ALM Bancaire 1: gérer un bilan au quotidien

ALMBA1
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ALM Bancaire 1: gérer un bilan au quotidien
Méthode et pratique de l’ALM bancaire
Objectifs
Programme
La banque, son bilan et les objectifs de l’ALM
• Comprendre les impacts des opérations réalisées
par la banque
• Typologie des risques stratégiques
(marché, crédit et opérationnel)
• Analyse d’un bilan et d’un compte de résultat
• Définition des principaux ratios
• Appréhender les obligations règlementaires
et prudentielles
• Notions de coût des fonds propres
• Relation entre sphères commerciale
et financière
µµ TP Excel : analyse d’un bilan bancaire
et d’un compte de résultats
Gérer le risque de liquidité
• Évaluation et gestion du gap
• Sources de financement
et plan de refinancement
• Définition du prix de la liquidité
• Scénarios de stress
• Règlementation Bâle 3 : objectifs, enjeux
et impacts sur le modèle des banques
µµ TP Excel : détermination des gap
Gérer le risque global de taux
• Définition et mesure
• Gérer le risque global de taux
• Scénarii adverses et sensibilité des résultats
µµ TP Excel : analyser et gérer le risque
global de taux
Pilotage et outils ALM
• Les indicateurs de risques
• Les outils de prévision
• La gestion dynamique du bilan
• Taux de cession interne : calculs et limites
du modèle
• Maîtriser les différentes activités
de la banque et leurs impacts
sur son bilan
• Connaître les enjeux de l’ALM
et les risques auxquels la banque
fait face
• Comprendre à travers des exercices
sur Excel, les méthodes et outils
pour mesurer et gérer les risques
de taux et de liquidité
Niveau : Maîtrise
Intervenant
Hervé Akoun
Durée : 2 jours
Participants max : 8
Dates
Session 1 : 4 et 5 juillet 2016
Session 2 : 1er et 2 décembre 2016
Tarif : 1 760 € HT
Gestion des Risques - ALM
Options
Classe virtuelle J+30 :
120 € HT
Cours particulier : 1 100 € HT
par demi-journée
Contact au +33 (0)1 40 33 79 08
ou par mail : [email protected]
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