13.00% pa Barrier Reverse Convertible sur Pétrole brut

Offre au Public: CH
Optimisation de la performance
Gamme de produits de ASPS: 1230
Impôt anticipé suisse
Rapport du produit en date du 07.02.2017
13.00% p.a. Barrier Reverse Convertible sur Pétrole brut WTI
Observation continue de la barrière | Baissier | Quanto CHF
Date de constatation finale 30.08.2017; émis en CHF; non coté
ISIN CH0329506940 | Numéro de valeur 32950694
Les hypothèses mentionnées ici sont fondées sur des données et des modèles que nous considérons fiables et corrects. Cependant l'émetteur et le gestionnaire ne font
nullement valoir ni ne garantissent l’exactitude et/ou l’exhaustivité de ces hypothèses.
DÉTAILS DU PRODUIT
Anticipation de l’investisseur
Les sous-jacents sont négociés à un cours stable ou légèrement
à la baisse.
L’évènement de barrière n’aura pas lieu.
Données de l'émission
Date d'émission
06.09.2016
Prix d'émission
100.00%
Taille d'émission
CHF 10'000'000 (peut être augmentée
à tout moment)
Description du produit
Ce produit offre à l'investisseur un coupon quelle que soit la
performance du sous-jacent et lui permet de profiter d'une
protection conditionnelle du capital à la hausse. A la date de
remboursement l'investisseur recevra un paiement en espèces
égal à la valeur nominale, sauf si un évènement de barrière a eu
lieu. Dans ce cas là, l'investisseur recevra un paiement en espèces
dans la devise de paiement, comme décrit dans la rubrique
"remboursement" ci-après.
Informations générales
Numéro de valeur
32950694
ISIN
CH0329506940
Date de remboursement
06.09.2017 (sous réserve des
dispositions en cas de perturbations de
paiement)
Valeur nominale
CHF 1'000
Devise de paiement
CHF
Protection de la devise
Quanto CHF
Méthode de calcul des intérêts 30/360; non ajusté; accumulé pendant
chaque période de coupon (date de
début inclues et date de fin exclue)
Cotation/bourse
non coté
Mode de cotation
Les prix du marché secondaire sont
cotés clean; les intérêts courus ne sont
PAS inclus dans les prix.
Type de cotation
Les prix du marché secondaire sont
cotés en pourcentage.
Le coupon est divisé en deux composantes pour des raisons fiscales suisses:
Composante d'intérêts
Composante option premium
0.00% p.a.
13.00% p.a.
Montant(s) de coupon et date(s) de paiement du coupon
Date de paiement du
coupon
Montant du coupon Intérêt intérimaire
(le montant couru
du coupon)
06.03.2017
CHF 65.00
CHF 54.89
06.09.2017
CHF 65.00
CHF 0.00
SOUS-JACENTS
Sous-jacent
Bourse de référence Ticker Bloomberg Cours de constatation initiale Barrière (140.00%)*
(100%)*
Pétrole brut WTI
Generic Front Month Futures Contract
NYMEX
CL1 Comdty
USD 47.64
USD 66.70
Plus d'informations concernant le(s) sous-jacent(s)/élément(s) sous-jacent(s) se trouvent dans la section: Description Détaillée de la Fixation du
sous-jacent
* les niveaux sont exprimés en pourcentage du Cours de constatation initiale
Souscription
17.08.2016 FINI
26.08.2016
Observation de la
Barrière WTI Crude
barrière 26.08.2016 - Oil (140.00%)
E
IV
T
30.08.2017 AC
UK88: e234f1ec-8c2b-4583-8ac6-c017343a36be - 102943134
Montant du coupon
CHF 65.00
06.03.2017
Montant du coupon
CHF 65.00
06.09.2017
Date de constatation Date de
finale
remboursement
30.08.2017
06.09.2017
PERFORMANCE
Dernier
prix
Depuis le début Depuis le
Depuis le
de la semaine début du mois début de
l'année
Depuis
l'origine
Produit structuré
96.46%
3.51%
1.06%
4.60%
-3.54%
WTI Crude Oil
USD 52.24
-2.94%
-1.19%
-2.90%
9.66%
Distance à la
barrière
Probabilité
d'une barrière
touchée
29%
27.68%
Performance au cours du temps
Produit structuré
140
WTI Crude Oil
120
Barrière 140.00%
26.08.2016 - 30.08.2017
100
80
60
40
20
17
02
.0
2.
17
17
.0
1.
17
01
.0
1.
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2.
.1
16
16
1.
.1
30
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1.
.1
14
16
0.
.1
29
16
0.
.1
13
16
9.
.0
27
11
.0
9.
16
0
SENSIBILITÉ
Delta
Produit structuré
WTI Crude Oil
Produit
structuré
-0.92
1.5
1.0
-0.92
0.5
Le Delta mesure la sensibilié du prix de l’option par rapport à la variation d’un
actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Delta du sous-jacent est égal à
0.1, cela signifie que 1% de variation du prix du sous-jacent induit une variation
de 0.1% du prix de l’option.
0.0
-0.5
Vega
Produit structuré
WTI Crude Oil
Produit
structuré
-0.75
-0.75
Le Vega mesure la sensibilité du prix de l’option par rapport à la volatilité implicite
d’un actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Vega du sous-jacent est égal
à 0.1, cela signifie que 1% de variation de la volatilité implicite du sous-jacent
induit une variation de 0.1% du prix de l’option.
17
17
2.
.0
02
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.0
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16
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.1
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01
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16
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.1
13
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.0
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11
.0
9.
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-1.0
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
17
17
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.0
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.0
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1.
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0.
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.1
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9.
.0
27
11
.0
9.
16
-1.0
DOCUMENTATION DU PRODUIT
La Termsheet indicative comprend les informations nécessaires pour un prospectus simplifié provisoire conformément à l’article 5 de la Loi fédérale
suisse sur les placements collectifs de capitaux (« LPCC »). La Termsheet qui sera disponible au plus tard à la date d’émission, ainsi que la Final
Termsheet comprennent les informations nécessaires pour un prospectus simplifié définitif conformément à l’article 5 LPCC. La Termsheet contient
un résumé d'informations sélectionnées en rapport avec le produit et sert seulement d'information. Seule la Final Termsheet en allemand
accompagnée du Programme dérivé de l’émetteur respectif valable à la date de constatation initiale et contenant tous les termes et conditions
dans sa dernière version (le "Programme") forment la documentation complète et juridiquement contraignante relative au produit (la
"documentation du produit"). Ainsi, la Final Termsheet doit toujours être lue avec le Programme. Les termes utilisés dans la Final Termsheet, mais
qui n'y sont pas définis, ont le sens que leur donne le Programme. Bien que des traductions dans d'autres langues puissent être disponibles,
seuls la termsheet finale et le programme en anglais sont juridiquement rattachés.
Veuillez vous référer à la Termsheet liée au programme pour tout risque associé à ce produit.
Pendant toute la durée du produit, la documentation relative peut être commandée gratuitement auprès du gestionnaire, Europaallee 39, 8004 Zurich
(Suisse), via téléphone (+41-(0)58-800 1000*), fax (+41-(0)58-800 1010) ou via e-mail ([email protected]). Veuillez noter que tous les appels
effectués sur les numéros marqués d’un astérisque (*) sont enregistrés. En appelant un tel numéro, nous considérons que vous acceptez cette
procédure.
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA FIXATION DU SOUS-JACENT
Dans un souci de clarté, les sous-jacents cotant en cents et en Dollars US seront cotés en Dollar US.
Définitions des sous-jacents
Contrat à terme (Futures
Contract)
Contrat à terme spécifique avec un remboursement comme indiqué dans son nom.
Generic Front Month Futures Generic Front Month-Futures Contract désigne le prochain contrat à terme dans la liste des contrats à terme admissible
Contract
tel que décrit ici, de sorte que chaque contrat soit substitué après la date d’expiration le mois de livraison du sous-jacent.
Le ticker Bloomberg pour le Generic Front Month-Futures Contract peut faire référence à différents contrats du
sous-jacent dépendant du réglage de l’utilisateur.
Définitions de la fixation
Contrat à terme et Generic
Front Month Futures
Contracts
Prix de règlement officiel du sous-jacent respectif à la date de Fixation pertinente à la bourse de référence, comme
déterminé par l’agent de calcul.
Prix comptant pour les
Métaux de base
Pour l’aluminium (prix comptant), le cuivre (prix comptant), le nickel (prix comptant), et le zinc (prix comptant) ; Valorisation
du sous-jacent respectif à la date de Fixation pertinente sur la bourse de référence, comme déterminé par l’agent de
calcul.
Prix spot pour les Métaux
précieux
Cours de constatation du sous-jacent respectif à la date de fixation pertinente à la Source du fixing associé, tel que
déterminé par l’agent de calcul. Le prix est indiqué en dollars pour une once troy du sous-jacent respectif.
Sous-jacent
GOLDS Comdty
SILV Comdty
PLAT Comdty
PALL Comdty
Source du Fixing
LBMA Gold Price PM / USD
LBMA Silver Price / USD
LBMA Platinum Price PM / USD
LBMA Palladium Price PM / USD
Sous-jacents autre que ceux Cours de clôture officiel du sous-jacent respectif à la date de constatation respective, tel que calculé et publié par le
ci-dessus
Sponsor de l'indice ou, le cas échéant, par la bourse de référence, comme déterminé par l'agent de calcul.
Liste des contrats à terme admissibles
Bourse
Matière première
Bloomberg Ticker
Unit
Contrats
Contract)
à
terme
CBOT
Blé
W 1 Comdty
Boisseau
HKNUZ
KBT
Blé de Kansas City
KW1 Comdty
Boisseau
HKNUZ
CBOT
Maïs
C 1 Comdty
Boisseau
HKNUZ
CBOT
Grains de soja
S 1 Comdty
Boisseau
FHKNX
ICE
Café
KC1 Comdty
Livre
HKNUZ
ICE
Sucre #11
SB1 Comdty
Livre
HKNV
ICE
Cacao
CC1 Comdty
tonne métrique
HKNUZ
ICE
Coton #2
CT1 Comdty
Livre
HKNZ
ICE
Jus d'orange
JO1 Comdty
Livre
FHKNUX
CME
Lait classe III
DA1 Comdty
Livre
FGHJKMNQUVXZ
CME
Lean Hogs
LH1 Comdty
Livre
GJMNQVZ
CME
Bovins vivants
LC1 Comdty
Livre
GJMQVZ
CME
Bovins d’engraissement FC1 Comdty
Livre
FHJKQUVX
NYMEX
Pétrole brut WTI
CL1 Comdty
Baril
FGHJKMNQUVXZ
NYMEX
Fuel
HO1 Comdty
Gallon
FGHJKMNQUVXZ
NYMEX
Essence RBOB
XB1 Comdty
Gallon
FGHJKMNQUVXZ
ICE
Pétrole brut Brent
CO1 Comdty
Baril
FGHJKMNQUVXZ
ICE
Gasoil
QS1 Comdty
tonne métrique
FGHJKMNQUVXZ
NYMEX
Gaz naturel
NG1 Comdty
million British thermal units
FGHJKMNQUVXZ
LME
Aluminium*
LA1 Comdty
tonne métrique
FGHJKMNQUVXZ
LME
Cuivre*
LP1 Comdty
tonne métrique
FGHJKMNQUVXZ
COMEX
Cuivre*
HG1 Comdty
Livre
HKNUZ
LME
Plomb*
LL1 Comdty
tonne métrique
FGHJKMNQUVXZ
LME
Nickel*
LN1 Comdty
tonne métrique
FGHJKMNQUVXZ
LME
Zinc*
LX1 Comdty
tonne métrique
FGHJKMNQUVXZ
COMEX
Or*
GC1 Comdty
Onces
GJMQZ
COMEX
Argent*
SI1 Comdty
Onces
HKNUZ
NYMEX
Platinium*
PL1 Comdty
Onces
FJNV
NYMEX
Palladium*
PA1 Comdty
Onces
HMUZ
CBOE
SPX Volatility Index
UX1 Index
Points d’indice
FGHJKMNQUVXZ
EUREX
VSTOXX
FVS1 Index
Points d’indice
FGHJKMNQUVXZ
(Futures
* Pour les métaux de base et les métaux précieux, le tableau ci-dessus s’appliquera seulement si le sous-jacent est défini comme un contrat à terme
du mois le plus rapproché "Generic Front Month Futures Contract" dans la section "sous-jacent" ci-dessous.
Table de Code des contrats à terme (Futures Contracts)
Code
Mois
F
Janvier
G
Février
H
Mars
J
Avril
K
Mai
M
Juin
N
Juillet
Q
Août
U
Septembre
V
Octobre
X
Novembre
Z
Décembre
POUR LA DISTRIBUTION EN SUISSE
Leonteq Securities AG
Europaallee 39
8004 Zurich, Suisse
Tél: +41 58 800 1111
[email protected]
www.leonteq.com
POUR LA DISTRIBUTION DANS L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE)
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Goetheplatz 2
60311 Frankfurt, Allemagne
Tél: +49 69 970 979 900
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SUCCURSALES
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Paris Branch
40 Rue la Pérouse
75116 Paris, France
Tél: +33 (0)1 40 62 79 38
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Level 26, The Shard,
32 London Bridge Street
London, SE1 9SG, Royaume-Uni
Tél: +44 (0)207 467 5350
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