Au sein de Crédit Agricole CIB, Fixed Income Markets optimise l

QlikView | Étude de cas | C
rédit Agricole CIB
Au sein de Crédit Agricole CIB,
Fixed Income Markets optimise
l’exploitation des rapports de
risque avec QlikView
Julien Eymard, Control & Monitoring, Crédit Agricole CIB
Crédit Agricole CIB
Crédit Agricole CIB est la Banque de
Financement et d’Investissement du
groupe Crédit Agricole. Elle propose à ses
clients une large gamme de produits et
services dans les métiers de la banque de
marchés, de la banque d’investissement,
des financements structurés, du courtage,
de la banque commerciale et de la
banque privée internationale. La Banque
accompagne ses clients sur les grands
marchés internationaux grâce à son
réseau mondial dans les principaux pays
en Europe, aux Amériques, en Asie et au
Moyen-Orient.
Au sein des activités de marché de
Crédit Agricole CIB, Fixed Income
Markets Monitoring & Control (FIM
M&C) est une équipe Front Office
qui a choisi la solution QlikView en
2007 pour optimiser l’exploitation des
reportings produits par les équipes de
risque de marché ou de crédit. Julien
Eymard, de FIM M&C, explique
l’impact de la mise en place de
QlikView.
«
«
QlikView a permis de générer de manière immédiate des rapports
et axes d’analyse qui ne sont pas toujours natifs dans nos systèmes.
Une vision différente du contrôle
des risques
Les risques sont une matière complexe
qui se caractérise par une multitude
d’indicateurs et de limites à suivre.
FIM M&C est une petite équipe aux
missions transverses dont le champ
d’investigation est large : risques de
marché et de crédit principalement
sur l’ensemble des produits FIM en
mondial. Pour libérer du temps pour
l’analyse, il fallait mettre en place des
outils qui facilitent la consolidation
des chiffres issus de diverses équipes
risques de Crédit Agricole CIB. Avant
QlikView, l’équipe FIM M&C recevait
par e-mail des tableaux Excel qui
contenaient les informations sur les
différentes lignes produits de FIM.
« Les volumes étaient très importants,
explique Julien Eymard. Nous recevions
plusieurs dizaines d’e-mails chaque
jour, pouvant contenir chacun plusieurs
fichiers Excel, eux-mêmes constitués de
une à quinze feuilles de travail. »
Consolider puis analyser de tels volumes
de données représentait déjà un réel
défi. Mais il fallait également prendre en
compte les différences de formats de ces
fichiers. Chaque ligne produit possède
en effet son propre système front-office
et back-office. Les termes employés,
les formats de fichiers et la fréquence
d’envoi des informations sont différents.
Cette organisation en silos rendait
difficile l’action de FIM M&C, qui avait
besoin d’obtenir une vision transversale
et consolidée de ces données.
En Bref
Crédit Agricole CIB
Banque de Financement et
d’Investissement du Crédit Agricole
Secteur
Banque
Fonctions
Fixed Income Markets Monitoring &
Control (FIM M&C)
Localisation
France et Royaume-Uni
Défis
•• Rendre les données d’analyse de
risques, harmonisées, cohérentes et
exploitables
•• Réduire le temps de recueil et de
consolidation des données
•• Obtenir des alertes et accéder
rapidement au détail des
transactions
Solution
Crédit Agricole CIB a mis en place
QlikView auprès de plusieurs dizaines
d’utilisateurs. L’équipe de FIM M&C
utilise QlikView au quotidien dans ses
analyses de risques de marché et de
contrepartie sur ses différentes lignes
de produits.
Une vingtaine d’applications ont été
créées pour automatiser les reportings,
faciliter l’analyse des données et
permettre à cette équipe de concentrer
ses actions sur les données sensibles.
Bénéfices
•• Gain de temps considérable et
autonomie des utilisateurs dans
l’analyse des risques
•• Capacité d’historisation pour
détecter des tendances et contrôler
la cohérence des données d’une
période sur l’autre
•• Meilleure réactivité grâce à l’impact
des restitutions visuelles
•• Harmonisation des données
provenant de nombreux systèmes
différents
•• Capacité de « drill down » qui permet
de passer d’un niveau très agrégé à
un niveau très granulaire
Systèmes Sources
Données : Excel, txt, XML
Applications : métiers
QlikView | Étude de cas | C
rédit Agricole CIB
L’objectif du projet était aussi de
comparer les données dans le temps,
ce qui était difficile avec le système en
place. « Nous voulions obtenir un film
plutôt qu’une série d’images, illustre
Julien Eymard, pour pouvoir opérer
des comparaisons et voir se dessiner les
tendances. »
Des contrôles automatiques à
différents niveaux
L’implémentation de QlikView a
nécessité la mise en place d’un modèle
de données rigoureux, pour harmoniser
les références et bâtir les tables de
correspondance nécessaires. Les
fichiers sources sont déposés dans un
répertoire QlikView. Ils sont ensuite
lus et interprétés par les applications
QlikView concernées. Ceci permet
de passer d’une multitude de sources
hétérogènes à un suivi harmonisé
et historisé, donc exploitable. Les
applications QlikView permettent
également une détection plus simple des
anomalies, soit graphiquement, soit par
la mise en place des contrôles d’intégrité
techniques et fonctionnels adéquats. Si
un chiffre paraît aberrant, il est donc
facile de le déceler et éventuellement
de revenir au fichier / département
source pour correction. Avec QlikView,
différents types de contrôles ont été mis
en place. Pour l’intégrité « technique »
des données, des vérifications
automatiques sur la date du fichier, sa
taille, son nom, permettent de valider la
cohérence des informations.
Une organisation totalement
révolutionnée
QlikView a radicalement changé
la façon de travailler de l’équipe.
Compte tenu du volume des données
à contrôler, les équipes de FIM M&C
auraient pu passer une journée entière
Time to Value
Value
8 semaines pour
déployer chaque
application.
Time
Retour sur investisement
Retour
Plusieurs heures
gagnées chaque jour.
Investissement
Un important gain de temps et de
réactivité
heure. « Avec QlikView, cette même
opération prend désormais dix secondes
et peut être réitérée tous les jours à la
demande », affirme Julien Eymard. La
prochaine étape sera d’en automatiser la
production et l’envoi. Aujourd’hui, une
vingtaine d’applications ont été mises
en place, au fur et à mesure des besoins.
Sur le marché mouvementé des marchés
de capitaux, l’exploitation de données
de risques a pris une importance toute
particulière et exige une excellente
réactivité ainsi qu’une capacité à gérer
des données très diverses et complexes.
Avec QlikView, l’équipe peut monter les
bases d’une application simple en trois
jours. Ensuite, le service informatique
prend le relai, et l’application finalisée
est généralement déployée en moins de
deux mois.
Grâce à la mise en place de QlikView,
des gains de temps très importants ont
été rendus possibles dans de nombreux
services au sein de Crédit Agricole
CIB, via notamment la mise en place
de rapports dynamiques utilisant la
fonction « favori ». A titre d’exemple,
pour vérifier leurs expositions en
risque de contrepartie par rapport à la
limite fixée, certains assistants traders
passaient manuellement en revue des
dizaines d’entités majeures pour vérifier
qu’ils avaient assez de place pour
traiter dans la journée. Ce contrôle pré
trade fastidieux pouvait prendre une
QlikView a radicalement changé notre façon de
travailler. Nous avons gagné en réactivité, en
flexibilité et en capacité d’analyse.
«
«
à étudier des chiffres pour déduire au
final qu’il n’y avait pas de risque sur
le périmètre étudié. Aujourd’hui, les
tableaux de bord et les restitutions
graphiques de QlikView permettent de
voir instantanément s’il y a matière à
investiguer. Et si une situation anormale
est détectée, QlikView procure les
outils pour explorer les données, via
les fonctions de filtre, de focus et de
drill-down. « Nous pouvons passer
facilement d’une vision consolidée à
une vision détaillée, explique Julien
Eymard, en descendant dans les niveaux
de consolidation de chaque ligne de
produit, ou en les analysant de manière
transverse. Cette navigation multidimensionnelle rapide et intuitive est
fondamentale pour notre métier. »
Grâce à la souplesse de navigation dans
les données, QlikView permet d’affiner
l’analyse sur les différents niveaux de
consolidation reflétant l’organisation de
FIM. On peut passer d’une vision FIM,
la plus agrégée, à une vision deal, la plus
fine. Cette capacité d’exploration est
essentielle pour effectuer une analyse
approfondie des niveaux de risque.
Julien Eymard, Control & Monitoring, Crédit Agricole CIB
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