MSCI EAFE DIVERSIFIED MULTIPLE

MSCI EAFE DIVERSIFIED MULTIPLE-FACTOR
(CAD) INDEX (CAD)
L’indice MSCI EAFE Diversified Multiple-Factor (CAD) regroupe des titres à forte et à moyenne capitalisation dans 21 pays
développés à économie de marché*. L’indice se calcule en optimisant l’indice MSCI EAFE, son indice parent, en dollars
canadiens, afin de maximiser l’exposition à quatre Facteurs (Valeur, Momentum, Qualité et Taille [Limitée]) tout en
maintenant un profil de risque similaire à celui de l’indice parent sous-jacent.
PERFORMANCE D’INDICE CUMULÉ — RENDEMENT NET
(CAD) (AOÛT 2000 À AOÛT 2015)
PERFORMANCE ANNUELLE (%)
Année
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
PERFORMANCE DE L’INDICE — RENDEMENT NET (%) (31 AOÛT 2015)
MSCI EAFE Diversified
Multiple-Factor (CAD)
-3,71
MSCI EAFE
-5,25
3 mois
0,43
-2,06
1 an
21,32
13,49
Annuel
cumulatif
3 ans
18,55
25,09
14,63
5 ans
19,90
16,26
11,89
10 ans
MSCI EAFE
10,49
34,80
16,87
-7,93
10,18
11,56
-26,82
-8,64
39,47
12,90
22,66
21,10
-6,49
-8,33
3,67
31,02
14,72
-9,97
2,13
11,91
-29,18
-5,72
25,86
10,69
11,49
13,36
-16,81
-16,51
FONDAMENTAUX
(31 AOÛT 2015)
ANNUALISÉ
1 mois
MSCI EAFE
Diversified
Multiple-Factor
(CAD)
Depuis
le 30 nov, 1998
Div Yld (%)
P/E
P/E Fwd
P/BV
7,16
3,05
12,27
12,24
1,41
3,16
16,59
14,19
1,61
8,56
5,14
3,11
CARACTÉRISTIQUES DU RISQUE ET DU RENDEMENT DE L’INDICE (DU 30 NOV. 1998 AU 31 AOÛT 2015)
ÉCART TYPE ANNUALISÉ (%)2
1
RATIO DE SHARPE2 3
DIMINUTION MAXIMALE
Index
Bêta
Écart
de suivi (%)
Mouvement
(%)1
3 ans
5 ans
10 ans
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis
le 30 nov, 1998
%
Période
AAAA-MM-JJ
MSCI EAFE Diversified
Multiple-Factor (CAD)
0,95
4,05
45,31
9,53
11,28
13,86
2,39
1,34
0,54
0,40
51,23
2007-04-10–
2009-03-09
MSCI EAFE
1,00
0,00
1,81
10,09
11,47
13,44
1,83
0,98
0,31
0,11
50,68
2007-04-18–
2009-03-09
Douze derniers mois
2
Basé sur les données de rendement mensuel brut
3
Basé sur le BBA LIBOR 1M
* Les pays développés à économie de marché comprennent : l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, Hong Kong, l’Irlande, Israël, l’Italie,
le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, Singapour, la Suède et la Suisse.
L’indice MSCI EAFE Diversified Multiple-Factor (CAD) a été lancé le 12 août 2015. Les données de la période avant le lancement sont des données évaluées de façon rétroactive (c.-à-d. des
calculs de la façon dont l’indice se serait comporté sur cette période s’il avait existé). On rencontre fréquemment des différences importantes entre le rendement évalué de façon rétroactive et
les résultats réels. Le rendement passé (qu’il soit réel ou évalué de façon rétroactive) ne constitue en aucun cas une indication ou garantie de rendement futur.
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31 AOÛT 2015
CARACTÉRISTIQUES DE L’INDICE
Nombre de
composants
MSCI EAFE
Diversified
Multiple-Factor
(CAD)
MSCI EAFE
198
911
POIDS (%)
10 PRINCIPAUX COMPOSANTS
Pays
Indice
Poids
(%)
Indice
parent
Poids (%)
Secteur
Secteur
Poids
(%)
BT GROUP
GB
2,57
0,46
Services de télécom.
38,1
AXA
FR
2,54
0,40
Finance
9,7
IMPERIAL TOBACCO GROUP
GB
2,40
0,38
Biens cons. base
39,1
SWISS RE
CH
2,30
0,25
Finance
8,7
SHIRE
GB
2,29
0,37
Soins de santé
23,3
Plus grand
2,6
1,9
Plus petit
1,86 points
de base
0,73 points
de base
NTT CORP
JP
2,28
0,23
Services de télécom.
33,8
10,98 points
de base
CH
2,14
0,33
Finance
8,1
Moyenne
50,51 points
de base
ZURICH INSURANCE GROUP
MUENCHENER RUECKVERSICH
DE
2,11
0,26
Finance
8,0
Médiane
34,72 points
de base
5,04 points
de base
VOLKSWAGEN VORZUG
DE
1,93
0,25
Biens cons. cyclique
10,8
BAE SYSTEMS
GB
1,75
0,18
Industries
10,9
22,31
3,10
TOTAL
POIDS DES SECTEURS
POIDS DES PAYS
MÉTHODOLOGIE DE L’INDICE
Les indices MSCI Diversified Multiple-Factor sont formés grâce à l’optimisation d’un indice parent sous-jacent en
utilisant le modèle d’action de Barra pour maximiser l’exposition au niveau de l’indice à des facteurs de style ciblés, tout
en maintenant un risque de marché similaire à celui de l’indice parent.
Les indices MSCI Diversified Multiple-Factor sont rééquilibrés sur une base semestrielle, généralement à la fin du
dernier jour ouvrable de mai et novembre coïncidant avec les examens semestriels d’indice (SAIRs) de mai et de
novembre des indices MSCI Global Investable Market.
Les renseignements contenus dans ce document (les « renseignements ») ne peuvent être reproduits en totalité ou en partie, sans l’autorisation écrite préalable de MSCI. Ces renseignements ne peuvent
être utilisés pour vérifier ou pour corriger d’autres données, pour créer des indices, des modèles de risque ou des analyses ou pour toute autre action liée à l’émission, l’offre, le parrainage, la gestion ou la
commercialisation des titres, des portefeuilles, des produits financiers ou d’autres véhicules de placement. Les données historiques et les analyses ne doivent pas être considérées comme une indication ou
une garantie sur l’analyse, la prévision ou la prédiction du rendement futur. Aucun des renseignements ou des indices MSCI ou d’autres de ses produits ou services ne constituent une offre de vente ou d’achat,
une promotion ou une recommandation d’un titre, d’un instrument financier, d’un produit ou d’une stratégie boursière. De plus, aucun des renseignements, ni aucun des indices MSCI ne constitue des conseils
en placement ou une recommandation à prendre (ou à s’abstenir de prendre) une décision d’investissement de quelque nature que ce soit et ne devraient pas être utilisés comme tels. Les renseignements sont
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AUCUNE REPRÉSENTATION ET NE DONNE AUCUNE GARANTIE ET DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, CHAQUE PARTIE DE MSCI DÉCLINE EXPRESSÉMENT PAR LA PRÉSENTE TOUTES LES GARANTIES
IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SANS PRÉJUDICE DE CE QUI PRÉCÈDE ET DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI,
AUCUNE DES PARTIES DE MSCI NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS,
SPÉCIAUX, PUNITIFS, CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS LA PERTE DE GAINS) OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE MÊME SI LA PERSONNE A ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE CES DOMMAGES. Ce qui précède ne peut exclure
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