ALM 1 : FONDAMENTAUX DE LA GESTION ACTIF / PASSIF

LES INCONTOURNABLES DE FIRST FINANCE / ALM
CODE WEB : ALM1
NIVEAU : ACQUISITION
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES : 2 640 ¤*
DATES : 1 7 et 18/03/2016
23 et 24/05/2016
27 et 28/06/2016
11 et 12/07/2016
15 et 16/09/2016
08 et 09/12/2016
*Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA
(Prestation de formation professionnelle
continue exonérée de TVA).
ALM 1 : FONDAMENTAUX
DE LA GESTION ACTIF /
PASSIF BANCAIRE
ANIMÉ PAR ARNAUD QUEFFEULOU, Directeur Financier - BCME Groupe Crédit Mutuel ARKÉA
LIONEL CAEN, Responsable ALM - CAISSE D’ÉPARGNE ILE DE FRANCE
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS / Tél. : +33 (0)1 44 53 75 72 / E-mail : [email protected]
OBJECTIFS
•Maîtriser les principes, les objectifs et les techniques
de la gestion de bilan de banque
•Mesurer et gérer l’ensemble des risques liés
au bilan
•Calculer, en statique et en dynamique, les risques
de taux et de liquidité
•Mettre en place des couvertures économiquement
et comptablement efficaces
•Élaborer un plan de refinancement
•Appréhender les mécanismes de crise de liquidité
et les circuits de refinancement
•Comprendre la logique des taux de cession interne
(TCI)
•Connaître les évolutions réglementaires en cours,
notamment concernant le LCR et le NSFR
PROGRAMME
1 / Objectifs de la gestion de bilan
•Typologie des risques stratégiques et opérationnels
•Rôle et organisation de l’ALM
•Articulation entre la sphère commerciale
et la sphère financière
•Environnement comptable et prudentiel
•Articulation du banking book et du trading book
•Analyse du bilan et du compte de résultat
d’une banque
•Description du processus ALM (fonctionnement
du système d’information)
•Introduction à la planification financière
2 / Risque de liquidité
•Définition du risque de liquidité
•Contexte réglementaire français et international
(Bâle III)
•Évaluation du gap et détermination du plan
de financement
•Instruments de refinancement
•Coût de refinancement
•Crise de liquidité
•Scénarios de stress et plan de continuité d’activité
•Fonctionnement de l’Eurosystème
3 / Modélisation des produits non échéancés
et des remboursements anticipés
4 / Risque global de taux : définition et mesure
•Définition du risque de taux
•Illustration des politiques de transformation
•Calculs de gaps de taux statiques et dynamiques
•Calculs d’indicateurs actuariels (sensibilité
de la valeur économique)
•Calculs d’indicateurs dynamiques (sensibilité
des résultats futurs)
•Impact des options et produits en « Fair Value »
Travaux Pratiques
-- Mise en application à partir d’un cas concret
5 / Taux de cession interne
•Utilité
•Détermination
•Mise en œuvre de la politique commerciale
E-LEARNING
Acquisition / révision à partir
des modules Rapid Learning
avec son et issus de la préparation
au Certificate in Capital Market
Foundation (CMF)®
• Money Market Instruments
• Short-term interest rate derivatives
• Swaps and other interest rate
derivatives
Travaux Pratiques
-- Calcul de gap sur EXCEL™
-- Gestion ALM d’une banque virtuelle
CREDENTIAL
À l’issue du séminaire, les participants
peuvent valider les connaissances
acquises avec un test optionnel
d’environ 1 heure portant sur un QCM
ou des exercices pratiques
EXERCICES SUR EXCEL™
POUR ALLER PLUS LOIN
Fondamentaux des marchés financiers préparation
au CMF Certificate® > page 54
Swaps de taux : valorisation et sensibilités > page 83
Risk management sur opérations de marché 1 :
évaluation des risques > page 143
De Bâle II à Bâle III et CRD IV > page 152
ALM 2 : outils et pratiques avancés de la gestion actif /
passif bancaire > page 167
Gestion du risque de liquidité 1 :
principes et méthodes > page 168
166