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Xavier Milhaud
Né le 24 février 1985 à Aix-en-Provence, français
Docteur en mathématiques appliquées et actuaire certifié
Assurance - Finance - Mathématiques - Informatique
Contact: [email protected]
Site personnel : + http://www.xaviermilhaud.fr
& Portable: +33 6 64 98 65 89
% Fixe: +33 1 41 17 58 09
Qualifié en sections CNU 06 et 26. Membre du conseil d’administration de l’Institut des Actuaires (trésorier
adjoint), membre du jury de l’Institut des Actuaires.
Situation actuelle: maı̂tre de conférences associé à l’ISFA, affilié au laboratoire de sciences financières et actuarielles (LSAF, ISFA Université Lyon 1).
ACTIVITES DE RECHERCHE
Articles publiés (4):
F Milhaud, X., Exogenous and endogenous risk factors management to predict surrender behaviours,
ASTIN Bulletin (2013) 43 (3), pp.373-398, doi: 10.1017/asb.2013.2;
F S. Loisel, X. Milhaud, From deterministic to stochastic surrender risk models: impact of correlation
crises on economic capital, European Journal of Operational Research (2011), 214 (2), pp. 348-357;
F X. Milhaud, V. Maume, S. Loisel, Surrender triggers in Life Insurance: what main features affect the
surrender behavior in a classical economic context?, Bull. Français d’Actuariat (2011), 11 (22), pp. 5-48;
F Article de vulgarisation: X. Milhaud, M.-P. Gonon et S. Loisel, Les comportements de rachat en
Assurance Vie en régime de croisière et en période de crise, Risques (2010), 83, pp. 76-81.
Articles soumis ou en révision (2):
F X. Milhaud, O. Lopez, Model selection of GLM mixtures with a clustering perspective;
F O. Lopez, X. Milhaud, P. Therond, Consistency of tree-based estimators in censored regression with
applications in insurance.
Working papers (4):
F F. Barsotti, X. Milhaud, Y. Salhi, Impact of interest rate movements on policyholders’ behaviour in life
insurance: contagion effect and massive surrenders;
F C. Dutang, X. Milhaud, Predicting surrenders as a competing risk: the subdistribution approach;
F O. Lopez, X. Milhaud, Combining CART with LASSO techniques for insurance purpose;
F O. Lopez, X. Milhaud, P. Therond, Reserving and claims’ predictions with censored CART techniques.
Principales communications:
F Prediction of lifetimes by tree-based estimators, Longevity 11 Conference (Lyon), sept. 2015;
F Rachats de contrats d’assurance et Solvency 2, Association Française de Gestion Actif-Passif, mars 2015;
F Mass lapse scenario, a dynamic contagion process, Chaire risques systémiques (ACPR), jan. 2015;
F Surrenders: risk factors and modelling, Autorité du Contrôle Prudentiel et de Résolution, nov. 2014;
F Tree estimators in censored regression: application to reserving, EAJ Conference (Vienne), Sept. 2014;
F Selection of GLM mixtures with a clustering approach, MBC2 Workshop (Catane), Sept. 2014;
F Regression trees and duration models, école d’été de l’Institut des Actuaires (Paris), Juillet 2014;
F Clustering with mixtures of GLM, 46ème Journées de Statistique (Rennes) June 2014;
F Whole life contract lifetime: prediction of lapses, Conférence IME, Copenhague, Juillet 2013;
F Surrenders in a competing risks framework, application with the [FG99] model, séminaire AFIR/ERM
- LIFE - PBSS de l’International Actuarial Association (IAA), Lyon, Juin 2013;
F Modelling the heterogeneity of surrender behaviours by using GLM mixtures; séminaire AFIR/ERMASTIN/IAALS, Mexico, Octobre 2012.
F GLM Mixture to manage the surrender’s behaviour modelling, IME, Trieste, Juin 2011.
F Le risque de rachat en Assurance-Vie, Ecole d’été de l’Institut des Actuaires (IA), Juillet. 2010.
F Rachats et crises de corrélation, Séminaire SPAAF pour le projet ANR AST&RISK, Juin 2010.
F Prévision des rachats en Assurance Vie épargne, Séminaire SFdS à Marseille, Mai 2010.
F Cas pratiques et retour d’expérience de l’utilisation des copules en Assurance-Vie, Sépia, Mars 2010.
Distinctions:
H Prix de thèse SCOR 2013 ;
H Best paper de la section IAALS du colloque AFIR/ERM-ASTIN/IAALS de l’Association Actuarielle
Internationale (Mexico City, octobre 2012) ;
H Lloyd’s Science of Risk runner-up prize (novembre 2011) avec Stéphane Loisel.
ENSEIGNEMENT ET FORMATIONS DISPENSEES
Expérience académique (cours magistraux et travaux dirigés):
F Théorie de la crédibilité, 20h (jan 2015), Internat. Univ. of Rabat (Maroc), cours magistral Master 2;
F Théorie du risque, 20h (jan-fev 2015, 02/2014, 03/2013), ENSAE ParisTech, cours magistral Master 1;
F Etude et modélisation statistique du risque de rachat en assurance, 4h (mars 2012); cours magistral à
Paris VII en Master 2 MO (ci-après dénommé M2MO);
F Estimation paramétrique, semi-paramétrique et non-paramétrique des copules; 4h en déc. 2012, 4h en
fév. 2012 et 6h en mars 2011; cours magistral à l’Université Paris VII, M2MO;
F Introduction aux copules et méthodes d’estimation, 4h (fév. 2010), cours magistral (Paris VII, M2MO);
F Théorie du risque, 2×6h (avril 2013, mai 2012), travaux dirigés à l’ENSAE ParisTech, en Master 1;
F Statistique inférentielle, 4h (novembre 2012), travaux dirigés à l’ENSAE ParisTech, Master 1.
Formations professionnelles en statistiques actuarielles:
F Traitement du risque opérationnel en assurance: théorie et pratique, 14h (à venir, nov 2015), Caritat.
F Mthodologie statistique et actuarielle face au Big Data, 14h (juin 2015), Caritat.
F Module non-vie en assurance: tarification et provisionnement, 14h (juin 2015) avec Caritat.
F Techniques de tarification en assurance IARD, 5 × 16h (décembre, octobre et février 2013, juin 2012,
octobre 2012) avec Caritat. Formations sur site (MAAF, département tarification auto) ou dans les locaux
de Caritat. Programme: méthodes descriptives multivariées, classification hiérarchique, modèles linéaires
généralisés, crédibilité et applications, modèle individuel et modèle collectif.
F Provisionnement déterministe et stochastique en assurance, 16h (mai 2012) à Cofidis avec Caritat
(département reserving). Programme: chain ladder, london chain, méthodes factorielles, modèle de Mack,
modèle poisson-dispersé, simulation boostrap, agrégation de provisions.
F Utilisation du logiciel R, 16h (mai 2012), à Allianz.
FORMATION ET DIPLÔMES
2013 Qualification en sections CNU 26 (mathématiques appliquées) et 06 (gestion).
Membre qualifié et certifié de l’Institut des actuaires (IA), membre du jury IA.
2009-2012 Doctorat en Mathématiques Appliquées à l’école doctorale de Sciences Economiques et de Gestion
de l’Université Lyon 1, en convention CIFRE avec AXA Global Life. Titre: Mélanges de GLM et nombre
de composantes: application au risque de rachat en assurance vie. Soutenue le 6/07/2012 devant un jury
composé d’Hansjoerg Albrecher (président du jury), Bernard Garel et Denys Pommeret (rapporteurs),
Stéphane Loisel et Véronique Maume-Deschamps (directeurs de thèse), Vincent Lepez (examinateur).
2009-2011 Diplôme d’actuaire et Master Professionnel de Sciences Actuarielles et Financières à l’Institut de
Science Financière et d’Assurances de Lyon (ISFA Lyon, Université Lyon 1).
2005-2008 Ingénieur ENSIMAG (Grenoble) et Master Recherche (Finance et Actuariat) à l’ISFA Lyon.
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET PROJETS
Responsable de la voie actuariat à l’ENSAE ParisTech: septembre 2011-août 2015, plusieurs tâches dont:
F l’enseignement, la recherche, l’encadrement de mémoires d’actuariat et de mémoires de recherche;
F la gestion de la scolarité: corpus d’enseignement (cours et volume horaire), recrutement des professeurs
et intervenants, jury d’admission d’étudiants, emplois du temps;
F l’organisation de séminaires d’assurance sur des sujets d’actualité;
F l’organisation et la participation à des jurys de soutenance (jury IA, jury ENSAE);
F la gestion de la relation entre l’ENSAE et l’Institut des Actuaires, ainsi que les relations entreprises:
recherche et validation de stages (stages d’application, stages de fin d’étude, mémoires d’actuariat, ...).
Thèse de doctorat CIFRE: janvier 2009-août 2011, dans le département Recherche et Développement d’AXA
Global Life (AGL), sous la direction de Sylvain Coriat puis Vincent Lepez. Développement d’un outil RExcel pour la modélisation des comportements de rachats dans divers pays (Espagne, Etats-Unis, Belgique,
Suisse). Intégration des comportements conjoncturels des assurés aux lois structurelles de rachat.
Mémoire de recherche: avril-septembre 2008, à l’école d’actuariat de l’Université Laval (Canada), sous la
direction du professeur Vincent Goulet. Modèles de crédibilité et régression au barycentre du temps
(modèle de Hachemeister); participation au développement de la librairie actuar de R.
Général: nombreuses connaissances acquises au cours de projets au sein d’AGL sur la modélisation et la gestion
de risques d’assurance-vie: dépendance (LTC) et longévité / mortalité principalement, mais aussi critical
illness, incapacité-invalidité, réassurance Cat, et directive Solvabilité II (piliers 1 et 2).
Projets finance et assurance tournant autour de la modélisation des risques financiers (processus à sauts,
grecques) et d’assurance (IARD et Vie). Dépendance des risques et impact sur le capital économique,
risque de ruine. Voir ma page web pour plus de détails: + http://www.xaviermilhaud.fr/fr/projets.html.
CONNAISSANCES EN MATHEMATIQUES APPLIQUEES ET INFORMATIQUE
Statistiques et Probabilités: statistiques descriptives univariées et multivariées, statistique inférentielle, tests,
statistiques pour la finance et l’assurance. Calcul stochastique et applications, mouvement brownien, calcul
d’Ito. Corrélation linéaire et non linéaire. Intérêts particuliers pour la classification, l’analyse de survie,
les GLM, les mélanges, les chaı̂nes de Markov cachées et la sélection de modèle.
Finance, Assurance: marchés financiers; finance d’entreprise; théorie financière; comptabilité; méthodes et
outils pour l’étude et la gestion des risques en finance et en assurance; théorie de la ruine; modèles
stochastiques et tarification en assurance vie et non-vie, théorie de la réassurance, titrisation et transfert
de risque, théorie de la crédibilité et applications. Bonne connaissance de l’environnement règlementaire.
Discrétisation: équations aux dérivées partielles et différences finies, schémas numériques.
OS / programmation: Unix, MacOS X, Windows / R, Matlab, Scilab, SAS; VBA, C, Java, SQL; LATEX.
AUTRES INFORMATIONS
Langues: anglais, espagnol et italien (bon niveau), français (langue maternelle).
Sports: tennis (meilleur classement 2/6), football, rugby, badminton, ping-pong, voile et ski nautique.
Voyages: 13 ans de vie en Afrique, et de nombreux voyages en Europe et Amérique du Sud.