Sommaire du portefeuille de placements

Billets du modèle quantitatifMC améicain dont le
capital est à risque de la Banque de Montréal
Série 13A
Sommaire du portefeuille de placements
Caractéristiques du produit
Objectif
Les billets ont été pour les investisseurs
canadiens qui cherchent un rendement
fondé sur un portefeuille d’actions de
sociétés inscrites à la cote d’une bourse
américaine choisies en fonction du
modèle à facteurs quantitatifs américain
de BMO Marchés des capitaux.
au juillet 2, 2014
Titres actuellement en portefeuille
Symbole
Nom de la société
Rang
Secteur
Pondération
AFSI
AmTrust Financial Servi
25
Finance
2.88%
APOL
Apollo Group Inc
47
Consommation Discrétionnaire
2.95%
BRCD
Brocade Comm Sys Inc
30
Technologies de l'Information
2.82%
BX
The Blackstone Grp L.P.
23
Finance
2.83%
CA
CA Inc.
62
Technologies de l'Information
2.86%
CSC
Computer Sciences Corp
83
Technologies de l'Information
2.85%
DAL
Delta Air Lines Inc.
2
Industrie
2.86%
EA
Electronic Arts Inc
98
Technologies de l'Information
2.85%
Série
13A - comptes réguliers
Catègorie actif
Actions américaines
GT
Goodyear Tire & Rubber
16
Consommation Discrétionnaire
2.84%
Monnaie
Dollars américains
HP
Helmerich & Payne Inc
32
Énergie
2.85%
Structure
Titre d’emprunt
MEOH
Methanex Corporation
14
Matériels
2.85%
MGA
Magna International Inc
13
Consommation Discrétionnaire
2.88%
MU
Micron Technology Inc
7
Technologies de l'Information
2.83%
MYGN
Myriad Genetics Inc
Santé
2.80%
NUS
Nu Skin Enterprises Inc
Biens de Consommation de Base
2.87%
NWSA
NewsCorp Inc.
20
Consommation Discrétionnaire
2.84%
OCN
Ocwen Financial Corp
19
Finance
2.86%
35 actions
OVTI
OmniVision Tech Inc
28
Technologies de l'Information
2.95%
Code
JHN 8082
PDLI
PDL BioPharma
10
Santé
2.83%
Valeur
liquidative
quotidienne
$122.45
PRE
PartnerRe Ltd
29
Finance
2.85%
QCOR
Questcor Pharmaceutical
6
Santé
2.91%
RE
Everest Re Group Ltd
3
Finance
2.87%
RFMD
RF Micro Devices Inc
9
Technologies de l'Information
2.87%
Rendement
courant
0.99%
RNR
Renaissance Re Hldgs
5
Finance
2.85%
SAFM
Sanderson Farms Inc
4
Biens de Consommation de Base
2.83%
SKX
Skechers U S A Inc
31
Consommation Discrétionnaire
2.92%
SNDK
SanDisk Corp
15
Technologies de l'Information
2.86%
SWKS
Skyworks Solutions Inc
11
Technologies de l'Information
2.86%
SYNA
Synaptics Incorporated
17
Technologies de l'Information
2.87%
TRN
Trinity Industries Inc
18
Industrie
2.84%
TRV
Travelers Companies Inc
22
Finance
2.84%
TTWO
Take-Two Interactive
1
Technologies de l'Information
2.85%
TW
Towers Watson & Co.
77
Industrie
2.84%
Analyste quantitatif
WLK
Westlake Chemical Corp.
21
Matériels
2.85%
Ken Hartviksen, CFA
BMO Marchés des Capitaux
Recherche quantitative
XEC
Cimarex Energy Co
26
Énergie
2.83%
Comment nous joindre
Répartition par secteurs
Discipline
Quantitatif
Stratégie
Les 35 et les 100
meilleures sociétés
(rendement total)
Titres
FNA
2.00%
Date d'émission Octobre 30, 2013
Date
d'échéance
Octobre 30, 2023
Frais relatifs au 2,00% par année
programme
12
8
Modifications au portefeuille
Ajouts
Groupe de solutions
de placement de BMO
1-866-750-5190
www.bmosp.com
Juillet 2, 2014
NWSA
Suppressions
Juillet 2, 2014
KS
Billets du modèle quantitatifMC améicain dont le
capital est à risque de la Banque de Montréal
(suite)
Sommaire du portefeuille de placements
au juillet 2, 2014
Rendement historique (valeur liquidative)
Source: Bloomberg
Niveau initial
Niveau actuel
Retour total
Valeur liquidative
100.00
123.39
23.39%
Indice S&P 500 (Retour totale)*
3,149.93
3,579.11
13.63%
* Source: Bloomberg
Le présent sommaire est donné à des fins d’information seulement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’achat des billets auxquels il est fait référence
dans les présentes. Des renseignements concernant certains risques liés au placement dans les billets figurent dans le prospectus préalable de base et le supplément de fixation
du prix, et les principaux termes non définis aux présentes ont le sens qui leur est donné dans le supplément de fixation du prix connexe. Les billets ne sont inscrits à la cote
d’aucune Bourse. La Banque de Montréal ne fait aucune recommandation à l’égard des placements effectués dans les actions, à titre de catégorie d’actif, ou de la pertinence des
placements effectués dans les valeurs mobilières en général ou dans les billets en particulier. Le présent sommaire se rapporte au portefeuille à la date inscrite sur sa première
page. Des mises à jour du présent sommaire seront offertes chaque mois au www.bmosp.com. La valeur du portefeuille change fréquemment et le rendement passé pourrait ne
pas être répété. Les billets ne sont pas assurés en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Il est possible d’obtenir des renseignements supplémentaires sur les sociétés dont les actions composent le portefeuille en consultant les documents rendus publics à l’adresse
www.sedar.com ou d’autres sources publiques; il incombe aux sociétés de s’assurer de l’exactitude, de la fiabilité et de l’exhaustivité des renseignements qu’elles fournissent.
La Banque, les membres de son groupe et les personnes avec qui elle a un lien ne donnent aucune garantie, ne font aucune déclaration et n’assument aucune responsabilité
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nullement tenus ou n’assument aucune obligation de mettre à jour ces renseignements dans le cadre de l’émission des billets. Les investisseurs n’auront aucun recours contre
la Banque en ce qui concerne les renseignements portant sur les actions et les sociétés, ou relatifs à celles-ci. «BMO (le médaillon contenant le M souligné)» est une marque de
commerce déposée et «BMO Marchés des capitaux» est une marque de commerce de la Banque utilisées sous licence. «Modèle quantitatif» est une marque de commerce de la
Corporation BMO Nesbitt Burns Limitée.
Billets du modèle quantitatifMC améicain dont le
capital est à risque de la Banque de Montréal
(suite)
Changements historiques du portefeuille
Date de
transaction
Suppressions
Ajouts
1 nov., 2013
HIG, MPC, PSX
TTWO, SNDK, MEOH
2 déc., 2013
ANF, CVI, HFC
PDLI, WLK, MYGN
9 déc., 2013
LCC
AAL
2 janv., 2014
AAL
LNN
3 févr., 2014
CRUS, LNN, OSK, OVTI, VLO,
WNR
DAL, EA, BX, SPR, SWKS, CA
3 mars, 2014
UTHR
OVTI
1 avr., 2014
CTB, HBI, SPR
GT, APOL, HLF
1 mai, 2014
FSLR, GME, RAD, GNW, WDC
MU, TRN, SKX, AGO, TRV
2 juin, 2014
AGO, GMCR, LGF, RGR, HLF
SAFM, AFSI, BRCD, KS, XEC
2 juil., 2014
KS
NWSA
Date de
transaction
Suppressions
Ajouts