econometrie 2 économie appliquée

Économétrie II
Langue
Référence
Département
Niveau
Semestre
Nombre d’heures par
semaine
Nombre de
semaines
crédits
ECTS
Français
2220U201
MSO
M1
1
3h
13
4
Responsable du cours : Régis BOURBONNAIS, Maître de Conférences
Statut de l'enseignement : Obligatoire
Objectifs de l'enseignement : L'objectif est qu'à l'issue des 13 séances de 3 heures, les étudiants puissent résoudre
par eux-mêmes tous les problèmes d'estimations classiques auxquels ils pourraient être confrontés.
Contenu de l'Enseignement : Ce cours alterne les aspects théoriques de l'analyse de séries temporelles (modélisation de Box
et Jenkins, tests de stationnarité de Dickey-Fuller, Philips-Perron, modèle ARCH) et de l'économétrie moderne
(cointégration, causalité et modélisation VAR et VECM), ainsi que l’application de ces méthodes à l'aide du logiciel
EVIEWS.
Méthodes de l'Enseignement : Alternance de cours théoriques, exercices d'application et travaux pratiques
Pré requis : Econométrie I.
Mode d'évaluation : Le contrôle des connaissance est la résultante de deux notes : une note d’examen (50%) et une note
portant sur un projet individuel effectué à l’aide logiciel Eviews (50% ).
Bibliographie :
BOURBONNAIS R., TERRAZA M, Analyse des séries temporelles : applications à l’économie et à la gestion - Dunod 2007
BOURBONNAIS R., Économétrie : cours et exercices corrigés - Dunod - 7ème édition - 2008
GREENE W. H., Econometric Analysis, Prentice Hall, 4e éd., 2000.
ENDERS W., Applied econometric time series, John Wiley, 1995.