Rendement du portefeuille virtuel de MAC sa Portefeuille de marché

Rendement du portefeuille virtuel de MAC sa
Portefeuille de marché constitué par MACsa
Cours au
Valeurs
Poids
Quantité
BT
18,44%
192
96,00
99,00
MONOPRIX
13,90%
176
78,90
BIAT
10,85%
278
TLEASING
10,38%
GIF
Part
02/11/2007 14/12/2007 initiale
Rendement
finale
en DTN
en %
18 442
19 018
576
3,1%
85,00
13 902
14 977
1075
7,7%
39,00
38,00
10 852
10 574
-278
-2,6%
711
14,60
15,00
10 380
10 664
284
2,7%
9,11%
2 864
3,18
3,06
9 109
8 765
-344
-3,8%
SOTRAPIL
8,83%
371
23,80
24,10
8 826
8 937
111
1,3%
BH
6,25%
269
23,20
24,99
6 250
6 732
482
7,7%
TAIR
6,04%
1 831
3,30
3,59
6 044
6 575
531
8,8%
ATTIJARI
5,40%
739
7,30
7,39
5 396
5 463
67
1,2%
TPR
3,89%
785
4,95
4,98
3 888
3 912
24
0,6%
SFBT
2,56%
175
14,60
14,61
2 557
2 559
2
0,1%
ATB
2,43%
470
5,16
5,45
2 427
2 564
136
5,6%
SIMPAR
0,69%
22
32,20
32,80
694
707
13
1,9%
SITS
0,69%
299
2,32
2,25
694
673
-21
-3,0%
ADWYA
0,54%
164
3,28
3,32
537
544
7
1,2%
Total
100%
2 665
2,66%
100 000 102 665
Cette semaine le portefeuille virtuel de MAC sa a enregistré un rendement négatif en perdant 0,8% par
rapport à la semaine dernière alors que l’indice Tunindex s’est attribué une plus value de 0,04%. Ce
repli a été causé par la baisse des « poids lourds » du portefeuille à l’instar de Monoprix, BIAT, Tunisie
Leasing, GIF, Sotrapil, Tunisiar, etc….. D’autres valeurs ont été à la hausse comme BT, BH, TPR,, etc
mais ces hausse n’ont pas influencé la performance de notre portefeuille. Cependant, ce dernier reste
gagnant avec une performance de 2,66% par rapport à sa date de constitution.
Valeur du portefeuille
Performace sur la
semaine
Rendement
En début de période
En fin de période
en valeur (DTN)
en %
100 000
102 665
2 665
2,66%
Tunindex Portefeuille
1,69%
-0,80%
Tunindex
0,04%
* ça correspond à la variation à partir du 02/11/2007
Le portefeuille de marché suivant a été constitué selon la méthode d’optimisation Markovitch. A signaler que
notre base de données historique s’est étalée sur une période de 18 mois et que le rendement du portefeuille
annuel espéré est de 10%. On a choisi un montant de 100 000 dinars comme mise initiale et la date du
02/11/2007 comme date du début de l’investissement.
www.macsa.com.tn
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