ACT 3284 ‐ Modèles en assurance IARD Plan de cours ‐ Automne

ACT 3284 ‐ Modèles en assurance IARD
Plan de cours ‐ Automne 2013
Chargé de cours:
David Langlois, F.C.A.S. ([email protected])
www.dms.umontreal.ca/~langlois/ACT3284
Objectifs du cours:
Dans la 1ère partie de ce cours, nous explorerons les techniques de bases utilisées par les actuaires en
assurance IARD pour estimer le développement des sinistres d'une compagnie d'assurance. À l'aide de ces
techniques, nous déterminerons les réserves nécessaires qu'une compagnie doit mettre de côté pour payer
ses obligations.
Dans la 2e partie, les principes de base en tarification des produits d'assurance IARD seront introduits. Nous
verrons comment évaluer la rentabilité d'une ligne d'affaire et optimiser le système de classification d'un
produit d'assurance.
Ce cours couvre une bonne partie de la matière de l'Examen 5 de la Casualty Actuarial Society.
Horaire:
Cours: mercredi 18:00‐21:00, local Z‐215 PAV. C‐MCNICOLL
Références:
Les références pour ce cours seront deux publications officielles de la Casualty Actuarial Society faisant parti
du syllabus de l'Examen 5. Ces textes sont disponibles gratuitement en ligne sur mon site web mentionné au
début du plan de cours :
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Estimating Unpaid Claims Using Basic Techniques, Friedland, J.F.
Basic Ratemaking, Werner G. et Modlin C.
Syllabus:
1ère Partie : Évaluation des réserves
• Introduction à l'assurance IARD
Assurances IARD ; Terminologie; Processus de réclamation; Regroupement de l'information
• Techniques de base d'estimation des sinistres non-payées
Triangles de développement; Méthodes d'estimation (Sinistres Espérés, Borhuetter‐Ferguson,
Cape Cod, Fréquence‐Sévérité, Réserve au dossier, Berquist‐Sherman); Évaluation des différentes méthodes
• Techniques de base pour l'estimation des dépenses associées aux sinistres non-payées
Estimation des ALAE; Estimation des ULAE
Référence : Estimating Unpaid Claims Using Basic Techniques (Chapitres 1 à 13 excl. 4)
2e Partie – Principes de tarification de base
• Introduction à la tarification
Bases d'exposition; Prime; Sinistres; Dépenses et profit
• Développement d'un indiqué
Méthode de la Prime Pure; Méthode du Ratio Sinistre‐Prime; Comparaison des deux méthodes
• Classification des risques
Classification de base; Classification à plusieurs variables; Classification Spéciale;
Méthodes de crédibilité
Référence : Basic Ratemaking (Chapitres 1 à 12 excl. 2)
Barème d’évaluation:
Devoir : 20% (à remettre au cours du 4 décembre)
Examen intra: 30% (mercredi 16 octobre, 18:00‐20:00, local Z‐220 PAV. C‐MCNICOLL)
Examen final: 50% (mercredi 11 décembre, 18:00‐21:00 local Z‐220 PAV. C‐MCNICOLL)