moyen d’un
Logt type
PML
Paramètres normatifs / Type:

Superficie moyenne

Prix du m² bâti
Hypothèse Taux de pénétration
VA = 10 300
milliards de dinars
Exposition Nationale
8
CNA, 2005
Estimation des sinistres (Immobiliers)
Séisme du 21 mai 2003
Autres évents sismiques
(Statistiques Officielles)
(Rapports CGS)
160 000 constructions endommagées
Intégrer une estimation
pour les autres évents
cat-nat
Dont 18 000 effondrées
Répartition des construction endommagées /
Niveau (5 niveaux de dommages)
Affecter un TMD / Niveau
(Correction des Taux CGS)
A partir de TMD & PML
Estimer un CM de Réparation/N
SMA = 4,1
milliards de dinars
Totaliser le montant global des
dommages / Niveau
Estimation de la charge
sinistre Annuelle
Estimation globale des
sinistres des CATNAT sur 20ans
Conditions d’assurance:
Franchise = 30 000 DA
Limite de garantie = 80%
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CNA, 2005
Estimation
du TPP :
Exposition Nationale = 10 300
SMA = 4,1
milliard
milliard
TPP = 0,4 ‰
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CNA, 2005
Tarification CAT NAT: Facteurs de tarification
Etape2:
Détermination des facteurs de tarification
et des coefficients de pondération
♦ Facteurs influant sur le taux de prime:
1. Zone sismique : 5 zones (classification selon le
RPA99 v. 2003)
2. Vulnérabilité de la construction: 3 types de
Facteurs de
tarification
&
coefficients
de
pondération
construction selon la conformité aux RP
♦
Affectation d’un coefficient à chacun des deux
facteurs par référence à des appréciations
subjectives à dire d’expert.
♦
Calculer un score pour chaque modalité de
facteur par
Score (Modalité j) =
Coeff (Modalité j)
Coeff ( Modalitéde base)
11
CNA, 2005
Tarification CAT NAT: Matrice des scores
Les coefficients Iij de la matrice de tarification:
Iij = Sc(Z_Sis) × Sc(Typ_Const)
Zone 0
Zone 1
Zone 2a
Zone 2b
Zone 3
Type A
Type B
Type C
Score
0,40
0,40
0,40
0,25
0,10
0,10
0,10
Score
0,40
0,44
0,6
0,50
0,20
0,22
0,30
Score
0,40
0,48
0,8
0,75
0,30
0,36
0,60
Score
0,40
0,52
1,00
1,00
0,40
0,52
1,00
Score
0,40
0,56
1,20
1,25
0,50
0,70
1,50
12
CNA, 2005
Calcul de la tarification CAT-NAT
Tarification CAT-NAT:
biens immobiliers
TTP(i, j) = 0,4‰ × Iij
Type A
Type B
Type C
Zone 0
0,05
0,05
0,05
Zone 1
0,10
0,11
0,15
Zone 2a
0,15
0,18
0,30
Zone 2b
0,20
0,26
0,50
Zone 3
0,25
0,35
0,75
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CNA, 2005
IV° Forum des Assurances d’Alger
28/29 novembre 2005 – HOTEL EL-AURASSI - ALGER
MERCI DE VOTRE ATTENTION
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CNA, 2005