Monthly Portfolio Summary

Billets du modèle quantitatifMC améicain dont le
capital est à risque de la Banque de Montréal
Série 76F
Sommaire du portefeuille de placements
Caractéristiques du produit
Objectif
Les billets ont été pour les investisseurs
canadiens qui cherchent un rendement
fondé sur un portefeuille d’actions de
sociétés inscrites à la cote d’une bourse
américaine choisies en fonction du
modèle à facteurs quantitatifs américain
de BMO Marchés des capitaux.
Série
76F - comptes à
honoraires
Catègorie actif
Actions américaines
Monnaie
Dollars canadiens ($ CA)
Structure
Titre d’emprunt
Discipline
Quantitatif
Stratégie
Les 35 et les 100
meilleures sociétés
(rendement total)
Titres
35 actions
Code
JHN 8471
Valeur
liquidative
quotidienne
$113.97
Rendement
courant
0.99%
FNA
N/A
Date d'émission Août 17, 2016
Date
d'échéance
Août 17, 2026
Frais relatifs au 1,00% par année
programme
Analyste quantitatif
Ken Hartviksen, CFA
BMO Marchés des Capitaux
Recherche quantitative
Comment nous joindre
au janvier 3, 2017
Titres actuellement en portefeuille*
Symbole
Nom de la société
Rang
Secteur
AEO
American Eagle Out Inc
30
Consommation Discrétionnaire
2.67%
AGO
Assured Guaranty Ltd.
14
Finance
2.84%
AKS
AK Steel Holding Corp
32
Matériels
2.91%
ALK
Alaska Air Group Inc
51
Industrie
2.82%
AMAT
Applied Materials Inc
19
Technologies de l'Information
2.87%
AOBC
American Outdoor Brands Corp
3
Consommation Discrétionnaire
2.79%
AXL
American Axle & Mfg
10
Consommation Discrétionnaire
2.77%
BBY
Best Buy Co Inc
17
Consommation Discrétionnaire
2.86%
BIG
Big Lots Inc
60
Consommation Discrétionnaire
2.84%
CRUS
Cirrus Logic Inc
12
DAL
Delta Air Lines Inc.
EVR
Technologies de l'Information
2.86%
7
Industrie
2.87%
Evercore Partners Inc.
11
Finance
2.95%
FNSR
Finisar Corporation
13
Technologies de l'Information
2.80%
FSLR
First Solar Inc.
28
Technologies de l'Information
2.84%
GILD
Gilead Sciences Inc
73
Santé
2.91%
GM
General Motors
25
Consommation Discrétionnaire
2.93%
GNTX
Gentex Corporation
33
Consommation Discrétionnaire
2.90%
GNW
Genworth Financial Inc.
36
Finance
2.91%
GRMN
Garmin Ltd
41
Technologies de l'Information
2.85%
HA
Hawaiian Holdings Inc.
50
Industrie
2.82%
IDCC
InterDigital Inc.
1
Technologies de l'Information
2.81%
JBLU
JetBlue Airways Corp
8
Industrie
2.79%
KORS
Michael Kors Holding
22
Consommation Discrétionnaire
2.82%
LEA
Lear Corporation
15
Consommation Discrétionnaire
2.94%
LITE
Lumentum Holdings
23
Technologies de l'Information
2.80%
LUV
Southwest Airlines Co
21
Industrie
2.85%
NTES
NetEase.com Inc.
9
Technologies de l'Information
2.97%
PLCE
Childrens Place Retail
4
Consommation Discrétionnaire
2.85%
SAVE
Spirit Airlines Inc
65
Industrie
2.82%
SPR
Spirit AeroSystems Hldg
71
Industrie
2.91%
SWKS
Skyworks Solutions Inc
57
Technologies de l'Information
2.85%
TEN
Tenneco Inc.
5
Consommation Discrétionnaire
2.91%
THO
Thor Industries Inc
6
Consommation Discrétionnaire
2.91%
TXN
Texas Instruments Inc
69
Technologies de l'Information
2.88%
UTHR
United Therapeutics
2
Santé
2.92%
* Titres détenus dans le portefeuille au janvier 3, 2017
Répartition par secteurs
Modifications au portefeuille
Ajouts
Groupe de solutions
de placement de BMO
1-866-750-5190
www.bmosp.com
Pondération
Janvier 5, 2017
AXL, FNSR
Suppressions
Janvier 5, 2017
EXPR, STMP
Billets du modèle quantitatifMC améicain dont le
capital est à risque de la Banque de Montréal
(suite)
Sommaire du portefeuille de placements
au janvier 3, 2017
Rendement historique (valeur liquidative)
Source: Bloomberg
Niveau initial
Niveau actuel
Retour total
Valeur liquidative
100.00
113.97
13.97%
Indice S&P 500 (Retour totale)*
4,138.42
4,315.08
4.27%
Taux de change CAD/USD*
1.2904
1.3427
* Source: Bloomberg
Le présent sommaire est donné à des fins d’information seulement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’achat des billets auxquels il est fait référence
dans les présentes. Des renseignements concernant certains risques liés au placement dans les billets figurent dans le prospectus préalable de base et le supplément de fixation
du prix, et les principaux termes non définis aux présentes ont le sens qui leur est donné dans le supplément de fixation du prix connexe. Les billets ne sont inscrits à la cote
d’aucune Bourse. La Banque de Montréal ne fait aucune recommandation à l’égard des placements effectués dans les actions, à titre de catégorie d’actif, ou de la pertinence des
placements effectués dans les valeurs mobilières en général ou dans les billets en particulier. Le présent sommaire se rapporte au portefeuille à la date inscrite sur sa première
page. Des mises à jour du présent sommaire seront offertes chaque mois au www.bmosp.com. La valeur du portefeuille change fréquemment et le rendement passé pourrait ne
pas être répété. Les billets ne sont pas assurés en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Il est possible d’obtenir des renseignements supplémentaires sur les sociétés dont les actions composent le portefeuille en consultant les documents rendus publics à l’adresse
www.sedar.com ou d’autres sources publiques; il incombe aux sociétés de s’assurer de l’exactitude, de la fiabilité et de l’exhaustivité des renseignements qu’elles fournissent.
La Banque, les membres de son groupe et les personnes avec qui elle a un lien ne donnent aucune garantie, ne font aucune déclaration et n’assument aucune responsabilité
quant à l’exactitude, à la fiabilité ou à l’exhaustivité de ces renseignements et ne s’engagent à fournir aucune information future à l’égard des actions et des sociétés, et ne sont
nullement tenus ou n’assument aucune obligation de mettre à jour ces renseignements dans le cadre de l’émission des billets. Les investisseurs n’auront aucun recours contre
la Banque en ce qui concerne les renseignements portant sur les actions et les sociétés, ou relatifs à celles-ci. «BMO (le médaillon contenant le M souligné)» est une marque de
commerce déposée et «BMO Marchés des capitaux» est une marque de commerce de la Banque utilisées sous licence. «Modèle quantitatif» est une marque de commerce de la
Corporation BMO Nesbitt Burns Limitée.
Billets du modèle quantitatifMC améicain dont le
capital est à risque de la Banque de Montréal
(suite)
Changements historiques du portefeuille
Date de
transaction
Suppressions
Ajouts
6 sept., 2016
AXL, NLY
TAHO, ALGT
5 oct., 2016
ALGT, CALM, JBL
GFI, STMP, GNW
3 nov., 2016
GFI, LRCX, TSO, UAL
IDCC, LITE, CRUS, UBNT
5 déc., 2016
RDC, TAHO, TARO, UBNT
AGO, EVR, AMAT, BBY
5 janv., 2017
EXPR, STMP
AXL, FNSR
Date de
transaction
Suppressions
Ajouts